Аналитика от MTrading

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 15 января 2019 года

EURUSD

Предположительно было завершено развитие нисходящей коррекционной волны B, которая приняла форму небольшого зигзага. Вполне вероятно, что на последнем участке уже начался рост рынка в рамках восходящей импульсной волны С of (Y).

Таким образом, сегодня возможно продолжение подъёма валютной пары в направлении верхней границы зелёного канала. Таким образом, рассматривать продажи пока рано.

GBPUSD

Рынок продолжает двигаться в составе восходящей импульсной волны (С) of [E], которая является финальной частью длительного наклонного треугольника. Скорее всего, после совсем небольшого подъёма, мы увидим разворот валютной пары и начало снижения.

Вполне вероятно, что разворот произойдёт на уровне – 1,294, где величина волны (С) составит 61,8% относительно предыдущего восходящего импульса (А). Таким образом, можно искать точку для открытия коротких позиций.

USDJPY

Вполне вероятно, что рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны 4, которая вполне может принять форму двойного зигзага.

После небольшого подъёма в составе волны [y], мы можем увидеть разворот коррекции и начало нового нисходящего движения в импульсе 5. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 15.01.2019

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону поддержки 30% продавцов (127.69-102.41). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому максимуму 25 марта 2017 года по котировке 54.92.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (229.95-255.22).

Ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 4% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 127.63-124.43.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с конечной целью снижения – к зоне 6% продавцов (111.71-108.53).

Ближайшей областью сопротивления на первый рабочий день текущей торговой недели выступает зона 2% продавцов (141.96-143.56).

При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 2% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам роста.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 16 января 2019 года

EURUSD

Вчера рынок достаточно сильно просел. К сожалению, в текущей ситуации сложно с уверенностью утверждать, что формируется именно нисходящая коррекционная волна В, и что вскоре мы увидим восходящее движение в рамках импульса С.

В данной ситуации существует ещё два альтернативных сценария. Согласно одному из них, рынок может пойти в нисходящем направлении в ближайшие торговые дни, согласно другому, цена продвинется вниз к нижней синей стенке восходящего канала линейной регрессии, а потом быки начнут толкать рынок вверх.

Таким образом, в текущей ситуации лучше всего воздержаться от принятия торговых решений, и наблюдать за развитием волн со стороны.

GBPUSD

Вчера было сформировано достаточно резкое нисходящее движение, которое можно трактовать как нисходящая коррекция (В). После полного завершения этой волны (В), рынок начал двигаться вверх в составе восходящего импульса (С).

Не исключено, что сегодня мы увидим небольшое восходящее движение валютной пары. Однако в текущей ситуации следует быть очень осторожным, т.к. рынок формирует сложные волны в настоящий момент.

USDJPY

Предполагается, что мы видим развитие боковой коррекционной волны 4, которая принимает форму двойного зигзага. Вполне вероятно, что после небольшого подъёма в волне [y] к уровню – 109.13, мы увидим разворот цены и начало снижения в новом нисходящем импульсе 5.

Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__

Анализ опционов и фьючерсов по USDCHF на 16.01.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на швейцарский франк биржи CME Group составили $17 млрд 966 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 13%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 8%. Общий чистый перевес покупателей USDCHF в денежном эквиваленте составил $9 млрд 356 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/CHF следующее: 76% покупателей и 24% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 0.9908.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 0.9993, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $2.5 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $2.6 млн на рост по месячным контрактам (0.9793).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера 0.9682.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 0.9861.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (0.9901).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 16% покупателей (0.9915-0.9935), увеличивается.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает недельный баланс маркетмейкера (0.9861).

Последующим уровнем поддержки на среду, 16 января, выступает опционный баланс дня (0.9840).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 16 января 2019 года

EURUSD

Вчера рынок достаточно сильно просел. К сожалению, в текущей ситуации сложно с уверенностью утверждать, что формируется именно нисходящая коррекционная волна В, и что вскоре мы увидим восходящее движение в рамках импульса С.

В данной ситуации существует ещё два альтернативных сценария. Согласно одному из них, рынок может пойти в нисходящем направлении в ближайшие торговые дни, согласно другому, цена продвинется вниз к нижней синей стенке восходящего канала линейной регрессии, а потом быки начнут толкать рынок вверх.

Таким образом, в текущей ситуации лучше всего воздержаться от принятия торговых решений, и наблюдать за развитием волн со стороны.

GBPUSD

Вчера было сформировано достаточно резкое нисходящее движение, которое можно трактовать как нисходящая коррекция (В). После полного завершения этой волны (В), рынок начал двигаться вверх в составе восходящего импульса (С).

Не исключено, что сегодня мы увидим небольшое восходящее движение валютной пары. Однако в текущей ситуации следует быть очень осторожным, т.к. рынок формирует сложные волны в настоящий момент.

USDJPY

Предполагается, что мы видим развитие боковой коррекционной волны 4, которая принимает форму двойного зигзага. Вполне вероятно, что после небольшого подъёма в волне [y] к уровню – 109.13, мы увидим разворот цены и начало снижения в новом нисходящем импульсе 5.

Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__

Анализ опционов и фьючерсов по USDCHF на 16.01.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на швейцарский франк биржи CME Group составили $17 млрд 966 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 13%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 8%. Общий чистый перевес покупателей USDCHF в денежном эквиваленте составил $9 млрд 356 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/CHF следующее: 76% покупателей и 24% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 0.9908.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 0.9993, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $2.5 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $2.6 млн на рост по месячным контрактам (0.9793).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера 0.9682.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 0.9861.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (0.9901).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 16% покупателей (0.9915-0.9935), увеличивается.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает недельный баланс маркетмейкера (0.9861).

Последующим уровнем поддержки на среду, 16 января, выступает опционный баланс дня (0.9840).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

 

[Mtrading]

 

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 17 января 2019 года

EURUSD

Не исключено, что мы видим завершающую часть нисходящей коррекционной волны В, поэтому в ближайшее время рынок может пойти в восходящем направлении в составе бычьего импульса C of (Y).

Однако в текущей ситуации торговать следует очень осторожно, т.к. валютная пара формирует сложные ценовые конструкции.

GBPUSD

Предположительно, мы видим развитие завершающей части восходящего зигзага [E], который состоит из трёх волн (А)-(В)-(С).

Велика вероятность того, что в ближайшее время мы увидим финальную часть восходящей импульсной волны (С), после чего валютная пара развернётся и начнёт двигаться в нисходящем направлении.

