Ежедневные обзоры валютного рынка

[Paul van Reyn]

Крюки Джо Росса​

Американский трейдер Джо Росс, наверное, является одним из старейших действующих трейдеров, он родился в 1935 году и начал торговать в 1957. Джо Росс не только успешно торгует на самых разных рынках, но и разработал собственную систему торговли, которую назвал «Крюки Росса», английская аббревиатура для обозначения вершины крюка Rh составлена из первой буквы фамилии автора и первой буквы английского слова hook (крюк).​

​

Система торговли по крюкам Росса представляет собой торговлю по тренду, так как мы понимаем, что именно в тренде цена проходит значительные расстояния и есть возможность хорошо заработать. Основана стратегия на том, что формация 1-2-3 является разворотной, это когда следующий экстремум не достигает уровня предыдущего. Формацию 1-2-3 легко находят новички после нескольких тренировок. События разворачиваются дальше. Когда на графике формируется формация 1-2-3 ещё нет уверенности, что движение не продолжится после небольшой паузы, поэтому необходимо дополнительное подтверждение, таким подтверждением и служит крюк Росса, формирующийся на графике после разворота цены после паттерна 1-2-3. По сути крюк Росса представляет собой тот же паттерн, но из двух точек – локальный максимум или минимум, в зависимости от направления тренда, именно эта точка и обозначается как вершина крюка буквами Rh и следующего за ним локального минимума или максимума – оканчивающего откат и служащего остриём крюка. Таким образом паттерн крюк Росса является паттерном продолжения движения. Чтобы вручную не размечать график давно уже существует индикатор, делающий разметку в автоматическом режиме. Вот как эта разметка выглядит на графике:

Это дневной график, и мы видим, что по этому методу можно взять довольно небольшую часть движения, тем не менее метод рабочий и при правильном применении может давать неплохие результаты. Зелёным цветом отмечены бычьи паттерны 1-2-3 и крюки Росса, а красным – медвежьи.
Интересна методика входа в сделку и выхода из неё. На увеличенном фрагменте я покажу точку входа и место установки стоп-лосса.

Вход производится отложенным ордером, который ставится или точно на вершине крюка или с небольшим зазором (никто, впрочем, не запрещает входить по рынку). Стоп-лосс устанавливается за экстремум, образовавшийся после формирования вершины крюка, так как модель будет считаться сломанной если движение цены зайдёт за этот экстремум. В своей книге, она есть на русском языке, Джо Росс предлагает усовершенствованный вариант входа, который он назвал «Уловка трейдера», этот вариант предложил один из учеников на его курсах. Покажу на другом рисунке, так как предыдущий пример немного смазан.

Таким образом вход осуществляется после того как цена преодолела максимум или минимум, в зависимости от направления торговля после окончания отката, образовавшего крюк Росса. Это позволяет получить немного короче стоп и немного больше взять от движения цены.
Паттерн крюк Росса очень хорош в трендовом движении, помимо входа по тренду и точного определения размера риска (места установки стоп-лосса), торговля по этому паттерну позволяет делать, так называемый «пирамидинг», т.е. постепенное увеличение позиции по мере развития тренда. Также можно осуществлять трейлинг стопа в положительной зоне по мере движения цены, подтягивая стоп-лосс за экстремумы после крюков Росса. Замечу, что точка окончания отката, после крюка Росса называется «обратный крюк Росса» и обозначается буквами RRh, но я не стал их показывать на графике, чтобы не загромождать рисунок.
Нужно обязательно упомянуть о мани менеджменте при торговле по стратегии Росса. Но прежде я упомяну о точке выхода из сделки. Точных указаний автор не давал, но многие трейдеры предпочитают выходить по тейк-профиту, располагаемому на расстоянии равном длине «ручки» крюка, т.е. расстоянии от точки 3 паттерна 1-2-3 до вершины крюка, собственно точки Rh. Другие трейдеры предпочитают выходить по линиям восстановления Фибоначчи. Мне кажется было бы логичным выходить при формировании точки 3 обратного паттерна 1-2-3, в общем вариантов выхода много, можно выбрать любой. Вернёмся к мани менеджменту. Джо Росс предлагает разбить позицию на три равные части – вход осуществляется полной позицией, одна треть закрывается когда появляется небольшая прибыль, которая будет служить неким буфером для дальнейшего течения сделки, вторая часть закрывается при достижении одного из заранее определённых уровней, толи длины «рукоятки», толи линии Фибоначчи, а третья часть оставляется в рынке максимально возможное время, фактически до появления точки 3 обратного паттерна 1-2-3. Методика оригинальная и может помочь улучшить результаты торговли, можете попробовать так распределять закрытие позиций при любой системе торговли, но некая неопределённость с выходом из сделки и довольно хаотичное распределение крюков на графике, см. первый рисунок, не даст вам получить максимально возможную прибыль из каждого прибыльного трейда, но позволит немного притупить опасения и успокоить особо нервных.
Также крюки Росса могут взять на вооружение торгующие по любой системе и использовать как им удобнее, возможно идея, лежащая в основе, позволит сконструировать ещё более прибыльный вариант торговой системы.
Скажу несколько слов и о недостатках крюков Росса. Пожалуй, основным недостатком этой стратегии является не её недостаток, а изменение рынков. С приходом в трейдинг множества розничных трейдеров и невероятного развития алгоритмической торговли, а также возросшей роли маркетмейкеров тренды стали редкостью, особенно это касается Форекса. Если раньше мы могли наблюдать последовательное движение в течении нескольких недель или даже месяцев, то теперь средний тренд редко длится больше 5 рабочих дней. При этом колебания цены стали носить менее выраженный свинговый характер, всё чаще встречаются наборы подряд идущих свечей противоположных направлений. В связи с этим крюки Росса носят неявный характер и часто бывает трудно их идентифицировать на графике. Кроме этого сигналы ко входу, которые даёт эта стратегия сильно запаздывают и не позволяю взять большую часть трендового движения, применение «уловки трейдера немного улучшает ситуацию, но не радикально. Тем не менее эта оригинальная стратегия, разработанная ветераном трейдинга Джо Россом, занимает достойное место в арсенале трейдеров, а некоторые её элементы могут входить составной частью во множество других торговых стратегий.
Если статья вам понравилась, не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями в социальных сетях и подписаться на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Риск дорожает медленно​

Последний раз обзор пары #EURJPY я делал 1 апреля, тогда пара уверенно шла вверх после отката, который завершился 25 марта. Я обозначил два возможных сценария дальнейшего развития событий, см. верхний рисунок. Сегодня можно сказать, что пара избрала третий путь - нет ни прорыва выше сопротивления 130,656, ни отката, а есть поджатие маленькими дневными свечами к этому сопротивлению. Обычно такая ситуация разрешается прорывом и хорошим движением. По прежнему сохраняется бычий уклон, так как пара находится выше обоих дневных скользящих средних, которые постепенно поднимаются. Когда произойдёт этот прорыв - неизвестно, если не будет каких-то плохих новостей, которые привлекут покупателей йены, рост вполне возможен в ближайшие дни.

