Билл Вильямс - Торговый хаос. Стратегия Profitunity

5206


Хаос Билла Вильямса – серия книг «Торговый Хаос» (первая и вторая части) одного из самых популярных трейдеров классиков, изложивший в своих мемуарах не только свое видение рынка, но и предложивший трейдерам вариант готовой торговой системы названной Profitunity. На данный момент эта торговая система как и сам Билл Вильямса является очень популизированными, хотя сама стратегия была разработана не один десяток лет назад, поэтому в данной теме предлагаю обсудить так ли она актуальна сейчас и что можно вынести начинающему трейдеру из книг Билла Вильямса. (Бесплатно прочитать книги онлайн можно тут)

На заре своих начинаний на рынке Форекс я прочел обе книги Билла Вильямса "Торговый Хаос" и что мне особенно запомнилось – это прекрасно изложенный и структурированный материал. Вильямс по образованию является психологом и это нашло свое отражение в его книгах. Если оценивать его книги по процентному тематическому содержанию, то, наверное, психологии у него уделено большая часть материала, процентов 70. Но я не считаю, это минусом, а скорее наоборот.

Система Билла Вильямса из книг о Хаосе называет – Profitunity и представляет из себя очень точный и достаточно простой набор правил, что является большим плюсом для всех новичков, никакой размытости и неоднозначной трактовки. Оценивать на сколько хороша и дееспособна эта система – это уже работа каждого трейдера. Возможно, кому-то она подойдет, а кому -то нет, многое зависит от личностных качеств и в целом восприятия рынка, но сразу стоит сказать. что система является трендовой, а следовательно большинство времени Вы будете находиться вне рынка. Многим, знаю, это однозначно сразу не понравится. Сам Билл Вильямс разрабатывал свою торговую систему для фьючерсных рынков и позиционировал свою торговлю на среднесрок и долгосрок, в то время еще не было такого понятия как скальпинг. Это сейчас с возможностью торговать даже с телефона долгосрочные стратегии не так популярны, а зря.

Начинающим книги будут очень полезны с точки зрения принципов построения торговой системы. На примере Вильямса и системы Profitunity Вы самостоятельно можете разрабатывать и свою систему, ведь сам процесс разработки "по кирпичикам" описан в книге.

Рынок по мнению Билла Вильямса

Билл Вильямс и рынок Форекс


Билл Вильямс в своих книгах "Торговый хаос" утверждает, что рынок является достаточно простым механизмом и может быть выражен как сумма мнений всех его участников (тут трудно поспорить с утверждением забалансированности рынка). На рынке существует множество трейдеров – мелких и крупных. Кто-то спекулирует и хочет извлечь прибыль «здесь и сейчас» (это ретейл трейдеры), кто-то просто хеджирует риски (таким трейдерам совершенно не важно куда пойдет рынок), а также на рынки присутствуют крупные игроки - банки и хедж фонды, которые собственно и толкают цену. Их можно сравнить с тремя торговыми периодами ретейл - краткосрок, хеджеры - среднесрок и крупные игроки - это долгосрок.

Стоит оговориться, что Билл Вильямс торговал не на Форекс, а на фьючерсном рынке десятки лет назад, а следовательно торговую систему Profitunity стоит подстраивать под спот (Форекс). Сейчас на многих курсах. кстати. утверждают. что сам Билл Вильямс заявляет, что его система работает также прекрасно и на современном Forex. Возможно так и есть, но стоит учитывать после появления автоматических торговых систем и высокочастотного трейдинга, правила рынка вполне могли измениться. (Я не берусь это точно утверждать. Так как опять же – это субъективная оценка)

Билл Вильямс утверждал, что если на графике не отображать таймфрейм и попросить трейдера ответить на вопрос на каком временном интервале сейчас происходит торговля, то очень многие будут сбиты с толку. Рынок самоподобен, графики схожи. Исходя из этого Вильямс сделал вывод, что все тренды на рынке меняются от меньшего тренда к большему. Сперва мы видим изменения тренда на 5-и минутном таймфрейме, потом видит как ломается тренд на часах и только потом возможно происходит изменение на дневном графике.

Рекомендуем брокера для торговли EXNESS
- Узкие спреды от 0.1 пункта!
- Ввод и вывод средств без комиссии
- Бесплатный VPS для клиентов

Ниже приведены два графика валютной пары GBP/JPY на М15 и H4 как доказательства этого утверждения:

GBP/JPY - H4GBP/JPY - M15
График GBP/JPY на четырехчасовом таймфреме
График GBP/JPY на 15-минутном таймфрейме

Свои мысли он логически завершил выводом, что оценивать смену тренда необходимо начинать с младших таймфреймов на старшие.