Приоритетная точка для разворота находится на уровне максимума, который образовала волна (А), т.е. на – 1.293. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

USDJPY

В соответствии с предыдущим обзором, мы увидели подъём валютной пары в рамках небольшой восходящей волны [y] of 4. Скорее всего, сейчас эта волна почти завершена, и в скором времени рынок начнёт двигаться в нисходящем направлении в составе импульсной волны 5 of (C).

В связи с этим, с появлением первого нисходящего импульса и коррекции к нему, можно рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 17.01.2019

Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативами на нефть марки Crude Oil уменьшилась на 13%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на USOIL достигла $269 млрд 103 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 10%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $37 млрд 697 млн.

Инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 24%.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USOIL среди SMART MONEY: 57% покупателей и 43% продавцов.

Ближайшей долгосрочной поддержкой на дневном таймфрейме выступает уровень страйка опционной зоны поддержки хеджеров, который размещен по ценовой отметке 50.00.

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 80% продавцов (46.25-43.18).

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (52.40-54.01).

Усиливает зону 60% расположение по обозначенным котировкам месячного баланса продавца опционов (52.50).

При пробое и закреплении выше указанной зоны сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает зона 40% продавцов, размещена в ценовой области 60.16-61.70.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 2% покупателей (51.51-51.40).

Расположение опционного баланса недели выступает подтверждением силы зоны поддержки 2% покупателей.

Последующей поддержкой выступает технический минимум 14 января (50.34).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 4% покупателей, которая размещена в ценовой области 52.48-52.69.

Расположение внутри зоны 4% покупателей уровня опционного баланса дня (52.60) дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Прогноз цены нефти и курса российского рубля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

В среду 15 января, Агентством Энергетической Информации США - US EIA был опубликован SHORT-TERM ENERGY OUTLOOK, ив связи с этим, я хотел бы рассмотреть данные озвученные в прогнозе и сделать выводы относительно предполагаемого движения цены нефти, и курса российского рубля.

Отключение правительства США, и отсутствиеотчетов по обязательствам трейдеров – COT, выпускаемых Комиссией по товарным фьючерсам, внесло существенные коррективы в анализ ситуации на рынке нефти.

Фактически, сейчас у трейдеров и инвесторов не осталось никаких других инструментов кроме технического анализа, что вносит в оценку дополнительную неопределенность. Тем ценнее для нас становится публикация Краткосрочного энергетического прогноза от Агентства Энергетической Информации США, которое снабжает заинтересованных лиц фундаментальной информацией.

Согласно оценке US EIA в 2019 году средние цены на нефть марки Brent составят 61 доллар за бочку, и 65 долларов в 2020 году. В 2018 году цены на нефть маркиBrent в среднем составляли 71 доллар за баррель.

US EIA ожидает, что цены на сырую нефть WestTexasIntermediate (WTI) будут в среднем на 8 долларов ниже цен на нефть марки Brent, в первом квартале 2019 года, прежде чем дисконт постепенно снизится до 4 долларов США за баррель в четвертом квартале 2019 года и в течение всего 2020 года.

ПрогнозUS EIA для среднего показателя цены WTI на декабрь 2019 года в размере $ 59/b рассматривался в контексте стоимости фьючерсов и опционных контрактов NYMEX на поставку в декабре 2019 года.
Торги на NYMEX в течение пятидневного периода, заканчивающегося 10 января 2019 года, предполагали, что диапазон от $ 28/b до $ 101/b соответствует ожиданиям рынка для цен WTI в декабре 2019 года с вероятностью 95% (рис.1).

Рис.1: Прогноз цены нефти WTIна 2019 – 2020 годы. Источник US EIA

Если прогноз US EIA реализуется, то точку бифуркации нефть уже прошла, и теперь её цена будет только повышаться, а все последующие снижения нефти нам следует рассматривать как коррекцию к восходящему тренду.В этом, с агентством солидарны и трейдеры биржи NYMEX, которые, правда, более скромны в оценках и предполагают средний уровень для WTI на значении $52, что на 2 доллара ниже прогноза от US EIA.

Не лишним будет сравнить текущий прогноз, с аналогичным прогнозом, опубликованным перед началом IV квартала 2018 года. Тогда Агентство Энергетической Информации предполагало среднюю цену нефти WTI на уровне 65 долларов.

Довольно существенное расхождение с тем, что мы видим в прогнозе сейчас. Поэтому, любые прогнозы следует рассматривать с определенной долей скептицизма, но за неимением лучшего приходится довольствоваться тем, что есть.

Давайте посмотрим, как текущий прогноз поможет нам спрогнозировать курс рубля? Предположим, что прогноз от US EIA реализуется близко к истине, и цена нефти марки Brent в 2019 году действительно составит$61 за бочку. Если принять к рассмотрению регрессию распределения курса рубля в зависимости от цены нефти (рис.2), то в этом случае средневзвешенный курс составит 59 рублей за доллар США.

Рис.2: Регрессия курса рубля в зависимости от цены нефти марки Brent.

Однако как показал прошедший год, аукционы Минфина и Центрального Банка России вносят в регрессию значительную коррекцию, и с учетом возобновления покупок валюты можно предположить средневзвешенный годовой курс в районе 65-67 рублей за один доллар США, что в целом соответствует текущей ситуации. Сейчас, при цене февральского фьючерса на нефть в районе 61 доллара, курс доллара равен 67 рублям.

При этом, как показал пример со сравнением, долговременные прогнозы грешат значительной погрешностью, и в этом контексте наиболее правильным будет сделать оценку средневзвешенного курса рубля только на I квартал 2019 года.

Согласно данным от US EIA цена нефти марки Brent, с января по март, составит $ 58за баррель, что также соответствует средневзвешенному курсу в районе 65 – 67 рублей за доллар. Однако в контексте возможного отклонения цены нефти, в течение января –марта, можно предположить как ее рост до уровня $70, так и ее снижение к уровню $50.Рассмотрим, что получится при таких вариантах.

Согласно данным регрессии (рис.2) увеличение цены нефти до $70не приводит к значительному укреплению курса рубля. Более того, с учетом увеличения объемов покупок со стороны Минфина и ЦБ, курс российской валютыможет даже снизится.

Аналогично, снижение цены нефти до уровня $50, также не сильно вредит российской валюте, и рубль в среднесрочной тенденции, вполне может оставаться в пределах значения 62.50, что с учетом аукционов и панических настроений делает возможным курс около 70 рублей за 1 доллар.