Перейдём на часовой график и посмотрим на ситуацию под увеличением. На часовом графике мы видим, как постепенно откаты от сопротивления становятся всё меньше - цена явно настроилась прорваться выше, кроме этого и уклон на часовом графике, постоянно переключаясь с бычьего на медвежий и наоборот, сейчас находится на бычьей стороне (цена выше обоих скользящих средних). Пока непонятно, когда будет сделана попытка прорыва вверх и увенчается ли она успехом, но ясно, что это будет предпринято в ближайшее время.
Что произойдёт дальше на графике этой пары, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

 

[Paul van Reyn]

Отсюда - только вверх!​

1 апреля я в последний раз делал обзор пары #USDCHF, тогда перед началом американской сессии казалось, что движение вверх не остановить и пара продолжит рост. На самом деле именно на американской сессии начался длительный откат, который, возможно, окончился только вчера. Это безоткатное падение привело пару ниже предыдущего минимума середины марта, но не смогло опустить ниже поддержки на уровне 0,91870, при этом бычий уклон сохранился, так как цена пары по прежнему находится выше обоих дневных скользящих средних, при этом более быстрая 100-дневная начала загибаться вверх. В дальнейшем, как всегда возможны два варианта развития движения - первый показан зелёными стрелками - рост цены до 61,8% восстановления Фибоначчи и далее, безусловно не по прямой линии; второй вариант - красные стрелки - пара не сможет подняться выше 38,2 % восстановления Фибоначчи и опять начнёт опускаться. Какой из вариантов окажется более жизнеспособным покажет время.

Переходим на часовой график. Здесь я покажу как я осуществляю вход в сделку, по каким признакам и когда. Мы видим, что вчера пара опустилась до минимума, который находится точно на линии поддержки от 11 февраля 2018 года и сильным импульсом была отброшена. Импульс пересёк 200-пятиминутную скользящую среднюю (тонкая синяя линия), но не смог вчера преодолеть 100-часовую SMA (малиновая линия), сегодня, также импульсом были пробиты вверх и 200-пятиминутная и 100-часовая SMA и свеча закрылась выше, я вошёл в покупки, стоп-лосс поставил ниже импульсной свечи, пробившей скользящие, потому что, если цена вернётся ниже, то сценарий похода вверх будет отменён и нужно будет искать другую точку входа. Пока сделка находится в небольшом минусе (около 40 пип), как будут развиваться события дальше - посмотрим. Или мой сценарий оправдается и цена пойдёт вверх или меня вынесет по стопу. В любом случае вход был осуществлён по правилам моей стратегии и результат сделки зависит от поведения других участников.

 

[Paul van Reyn]

С чего начинать в трейдинге. Термины и определения. Часть 3.​

Сегодня я расскажу ещё о нескольких специфических терминах, которые знать необходимо, но о которых новички могут иметь весьма смутное представление. Это уже не первая статья на эту тему, с предыдущими вы можете ознакомиться в этом блоге.​

Bid и Ask (бид и аск)– в прямом переводе «спрос» и «предложение», цена спроса на актив и цена предложения на тот же самый актив, разница между этими величинами называется «спред». Фактически можно провести аналогию между оптовой и розничной ценой. Спред распределяется между всеми организаторами рынка – маркетмейкерами, инвестиционными банками, прайм-брокерами, брокерами и аффилированными с брокерами лицами, включая партнёров и преподавателей представляющих брокеров.
Backtest (бэктест) – тестирование торговой стратегии на исторических данных. Есть программы для автоматического бэктестинга, но часто проводится вручную. Вы отматываете график как можно дальше в прошлое и осуществляете входы и выходы по своей торговой стратегии, результаты записываются и потом производится анализ. На основании анализа делаются выводы о том достаточно ли прибыльная стратегия, можно отрабатывать методику установки стопов, подсчитывать возможную прибыль и т.д. К сожалению бэктестинг не даёт гарантий, что в реальной торговле ваша стратегия также будет прибыльной, так как некоторые входы в реальности вы будете пропускать, в некоторых будете делать ошибки и кроме всего прочего обстановка на рынке меняется постоянно и то что работало вчера и на бэктестинге сегодня уже может не работать, поэтому к результатам бэктестинга нужно относиться с осторожностью, особенно если вам предлагают что-то купить и показывают отличный бэктест – если исключать прямое мошенничество – результаты могут быть просто подогнаны для демонстрации хороших результатов на бэктесте.
Volatility (волатильность) - термин, которым обозначается нестабильность котировок какого-либо инструмента, валютной пары, со временем. Чем выше волатильность – тем менее стабильны значения и труднее прогнозировать дальнейшее движение. В то же время колебания цены позволяют трейдерам зарабатывать. Если бы волатильность равнялась нулю, движение цены совсем бы остановилось и рынок бы умер.
Gap (гэп) – разрыв. Этим термином обозначается разрыв в ценовых котировках между таймфреймами, на рынке Форекс чаще всего встречается между ценой окончания торгов в пятницу и ценой открытия рынка в понедельник. Возникает из-за того, что в то время, когда рынок закрыт, публикуются новости, оказывающие влияние на котировки и при открытии рынка цена скачком, сдвигается в какую-то сторону. Кроме того, некоторые брокеры принимают заявки и в выходные, эти заявки попадают в рынок во время открытия и могут скачком сдвинуть цены.
Trend (тренд) – поступательное ступенчатое изменение цены в течении более-менее длительного времени. Понятие тренда основано на теории журналиста Чарльза Доу, одного из основателей Уолл-Стрит Джорнел. Он обратил внимание, что цена акций не движется по прямой, а движется по ступенькам, сначала в одну сторону, затем немного в другую и опять в прежнюю, пока направление движения не сменится на противоположное. Более подробно про теорию Доу я рассказываю в одной из статей в этом блоге.
Consolidation (консолидация) – если вы посмотрите на любой график цены вы обратите внимание на, то что очень часто цена двигается не в определённом направлении вверх или вниз, а колеблется вверх и вниз между более или менее определёнными границами. Такое движение называется консолидацией, торговым диапазоном, рэнджем и т.д. Консолидации бывают узкие и широкие. Обычно в консолидации торгуют от одной границы до другой и кажется это довольно простой способ торговли, стоп-лосс ставится за границы диапазона, но проблема состоит в том, что определить, что цена начала торговаться в консолидации получится не сразу и возможно, когда вы об этом догадаетесь, консолидация уже приблизится к концу. Ещё одна опасность состоит в том, что границы консолидации имеют склонность слегка смещаться и, если вдруг цена вышла за границу и начала возвращаться вы можете предположить, что просто произошло расширение границ консолидации и войти в сделку в направлении другой границы, а цена слегка откатившись опять пойдёт в прежнем направлении и вы будете вставать в неправильном направлении при каждой остановке цены, тем самым получите целую серию убытков. Запомните – консолидации всегда сменяются трендами, как и тренды всегда сменяются консолидациями, а так как в тренде цена проходит большее расстояние, есть смысл торговать только по трендам и не торговать консолидации.
Liquidity (ликвидность) – если мы исключим из рассмотрения плату за доступ к рынку (спред, свопы, комиссии и т.д.), то Форекс представляет собой игру с нулевой суммой. Выигрыш всех получивших прибыль участников равен проигрышу всех получивших убыток участников, за вычетом тех же комиссий. Поэтому если вы хотите купить какую-нибудь пару в определённом объёме, то на рынке должны существовать другие участники желающие, то же самое и в том же объёме продать иначе сделка просто-напросто не состоится. Если для совершения сделки не хватает определённого объёма по определённой цене на одной стороне сделки, говорят, что не хватает ликвидности. Таким образом ликвидность — это достаточное количество участников на обоих сторонах сделки. Задача маркетмейкера, которым часто пугают начинающих трейдеров, и состоит в том, чтобы вставать на другую сторону сделки при нехватке ликвидности, чтобы всем желающим продать хватило бы покупателей, а всем покупателям – продавцов. Другой вопрос, что маркетмейкеры часто выполняют свою работу спустя рукава и на этом зарабатывают.
Long (лонг) и Short (шорт) – эти термины пришли из фондового рынка и обозначают соответственно покупку и продажу. Исторически акции покупали, надеясь на рост стоимости и обычно держали относительно долго, отсюда лонг (long). Падение же акций обычно происходило довольно быстро, так как паника распространялась как лесной пожар и все держатели «плохих» акций старались избавиться от них как можно быстрее, обычно желающих купить такие акции практически не было, и цена падала ещё сильнее, так как владельцы старались в панике продать акции по любой цене, отсюда шорт (short). С тех пор многое изменилось, но термины лонг и шорт остались и теперь применяются в тех же значениях, в том числе и на Форекс. Стать в лонг или занять длинную позицию – означает купить валютную пару или другой инструмент, стать в шорт или занять короткую позицию – означает продать валютную пару или другой инструмент.
Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями в социальных сетях и подписаться на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Пора на юг!​

Две недели назад я высказывал предположение, что пара #EURJPY достигла своего максимума, по крайней мере на некоторое время, и по прошествии двух недель часть плана реализовалась. Мы видим, что пара откатилась от максимума 6 апреля и торгуется возле поддержки от 16 сентября 2018 года на уровне 149,707. Пока пара не сломала структуру растущего тренда и находится выше обоих растущих скользящих средних, а значит сохраняется бычий уклон. Но консолидация на падении обычно ведёт к продолжению падения, посмотрим реализуется ли этот вариант.

