Аналитика EUR/USD

По паре EUR/USD на 22 мая рассматриваю продолжение нисходящего движения. Вчерашний вынос пары вверх на новостях был ограничен 1/4 маржинальной зоны от локального минимума.

Сегодня хотелось бы обратить внимание, что нижняя граница рынка недельного опционного контракта, которая вчера и выступила областью сопротивления, в результате торгов была смещена ниже и теперь в точности находится на зоне полной маржи, что делает уровень не только сильной областью сопротивления, но и хорошим и выгодным ориентиром для цены и в частности маркетмейкера.

  • Поэтому сегодня рассматриваю продаж. С целью на 1.1103.
  • Опционный баланс дня на сегодня находится на уровне - 1.1158.

4504
 
Тут идем по плану, даже добавить особо и нечего.
Сейчас проходят выборы в Европарламент. кто в продажах - стоп в бу, а в целом лучше оставаться в не рынка.
 
Хороший был ход (y)

На фьючерсе было касание. Так что можно считать, что была отработка по евро.
Сейчас уткнулись в половину от минимума.

[EURUSD,M15].png
 
По EUR/USD мы закрепляемся выше половины. На уровне 1,1205-1,1211 - находится верхняя граница рынка по недельному опционному контракту, экспирация которого сегодня. Пробой этого уровня переделает его в область сопротивления.

Цели по классике - маржинальная зона на уровне 1.1267-1.1283

[EURUSD,H1].png
 
Вполне возможный вариант.....и будет крайне хреново, ибо утянет с собой и фунта
 

Вложения

  • Screenshot_4.jpg
    Screenshot_4.jpg
    105.5 KB · Просмотры: 11
На будущей недели по паре EUR/USD предполагаю рост в рамках движения до маржинальной зоны на уровне 1.1267-1.1283. Прошло закрытие выше 1/2 маржинальной зоны от минимума 23 мая, что по классическому маржинальному анализу перевешивает вероятность движения в сторону роста.

Мало волатильная пятница практически держала пару EUR/USD на одном месте и в экспирацию недельного опционного контракта не пустила пару выше отметки 1.1204-1.1211, которая являлась верхней границей рынка (страйк и премия соответственно).

4559



При этом по месячному опционному контракту, который с приближением экспирации становится более актуальным, мы вышли из нижней границы (даже отметили страйк ретестом). Max pain месячного опционного контракта находится на текущий момент прямо на маржинальной зоне, что делает его достижение более вероятным.

4560
 
К вышеуказанному прогнозу добавить нечего с точки зрения направления.
С точки зрения опционных уровней на текущий момент.

  • По недельному контракту - верхняя граница рынка сместилась на маржинальную зону, что создает дополнительное сопротивление.
[EURUSD,M30]_1.png
  • По месячному контракту - нижняя граница рынка находится практически на зоне 1/4 от максимумов, что создает дополнительную поддержку.

EURUSD,M30].png
 
По паре EUR/USD на 29 мая мы скорректировались ниже четверти. где вчера и закрылись. Это знак для более глубокой коррекции, вплоть до половины маржинальной зоны от максимума 27 мая.

Дополнительную поддержку этой зоне оказывает премии границы рынка по месячному опционному контракту, которая в точности расположилась на уровне 1.1135.

При этом страйк границы рынка по месячному контракту расположен на отметке 1.1182 (выше отметки четверти), поэтому картина для покупок складывается следующая.

  • Buy от 1.1135
  • Buy при выходе за зону 1.1182.

Баланс дня находится на отметке - 1.1166

4626
 
Достигли 1/2, ждем реакцию на зону. По ходу рынки опять скупают доллар, геополитика пока драйвер:

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию из Белого дома, администрация Трампа намеревается сделать предупреждение Европе и предостеречь ее от использования Instex, специального финансового органа, созданного Германией, Британией и Францией с целью защиты своих торговых отношений с Ираном в обход санкций США. В этой связи Штаты грозят санкциями уже самой организации.
Нажмите для раскрытия...
 
На М5 был ретест половины, покупки
 
Пока жду, но также буду рассматривать покупки.

1. Смещение границ рынка по недельному контракту вверх.
2. Премия границы рынка недельного контракта и месячного опционного контракта совпадают на уровне 1.1118, что делает его сильным уровнем сопротивления.
3. Баланс дня на 1.1136.

Интересным сценарием было бы касание зоны 1.1118, формирование ложного пробоя от премии границы рынка и вынос пары вверх.

Покупки также стоит рассматривать при пробое и ретесте баланса дня в качестве поддержки.

4635
 
Overton написал(а):
Интересным сценарием было бы касание зоны 1.1118, формирование ложного пробоя от премии границы рынка и вынос пары вверх.
Нажмите для раскрытия...

Начали реализовывать сценарий, да дальше не хватило силёнок развить восходящее движение. на рынке опять во во главе угла фундамент. Я в покупках от 1.1118, от премии границы рынка по недельному (да и месячному) контракту.

Сегодня премию чуть подняли на несколько пунктов выше, и она проходит на уровне 1.1126, фактически выступая на данный момент сопротивлением. Также мы все еще закрылись в пределах половины маржинальной зоны, построенной от максимумов 27 мая.

Учитывая это по опционному и маржинальному анализу все выступает за рост пары, но потеря 1.1118, пробой вчерашних минимумов - сигнал на продажу и по маржинальному анализу будем фиксировать очередную не отработку зоны полной маржи.

eurusd-m15-png.4649
 
В пятницу пара EUR/USD удержалась выше 1/2 маржинальной зоны от максимума 27 мая, тем самм по маржинальному анализу подтвердила возможность продолжения восходящего движения.

На начало текущей недели EUR/USD 3 июня пока протестировала половину маржинальной зоны на уровне 1.1187-1.1195, где также находится страйк верхней границы рынка, который теперь выступает как уровень сопротивления.

  • баланс дня - 1.1173
  • премия нижней границы рынка по месячному контракту - 1.1145
Данные уровни буду рассматривать как уровни для покупок инструмента.

4673
 
Zews написал(а):
Отличный ход по евро (y) насыщенный понедельник
Нажмите для раскрытия...

Согласен, до маржинальной зоны осталось несколько пунктов, тут уже понятно. что дотянем.
Очень интересно посмотреть как перегруппировались опционные контракты, но пока к сожалению данных от самой биржи нет, как только появятся сразу выложу.
 
Можно пробовать шортить еврон или пока рано?
 
Торгуем EURUSD на выгодных условиях
Торгуем EURUSD на выгодных условиях
- Низкий спред по EURUSD = 0.8 pips
- Исполнение без реквотов
- Торговля без комиссий
- Вывод средств на Tethet на автомате
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Сверху