Подобное явление мы могли наблюдать перед новым годом, когда на фоне снижения нефти Brent к уровню 50, курс доллара достиг отметки 70 рублей, после чего довольно быстро снизился до 67 рублей, и возможно продолжит снижаться и дальше.

Рис.3: Нефть марки Brent, терминал компании MTrading

Если говорить о перспективах движения цены нефти с точки зрения технического анализа, то здесь есть большая неопределенность, связанная с тем, что тренд на снижение, уже завершен, а тренд на рост, еще не сформирован.

Цена нефти вернулась в основной диапазон торгового канала, но пока, так и не сумела преодолеть сопротивление на значении 62, а правое плечо потенциальной фигуры перевернутая «голова и плечи» выглядит несколько усеченным.

В этом смысле мы может ожидать некоторого краткосрочного снижения цены в зону значения 56, туда, где сейчас располагается уровень 120 МА - скользящей средней линии. Это послужило бы образованием отличной «толчковой точки» для продолжения движения вверх, но как обычно возможны варианты.

Например, не следует сбрасывать со счетов возможностьбыстрогопробоя уровня 62 с выходом цены на значение 65.20 с последующим образованием диапазона в границах 59.50 – 65.50, или в его более узком варианте 62.50 – 65.50.

Если же говорить о перспективах курса российского рубля, то в настоящий момент он стремится вернуться в диапазон 64.80 – 66.40 рублей за доллар, где, судя по всему, собирается оставаться продолжительное время. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом, помните, что будущее многовариантно.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Aнализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 18.01.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на австралий доллар биржи CME Group уменьшились на 22%.

Общие вложения денежных средств в Australian Dollar в денежном эквиваленте составили $18 млрд 483 млн.

Чистый перевес медведей уменьшился на 12%. Суммарное значение перевеса продавцов в денежном эквиваленте составило $7 млрд 26 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 1%. Соотношение вложений денежных средств по AUD/USD среди SMART MONEY следующее: 31% покупателей и 69% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (0.7095).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (0.7023-0.6986).

Месячный опционный уровень прироста $130 млн на падение (0.7340) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления.

Уровень сопротивления маркетмейкера (0.7340) выступает последующим актуальным сопротивлением при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитного покупателя (0.7183), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 18 января.

При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной поддержке,- недельному балансу маркетмейкера (0.7094).

Ближайшим сопротивлением на текущий рабочий день выступает опционный баланс дня (0.7200).

Последующим сопротивлением на последний рабочий день текущей недели выступает зона 4% покупателей (0.7208-0.7214).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
____

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 18 января 2019 года

EURUSD

Вполне вероятно, что рынок полностью завершил построение нисходящей коррекционной волны В, которая является средней частью восходящего зигзага A-B-C of (Y). Таким образом, в ближайшее время мы можем увидеть рост рынка в рамках восходящей импульсной волны C of (Y).

Появление первого ощутимого восходящего импульса и небольшой коррекции к нему, будет указывать на подтверждение текущей разметки.

GBPUSD

Вчерашним стремительным восходящим движением, рынок достиг верхней образующей линии наклонного треугольника. Однако, если мы посмотрим на волну (С), она, пока что, не имеет импульсной формы.

На текущий момент в ней наблюдаются лишь три волны, что может свидетельствовать о том, что в ближайшее время мы ещё увидим развитие бокового флэта, который будет являться четвёртой волной в составе импульса (С). И затем, после развития этого небольшого бокового флэта, рост рынка может продолжиться в импульсе (C) of [E] в направлении уровня – 1.305.

На этом уровне величина волны (С) будет составлять 76.4% по линиям Фибоначчи от предыдущего восходящего импульса (A). Этот коэффициент достаточно часто встречается в зигзагах. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

Скорее всего, происходит развитие завершающей части восходящей волны 4, которая приняла форму двойного зигзага. В самое ближайшее время ожидается полное завершение восходящей волны [y] of 4, после чего мы, скорее всего, увидим снижение в рамках импульсной волны 5 of (C).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 18 января 2019 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:

• объём промышленного производства (США);
• индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (США).

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии сначала упало до уровня 1291.3, после чего выросло до уровня 1295.0, что привлекло более крупных продавцов на Европе, после чего золото упало до района нисходящей «Дополнительной зоны» [1287.3 – 1286.4], откуда на Америке начался коррекционный рост, который позволил быкам достигнуть уровня 1291.8.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1287.3 – 1286.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1278.8 – 1277.1].

Уровни
Поддержка – [1278.8 – 1277.1]
Сопротивление 1 – [1301.6 – 1298.2]
Сопротивление 2 – [1307.5 – 1306.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1278.8 – 1277.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1307.5.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии находилась в узком боковом диапазоне под восходящей «Промежуточной зоной» [61.12 – 60.89], откуда на Европе медведи начали активные продажи, снизив актив к «Дополнительной зоне» [59.85 – 59.73], чем воспользовались Американские быки, вернув нефтяной актив на восходящую «Промежуточную зону» [61.12 – 60.89].

Приоритет по нефти сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [62.16 – 62.04] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [61.12 – 60.89].

Уровни
Поддержка – [61.12 – 60.89]
Сопротивление 1 – [62.16 – 62.04]
Сопротивление 2 – [63.66 – 63.20]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [62.16 – 62.04] со стопом по правилам паттерна и профитом 56.97.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 21 января 2019 года

EURUSD

Вполне вероятно, что рынок продолжает формировать заключительную часть коррекционной волны В, которая принимает форму нисходящего зигзага. Скорее всего, сегодня мы увидим последнюю часть этого снижения.

А именно, финальную часть нисходящего импульса [c]. Снижение может закончиться приблизительно на нижней стенке восходящего синего канала, т.е. около уровня - 1.133. Затем, после полного завершения указанной волны, возможен рост рынка.

GBPUSD

Вполне возможно, что рынок полностью завершил развитие восходящей волны [E] of B, которая приняла форму зигзага. Хотя здесь следует отметить, что волна (С) этого зигзага выглядит несколько странно, и по своей форме она скорее напоминает зигзаг, нежели обычный импульс.