Переходим на часовой график и смотрим на ситуацию под увеличением. Здесь мы видим, что уклон сменился на медвежий и попытки подняться выше 100-часовой скользящей средней, оканчиваются неудачей. Пока пара находится в консолидации, но как известно консолидации кончаются трендами и, возможно нам осталось немного подождать до начала сильного движения.

 

[Paul van Reyn]

Доллар заманивает в засаду​

Период ослабления доллара, несмотря на некоторые рецидивы - заканчивается. На примере пары #NZDUSD мы видим, как резкое падение марта сменилось консолидацией и двухдневным ростом до 100-дневной скользящей средней (малиновая линия) и сегодня мы видим, что дальше это движение не нашло поддержки и сейчас пара опять торгуется ниже этой скользящей. Значит медвежий уклон появившийся в марта сохраняется и в перспективе нас ждёт продолжение падения.

Переходим на часовой график и смотрим какие возможности можно там обнаружить. Хотя цена и вернулась ниже 100-дневной скользящей средней, множество покупателей надеются на продолжение роста и впереди нас могут ждать несколько дней диапазонной торговли, после чего пара отправится в южном направлении.
Что произойдёт дальше с ценой этой пары, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

 

[Paul van Reyn]

5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 2 – правило «смотреть не слишком далеко».​

Сегодня я продолжу рассказывать о втором шаге на пути к успеху в трейдинге на Форекс. Второй шаг раскрывает правила, которые определяют, как мы будем торговать и какие инструменты, для того чтобы эта торговля была успешной, мы станем применять и как. В пяти предыдущих статьях я изложил основные правила и требования к инструментам, сегодня мы будем знакомиться с шестым, последним, правилом торговли, которое называется «смотреть не слишком далеко». Это шестая статья из шести, которые будут посвящены второму шагу, через неделю я соберу все статьи второго шага в единую публикацию и выложу на сайте.​

​

Это правило может показаться странным, но вспомните, предыдущее правило «если…, то…» также сначала было не очень понятным, но потом, надеюсь всё стало на свои места. Давайте посмотрим на месячный график пары #EURUSD:

В принципе мы можем предположить, что пара пойдёт расти и достигнет значения 1,6, максимума 2008 года. Но не нужно забывать, что на этом путь, обозначенном синей стрелкой нас ждут препятствия, я их обвёл красными кружками: несколько месячных максимумов (горизонтальные зелёные линии), которые будут служить серьёзными препятствиями как мы уже видели в прошлом, кроме этого 200-месячная скользящая средняя (синяя линяя, я продлил её красной стрелкой). Вы уверены, что это движение будет происходить почти по прямой и на этом пути не будут откаты 20-30 тысяч пипеток? Ваш депозит и ваши нервы смогут выдержать такой откат? Я думаю, что этот риторический вопрос не требует ответа, так как этот ответ определённо – нет! Валютные трейдеры тем и отличаются от инвесторов, что торгуют и движения, и коррекции и стараются заработать на любых сильных движениях. В то же время мы должны всё-таки понимать куда движется любая валютная пара, которую мы собираемся торговать. Получается, что плохи и слишком далёкая цель, и полное отсутствие цели. Нам нужно нечто, что позволит ставить реальные цели, которые могут быть достигнуты на нашем горизонте планирования.
Представим движение по скоростному шоссе, мы можем развернуться и поехать в другую сторону только в определённых местах. Также и в движении по тренду мы двигаемся в определённом направлении и начать двигаться в обратном направлении мы можем только в местах, где тренд меняет своё направление. Но если мы видим продолжение тренда, то мы можем двинуться дальше в первоначальном направлении. Преодолевая места разворота тренд набирает силу, а мы, двигаясь с ним в одном направлении, увеличиваем прибыль. Трейдеру нужно внимательно следить за развитием тренда и отслеживать места разворота, а не стремиться к какой-то отдалённой цели, которой тренд может и не достигнуть. Наверно движение по тренду можно сравнить с движением в тумане по незнакомой дороге, мы видим, только ближайший отрезок пути и попадающиеся изредка разворотами и вынуждены двигаться пошагово, чтобы не пропустить нужный разворот. Такой подход также не позволяет трейдеру забывать о риске, если мы пропустим нужный съезд, то рискуем попасть в неприятную ситуацию, а преодолевая препятствия одно за другим мы двигаемся в ритме рынка.
Применяя нужные инструменты и правило «если…, то…» трейдеру легче видеть и понимать ритм рынка. Например, мы вошли в сделку, когда очередная свеча закрылась за 100-периодной скользящей средней, мы предполагаем, что цена должна пойти дальше, если этого не происходит, то необходимо выйти. Цена идёт дальше, и мы оказываемся на скоростном шоссе, следующим разворотом, и препятствием, может служить 200-барная скользящая средняя, если цена проходит препятствие мы начинаем искать следующее препятствие (разворот), им может служить горизонтальный уровень или граница канала, а может быть уровень восстановления Фибоначчи. В соответствии с правилом «если…, то…» мы предполагаем, что цена преодолеет 200-периодную скользящую среднюю она должна пойти дальше, если этого не произойдёт, то нам нужно выйти. Поэтому мы можем перенести наш стоп-лосс в положительную зону поблизости от 200-периодной средней. Мы остаёмся в сделке и наш стоп уже гарантирует нам прибыль, даже если мы пропустим очередной разворот. Наличие прибыли, пусть и небольшой уменьшает наш риск и соответственно страх, самый трудный первый период пройден, мы выехали на тренд и начинаем наращивать прибыль. Торговля по тренду требует, чтобы вы постоянно заглядывали вперёд, но не очень далеко, и намечали целевые уровни, в пределах видимости, которые предстоит преодолеть на этом пути. Цель этого правила в том, чтобы повысить уверенность в тренде путём постановки реалистичных целей, более разумного управления риском (за счет определения уровней риска) и использования уровней взятия прибыли, если тренд развернётся. Это правило также позволяет трейдеру оставаться в ритме с пошаговым развитием тренда. Если не следовать этому правилу, будет увеличиваться неопределённость и, соответственно, нарастать страх, напомню, что дорога скрыта в тумане, что может побуждать трейдеров преждевременно покидать тренд. А для получения максимальной прибыли в соответствии с нашей задачей в трейдинге нам следует держаться тренда как можно дольше.
Надеюсь, что вам стало немного более понятно какие цели важны в трейдинге, а какие можно оставить всякого рода аналитикам и прочим предсказателям, которые зарабатывают именно на предсказаниях. Если мы приходим на рынок зарабатывать, то и нужно зарабатывать, ставя реалистичные задачи и достигая их, двигаясь по скоростному шоссе тренда не пропуская разворотов, так как в тумане будущего нас поджидают не только прибыли, но и чаще – убытки. Вы видите, что гораздо важнее понимать куда двигается цена, куда мы должны двигаться вместе с ценой, чтобы заработать, мы должны внимательно следить за возможными местами разворота тренда, чтобы не отдать рынку с трудом заработанные деньги, чем угадать где будет цена в такое-то время. А представьте, что цена не достигла предсказанного результата, разве мы должны отказываться от прибыли, которую бы заработали на этом пути и может быть даже в обоих направлениях.
Эта статья получилась короче остальных, но понятия, которые в ней изложены от этого не теряют актуальности. Мы закончили рассмотрение материалов, посвящённых второму шагу на пути к успешному трейдингу. Ещё три ступеньки отделяют нас от окончания курса, но с окончанием материалов курса вам придётся всю оставшуюся жизнь, если конечно вы решите её посвятить трейдингу, совершенствовать своё мастерство. Помните – предела совершенству нет.
Следующий шаг на пути к успеху на Форекс будет посвящён более подробному изучению инструментов, которые я применяю в своей торговле, их мало, и мы уже касались их поверхностно в этом курсе. Я покажу и расскажу почему использую именно эти инструменты, как я их использую и что даёт в трейдинге применение именно этих инструментов.
Если статья вам понравилась не забывайте поставить лайк, поделиться с друзьями в социальных сетях и подписаться на этот блог. Также напоминаю, что желающие начать зарабатывать, ещё не умея торговать, могут подключиться к моему аккаунту в системе CopyFX от компании Roboforex, распределение прибыли со следующей недели 30/70 в пользу инвестора. За разъяснениями и ссылками обращайтесь в личку.