Основные принципы движения рынка

Билл Вильямс и движение рынка


Продолжая знакомиться с постулатами Вилла Вильямса в книгах "Торговый хаос" в отношении рынка, для того чтобы лучше понять принцип его торговой системы, необходимо затронуть сравнение механизмом движения цены на рынке и движения (течение) энергии в природе.

  • Рынок как и энергия – движется по пути наименьшего сопротивления. Красивое сравнение, но практического применения данного постулата я так и не понял (возможно у кого-то есть свое мнение, пишите в теме). Причем, на мой взгляд, это утверждение достаточно очевидно.
  • Путь движения рынка определяется системой, которая не является очевидной. На рынке присутствует множество факторов, влияющих на формирование цены и ни один трейдер не способен все их знать или учесть. Из этого можно сделать вывод, что мы работает с системой вероятности движения цены, сформированное на основе нашего собственного мнения и субъективных представлений о движении рынка.
  • Взгляды на рынок всегда можно и нужно переосмысливать. Рынок носит изменчивый характер, поэтому если Вы стали против цены, не стоит держать сделку до огромных потерь. Необходимо двигаться по те лечению
На самом деле данные принципы одновременно и размыты и очевидны даже новичку, ну или тем кто знаком с базовыми принципами рынка. Как я уже отмечал выше Билл Вильямс являлся психологом, поэтому и в книгах подход достаточно специфический, с уклоном на популистску.

Типы трейдеров по Биллу Вильямсу


В подтверждение своих слов приведу ниже пример классификации трейдеров по Биллу Вильямсу:

  • Первый уровень отводится трейдеру-новичку. Цель у новичка – попытаться заработать при этом просто обучаясь. Хотя я бы отвел новичку более скромную позицию – изучать рынок при этом ставя себе цель хотя бы оставаться в нуле.
  • Второй уровень – продвинутый начинающий. Уже начинать зарабатывать на реальном счету, пусть с переменном успехом, но за определенный отчетный промежуток времени иметь положительный прирост средств.
  • Третий уровень – трейдер. Трейдер должен получать профит уже на разных типах рынка – тренд и флет, трейдер должен определять момент завершения тренда или флета и переход рынка в следующее состояние.
  • Четвертый уровень – трейдер с опытом. Главная задача – стабильность. Доходность при этом не играет значения.
  • Пятый уровень – трейдер-профи. Данный трейдер полностью понимает рынок, тренд – флет легко определяется. Могу от себя добавить. Что профи могут считаться трейдеры только с определенным опытом, трейдеру надо самостоятельно пройти переиод трендов, флетов и их смены. Дабы на ссвоем опыте почувствовать как это происходит.
Торговая стратегия Profitunity

Рекомендуем брокера для торговли FxOpen
- 12 лет на рынке Forex.
- Спреды от 0,3 п.! Депозит от 1$ !
- Программа "Кешбек" 90 дней

Торговая система Билла Вильямса

Торговая система Profitunity - торговая система Билла Вильямса, состоящая из трех индикаторов авторской разработки, а также простых и четких постулатов входа и выхода из позиции. Стратегия Profitunity стала на столько популярной среди трейдеров, что ее индикаторы включили в стандартный набор индикаторов технического анализа одного из самых распространенных терминалов MetaTrader. Возможно индикаторы системы есть и в других терминалах.

Инструменты:

  • Аллигатор – индикатор, состоящий из трех скользящих средних, разработанный Биллом Вильямсом. Alligator аллигатором для красивого названия, а также, внешнего сходства пасти животного и сигналов индикатора
  • Awesome Oscillator – подвальный, линейный индикатор, основанный на принципах сглаживания. Можно сказать – что это скользящая средняя представленная в другом виде.
  • Фракталы – паттерн из пяти баров. Вот тут немного надо объяснить и заострит внимание, что фракталы Билла Вильямса на самом деле никакого отношения к фрактальной геометрии не имеют. Не могу сказать, почему Вильямс захотел набор из пяти баров, отвечающий определенным требованиям назвать фракталом, возможно, из-за красивого названия, но в понятийный аппарат трейдинга фракталы вошли именно как инструмент система торгового хаоса Билла Вильямса.