Силу данной разметке придаёт тот факт, что развитие волны [E] завершилось точно на верхней образующей линии наклонного треугольника. Есть вероятность, что в ближайшее время мы увидим небольшую восходящую коррекционную волну, после чего начнётся нисходящий тренд. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

Несмотря на то, что указанный сценарий с каждым днём выглядит всё менее гармонично и пропорционально, пока он остаётся основным. В тот момент, когда будет пересечена критическая линия, которая отмечена красным цветом, указанный вариант разметки отменится.

Пока же, рынок вполне может начать двигаться в нисходящем направлении в рамках медвежьего импульса 5 of (C). Таким образом, следует иметь в виду, что вскоре рынок пойдёт вниз.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 21.01.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на канадский доллар увеличились на 18%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $31 млрд 182 млн.

Преобладание быков увеличилось на 72%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $6 млрд 105 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось менее чем на 1%.

Вложение денежных средств в USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 60% покупателей и 40% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.3350).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к зоне сопротивления хеджеров (1.3621).

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри месяца выступает прирост опционных позиций по котировке 1.3182.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера.

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 2% покупателей (1.3238-1.3233).

В случае пробоя зоны 2% покупателей стоит ожидать снижения к историческому опционному уровню по котировке (1.3182).

Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 21 января, выступает зона 4% покупателей, которая располагается по ценовых отметках 1.3282-1.3294.

В случае пробоя и закрепления выше зоны 4% на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к недельному балансу маркетмейкера (1.3350).

Прирост опционных позиций на снижение общим объемом $11 млн возле уровня баланса маркетмейкера дополнительно его усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 22.01.2018

Капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group увеличилась на 14%.

Суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD составила $168 млн.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $11 млн.

Перевес покупателей Bitcoin Futures уменьшился на 4%. В связи с этим мы можем с большой долей вероятности предполагать о вероятном среднесрочном понижении котировок актива на протяжении ближайшей торговой недели.

В денежном эквиваленте общий чистый перевес покупателей составил $9 млн.

Ближайшей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область 30% продавцов, которая размещена по ценовым отметкам 2930.52-2046.24.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% продавцов (5263.20–5842.56).

В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 10% продавцов, которая располагается в ценовой области 8464.91–8754.59.

При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает зона 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 3517.00-3433.36.

В случае отбоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше зоны 4% ближайшей целью роста выступает зона 2% продавцов (3899.37-3941.19).

При альтернативном сценарии развития событий и закреплении ниже зоны 4% продавцов на протяжении вторника, 22 января, ключевым ориентиром снижения выступает зона 6% продавцов (3092.82-3009.17).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 22 января 2019 года

EURUSD

Скорее всего, рынок формирует завершающую часть нисходящей коррекционной волны B, развитие которой продолжиться до нижней стенки восходящего синего канала линейной регрессии. Судя по структуре волны B, она принимает форму простого нисходящего зигзага.

Таким образом, вблизи уровня – 1.133 возможен разворот рынка и начало новой восходящей тенденции. Однако открывать длинные позиции рекомендуется только после подтверждения разметки, т.е. после того, как будет построен первый восходящий импульс и коррекция к нему.

GBPUSD

По всей видимости, рынок завершил развитие восходящей коррекционной волны [E] of B, которая приняла форму зигзага.

Вполне вероятно, что на последнем участке рынок формирует начальную часть новой нисходящей тенденции. Таким образом, в ближайшее время велика вероятность снижения, рассматривать открытие длинных позиций не рекомендуется.

USDJPY

Не исключено, что было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны 4, которая приняла форму двойного зигзага.

Таким образом, на последнем участке мы вполне можем видеть начальную часть новой нисходящей импульсной волны 5 of (C). Поэтому в торговле следует учитывать, что мы можем увидеть хорошее снижение в ближайшие дни.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 22 января 2019 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:

• продажи на вторичном рынке жилья (США);
• индекс розничных продаж Redbook (США).

GOLD

В понедельник товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии открылось с бычьим гэпом, однако это только привлекло золотых медведей на рынок, которые технически закрыли гэп, а на Европе продали актив к нисходящей «Промежуточной зоне» [1278.8 – 1277.1], где на Америке началась коррекция, возвысив золото до уровня 1280.0.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1287.3 – 1286.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1278.8 – 1277.1].

Уровни
Поддержка – [1278.8 – 1277.1]
Сопротивление 1 – [1301.6 – 1298.2]
Сопротивление 2 – [1307.5 – 1306.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1278.8 – 1277.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1307.5.

BRENT

В понедельник нефть сорта Brent на фоне низкой активности на рынке в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга в США провела торговый день в боковике с верхней границей восходящая «Целевая зона» [63.66 – 63.20] и нижней границей восходящая «Дополнительная зона» [62.16 – 62.04].

Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [61.76 – 61.64] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [60.60 – 60.31].

Уровни
Поддержка – [60.60 – 60.31]
Сопротивление 1 – [63.66 – 63.20]
Сопротивление 2 – [64.47 – 64.35]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [60.60 – 60.31] со стопом по правилам паттерна и профитом 64.47.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по USDCHF на 23.01.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на швейцарский франк биржи CME Group составили $17 млрд 966 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 13%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 8%. Общий чистый перевес покупателей USDCHF в денежном эквиваленте составил $9 млрд 356 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/CHF следующее: 76% покупателей и 24% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной области сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 1.0013.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный баланс маркетмейкера по котировке 1.0072, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $29.7 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный баланс маркетмейкера (0.9905).

Последующей поддержкой выступает опционный уровень прироста $2.6 млн на рост (0.9794).

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки,- зона 12%, которая располагается по ценовым отметкам 0.9962-0.9952.

Последующим уровнем поддержки на среду, 23 января, выступает опционный баланс недели (0.9903).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень лимитных продавцов (0.9981).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 16% покупателей (1.0002-1.0023), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 23 января 2019 года

EURUSD

Вполне вероятно, что рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны B, которая приняла форму зигзага. На последнем участке мы видим развитие первого восходящего импульса. Скорее всего, подъём в ближайшее время будет продолжен.

А с учётом того, что рынок сейчас формирует начальную часть восходящего импульса C, мы можем увидеть достаточно крупное восходящее движение.

GBPUSD

Рынок продолжил двигаться в восходящем направлении. По всей видимости, сейчас происходит развитие финальной части восходящей волны [E] наклонного треугольника B.

Скорее всего, после полного её завершения, начнётся новый нисходящий тренд. Однако сегодня на рынке, судя по структуре волн на последнем участке, явно бычьи настроения.