 

[Paul van Reyn]

Почему трейдеры часто оказываются на неправильной стороне рынка?​

В своих статьях, посвящённых трейдингу, я часто возвращаюсь к психологии. В данном случае не психологии отдельного трейдера, с его страхами, надеждами, удачами и неудачами, а психологии той, очень многочисленной группы людей, которую принято называть «рыночной толпой» и знание психологии которой позволяет зарабатывать «умным» деньгам. Нужно признать, что без рыночной толпы, без так называемых «тупых» денег, не было бы трейдинга, именно эта масса своими маленькими капиталами и неуёмной жадностью даёт возможность многомиллиардных заработков для инвестиционных банков, маркетмейкеров и опытных трейдеров.​

​

Сегодня я попытаюсь описать те чувства, которые испытывают большинство участников рынка в разные моменты движения цены. Сегодня не будет графиков, а будут достаточно простые для понимания схемы с описанием действий и чувств двух больших групп участников рынка. Вы можете примерить на себя эти описания и определить к какой группе вы относитесь. Хочу сразу отметить, что схема не является жёсткой и обе группы взаимно проницаемы, участники одной группы переходят в другую и наоборот. Как гласит древняя поговорка – не боги горшки обжигают, а так как мы живём в вероятностном мире – все могут ошибаться. На схеме я изобразил два больших трендовых движения, растущий тренд, затем сменяющийся падающим трендом.

Прежде чем продолжить, я хочу задать читателям вопрос: как вы думаете, кто может сменить направление движение цены? Вы? Я? Герчик? Правильным ответом будет – никто из перечисленных. К сожалению, у нас не хватит ресурсов для изменения направления движения цены валютной пары, будем считать, что некие неизвестные нам силы сменили всё-таки направление движения на восходящее, т.е. они открыли вблизи точки 1 длинные позиции. Какие чувства испытывают те, кто оказался на другой стороне сделки, т.е. открывшие короткие позиции? Вначале, когда цена только начала движение против них они испытывают досаду, надеялись на падение, но началось движение вверх. Потом, по мере развития восходящего движения от точки 1 до точки 2 они начинают сильно расстраиваться и испытают нечто подобное отчаянию, но с нотками надежды, не может же продолжаться движение в одном направлении непрерывно… Вот рынок начинает первую коррекцию, и цена начинает двигаться от точки 2 к точке 3. От чего это происходит? Кто-то из «умных» денег закрывает часть позиции, в рынок вступают новые участники, опирающиеся на «перепроданность» пары, не в этом дело, есть факт, движение вниз, «тупые» деньги начинают испытывать облегчение, отчаяние сменяется надеждой – вдруг плохая полоса закончилась, и цена продолжит падение, просто был глубокий откат, говорят они себе и продолжают оставаться в убыточной сделке. Но вот цена завершает откат и вновь двигается вверх, надежда сменяется отрицанием, нет, не может быть, это обычная ситуация, первый откат на движении вниз. Но вот цена проходит выше точки 2, отрицание сменяется страхом от нарастающих убытков, кстати «умные» деньги могут использовать точку 3 для повторного входа в рынок, они уже получили часть прибыли и готовы ей рискнуть для дополнительного заработка, кстати некоторые из группы «тупых» денег начинают замечать, что вроде бы рынок двигается вверх и входят в покупки. Постепенно при движении от точки 3 до точки 4 страх сменяется паникой и рынок покидают множество участников, которые не могут больше терпеть боль от нарастающих убытков. Цена достигает точки 4 и опять начинается коррекция, если кто-то ещё стоит в коротких позициях, то они начинают думать: какой большой откат, но вот теперь он кончился и теперь-то мы точно пойдём вниз, осцилляторы просто кричат о «перепроданности» рынка… Но и этот откат заканчивается, и цена вновь растёт. На этом этапе даже самые упёртые закрывают короткие позиции и замечают, что пора бы открыть длинные, и входят в покупки, те, кто вошёл в покупки раньше, подсчитывают прибыль и мечтают о яхтах, тачках, пачках денег и далее по списку, это период эйфории, кажется, что цена будет расти всегда, ну по крайней мере в обозримом будущем и все фантазии станут явью. На этом этапе на рынке скапливается самое большое количество открытых на покупку позиций, т.е. большинство участников рынка стоят в длинных позициях и малейший откат используют для увеличения покупок. Что в такой момент должны делать «умные» деньги? Правильно, самое время открывать короткие позиции, так как на стороне покупок огромное количество денег, а мы помним, что «умные» деньги требуют большого объёма встречных ордеров, иначе они не смогут заработать. И вот это событие происходит. Рос натыкается на сопротивление, что это будет, лимитный или рыночный ордер не так важно, главное, что «умные» деньги получают множество встречных ордеров, которые займут другую сторону сделки, когда настанет время идти вниз. И весь цикл повторяется, только теперь уже на движении вниз.
Сначала начнёт уменьшаться прибыль по пути от 6 до 7, но потом откат участок от 7 до 8, возрождается надежда, после того, как цена вновь начинает падать на участке графика от 8 до 9, «бумажная прибыль стремится к 0, мы помним, что значительная часть вошла в покупки на другой стороне графика между 5 и 6. Цена продолжает падать от точки 9 до точки 10 и отчаяние сменяется страхом, а затем паникой. В этом промежутке некоторые начинают входить в шорт, так как видят уже, что рынок сменил направление, но основная масса всё ещё ждёт, что возобновится рост и продолжают оставаться в длинных позициях, некоторые закрывают покупки и открывают продажи на участке от 10 до 11, а те кто стал в продажи раньше, начинают считать бабки и… Наступает момент, точка 11 и рынок вновь переходит к росту и все эмоции повторяются, в обратном порядке.
А теперь давайте вернёмся к трейдерским байкам о пресловутых «манипуляторах и кукловодах» рынка, у вас остались ещё сомнения, что манипулируют не рынком, а наши эмоции заставляют нас становиться на неправильную сторону. Рынок сдвинулся в какую-либо сторону, нас никто не заставляет вставать против этого движения, это наше сознание, пытаясь предугадать будущее, говорит нам, не-е-ет, это обман, «кукловод» специально двинул рынок, чтобы я встал в этом направлении, а на самом деле, цена пойдёт в другую сторону. Великий Пушкин: меня обманывать нетрудно, я сам обманываться рад. Эта фраза полностью приложима к той гигантской массе трейдеров, которые и составляют «рыночную толпу». А всё, что нужно, чтобы не впасть в заблуждение, подходить к рынку с открытыми глазами. Никто не может скрыть свои действия, цена всё показывает, нужно только научиться читать эти сигналы и трейдинг сразу станет намного проще. На вооружение трейдер должен брать простой здравый смысл и бритву Оккама. Никто не манипулирует ценой, просто у некоторых участников есть финансовая возможность немного изменить цену, остальное трейдеры делают сами и вот гуляют легенды о страшных кукловодах, жутких маркетмейкерах и просто исчадиях ада – охотников за стопами. В основе всего лежит необходимость получить контрагента на другую сторону сделки. Если все будут покупать, но никто не будет продавать, сделка не состоится, и цена останется на месте, также если все будут продавать, и никто не будет покупать, сделка также не состоится. Цена всегда двигается туда где есть одновременно и в достаточном количестве и продавцы и покупатели.
Если статья вам понравилась, не забывайте поставить лайк, поделиться с друзьями в социальных сетях и подписаться на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Цель или путь?​

