Чтение отчетов биржи CME (бюллетени Чикагской биржи)

Overton

Администратор
Сообщения
23 659
Реакции
5 367
Отчеты CME (отчеты Чикагской биржи) - представляют из себя данные о результатах торгов по фьючерсному и опционному рынках за предыдущий день. Бюллетени (так еще называют отчеты) выходят на следующий день и делятся на два типа:

  • preliminary - предварительные (выходят около 8 часов утра по московскому времени). Бывает, что отчеты задерживаются, по моим наблюдением это не чаще пары раз в месяц.
  • final - окончательные. обычно выходят спустя час после открытия американской торговой сессии.
Отчеты содержат в себе данные за предыдущий день торгов, но информация всегда носит актуальный характер, так как характеризует расстановку крупных игроков на опционном рынке как в краткосрочной перспективе, так и долгосрочной.

Файлы отчетов CME

Все файлы отчетов, которые предоставляет Чикагская биржа можно найти по ссылке: https://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html
В контексте данной темы нас будет интересовать валютные пары, поэтому по указанной выше ссылки находим раздел: FX

Данные предоставляются по:


  • Currency Futures - PG 06 - различные не стандартные фьючерсные контракты, итоговые данные,
  • Currency Futures - PG 07 - информация в этих отчетах постоянно меняется
  • Currency Futures Continued - PG 08 - в контексте этой темы рассматривать не будем
  • British Pound Call Options - PG 27 - данные по опционам колл по фунту
  • British Pound Put Options - PG 28 - данные по опционам пут по фунту
  • Canadian Dollar Call Options - PG 29 - данные по опционам колл по канадскому доллару
  • Canadian Dollar Put Options - PG 30 - данные по опционам пут по канадскому доллару
  • Japanese Yen Call Options - PG 33 - данные по опционам колл по канадскому доллар
  • Japanese Yen Put Options - PG 34 - данные по опционам пут по канадскому доллару
  • Swiss Franc Call Options - PG 35 - данные по опционам колл по канадскому доллару
  • Swiss Franc Put Options - PG 36 - данные по опционам пут по канадскому доллару
  • Brazilian Real Russian Ruble S African Rand Mexican Peso Israeli Shekel Options - PG 37 - данные по рублю, пессо, шекелю
  • Australian Dollar New Zealand Dollar Options - PG 38 - данные по новозеландскому и австралийскому (AUD/USD и NZD/USD) доллару.
  • Euro FX And Cme$Index Options - PG 39 - данные по пут и колл опционам (все вместе по евро) EUR/USD
Опционные уровни на основе отчетов CME

На форуме уже есть тема как рассчитывать опционные уровни с помощью QuikStrike, теперь разберем как строить опционные уровни CME.

Для примера возьмем месячный опционный контракт с экспирацией 19 июня. Скачаем отчет PG 39 по ссылке: https://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html .
Отчет имеет формат PDF, который все современные браузеры открывают без проблем без сторонних программ.

Для начала нам необходимо найти данные по месячному контракту (дальнейшие расчеты годятся и для недельных контрактов).

Недельные контракты имеют подпись по номеру недели:

четвертая неделя
4473


пятая неделя
4474


Месячный идет сразу с датой экспирации:

4475



Отчет состоит из нескольких столбцов:

2019-05-20 15_47_16-Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options.pdf.png

  • Страйк - ценовой уровень для покупки или продажи опционного контракта. Фактически он соответствуем котировки, умноженной на тысячу (+- форвард поинт)
  • Премия - за каждый контракт покупатель уплачивает премию, в отчете она сразу выражена в пунктах.
  • Объем - количество контрактов за прошлый день, которые были обработан за день (открыты, закрыты).
  • Открытый интерес - количество опционных контрактов, которые на данный момент открыты в рынке на данном уровне.
  • Изменение открытого интереса - прирост или убывание ОИ интереса на уровне по сравнению с прошлым днем
Пример построения опционных уровней на основе отчетов CME

Рассмотрим конкретный пример. По каждой паре (как видно в начале поста) у нас идут два отчета на колл и пут опционы, по евро - это все в одном отчете. Поэтому разберем евро, по другим парам тоже самое, просто рассредоточено по двум файлам.

Выберем уровень со значительным открытым интересом.

Страйк - 11250, на фьючерсе 1,1250. Перевеодим на спот рынок, вычитая форвард поинт (26 пунктов).
Получаем цену на споте - 1,1224.

Смотрим премию - 92 пункта для Put и 29 пунктов для колл Отмечаем на графике соответствующие уровни.

  • Страйк - 1,1224
  • Премия по пут - 1,1132
  • Премия по колл - 1,1253
Наглядно видим, что данные уровни хорошо технически отрабатываются:

4477


Как торговать используя опционные уровни CME

Опционные уровни (как на страйках) так и на премиях контрактов, в силу того, что на них проходят операции покупки и продажи опционных контрактов, являются зонами повышенной ликвидности, а следовательно как логично предположить являются уровнями поддержки или сопротивления.

На таких уровнях рынок обычно приостанавливает свое движение. Сила уровня напрямую зависит от величины открытого интереса, расположенного на нем. Зависимость тут прямая - чем больше ОИ - тем сильнее получается данный уровень.