USDJPY

Предыдущий вариант разметки стал выглядеть слишком непропорционально. В связи с этим, был произведён переход к текущему варианту, который выглядит наиболее гармонично в настоящий момент.

Скорее всего, сейчас происходит развитие восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму бычьего зигзага (A)-(B)-(C).

После полного завершения этого зигзага, ожидается нисходящее движение рынка. Однако в предыдущие торговые сутки мы, скорее всего, увидим финальную часть небольшого восходящего импульса 5. Примерная схема будущего движения указана на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 24.01.2019

Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на фондовый индекс S&P500 увеличилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на SPX достигла $1 трлн 161 млрд 741 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 25%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $86 млрд 232 млн.

Инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 14%.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на S&P500 среди SMART MONEY: 54% покупателей и 46% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 2570.00.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (2448.71).

Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста позиций на продажу (2700.00).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 2760.97.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 4% продавцов (2616.82-2610.75).

Последующей поддержкой выступает недельный баланс маркетмейкера (2600.00).

Ближайшим сопротивлением выступает уровень лимитных ордеров на продажу, который размещен по ценовой отметке 2600.00.

Последующей целью роста выступает недельный уровень начала убытка маркетмейкера (2662.30).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_

Момент истины - рынки перед заседанием ЕЦБ

Здравствуйте, уважаемые коллеги

В преддверии первого в этом году заседания Европейского Центрального Банка, хотелось бы обратить внимание читателей на ситуацию, которая складывается в курсах доллара, евро, японской иены, а также на фондовых рынках, в контексте изменения политики центральных банков и тех последствий, которые эта политика несет.

Анализируя балансы ФРС США, ЕЦБ и Банка Японии, я пришел к интересным результатам, однако сразу хочу предупредить, что все предположения, сделанные мной в данной статье, являются личными выводами и могут иметь мало общего с существующей реальностью.

Вернемся к началу кризиса 2008 года. «Десятилетие» мягкой монетарной политики проводимой центральными банками стран G3: - США, ЕС и Японии,фактически монополизировавшими мировой торговый и финансовый оборот, подошло к своему логическому завершению, вместе с окончаниемв 2014 году,программы количественного смягчения проводимой ФРС США.

Однако в течение еще четырех лет Европейский Центральный Банк и Банк Японии продолжали создавать эквивалент стоимости, или, говоря простым языком - печатали деньги, замещая ФРС в мировой финансовой системе.

Здесь необходимо сделать отступление и пояснить, что единственным эквивалентом стоимости в международных расчетах до недавнего времени был доллар США. н и сейчас занимает доминирующее положение, в совокупности с оборотом евро и иены, это примерно 95% мирового торгового и финансового денежного обращения.

Китайский юань еще не стал финансовым инструментом, и пока выполняет функцию товарной валюты, поэтому в текущем контексте его рассматривать не будем. Британский фунт хоть и является резервной валютой, но размер баланса Банка Англии всего около 600 млрд. в долларовом эквиваленте, что также выводит его за скобки рассмотрения.

Итак, после 10 лет денежной эмиссии, по состоянию на 1 января 2018 года, в мировых финансах обращалось 13.7 трлн. в долларовом эквиваленте, состоящих из пассивов ФРС США, ЕЦБ и БЯ (рис.1).

Рис.1: Балансы центральных банков в долларах США.

Теперь внимание! В апреле 2017 года, балансы трех ключевых ЦБ в долларовом эквиваленте были равны 4.5 трлн., после чего начиная с сентября 2017, ФРС приступил к сокращению своего баланса, в то время как остальные два банка продолжили печатать деньги, фактически создавая долларовую массу.

При этом 2017 год, стал годом доллара США, который вопреки логике арбитражных операций дешевел, при том, что его количество снижалось, а ставка росла.

В свою очередь, в 2017 году активно рос американский рынок акций, и вместе с ним росли и другие рынки, что неудивительно, т.к. за год финансовая эмиссия ЕЦБ и Банка Японии принесла в систему около 1.3 трлн. в долларовом эквиваленте.

Подобная история была в 2011 году, тогда за счет эмиссииЕЦБ на рынок попал стразу триллион, что не дало рынкам рухнуть. В 2012 году, когда ЕЦБ завершил эмиссию, ФРС и Банк Японииоткрыли свои программы, которые в свою очередь не дали рухнуть еврозоне, но тогда эмиссия сопровождалась сокращением баланса ЕЦБ и укреплением курса евро. Так, что 2017 год, с точки зрения сброса на рынок ликвидности, стал рекордным среди прошедших лет.

Зная предысторию, уже не удивляет, почему в первый год президента Трампа, рынки взлетели в космос. Дешевый доллар, рекордная эмиссия, высокие процентные ставки и заявления президента о налоговой реформе, делали инвестиции в США, да и другие рынки очень популярными. Похмелье наступило годом позже.

Видимо, что-то пошло не так, то ли Трамп оказался неуправляемым, то ли еще по какой-то причине, но в трансатлантической элите произошел раскол. Если раньше союзники решали проблемы сообща, за счет всех остальных стран, руководствуясь пользой, прежде всего для себя. То в 2018 году администрация Трампа начала решать проблемы за счет своих союзников.

Время, для начала войны, было выбрано Трампом крайне неудачно. Именно тогда, когда от центральных банков требовались согласованные действия, президент США не нашел ничего лучшего как наехать на Европейский Союз.

Предполагаю, что в результате неких событий, ЕЦБ вышел из соглашения с ФРС, предусматривающего регулирование курса EURUSD, в результате чего курс евро упал до 1.14. Это, в свою очередь, дополнительно сократило ликвидность в системе.

На фоне замедления эмиссии со стороны ЕЦБ, и сокращения баланса ФРС, в 2018 году с финансовых рынков испарилось около 600 млрд. в долларовом эквиваленте. Казалось бы, это не очень много на фоне общего баланса банков в $14 трлн., но это ровно половина от того, что попало на рынки в 2017 году.

Впервые за десять лет эмиссии денег в системе стало меньше, а не больше, и это очень не понравилось рынкам, привыкшим к количественному расширению.Система испытала шок. В результате падения 2018 года, рынок США потерял 2/3 от достижений 2017 года, а европейские рынки оказались даже ниже чем они были на рубеже 2016 – 2017 годов.

Текущее положение усугубляется еще и тем, что единственным эмиссионным центром, остался Банк Японии, но он не может полностью заместить программу количественного смягчения ЕЦБ и сокращение баланса ФРС.