Китайский философ, известный европейцам как Конфуций, как-то сказал: цель ничто, движение всё. Сегодня я попытаюсь пояснить, как эту мысль можно применить к трейдингу и что эта мысль абсолютно правильно описывает то, для чего мы пришли на этот рынок.​

Для начала рассказа и иллюстрации того, о чём я хочу рассказать, я задам несколько риторических вопросов. Что вам как трейдерам, даёт знание того, что цена какой-то пары достигнет определённой величины? Даёт ли вам это знание точку входа? Или может быть величину риска? Или вы поймёте, когда вам нужно будет выйти из сделки? Или вы просто войдёте в направлении к этому значению цены и будете ждать, пока цена туда дойдёт? Выдержит ли ваш капитал такую торговлю? И кто вам сказал, что так будет? Вопросов больше чем ответов.
В лучшем случае вы будете ждать что цена начнёт двигаться в этом направлении. Но тот, кто уже знаком с графиками движения цен, уже, возможно понимает, что на рынке практически не бывает прямолинейных движений. Поэтому даже если цена и дойдёт до указанной точки, а в этом тоже могут быть вполне обоснованные сомнения, то, когда и как, никто вам сказать не может.
Теперь несколько слов о движении, почему в трейдинге именно движение цены является более важным параметром? Трейдер получает прибыль или убыток от разницы цен в момент входа в сделку и в момент выхода из неё. Если вы купили какую-то валютную пару, вам для получения прибыли нужно, чтобы цена пошла вверх и чем дальше, тем лучше. А если вы продали какую-то валютную пару, то вам необходимо, чтобы пара прошла вниз как можно большее расстояние. Именно чем большее расстояние пройдёт валютная пара в выбранном вами направлении, тем большую прибыль трейдер получит. В принципе тоже самое и с убытком, чем большее расстояние пройдёт цена против выбранного вами направления, тем больший убыток вы получите, если конечно не ограничите возможный убыток установкой стоп-лосса. Если бы мы были инвесторами, хотя идея инвестировать в валютные пары, которые постоянно колеблются относительно неких средних значений, довольно экзотическая, то может быть мы могли бы и подождать, год, два или три, пока цена не дойдёт то указанного значения хотя в отличие от фондового рынка на Форексе нет более-менее поступательного движения в течении столь длительного времени, хотя я читал интервью с одним трейдером, бывшим управляющим отделения американского инвестиционного банка в Европе, который тогда стоял второй год в паре #EURUSD.
Получается, что именно движение, в данном случае движение цены даёт возможность нам зарабатывать. Меня всегда удивляет с какой охотой трейдеры принимают участие в конкурсах, которые так любят устраивать брокеры, которые можно назвать «Угадай цену?» Значение цены в определённый момент времени не имеет абсолютно никакого значения. Такие конкурсы призваны выработать у трейдеров привычку обращать внимание на абсолютное значение цены, а не на возможность движения. Определённая точка на ценовой шкале может служить: точкой разворота, точкой начала сильного движения, точкой входа в консолидацию и просто промежуточной точкой не имеющей никакого значения. Угадывание цены сходно дёрганью за ручку игрового автомата, вы не можете знать где будет цена, вы можете только надеяться на слепую удачу, что цифра, названная вами, окажется ближе всех к реальному значению цены в момент подведения итогов. По сути такие конкурсы вносят ложный нарратив, что важно значение цены, а не движение. Фактически наличие ценовой шкалы в терминале, заставляет возвращаться к значению цены, вместо того, чтобы обращать внимание на само движение и признаки, показывающие, на скорое изменение направления. Возьмите все паттерны Price action, в их описании вы нигде не найдёте никаких ценовых значений, так как цена не имеет ни малейшего значения для определения того, что произойдёт дальше. Будет ли это цена самая высокая за определённый период или самая низкая, или где-то посередине – важно только то, что эти паттерны показывают: цена разворачивается или цена пойдёт дальше или…
На самом деле более важным для валютного трейдера является место на графике где цена находится не относительно своего значения, а относительно того, что в данный момент делают «умные» деньги. Если они продают, вам лучше тоже продавать, если они покупают и вам лучше покупать. И эта мысль не имеет ничего общего с конспирологией, все мы находимся на рынке, чтобы заработать, и если вы хотите заработать, то почему мы должны отказывать в этом желании финансовым институтам, которые обладают гораздо большими ресурсами, как денежными, так и интеллектуальными? Опять риторический вопрос. Во вчерашней статье я более подробно коснулся вопроса, где нужно находиться розничному трейдеру если он хочет получать прибыль от трейдинга. Вы можете торговать в любом направлении, не обращая внимание на то, куда движется рынок, и, возможно, иногда даже и получать прибыль, но, если вы хотите стабильно зарабатывать есть очень большой смысл понимать куда движется рынок, куда его толкают «большие ребята».
Попробуем ответить на вопрос, вынесенный в заголовок, что важнее для валютного трейдера – цель, в виде цены к которой должна дойти валютная пара, или движение, движение цены, которое приносит доход всем торгующим (или убыток)? Если мы играем в угадайку, то безусловно, угадать значение, которое примет цена в какой-то момент времени, для вас важно (непонятно только для чего, если не выигрыша в конкурсе, только потешить своё эго – вот я какой предсказатель). Если мы пришли на Форекс не для игры, а для серьёзной работы, для заработка, в условиях, когда каждый собирается забрать ваши деньги, не взирая ни на что, от брокера, которому вы доверили свой депозит, до неизвестного вам трейдера банка Goldman Sachs, сидящего в Сингапурском офисе, то тогда именно движение цены, движение, приносящее прибыль одним и убыток другим, вот что для вас должно быть главным.
Вот так мысль древнего философа, жившего 2,5 тысячи лет назад, оказывается близка современным трейдерам, торгующим через всемирную сеть, сидя у себя дома. Однако если подумать, то и в то время существовали торговцы, которые извлекали прибыль только из разницы между ценой покупки и ценой продажи. Фактически прошли века, возникли и распались империи, пропали целые цивилизации, но люди также, как и в древние времена зарабатывают на разнице цен, то есть на движении. А цели всегда менялись, и будут меняться, и только путь останется всегда…
Если статья вам понравилась, не забывайте поставить лайк, поделиться с друзьями в социальных сетях и подписаться на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Найдёт ли золото третье дно?​

Говорят, что к двум вершинам полагается третья и соответственно к двум впадинам - тоже третья. Золото (#GOLD, #XAUUSD) в марте нарисовало два дна и отскочило. Растущее движение с конца марта сегодня решило приостановиться и может быть повернуть назад. При этом события пошли во красным стрелкам из прошлого обзора. Несмотря на рост цены пока сохраняется медвежий уклон на дневном графике - цена находится ниже обоих дневных скользящих средних и пока не смогла преодолеть максимум 23 февраля.