Чтобы Вы представляли себе фрактал, привожу рисунок самого популярного фрактала Мандельброта.

Фрактал Мандельброта


Принципы и сигналы торговой системы Profitunity

Использовать Profitunity можно на любом интервале и торговать по системе торгового хаоса Билла Вильямса на любом таймфрейме, но рекомендуется использовать графики хотя бы от периода - H4. Это логично учитывая что в торговой системе используется модификация скользящих средних. (На младших таймфреймах мувинги дают слишком много ложных сигналов)

Разберем индикаторы :

Индикатор Аллигатор


Состоит из:

Индикатор Аллигатор

  • Синея линия – скользящая средняя, период сглаживания – 13, сдвиг вперед на 8 баров. Автор считает, что данный мувинг показывает нам возможное положение цены если бы на рынке отсутствовал хаос.
  • Красная линия – мувинг с периодом сглаживания = 8 и со сдвигов вперед на 5 баров.
  • Зеленая линия – скользящая средняя с периодом = 5 и сдвигом вперед на 3 бара.

Фактически все эти мувинги представляются в хаосе Билла Вильямса как средние определенного периода по уменьшению. Синея более высокого, красная - среднего и зеленая – усредненную цену самого низкого из таймфрейма. Тут мы и возвращается к постулату о том, что рынок разворачивается с меньших таймфреймов к высоким. Индикатор Аллигатор отвечает за своевременный сигнал разворота.

При этом. Если возвращаться в названию индикатора, то синяя - это челюсть, красная это зубы и зеленая – это губы индикатора, а совокупности пасть аллигатора.

Также дальняя от цены линия Аллигатора используется как уровень Stoploss.

Параметры применения Аллигатора: Вход сделки проходит также как и на любой стратегии на скользящих средних. Покупки - при цене цене выше, продажи - при цене ниже. В случае с Alligator добавляем, что наряду с другими сигналами вход в позиции лучше совершать когда Аллигатор "отрывает пасть" - мувинги начинают расходиться.

Фрактал

Как уже сказал выше фрактал в хаосе Билла Вильямса представляет из себя совокупность из пяти баров, отвечающих определенным требованиям – средний бар должен формировать экстремум.

Иными словами – у средней свечи :

  • Максимум должен быть больше рядом стоящих – бычий фрактал.
  • Минимум должен быть ниже рядом стоящих – медвежий фрактал.
Фрактал Билла Вильямса



Вход рынок совершается на побитии фрактала. Тем самым система хаоса Билла Вильямса является пробойной торговой стратегией

Параметры использования Фрактала: Вход в позицию происходит при пробое экстремума, который сформировал фрактал.

Индикатор Awesome Oscillator

Awesome Oscillator (AO)
– сила импульса текущего момента. Берем 5 баров (которые могут образовать фрактал. Но не обязательно) замеряем их ход и сравниваем с ходом за предыдущие 34 бара.

Индикатор AO Билла Вильямса


Пять баров выбраны Биллом Вильямсом в Торговом Хаосе ввиду того, что он торговал на дневных графиках и 5 дней – это торговая неделя. 34 бара – это полтора месяца. Все эти значения могут меняться и должны меняться в индикаторе в зависимости от торгового инструмента, хотя и кажутся универсальными. Дело в том, что каждая пара имеет свою волатильность.

К тому же рынок постоянно меняется, летом рынок не такой как зимой, а осенью не такой как весной, не говоря уже об изменениях, которые накладываются ввиду изменения рынка в силу его развития и эволюции. Поэтому не стоит рассматривать эти параметры как единственно верные. Биллу Вильямсу в торговом хаосе надо было с чем-то работать он выбрал данные значения (не факт что на подобных настройках он работал на всех инструментах).

Использование Awesome Oscillator:
  • Зеленые столбики (бычьи) сменяются красными (медвежьими) на экстремумах - сигнал на продажу.
  • Красные сменяются зелеными на экстремумах - сигнал на покупку
  • Переход столбиков гистограммы индикатора через ноль - сигнал на покупку или продажу в зависимости от того с какой в какую зону осуществляется переход.
  • Определение дивергенции.
Многие трейдеры, использующую торговую стратегию Билла Вильямса считают индикатор AO слишком запаздывающим, поэтому предпочитают игнорировать все его сигналы. кроме сигналов на дивергенцию.

Хотя запаздывание индикатора не более, чем и в других системах, использующих скользящие средние, а дивергенции могут быть и двукратными, трехкратными и даже четырехкратными.

Сигналы на вход

Рекомендуем брокера для торговли Alpari
  • 12 лет на рынке Forex.
  • Спреды от 0,3 п.! Депозит от 1$ !
  • Программа "Кешбек" 90 дней

Из вышесказанного уже понятно, что сигналами на вход и на выход из позиции будут являться различные вариации использования индикаторов Б.Вильямса.

Рассмотрим сигналы на вход на конкретных примерах их истории. Причем сразу стоит отметить. что на истории система будет показывать отличные результаты, так как индикаторы уже сформировали значение и не перерисовываются, в отличие от "здесь и сейчас", когда в зависимости от колебания цены, как и на всех линейных индикаторах, показания будут меняться.

Пара EUR/USD. Таймфрейм = H4 (Флет)

Торговая стратегия Билла Вильямса

Разберем флет, где наглядно станет понятно как система начинает давать сбои.

1 точка. Пасть аллигатора открыта и входы в позиции на побитии фрактала мы бы совершали в области. помеченными стрелками, и фактически два раза уходили бы в мининуса. Более того, шпилькой мы коснулись противоположной от цены лини индикатора (челюсти) и по системе сработал бы Stoploss.

В области смены тренда и вовсе бы поймали много стопов.

2 точка. Казалось бы хороший сигнал на пробитие, но и тут пасть аллигатора открылась уже после импульсного движения. Фактически мы бы вошли в области помеченной стрелочкой, но там сразу бы поймали стоп.

3 точка. Единственный профитный вход из трех. Пасть аллигатора открыта - чистый пробой фрактала

4 точка. Во время импульса опять же еще не была раскрыта пасть аллигатора. Поэтому входы на продажу формируются только сейчас. (Делее посмотрим как отработал прогноз)

Как видно на текущем примере на небольшом флетовом участке по стратегии хаоса Билла Вильямса мы не успеваем входить на импульсном движение, потому как аллигатор запаздывает и не успевает "открыть пасть".

Пара USD/CAD. Таймфрейм = Н4 (Тренд)

Стратегия Билла Вильямса

точка 1. Чисты вход на пробое фрактал, пасть аллигатора к сигналу уже была раскрыта.
точка 2-4. Хотя и основное нисходящее движение пропущено, но далее по тренду при открытой пасти аллигатора продолжают формироваться сигналы на продажу, которые хоть и с небольшим профитом (на данный момент), но являются плюсовыми


Пара GBP/JPY. Таймфрейм =D1 (Тренд)

А теперь разберем самый удачный пример работы по системе. Как я уже отмечал выше в торговом хаосе Билла Вильямса многим не нравилось, что система носит долгосрочный характер и поэтому многие "учителя" (может и сам Вильямс) стали утверждать, что при некоторой модификации она будет работать и на краткосроке. Но мое субъективное мнение - это не так! Не может хорошо работать система на младших таймфреймах, у которой база - это скользящие средние, которые по определению будут запаздывать с сигналами.

Однако на на старших таймфреймах, где тренд может длиться достаточно долгий период времени система все-таки дает заработать.

Для примера я взял очень волатильный кросс - британский фунт/японская йена на дневном таймфрейме. посмотрим, если мы работали по книгам торгового хаоса Билла Вильямса и стратегии Profitunity какой результат потенциально могли бы получить.

Причем в данном примере я опустил индикатор AO, так как он (по моему мнению) только мешает. На хорошем тренде, когда система и должна работать, он со своим запаздыванием фильтрует сигналы и не дает войти когда это нужно. На флете же, система и так показывает убытки.

Билл Вильямс- Торговый Хаос

1. На данном интервале был бы совершен первый вход на продажу. Я отметил вертикальной линией момент, когда все три линии индикатора Аллигатор расположились в правильном порядке (Аллигатор открыл пасть). Это было как раз в день открытия позиции.

2-3. Без вопросов. просто идем по тренду, входим на пробое фрактала.

4-5. Входим так как мы уже под Аллигатором.

Как видно, стратегия Билла Вильямса Торговый Хаос - это трендовая, пробойная система, которую лучше использовать как минимум на среднесроке, поэтому и период надо выбирать соответствующий. можно брать Н4 (но не ниже), но лучше, в идеале как и использовал автор системы брать дневной таймфрейм.
 

Комментарии к роликам

Сверху