Предполагаю, что во время рождественских каникул монетарные власти стран G3 проводили экстренные консультации с экспертами Wall Sreet и City, предметом, которых было положение на мировых финансовых рынках. Достигли они соглашения или нет, и было ли оно вообще, мне неизвестно, но вот какой план, по моему мнению, мог бы быть гипотетически принят.

В 2019 году ФРС резко сокращает цикл повышения ставки, что автоматически означает снижение темпов сокращения баланса этого центрального банка. В свою очередь Европейский Центральный Банк и Банк Японии, увеличивают стоимость евро и японской иены, что позволяет повысить долларовый эквивалент ликвидности, и перенаправить денежные потоки в США за счет более низких цен активов, и высокой доходности инструментов номинированных в долларах.

Это позволит стабилизировать американский фондовый рынок являющийся ведущим мировым рынком, а значит восстановить статус-кво, и упокоить инвесторов перед началом избирательной кампании в США, после чего Трампа заменят на более сговорчивого президента.

Худший вариант для рынков заключается в том, что если укрепление доллара США будет продолжено, это приведет к дальнейшему сокращению долларовой ликвидности в системе, и еще большему падению мировых рынков, которые так неохотно расстаются с потоком бесплатных денег, закачанных в систему на протяжении десяти лет.

Именно по этим причинам завтрашнее заседание ЕЦБ представляется мне чрезвычайно важным, и хотя Марио Драги не комментирует курс европейской валюты, реакция рынков на его речь представляется мне весьма показательной.

Возможно, завтра мы увидим, где находится Дональд Трамп: - будет ли он на борту или за бортом, со щитом или на щите, и где в конце года будет евро? Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

 

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 25.01.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на евро биржи CME Group уменьшились на 16%.

Общие вложения денежных средств в евро в денежном эквиваленте составили $158 млрд 272 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 4%.

Суммарное значение перевеса продавцов в денежном эквиваленте составило $7 млрд 655 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось менее чем на 1%.

Соотношение вложений денежных средств по EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 48% покупателей и 52% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны поддержки хеджеров (1.1235).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1173).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $164 млн дополнительно усиливает уровень поддержки маркетмейкера.

Месячный баланс маркетмейкера (1.1446) выступает ближайший актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением выступает опционный уровень прироста $201 млн на снижение по месячным контрактам (1.1560).

Дополнительно усиливают рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение месячной зоны сопротивления хеджеров.

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень начала убытка маркетмейкера (1.1292), который выступает ближайшим уровнем поддержки на пятницу, 25 декабря.

При закреплении ниже уровня начала убытка маркетмейкера дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к уровню лимитных ордеров на покупку (1.1276).

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня начала убытка маркетмейкера, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает недельный баланс маркетмейкера, расположенный по ценовой отметке 1.1397.

Последующим сопротивлением на последний рабочий день текущей недели выступает опционный уровень прироста $91 млн на снижение по недельным контрактам (1.1454).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 25 января 2019 года

EURUSD

Вчера мы увидели достаточно резкое снижение, возможно это является признаком того, что сейчас формируется нисходящая импульсная волна [5] of (1). А поскольку предыдущий вариант разметки потерял свою актуальность, можно предположить, что формирование коррекционной волны В уже было завершено.

Если сейчас происходит развитие импульса (1), то после его полного завершения, мы увидим рост рынка в рамках восходящей коррекционной волны (2). Приблизительная структура возможного будущего движения указана на графике.

GBPUSD

Рынок продолжает расти, однако мы остаёмся в рамках прежнего сценария разметки до тех пор, пока не будет пересечён критический уровень.

Не исключено, что разворот произойдёт в ближайшее время, до пробоя уровня – 1.317. Однако в случае пробития указанной границы, для быков откроются новые перспективы для подъёма.

USDJPY

Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части восходящей зигзагообразной волны [X]. Скорее всего, мы видим развитие импульса 5 of (C) of [X]. После совсем небольшого подъёма и полного завершения волны 5, возможно начало развития новой нисходящей тенденции.

Поэтому, при построении первого ощутимого нисходящего импульса, можно рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 28 января 2019 года

EURUSD

По всей видимости, развитие нисходящего импульса (1) было полностью завершено. После этого мы увидели рост рынка в составе стремительной волны, которая, скорее всего, является первой частью восходящей коррекции (2).

Так как первая часть волны (2) принимает импульсную форму, то из этого можно заключить, что вся волна (2) примет форму восходящего зигзага A-B-C.

Рост сегодня может продолжиться, затем цена сформирует небольшую коррекцию B, после чего мы увидим очередную восходящую импульсную волну C. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

GBPUSD

В связи со стремительным подъёмом рынка, предыдущий вариант разметки потерял свою актуальность. Похоже, что формирующаяся волна имеет хороший потенциал. Возможно, она принимает форму импульса.

Если это так, то можно предположить, что сейчас происходит формирование волны (3) of [3], поэтому рост в ближайшее время ещё продолжится. В такой ситуации не рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.

USDJPY

Вполне возможно, что было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны связки [X], которая приняла форму простого зигзага. Исходя из этого, можно заключить, что на последнем участке формируется начальная часть нового нисходящего импульса. Таким образом, в ближайшее время мы можем увидеть снижение рынка. Рассматривать открытие длинных позиций не рекомендуется.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 28.01.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на японскую иену увеличились на 3%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $53 млрд 271 млн.

Преобладание быков увеличилось на 2%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $26 млрд 370 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1%.

Вложение денежных средств в USD/JPY среди SMART MONEY следующее: 75% покупателей и 25% продавцов.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (109.75).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню сопротивления маркетмейкера (112.02).

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень премии месячной зоны поддержки хеджеров, который располагается по котировке 108.64.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (107.87).

Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает недельный баланс маркетмейкера (109.17).

В случае пробоя опционного баланса недели стоит ожидать снижения к опционному уровню прироста $55 млн на покупку (108.48).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 28 января, выступает опционный баланс дня, который располагается по ценовой отметке 109.62.

В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса дня на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста,- к уровню лимитных ордеров на продажу (110.07).

Расположение уровня лимитных ордеров на продажу возле зоны 12% покупателей (109.97-110.06) дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

 

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 29 января 2019 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящего импульса A of (2). Весьма вероятно, что вскоре он будет полностью завершён. После завершения волны A возможно формирование небольшой нисходящей коррекции B.