Переходим на часовой график и рассматриваем ситуацию под увеличением. Здесь в отличие от дневного графика - бычий уклон, так как цена находится выше обеих растущих часовых скользящих средних. Правда отскок от сегодняшнего максимума довольно резвый и если ближайшие свечи закроются под минимумом сегодняшнего дня, есть шансы, что падение продолжится. Ближайшей целью может служить 100-часовая скользящая средняя (малиновая линия на графике).
Что произойдёт с ценой на жёлтый металл в дальнейшем, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

 

[Paul van Reyn]

Не хватает сил​

Когда две недели назад я в последний раз делал обзор пары #AUDJPY я назвал статью "Оззи рано сбрасывать со счетов". Прошедшие две недели показали, что сил для взятия новых вершин австралийцу явно не хватает. Непреодолимым, по крайней мере пока, для пары стало сопротивление на уровне 84,500, потерпела неудачу уже четвёртая попытка. Между тем бычий уклон на дневном графике по прежнему сохраняется, цена находится выше обоих дневных скользящих средних. Невозможность преодолеть сопротивление говорит об ослаблении бычьего уклона и возможно развороте, ближайшей целью движения вниз может послужить 100-дневная скользящая средняя (малиновая линия).

Перейдём на часовой график и посмотрим есть ли там возможности для входа в сделку. Мы видим, что свеча, только что закончившегося часа, закрылась под 100-часовой скользящей средней (малиновая линия), следовательно уклон на часовом графике сменился на медвежий, если в ближайшее время часовая свеча закроется ниже 200-часовой скользящей средней (синяя линия) это подтвердит медвежий уклон и можно будет ожидать дальнейшего движения к минимумам прошлой и позапрошлой недели.
Что произойдёт дальше с этой парой мы увидим в самом ближайшем будущем.

 

[Paul van Reyn]

Такие разные уровни.​

Сегодняшний разбор индикаторов я решил посвятить одному полезному на мой взгляд инструменту, который позволяет автоматизировать рутинную операцию по разметке уровней. Этого индикатора нет в стандартной поставке терминала MT4, нет его также и в Маркете. Но чего только не найдёшь на безбрежных просторах мировой сети.​

​

Существует множество торговых систем, которые учитывают горизонтальные уровни, так как горизонтальные уровни просто обозначают некоторое значение цены, где с этой самой ценой чего-то происходит. Она бывает не может преодолеть его и толчётся возле некоего значения, бывает достигнув некоторого значения сразу разворачивается, иногда двигается долгое время между двух уровней, не решаясь двинуться ни вверх, ни вниз. Иногда цена, пробив уровень возвращается к нему и не может пробиться в другую сторону, поддержка становится сопротивлением, а сопротивление поддержкой. Иногда цена так реагирует на «круглые» значения, даже есть такой индикатор «круглых уровней». В общем можно согласиться, что некоторые значения цены имеют для трейдеров в определённое время большее значение чем другие.
Обычно трейдеры размечают график вручную проводя горизонтальные линии по выдающимся экстремумам, постепенно от такой разметки график начинает представлять собой сплошное поле горизонтальных линий и трейдеру бывает уже трудно ориентироваться в этом хаосе. К тому же эти линии время от времени нужно обновлять, убирать старые и наносить новые, иначе через какое-то время график будет невозможно разглядеть. Как говорил один из бывших учеников А. Герчика – я могу провести горизонтальную линию в любом месте графика и можно будет найти место, где цена от этого значения отбивалась.
Существует множество индикаторов, которые рисуют на графике расчётные уровни, начиная от уровней пивот, Мюррея, того же Фибоначчи, ДиНаполи, Сэйдона (кстати теория Сэма Сэйдона заслуживает отдельного внимания и один из будущих постов я обязательно посвящу зонам спроса и предложения). Большинство этих расчётных уровней не дают сколько-нибудь удовлетворительной прогнозной картины, так как опираются, как и все индикаторы, на прошлые значения цены. Но некоторые трейдеры используют их с разной мерой успешности. Ещё одна особенность уровней, хотя точнее не уровней, а собственно движения цены, что очень часто цена реагирует на уровень или немного не доходя до определённого значения или немного заходит за него, фактически точнее было бы говорить о неких зонах в которых происходит реакция цены. Это связано с тем, что поток ордеров поступает на рынок непрерывно и цена реагирует на это с некоторым запозданием, т.е. можно сказать, что цена обладает некой инерцией. С этим, кстати, связано и то, что простые скользящие средние имеют такое большое значение в техническом анализе, так как цена, двигаясь зигзагом стремится подойти как можно ближе к своему среднему значению, а за счёт инерции постоянно его перескакивает, то в одну, то в другую сторону.
Переходим собственно к индикатору, который называется Univsrt. Я уже не помню где на него наткнулся, но, когда поставил его мне очень понравилось, как он обозначает уровни. Вот как выглядит график с установленным на нём индикатором Univsrt:

Это был месячный график и на нём видны только месячные уровни. Сначала идёт таймфрейм, потом тип уровня, затем количество отбоев цены от этого уровня, затем дата (год, месяц, число и время, так как график месячный то 1 число и время 00:00). Вот недельный график:

Некоторые экстремумы индикатор не отмечает, я их обвёл красными кружками. Возможно по его алгоритму цена коснулась этого уровня на слишком непродолжительное время. На этом графике мы видим появление недельных уровней. В настройках индикатора можно задавать как толщину, так и цвета уровней, а также отображать и скрывать ещё несколько параметров. Индикатор может также рисовать трендовый линии, но я этой функцией не пользуюсь. Параметров много все даже не вместились на экран:

Можно также указывать количество поддерживаемых уровней поддержки и сопротивления и обводить текущий день прямоугольником на малых таймфреймах. Желающие могут поиграться с настройками и получить ту картину и полноту отображения, которая им будет нужна. Отмечу только, что уровни отмечаются вплоть до таймфрейма M15, а трендовые линии до таймфрейма M5. Чем ниже вы спускаетесь по таймфреймам, тем больше уровней и трендовых линий будет отображаться.
Со временем разметка изменяется, изменение зависит от количества указываемых линий поддержки и сопротивления (это шестой сверху параметр). Этот индикатор не делает прогнозов, а просто облегчает ручную разметку графика по экстремальным точкам, и удаляет старые, уже не актуальные уровни. Для множества стратегий, использующих горизонтальную разметку, такой индикатор может быть полезен. Некоторые трейдеры также с успехом используют трендовые линии, которые этот индикатор также неплохо отображает.
Применять или нет этот, или подобный индикатор каждый трейдер решает сам, безусловно, применение подобных индикаторов облегчает работу, и освобождает время для более полезных занятий, как минимум больше времени остаётся для анализа технической картины движения цены. Так как индикатор не строит никаких прогнозных линий, а все его уровни проведены по уже существующим экстремумам, то фактические уровни находятся именно там, где уже реакция цены со значением произошла, а как известно некоторые события имеют обыкновение повторяться и даже если в районе этих уровней ничего не произойдёт в любом случае более внимательно относится к возможным событиям в районе этих уровней лишним не будет.
Если вы считаете, что в вашей работе этот индикатор будет полезен, можете поискать в интернете или обратиться ко мне, я дам вам ссылку на скачивание индикатора.
Если статья вам понравилась, не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями в социальных сетях и подписаться на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Затяжная консолидация​

Фактически в движении пары #EURAUD за прошедшие две недели ничего не изменилось. Сравните предполагаемые движения две недели назад (верхний график) и сегодняшние (нижний график). Мы по прежнему имеем слабеющий медвежий уклон, дневные скользящие средние продолжают медленно опускаться, а цена не может преодолеть границу 61,8% восстановления Фибоначчи и находится в широком диапазоне. Пока цена не сможет подняться выше зоны максимума от 26 февраля, которую я показал оранжевым прямоугольником, видимо, вверх пара пойти не сможет. Что касается падения, то для этого нужно преодолеть минимум от 18 марта на уровне 1,52700, а пока повышающиеся низины указывают на тенденцию к росту пары.

