Average True Range (ATR) - индикатор волатильности рынка

Overton

Администратор
Сообщения
13 394
Поблагодарили
4 851
Average True Range (ATR) - индикатор среднего истинного хода (если переводить дословно) помогает нам оценить степень волатильности рынка. Фактически индикатор указывает изменение в ходе цены и выводит сглаженные значения за указанный в настройках индикатора период. Данные выводятся в подвал графика.

Примечание: на форуме уже есть описание двух похожих индикаторов, которые отображают величину среднего хода (среднюю волатильность пары за указанный период), но интерпретируют эти значения в качестве уровней:
Наибольшее применение индикатор ATR получил при определении момента закрытия позиции. а также постановке stoploss.

Описание индикатора ATR

Индикатор ATR входит в стандартный набор инструментов анализа терминала MetaTrader4. Чтобы подключить индикатор к графику, в меню необходимо выбрать Вставка-Индикаторы-Пользовательский-ATR, после чего в подвале графика появится кривая значений индикатора.

Значения индикатора вычисляются по формуле:

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] — Close[2]; Close[2]-Low[1])
переводя на более понятный язык, ATR = усредненному значению максимума из следующих значений:

  • разность между максимумом и минимумов текущей свечи
  • разность между максимумом текущей свечи и ценой закрытия предыдущего бара
  • разность между минимумов текущей цены и ценой закрытия предыдущего бара

Получая максимумы для каждого бара мы производим усреднение этих значений, с помощью скользящей средней, поэтому в настройках индикатора ATR Вы найдете только одно значение ATR Period - период усреднения - количество баров для построения кривой ATR. По умолчанию - это значение равно 14.

Описание индикатора ATR

Индикатор ATR применяется как показатель устойчивости тренда и семафор для начала коррекции, а также для выявления областей повышенной волатильности.

Когда кривая индикатора находится в пиковых значениях (на максимумах) мы наблюдаем устойчивый тренд, так как разница между максимальными и минимальными значениями значениями баров увеличивается. Как только цена начинает свое "торможение" логично предположить, что значения разницы противоположных экстремумов для баров начинают сокращаться, а следовательно значения индикатора уменьшаются и ATR стремится к нижней границе.

При использовании индикатора на него накладывают скользящую среднюю или горизонтальную линию (уровень), служащую неким фильтром. Значение линии определяется визуально для каждого торгового инструмента, так как у всех торговых инструментов разная волатильность.

Пример пара EUR/USD, таймфрейм = Н4

[EURUSDk,H4].png


На графике индикатора ATR визуально проведена линия, которая частнько является для значений индикатора поддержкой/сопротивлением.
  • Рост ATR выше линии сигнализирует нам о начале тренда.
  • Возврат к линии или под нее - затухание движения, период флета.

Итог

Индикатор ATR применяется для определения начала потенциального тренда и может использоваться практически в любой торговой системы в качестве "фильтрующего инструмента" - флета-тренда, волатильного или спокойного рынка. Для разработчиков автоматических торговых систем - данный индикатор самый главный помощник, так как робот визуально не умеет определять активную фазу рынка.
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 394
Поблагодарили
4 851
Существует тенденция, что если валютная пара закрывает день ниже или выше уровня среднего хода за день, то на следующий день с вероятность близкой к 90% будет обновление предыдущих экстремумов.

[EURUSD,M30].png
 

Topa

Новичок
Сообщения
21
Поблагодарили
1
А как настроить atr чтобы отображались уровни на графике? у меня только подвальный индикатор
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 394
Поблагодарили
4 851
А как настроить atr чтобы отображались уровни на графике? у меня только подвальный индикатор
Выше в первом посте написано:
В остальном первый пост - это описание стандартного индикатора, из него вытекает вышеуказанная функция индикатора DkzNkzMaker, подобные есть и у других не стандартных индикаторов. Индикаторы просто отмечают величину среднего хода в пункта в течении дня более наглядно, тоже самое в принципе отображает и стандартный индикатор Average True Range (ATR)
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 394
Поблагодарили
4 851
Из мелочей строится торговля, продолжаем наблюдать за закономерностями среднего хода.
Не забываем про правило. что если пара закрылась за уровнями своего среднего дневного хода, то с вероятностью в 90% она обновит сформированные в этот день жкстремумы.

Пара USD/CAD показывает именно такой случай.


[USDCAD,M30].png
 
- Узкие спреды от 0.1 пункта!
- Ввод и вывод средств без комиссии
- Бесплатный VPS для клиентов
Сверху