Вряд ли коррекция B будет глубокой, потому что по импульсу A можно определить, что быки настроены очень решительно, а в такой ситуации у медведей не хватит сил, чтобы построить глубокую коррекционную волну.

Пока что сложно определить точные ценовые уровни, где будут происходить развороты рынка, можно лишь предполагать, что развитие волны B вскоре начнётся. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

GBPUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны [3], в составе которой происходит формирование импульса (3) of [3].

В связи с тем, что построение восходящего импульс находится в самом разгаре, в ближайшее время ожидается продолжение роста рынка. Однако следует помнить, что периодически подъём будет прерываться на формирование боковых или нисходящих коррекций.

USDJPY

После завершения построения восходящей коррекционной волны [X], принявшей форму зигзага, мы увидели начало нового нисходящего тренда.

Скорее всего, был построен первый небольшой нисходящий импульс. В ближайшее время ожидается развитие небольшой бычьей коррекции к нему, после чего валютная пара продолжит двигаться вниз, как указано на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 29.01.2019

Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на золото составила $162 млрд 322 млн. Увеличение капитализации составило 6%.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $26 млрд 409 млн. Увеличение преобладания быков составило 23%.

Увеличение залокированных позиций инвесторов при этом составило 3%.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в XAU/USD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 58% покупателей и только 42% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 1305.85.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает зона 60% покупателей (1334.11-1345.57).

Дополнительно указанную область сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $368 млн.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1260.00.

Следующей областью поддержки выступает зона 20% покупателей (1224.13-1218.40), которая усиливается прибавлением $373 млн на рост по месячным опционам.

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 29 января, выступает недельный баланс маркетмейкера (1300.00).

При закреплении выше указанного уровня поддержки ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу (1312.67), который располагается внутри зоны 8% покупателей (1310.67-1314.06).

Последующим уровнем сопротивления выступает уровень недельного сопротивления маркетмейкера (1316.83).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже уровня недельного баланса (1300.00), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 2% покупателей (1286.09-1285.22).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по GBPUSD на 30.01.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на британский фунт биржи CME Group составили $39 млрд 66 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 18%.

Общий чистый перевес продавцов GBPUSD в денежном эквиваленте составил $12 млрд 359 млн.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов составило 2%.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в GBP/USD следующее: 34% покупателей и 66% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает исторический опционный уровень прироста позиций на снижение, который располагается по котировке 1.3194.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень начала убытка маркетмейкера по котировке 1.3397, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $90 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный баланс маркетмейкера (1.2816).

Последующей поддержкой выступает месячный опционный уровень прироста позиций на рост по котировке 1.2454.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- уровень лимитных покупателей, который располагается по ценовой отметке 1.3004.

Последующим уровнем поддержки на среду, 30 января, выступает недельный баланс продавца опционов (1.2867).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень лимитных продавцов (1.3161).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 16% покупателей (1.3213-1.3252), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 30 января 2019 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны (2), которая, по всей видимости, принимает форму простого зигзага A-B-C. Скорее всего, сейчас подходит к завершению формирование восходящей импульсной волны A.

На младшем тайм фрейме заметно, что в финальной части волны А формируются волны, похожие на конечный диагональник, что может сигнализировать о том, что вскоре мы увидим построение локальной нисходящей коррекционной волны B.

Вряд ли волна B будет глубокой. Так же, следует помнить, что после завершения волны B, рост будет продолжен в импульсе C. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

GBPUSD

Вчера мы увидели небольшое снижение валютной пары. Вполне вероятно, что рынок формирует нисходящую коррекционную волну (4), после завершения которой, рост продолжится в составе нового восходящего импульса (5) of [3].

Так как волна (4) выглядит практически завершённой, подъём вполне может продолжиться в самое ближайшее время.

USDJPY

Рынок сформировал нисходящую импульсную волну 1 и, скорее всего, сейчас мы видим построение небольшой локальной восходящей коррекции 2. В ближайшее время волна 2 может быть полностью завершена, после чего медведи могут продолжить своё шествие в нисходящем направлении.

Разметка будет подтверждена, при построении первых нисходящих импульсов.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 31 января 2019 года

EURUSD

В соответствии с ожиданиями, рынок сформировал совсем небольшую нисходящую коррекционную волну B, после чего рост продолжился в импульсе C of (2). Судя по внутренней структуре этой волны, быки полны сил, и подъём валютной пары продолжится в ближайшее время.

Пока что, согласно основному сценарию, восходящее движение будет завершено до горизонтальной линии – 1.157. Однако учитывая силу быков и скорость подъёма, появляется вероятность того, что актуальным станет альтернативный вариант разметки, согласно которому, мы пойдём ещё выше указанного ценового уровня.

Поэтому в текущей ситуации не рекомендуется рассматривать продажи, ведь возможен мощный подъём рынка.

GBPUSD

Как и ожидалось, вчера было завершено развитие нисходящей коррекционной волны (4), после чего рост рынка продолжится в рамках восходящего импульса (5).

Скорее всего, быки нацелились приблизительно на уровень – 1.327, где развитие волны (5) будет завершено, и начнётся построение боковой коррекционной волны [4], которая вполне может принять форму длительного флэта. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

USDJPY

После завершения построения восходящей коррекционной волны [X], мы увидели развитие нисходящего импульса 1 и восходящей коррекции к нему 2.

Сразу после завершения волны 2, снижение цены продолжилось, как и ожидалось. Скорее всего, сейчас формируется нисходящая импульсная волна 3, в рамках которой цена продолжит двигаться вниз в ближайшие торговые дни. Поэтому в текущей ситуации рекомендуется оставаться в продажах.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_

Итоги января, что февраль нам приготовил?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Январь традиционно всегда был непростым месяцем для трейдеров, но этот январь побил все рекорды. Началось все с рекордного укрепления курса японской иены, которое привело к массовому срабатыванию стоп ордеров.

Иена против доллара выросла до уровня 105, после чего вернулась к снижению и заканчивает месяц на уровне 109.50, причем делает это с неясными перспективами на будущее.

Анализируя курс японской валюты, необходимо учитывать следующие обстоятельства: - зависимость курса от динамики фондовых индексов и возможное укрепление иены в преддверии окончания I квартала, что связано с началом финансового года в Японии, который стартует 1 апреля.