Переходим на часовой график и ищем на представляющиеся возможности. Мы видим, что предыдущая попытка роста цены закончилась неудачей и цена вновь опустилась ниже обоих часовых скользящих средних тем самым сменив уклон на медвежий. Правда это снижение не смогло опустить пару ниже предыдущего минимума от 5 апреля, что даёт надежду на возобновление роста.
Что же произойдёт на графике этой пары в дальнейшем, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

 

[Paul van Reyn]

Борьба "других" долларов​

Две недели назад я назвал обзор пары #AUDCAD "Оззи наносит ответный удар". Сегодня, наверное можно признать, что австралийский доллар одерживает уверенную победу над своим канадским собратом. Посмотрим как изменился рисунок графика за прошедшие две недели. Пара не только вышла выше 200-дневной скользящей средней (синяя линия) но сегодня уже торгуется выше 100-дневной SMA (малиновая линия). Медвежий уклон сменился на бычий. Целью восходящего движения является максимум 25 февраля на уровне 0,99927, фактически очень круглый уровень 1, равенство канадского и австралийского доллара.

Перейдём на часовой график и посмотрим какие возможности открываются на этом таймфрейме. Мы видим, что сегодня на азиатской сессии цена преодолела 100-дневную скользящую среднюю (малиновая ступенчатая линия), также мы видим, что и 100-дневная SMA и 200-дневная скользящая средняя (синяя ступенчатая линия) начали подниматься, также цена находится выше обоих часовых скользящих средних, бычий уклон присутствует и на часовом графике. Может быть цена не сможет быстро оторваться от 100-дневной скользящей средней, но это не обязательно и цена может пойти в рост очень быстро. Отметим, что пара растёт невзирая на рост нефти, от цены на которую так зависи луни.
Что же произойдёт на графике этой пары дальше, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

 

[Paul van Reyn]

Как правильно торговать на новостях?​

Сегодняшний пост я решил посвятить очень популярному у новичков методу торговли – торговле на новостях. Трейдеров привлекает обычно превышающая среднюю волатильность, которая даёт ощущение, то за короткий срок можно заработать много денег. Я постараюсь рассказать о некоторых уловках «умных» денег, эта тема проходит красной нитью через множество моих постов, и о том, чего можно ждать и чего ждать не стоит от новостей, влияющих на валютный рынок. Для примера я возьму одну, но довольно сильно влияющую на валютный рынок новость, время выхода которой довольно легко проследить – это NFP (Non-Farm Payroll), платёжная ведомость вне сельскохозяйственного производства.​

​

Для начала краткое пояснение для начинающих, что это такое NFP и почему эта ежемесячная новость имеет такое большое значение, для валютного рынка. Данные NFP показывают на сколько изменилось количество работников вне сельскохозяйственного сектора, почему вне сельского хозяйства – само сельхоз производство носит цикличный и сезонный характер, поэтому данные по работникам сельского хозяйства не отражают объективное состояние экономики, так как большое количество привлекаемых сезонных рабочих, искажает статистические данные по состоянию экономики. Ещё может возникнуть вопрос, почему статистические данные по занятости в одной, хоть и самой крупной экономике оказывают такое сильное влияние именно на торговлю валютой. Дело в том, что помимо того, что американская экономика является крупнейшей экономикой мира, международная торговля ведётся в основном на доллары и от состояния американской экономики и стоимости доллара практически зависят все мировые валюты. По мимо вышеизложенных факторов эту новость и её влияние легко найти на истории котировок, это событие, за редким исключением всегда происходит в первую пятницу месяца.
Для иллюстрации своих рассуждений я воспользуюсь графиком только одной пары #EURUSD. Приводить я буду часовые графики, чтобы смотреть на ситуацию под сильным увеличением.
Вот первый график 2 апреля, обратите внимание на свечу, начавшуюся в 15 часов (известно, что новость выходит 8:30 по восточному американскому времени, для моего часового пояса это +7 часов).

Мы видим, что свеча обладает относительно небольшим телом и длинными фитилями. Если мы посмотрим на ту же свечу на таймфрейме M5, чтобы оценить, как двигалась цена непосредственно до и после новости:

Красным прямоугольником я обвёл первые две пятиминутные свечи после появления новости, мы знаем, что данные оказались в 1,5 раза лучше ожидаемых и в два раза лучше предыдущих, и, если первая реакция привела к росту доллара, тут же цена сделала резкий скачок вверх и, возможно, выбила вошедших в продажи. Но самое интересное произошло дальше, цена вновь пошла вниз – логично, данные по NFP очень хорошие и доллар должен расти и это действительно происходило целых полчаса и после этого доллар стал слабеть, следующим утром была сделана ещё одна попытка доллара укрепиться и с тех пор пара растёт, евро укрепляется, а доллар падает. Что же произошло? Почему хорошие данные по NFP привели не к укреплению, а к ослаблению доллара? Небольшая отдалённость событий от текущего момента позволит нам следить за ситуацией в реальном времени. Я приведу ещё один график – дневной график этой пары, для того, чтобы вы могли представить комплексную картину.

Мы видим, что рост пары после NFP привёл пару к важному для неё значению, во всяком случае эта цена часто являлась порогом для движений как снизу, так и сверху. Сейчас цена достигла и пока не может преодолеть 100-дневную скользящую среднюю (малиновая линия).
Теперь, прежде чем рассказать о моём видении ситуации, я хочу предостеречь вас от логической ошибки – после того, не всегда в следствии того. И вопреки расхожему мнению не новости двигают цену, а всё те же страх и жадность, а новости используются как триггеры для запуска дальнейших событий.
Прежде чем продолжить, попробуйте ответить на такой вопрос: почему хорошие данные по NFP 2 апреля привели к сильному падению доллара? Ответы жду в комментариях к посту.
Надеюсь вы написали комментарий со своим ответом!
Теперь давайте рассуждать, я всегда пишу, что простой здравый смысл является очень сильным и полезным подспорьем в работе валютного трейдера, и вот сейчас мы попробуем разобраться в ситуации используя этот самый здравый смысл. Что происходило до оглашения данных по NFP? Пара шла вниз с начала января и прошла от 1,23 до 1,17. Это составляет примерно 6400 пипет. Как вы думаете, те кто начал продавать в начале января, к концу первого квартала, 31 марта, что могли захотеть сделать? Правильно, зафиксировать часть прибыли. А если эта часть позиции насчитывала многие тысячи лотов, то для того, чтобы закрыть эти сделки, понадобилось бы такое же количество встречных ордеров., т.е. нужны многие тысячи лотов покупок, но какой идиот будет покупать, когда цена падает? Посмотрите в зеркало, не исключено что оттуда на вас смотрит именно он. Первый толчок к росту пара получила 31 марта, когда стали зарываться первые шорты, на рынке всегда есть множество ордеров на неправильной стороне. Что увидели все трейдеры? Пара изменила направление и в стремлении не опоздать множество розничных покупателей начали покупать пару. Это же и было нужно для закрытия шортовых сделок. А дальше нас ждали данные по NFP. Какими они вышли – очень хорошими, куда дёрнулись большинство участников – опять правильно, продавать пару, доллар же вырастет на отличных данных. И вот на рынке появилось множество ордеров на продажу, который нужно такое же количество ордеров на покупку, и они появились, но в количестве немного большем, чем количество ордеров на продажу и цена начала двигаться вверх, забирая по пути все заявки на продажу.
И вот сегодня цена достигла очевидного препятствия – 100-дневной скользящей средней. Может быть именно это послужит местом разворота, где те, кто начал этот апрельский подъём, решат, что уже достаточно накопилось желающих купить пару и пора продавать. Мы же помним, что в конце марта начали закрывать только часть позиций и «умные» деньги вряд ли удовольствуются только возвратом к минимуму конца марта. Такая ситуация продолжается постоянно, я касался этой темы в субботу в статье «Почему трейдеры часто оказываются на неправильной стороне рынка?» Я прошу новичков запомнить: всегда, когда вы уверитесь, что цена должна пойти в определённом направлении, скорее всего она пойдёт в противоположном. Гадать и пытаться предсказать, где и когда это произойдёт, не поможет, так как все движения на рынке являются результирующей мнений, желаний и возможностей всех участников рынка. Но на некоторые места, где могут произойти определённые события стоит обращать своё внимание. Эти места видны всем и более подробно про это я рассказываю в курсе «5 шагов к успеху на Форекс».
Конечно, всё вышеизложенное является только реконструкцией и, возможно, неполной происходящих событий, но по крайней мере эта реконструкция даёт непротиворечивое объяснение фактов и не требует привлечения заведомо недоказуемых вещей типа теории заговора, инсайда и прочих Deus ex Machina.
Конечно легко делать объяснения задним числом, но сегодняшняя статься посвящена не только разбору уже происшедших событий, но и пояснению того, что часто очевидные факты не приводят к очевидным последствиям. Кто мог 1 апреля предсказать, что пара #EURUSD так высоко поднимется за следующие двадцать дней, в лучшем случае, можно было предположить небольшой откат, а хорошие данные по NFP только укрепили это мнение, но события пошли по другому сценарию. Поэтому если вы всё ещё надеетесь заработать на новостях и на своём толковании фундаментальных факторов – то будьте предельно осторожны. Желающие проверить мои выводы на других важных новостях: заседании ФРС, изменении процентной ставки, данным по инфляции и ВВП, оставляйте свои наблюдения в комментариях.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, поделиться с друзьями в социальных сетях и подписаться на мой блог.

 

[Paul van Reyn]

Оптимизма не наблюдается​

Обзор движения нефтяных котировок #BRENT двухнедельной давности я назвал "Нефть сопротивляется, но... сдаёт позиции". С тех пор ситуация существенно не изменилась. Хотя на дневном графике по прежнему сохраняется бычий уклон, но некоторые факторы говорят в пользу его ослабления - слом структуры восходящего движения (показан горизонтальной оранжевой линией) и новый максимум ниже предыдущего, я провёл трендовую линию сиреневого цвета. Как всегда возможны два варианта дальнейшего движения - зелёные показывают более вероятный по моему мнению.

Перейдём на часовой график и рассмотрим ситуацию более пристально. Мы видим, что поторговавшись в диапазоне с конца марта до 13 апреля цена на нефть поднялась до значения 68,04 и на этом энтузиазм покупателей иссяк. Вчерашнее резкое падение котировок увело цену ниже 100-часовой скользящей средней (малиновая линия) и пока подняться выше цена не может. Уклон на часовом графике сменился на медвежий. Если сегодня покупатели не смогут поднять цену, то продавцы попытаются повести её ниже 200-часовой скользящей средней (синяя линия) и ниже, вплоть до минимумов прошлой недели. Возможно для быков по нефти наступают тяжёлые времена.
Что же произойдёт с ценой на нефть на самом деле, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

 

[Paul van Reyn]

Выше потолка не прыгнешь...​

Ещё две недели назад во время очередного обзора пары #AUDNZD я гадал, какая из этих тихоокеанских валют окажется сильнее. Сегодня на этот вопрос мы можем ответить - киви. Пара так и не смогла закрепиться выше сопротивления от 3 ноября 2019 года на отметке 1,08651 и откат начавшийся 29 марта превратился в настоящее падение. Сейчас пара торгуется чуть выше 200-дневной скользящей средней (синяя линия) и явно собирается падать дальше. Куда собралась пара явно видно на месячном графике (третий график внизу). Конечно путь туда не будет прямым и займёт много времени, но то что пара начала движение к нижней границе коридора, показано оранжевым прямоугольником, почти не вызывает сомнений.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Стратегия торговли зонами спроса и предложения​

Эта статья является авторизованным переводом изложения стратегии и методики торговли Сэма Сейдена (преподавателя Online Trading Academy), статья большая и я разобью её на несколько частей. Желающие получить образование и дополнительные материалы могут перейти по ссылке https://www.tradingacademy.com. В понедельник я расскажу об индикаторах, позволяющих автоматизировать разметку графика для этой стратегии торговли.​

Введение​

Торговля с использованием зон спроса и предложения остаётся одной из самых популярных торговых стратегий даже спустя 9 лет, после того как она впервые была опубликована.
За это время произошло очень мало изменений в том, как люди фактически торгуют зонами спроса и предложения. Если вы зайдёте в интернет и будете искать стратегии торговли спросом и предложением, вы увидите, что по большей части разница между тем, как разные трейдеры торгуют в зонах спроса и предложения, очень мала. Различия могут быть такими, как таймфреймы, используемые для торговли зонами, или метод входа, используемый для фактического входа в сделки в самих зонах спроса и предложения. Я думаю, что говорю от имени большинства трейдеров, когда говорю, что наиболее популярный в настоящее время метод торговли зонами спроса и предложения, продвигаемый Сэмом Сейденом, не даёт стабильной прибыли от торговли. Складывается впечатление, что причина, по которой они не получают постоянную прибыль от торговли зонами спроса и предложения, заключается в том, что они совершают ошибки при торговле зонами.
Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Что это было вчера?​

Событием, послужившим триггером к огромному росту котировок пары #CADJPY, стало вчерашнее решение Банка Канады оставить процентную ставку на неизменном уровне 0,25%. Рост пары составил 1280 пипет. И это на фоне снижающейся нефти и сомнений по поводу быстрого восстановления экономик. Но если мы посмотрим на дневной график - вчерашний взлёт не изменил общей картины, пара развернулась и направилась на юг, теперь в этом нет никаких сомнений. Хотя бычий уклон всё ещё сохраняется, пара находится выше обоих дневных скользящих средних, слом структуры восходящего движения - проход ниже минимума 23 марта и невозможность формирования новой вершины выше максимума 2 апреля - указывают на то, что разворот на дневном графике уже произошёл. Если кого-то удивляет вчерашний взлёт луни, посмотрите на этот же взлёт в паре с американским долларом.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Сможет ли рубль укрепиться?​

Две недели назад я писал про эту пару #USDRUB, что после 4-х месяцев торговли в диапазоне она наконец вырвалась из него. Но так как рубль валюта слабая и манипулируемая, то танцы с бубном продолжаются, сегодня, видимо об объявлении об отводе войск от украинской границы - рубль решил окрепнуть. Правда это укрепление составило около 90 копеек, ну хоть что-то. В паре по прежнему сохраняется бычий уклон, но дневные скользящие средние практически горизонтальны, а это свидетельствует о слабости бычьего уклона. Возможно в ближайшее время нас опять ждёт торговля в диапазоне, до следующего кризиса. Варианты возможных движений показаны на нижнем графике.

Продолжение...