Страйки и премии с максимальным открытым интересом также называют опционными границами рынка. В течении действующего опционного контракта продавцам опционов очень не выгодно, чтобы цена ушла за премию максимального контракта и покупатели стали получать прибыль. Продавец всячески этому будет противиться, а так как продавцов опционных контрактов в подавляющем большинстве случаев является сам маркетмейкер, мы может ожидать что к моменту приближения экспирации контракта в интересах маркетмейкера будет держать цену в определенных ценовых границах.

Например, рассмотрим недельный опционный контракт по австралийскому доллару (сразу перенесем его на форекс) и отметим уровни (по месячному контракту можно делать тоже самое, более того так как объемы на месячном контракте выше, все уровни границ рынка будут более значительными уровнями поддержки или сопротивления).

Пример опционных уровней на основе отчетов биржи CME


Как видно, в течении недели мы заходили за страйк нижней границы рынка, опускались практически к премии, но к пятнице снова вышли в пределы где экпирироваться выгодно для продавца опционов (маркетмейкера).

Но тут же стоит отметить, что данные уровни не являются 100%-ыми зонами зак которые не сможет выйти рынок. Это лишь сильнейшие, с точки зрения опционных контрактов отчета биржи CME уровни. Но и они могут быть пройдены, достаточно произойти в мире какому-нибудь событию, которое существенно изменит расстановку сил.

Индикаторы

В завершении хотелось бы напомнить. что существуют индикаторы опционного анализа, которые выполняют все эти действия автоматически. Рекомендую Индикатор опционных уровней ProOptions. Именно этот индикатор был рассмотрен в примерах данного топика.
 
Здравствуйте ,а вы выбрали этот уровень ,потому что там самый большой открытый интерес ?Просто не совсем понимаю как его выбирать .
 
Здравствуйте ,а вы выбрали этот уровень ,потому что там самый большой открытый интерес ?Просто не совсем понимаю как его выбирать .

Да, чем больше ОИ тем сильнее уровень.
 
А эти уровни не подходят ?У них вроде бы больше ОИOpera Снимок_2019-09-19_134216_overtonfx.ru.jpg
 
- 15 лет работы
- быстрый вывод - Tether, PM, ЯД, Skrill и др.
- вы можете добавить уже существующий счет.
Здравствуйте ! скажите пожалуйста а вот этот отчет СМЕ , в цифровом выражении , имеет соответствие с отчетом Открытого интереса , в графическом выражении (приложенный файл ) или абсолютно разные вещи ?
 

Вложения

  • золото 28 02 20.png
    золото 28 02 20.png
    82.5 KB · Просмотры: 238
Здравствуйте ! скажите пожалуйста а вот этот отчет СМЕ , в цифровом выражении , имеет соответствие с отчетом Открытого интереса , в графическом выражении (приложенный файл ) или абсолютно разные вещи ?

Это QuikStrike
Это одни и теже вещи :)

Смотрите тему, например: QuikStrike - расчет опционных уровней
 
спасибо ! как раз та тема , что мне необходима в данный момент а то сам пока не ориентируюсь ?

Отчеты биржи CME, представленные в этой теме как один из вариантов чтения опционных данных.
QuikStrike более удобно читаемый вариант.

Различные индикаторы опционного анализа, представляют теже данные, например, уже непосредственно на графике.
 
Отчеты биржи CME, представленные в этой теме как один из вариантов чтения опционных данных.
QuikStrike более удобно читаемый вариант.

Различные индикаторы опционного анализа, представляют теже данные, например, уже непосредственно на графике.
Здравствуйте. Помогите мне пожалуйста получит вот этот результат по этой картине. То есть что на что надо умножить чтобы получить маржинальный уровень 1,1457, у него в сделке 852 контракта по цене 73 пункта?. Какой 73 это цена пункта (там два 73 стоит:)))) Я должна """Взят уровень сделки с учетом форвардпойнта, и для определения уровня маржинколла добавлена маржа в пунктах""" как это сделать? что на что умножит? :)))
 

Вложения

  • 6191.png
    6191.png
    116.3 KB · Просмотры: 16
- Более 22 лет на рынке
- Начать можно хоть с нуля!
- Пополнение и вывод на карты РФ
То есть что на что надо умножить чтобы получить маржинальный уровень 1,1457

Маржинальный уровень это не отсюда. Это Вам в тему маржинальные зоны

него в сделке 852 контракта по цене 73 пункта?.

На скрине у Вас страйк 11200 - форвард поинт (10 пунктов) на споте это будет = 1.1190

Вот этот страйк на графике

Страйк.png
 
Спасибо за ответ. У Вас хороший сайт все по полочкам. Аккуратно. Я тоже решила что надо начинать оттуда + Вы предложили значит на правильном пути. Еще раз спасибо. Чуть разберусь потому я тоже потянусь к дискуссиям. :geek:
 
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, может у кого нибудь есть Daily Bulletin отчеты за прошлые годы, которые CME биржа публикует на своём ftp сервере, но которые к сожалению доступны только за последние 3 месяца?
Интересуют только сами отчеты, не индикаторы по ним.

Пожалуйста, очень бы выручили.
 
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$
Сверху