Сезонное укрепление не является однозначным фактором, а вот укрепление иены, падение пары USDJPY, под действием снижающихся фондовых рынков, это доказанный факт, который может быть использован в межрыночном техническом анализе.

В свою очередь фондовые рынки могут похвастаться отличным стартом нового года. Несмотря на приостановку работы правительства США и провал голосования по Brexit, рынки обуял безудержный оптимизм, вызванный ожиданиями замедления политики повышения ставки ФРС, и намечающимся прогрессом в торговых переговорах между Китаем и США.

Ожидания могут оказаться несбывшимися надеждами, но пока рынки полны оптимизма, и все остальные тянутся вслед за Америкой.

Заседание ФРС, которое проходит в эти дни, и решение принятое Комитетом по открытым рынкам может внести свои коррективы в происходящее. Наличие пресс-конференции после «проходного» заседания, это новшество текущего года. Ранее пресс-коференции после таких заседаний не проводились. Однако сразу после заседания глава ФРС давал свои пояснения по поводу политики регулятора.

Пресс-конференция Пауэлла может оказать серьезное влияние на финансовые рынки по всему миру, и недооценивать ее не стоит. Сейчас трудно предугадать реакцию, но в целом Джером Пауэлл может задать тренд на ближайшие полгода – год, и хотя экономических проекций ФРС сегодня делать не будет, судьба политики ставок может быть решена именно на этом заседании.

Сейчас, когда я пишу эту статью, мне это еще не известно, но логика говорит именно о таком сценарии, иначе, зачем бы главе ФРС собирать пресс-конференцию?

Можно предположить, что инвесторы и трейдеры с нетерпением ожидают изменений в политике повышения ставок, до одного максимум двух повышений в текущем году, что собственно и подогревало интерес к рискам после нового года.

Однако реакция на слова главы ФРС может быть самой разной, от бурного восторга, до глубокого разочарования.

Несмотря на коррекцию к декабрьскому снижению, волатильность все еще остается на повышенных значениях (рис.1), что характеризует текущую ситуацию на фондовых рынках как восстановление. В этом смысле перед Пауэллом стоит непростая задача убедить рынки, что все будет хорошо. Когда-то, в 2012 году, у Джанет Йеллен получилось создать бычий тренд, заявлениями о возможном начале третьей программы количественного смягчения, посмотрим, это как выйдет у Джерома Пауэлла.

Рис.1: Индекс волатильности фондового рынка – VIX

Объективная реальность сейчас такова, что только ФРС может вернуть фондовые рынки к восходящему тренду, ну или успех переговоров по торговым тарифам между США и Китаем, но судя по новым обвинениям, выдвинутым США в отношении финансового директора Менг Ванджоу, там дела продвигаются не очень.

Возможно, именно поэтому администрация президента Трампа решила надавить на Китай, повысив ставки еще раз, мол, не хотите заключать сделку на наших условиях, получите и торговую войну, и пожизненный приговор для принцессы Huawei.

Если подходить к вопросу динамики фондовых рынков с точки зрения межрыночного технического анализа, то скорее можно ожидать снижения, чем роста, но вероятность все равно приблизительно пятьдесят на пятьдесят. Однако в феврале я все же ожидаю закрытие фондовых рынков с понижением к январю.

На рынке ФОРЕКС, лебедь, рак и щука тянут телегу, т.е. евро, фунт и йена тянут доллар в разные стороны. Сам доллар вроде бы не прочь и снизиться, по крайней мере, так об этом говорит технический анализ, однако все стоит практически на месте. Евро, в виду изменения политики центрального банка, может доллару в этом помочь.

Фунт, с началом года, значительно вырос, но его дальнейшие перспективы тонут в тумане, накрывшем Великобританию в связи с ее выходом из ЕС. Японская иена вроде бы рада снижаться и дальше, но зависит от настроений фондового рынка США.

В любом случае главную роль все равно будет играть «телега», т.е. доллар, который очень хочет поехать на юг, но остальные валюты с удовольствием утащили бы его на север. Возможно придется ФРС и власть применить, призвать союзников к порядку, кому подзатыльник дать, кого через колено переломить.

То как союзники США поют хором в отношении легитимности президента Венесуэлы, еще раз убеждает меня в том, на финансовых рынках субординация еще строже. Если политические власти еще хоть как-то независимы в принятии решений, то монетарные власти зависят от Вашингтона целиком и полностью. Перекрыть кислород, т.е. денежный оборот, несогласным, любимый метод Вашингтона. Равняйсь, смирно, равнение на доллар.

Рис.2: Техническая картина курса доллара США.

С технической точки зрения у индекса доллара сейчас есть все основания снизиться как минимум на пару процентов, например до уровня - 93.75, и сигнал моей торговой системы говорит именно о таком сценарии, но не захочет ли доллар перед снижением обновить максимум на 96.55, остается под большим вопросом. Однако в конце февраля я все же предполагаю цену доллара США ниже, чем она есть сейчас.

На фоне предполагаемого снижения доллара неплохо выглядят золото и серебро, похоже окончательно оправившиеся от снижения 2018 года. Высокая волатильность фондовых рынков, общая неуверенность инвесторов в завтрашнем дне, а также празднование нового года в Азии заставили золото подняться выше уровня $1300, в свою очередь серебро вплотную приблизилось к $16.

Шансы на продолжение тренда у обоих металлов сейчас очень неплохие, и в феврале можно рассматривать перспективы их дальнейшего роста, однако сейчас они уперлись в мощные уровни сопротивления - $1310 для золота и $16 - для серебра.

При преодолении текущего сопротивления на уровне - $1310, для золота открывается путь на $1375. Серебро, выйдя за пределы $16, вполне может достичь значения $17.50, уже в перспективе одного - трех месяцев.

Однако все это будет возможно только в том, случае если заявления Джерома Пауэлла приведут к снижению курса доллара, в противном случае рынок драгоценных металлов может ожидать большое разочарование. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading
__

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 31.01.2019

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону поддержки 30% продавцов (127.69-102.41). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому максимуму 25 марта 2017 года по котировке 54.92.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (229.95-255.22).

Ближайшей целью повышения на текущую рабочую неделю и ключевой областью сопротивления на сегодня выступает среднесрочная зона 6% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 108.43-111.68.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с конечной целью снижения – к зоне 8% продавцов (95.74-89.33).

Последующей целью роста внутри рабочей недели выступает зона 4% продавцов, которая размещена по ценовым отметкам 124.37-127.54.

При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 4% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам роста.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading