Биржевой Стакан заявок на рынке Форекс

Zews

Местный
Сообщения
655
Реакции
93

Форекс стакан​


Частенько встречаются трейдеры, которые работают на рынке форекс используя подобие биржевого стакана цен, в этой теме как раз и хотелось бы обсудить данный вопрос.

Сначала вкраце - на бирже цена формируется напрямую сводя продавцов и покупателей и поэтому в рамках конкретной бирже всегда можно увидеть количество заявок от продавцов и количество заявок от покупателей и отобразить это графически на подобии стакана.

В данном представлении биржевого стакан Вы можете видеть объемы заявок на покупку или продажу на тех или иных ценовых уровнях и потенциально можно оценить куда может с большей вероятностью двинуться цена, учитывая объемы позиций выше или ниже текущей цены.

Например, следя за изменением объемов выше или ниже текущей цены трейдер оценивает настроение биржевой толпы и это правильно и логично для фондовой биржи.

stakan.png


Форекс стакан онлайн​


Другое дело обстоит со стаканом для рынка форекс. Рынок Forex - является внебиржевым - это главное, что надо в данном контексте уяснить. а следовательно нет единого цента, с которого мы можем получить необходимую информацию по участникам торгов.

EURUSD, Euro vs US Dollar.png


В том же самом опционном анализе, когда при работе учитываются опционные уровни данные берутся конкретно с биржи СМЕ (Чикагской товарной биржи), как с самой крупной биржи участницы торгов. В данном случае самой крупной по объемам. а значит самой влиятельной на формирование уровней поддержки и сопротивления и общей тенденции цены.

Маржинальные зоны на форекс из той же сферы. Мы смотрим зоны маржинальных требований на Чикагской биржи, и применяем их на форекс предполагая при этом, что в данном случае это далеко не грааль, а Чикагская биржа один из участников формирования цен на форекс, пусть и самый крупный.

Трейдеры же часто обращают внимание на стакан на форекс в терминале MetaTrader, может и в другом терминале, роли существенной это не оказывает, потому как не имеет значение. Брокерские терминалы в лучшем случае показывают расстановку позиций у самого брокера, которая вообще ни на что не влияет!

Крупные игроки и банки в данном случае не высвечиваются со своими объемами, а следовательно информация бесполезна. Вы можете отслеживать крупных игроков по объемам с фьючерсного рынка. Для этого есть целая серия индикаторов от Cluster Delta, можете читать отчеты по опционным уровням СМЕ, но в стакане форекс от терминала Вы ничего не увидите.

Когда банк выйдет на рынок, все эти заявки в стакане могут быть легко пройдены в ту или иную сторону просто за мгновение.

Нужен ли форекс стакан?​


По итогу могу сказать, что не забивайте себе голову стаканами форекс и тем. что они как--то могут Вам помочь в торговле. По факту они совершенно ничего не отображают, ну если только внутренний криллинг брокера.

Реальный биржевой стакан на форекс​


Как уже было сказано выше биржевого стакана на рынке форекс быть не может, так как рынок форекс является вне биржевым. Однако, мы можем посмотреть стакан котировок соответствующего фьючерса с Чикагской товарной биржи, где и проходят основные торги (по объемам). На споте (на рынке форекс), например, есть пара EUR/USD, тогда как на бирже фьючерс по евро.

Существует множество различных индикаторов, которые берут данные с фьючерса и переводят сразу же на спот. Один из таких индикаторов объема для MT4 и MT5 является ProVolume (по ссылке есть подробное описание).

Ниже на скрине представлена работа данного инструмента по паре EUR/USD

Биржевой стакан по паре EUR/USD с фьючерса евро



Тут форекс стакан онлайн показан с соответствующего фьючерса прямо с Чикагской товарной биржи и вот тут как раз Вы можете подчерпнуть какую-то полезную информацию. Такую информацию лучше рассмотреть на примере.

Пара USDCAD и стакан на форекс​

Биржевой стакан CME на споте, на форекс


Индикатор, ProVolume сразу показывает биржевой стакан с биржи CME с фьючерса по канадскому доллару, сразу на споте на паре USDCAD и мы видим, что выше текущих локальных максимумов располагается крупный объем на продажу. Тут стоит оговориться, что это могут быть как отложки на продажу, так и стоп лоссы тех, кто продавал.

Скорее всего там стоят именно стоп лоссы, ввиду того, что они расположены за половиной маржинальной зоны. Из этой ситуации можно сделать вывод: более вероятно пару не направят снова пробивать уровень.

Поэтому, наиболее вероятный сценарий - это отработать нисходящее движение, где зона 1/2 была коррекционной областью.

Рад буду выслушать мнение участников форума по этому поводу.
 
Последнее редактирование модератором:
стакан есть на фьючерсном рынке, от него можно уже плясать. тоесть в терминале АТАС вы можете посмотреть
 
стакан есть на фьючерсном рынке, от него можно уже плясать. тоесть в терминале АТАС вы можете посмотреть

теортически можно смотреть ? но что он вам даст в этом случае ? если только по акциям, на валюту кроме фьючерсов влияют множество других факторов. смысл в том, что цену евро к доллару не формирует один фьючерс, спот тоже влияет на фьючерс, как и наоборот.
 
На Оанде можно посмотреть стакан цен, но только вот что это даст? Более углубленный анализ?
 
если только по акциям, на валюту кроме фьючерсов влияют множество других факторов. смысл в том, что цену евро к доллару не формирует один фьючерс, спот тоже влияет на фьючерс, как и наоборот.

фактически столько же информации сколько ают маржинальные зоны :) , которые только от фьючерса и отталкиваются.
 
Расстановку спекуляндов у брокера внутри, только зачем?

На сколько я знаю, у Амаркетс тоже есть нечто подобное.
Индикатор Кайман - индикатор настроения рынка, где они дают расстановку спекулянтов у себя. Создал отдельную тему: Индикатор Кайман (настроение рынка от AMarkets)
 
Сверху