Фракталы на форекс

По материалам статьи брокерской компании: LiteForex.

В математике фрактал - это множество, обладающее свойством самоподобия. Каждая часть этого множества повторяет ту же форму, что и само множество в целом. В трейдинге фрактал - это паттерн, представляющий собой ценовой экстремум на временном интервале 5 и более свечей. (Overton: Это понятие, которое ввел Билл Вильямс в своей книге "Торговый Хаос", которая оказалась столь успешной, что модель из пяти свечей стало широко именоваться фракталом в трейдинге. Хотя тот же Алмазов в книге "Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки" вводит более верное и приближенное к реальности понятие).

Пусть на реальном рынке идеальное симметричное построение фрактальных свечей встречается редко, этот паттерн начинающие трейдеры замечают одним из первых - он почти сразу бросается в глаза. Интересно, что этот термин первым ввел в обиход Форекса Билл Уильямс, но использовал его некорректно.

Он не имеет ничего общего с математической теорией фракталов и представляет собой классический экстремум, используемый для торговли от коррекции в сторону тренда.

Из этого обзора вы узнаете:
  • Что такое фракталы в трейдинге, их преимущества и недостатки.
  • Как строить по фрактальным паттернам комбинированные стратегии.
А также познакомитесь с практическими примерами стратегий на основе фракталов и фрактальных индикаторов.
Фрактал - это паттерн, который состоит из минимум пяти закрытых свечей, где центральная свеча по отношению к двум другим свечам с обеих сторон является экстремумом.

Речь именно о закрытых свечах, так как на 5-й свече возможен ценовой скачок, который может нарисовать новый экстремум.

Разница между значением прироста цены свечей слева от фрактальной (импульс) и свечей справа (откат) называют «рычагом».

Если цена к моменту закрытия последней свечи вернулась к уровню начала паттерна (на уровень первой свечи), «рычаг» считается равным нулю, фрактал - закрытым.
image_nwBve.jpg
Рыночная суть формирования фрактала следующая (на примере фрактала вверх): трейдеры открывают сделки по тренду, подталкивая цену вверх.

Наступает момент, когда все, кто хотел, сделки уже открыли, покупателей больше нет - так формируется фрактальная свеча.

Затем наступает откат.

Наиболее «нервные» трейдеры сворачивают позиции, после чего цена снова начинает идти вверх - после точки равновесия формируется новый фрактал.

Особенности применения фрактальной теории в стратегиях:
  • Каждый новый фрактал при несущественных откатах считается подтверждением основного тренда и может использоваться для наращивания объемов позиции.
  • Анализ по так называемой «фрактальной размерности» - от большего временного интервала к меньшему. Например, если сформирован фрактал на дневном таймфрейме, то есть вероятность формирования фрактала и на меньшем таймфрейме (подтверждающий сигнал). Для подобного анализа рекомендую индикатор-скрипт Minichart, который на основном графике может выводить до 60-ти графиков других таймфреймов и активов.
  • Фракталы могут служить основой для построения ценовых каналов, уровней сопротивления и поддержки. Пример такой стратегии рассмотрен ниже.
Проблемы торговли по фракталам:
  • Нерегулярность и неоднозначность. Считается, что фрактальные стратегии лучше применять во флете, когда отсутствуют резкие скачки и рынок ведет себя относительно спокойно и волнообразно. Есть и трендовые стратегии: если после первого экстремума после отката следует второй, речь может идти о пробое уровней.
  • Запаздывание. Фигура считается сформированной только тогда, когда после фрактальной закрываются еще две свечи. Потому этот паттерн считается вспомогательным, подтверждающим сигналом, но не основным.
  • Истинность или ложность. Этот вопрос вызывает больше всего проблем. Чем дальше фигура паттерна от стандартной, тем больше он должен вызвать сомнений. Чем меньше таймфрейм, тем больше появляется «кажущихся» экстремумов, которые оказываются ложными. Частично решает проблему анализ паттерна на 7 и более свечах, но такие ярко выраженные формации встречаются гораздо реже.
Сами фракталы являются только лишь информационным инструментом. Их наиболее частое сочетание - с Аллигатором (также разработанным Биллом Уильямсом) и с уровнями Фибоначчи. Наиболее частая стратегия - торговля по отложенным ордерам на пробой уровня, построенного по минимум трем фрактальным вершинам.

Фрактальные стратегии на Форекс - практические примеры

Представленные ниже стратегии торговли по фракталам нельзя назвать идеальными, но идеальных универсальных стратегий не существует. Потому перед обзором практических примеров несколько рекомендаций начинающим трейдерам:
  • Каждая стратегия отрабатывается на разных рыночных ситуациях, после чего определяется период наибольшей эффективности и актив, на котором наибольший процент результативных сигналов.
  • Каждую стратегию стоит рассматривать как бесплатный торговый тренажер. Даже если вам не удалось по каким-то причинам по этим системам заработать, воспринимайте это как наработку опыта. Подобные стратегии прежде всего учат понимать, чувствовать рынок, помогают понять принцип сочетания реального рынка с техническим анализом.
  • Стратегия - это только лишь инструмент, тогда как управляет им сам трейдер. Можно дать рекомендации в отношении того, как правильно держать молоток и забивать им гвозди. Но только сам трейдер может взять этот молоток в руки и найти для себя наиболее удобный способ забивания гвоздей.

Каждая из представленных ниже стратегий основана на индикаторах, которые не входят в состав базовых.

Чтобы запустить стратегию, вам нужно будет скачать шаблон по представленной ссылке (шаблон индикатора и стратегии разработан только под платформу МТ4), скопировать его в соответствующие папки и перезапустить платформу.

1. Скальпинг по зонам скопления фракталов

Применение фрактальной теории в скальпинге удобно тем, что паттерн формируется в течение считанных минут. Трейдеру достаточно увидеть фигуру и поймать достаточно легко прогнозируемое после него инерционное движение. Зона скопления фрактальных свечей позволяет определять сильные уровни сопротивления и поддержки, от которых уже можно выстраивать разного рода стратегии.

В предлагаемой стратегии используется индикатор Билла Уильямса «Фракталы» (Fractals), шаблон которого можно скачать по этой ссылке. Этот инструмент - это один из пяти индикаторов торговой системы, который позволяет находить локальные дно и вершину. Фрактал вверх обозначается на графике, если у двух свечей по обоим бокам от сигнальной максимумы ниже максимума центральной свечи.

Иными словами, центральная сигнальная свеча должна быть самой высокой из пяти идущих подряд свечей. Фрактал вниз обозначается тогда, когда центральная сигнальная свеча имеет минимальную цену закрытия.
  • Преимущество стратегии для начинающих: стратегия дает понимание принципа торговли на пробой флетового горизонтального участка, фрактальный индикатор упрощает визуальный поиск подобных зон. Также это достаточно удачный пример пусть и сложной, но понятной скальпинговой стратегии. Профессионалы, работающие с «долгосроками», могут в ожидании сигнала уделить внимание и минутному таймфрейму. Начинающим стратегия - отличный обучающий тренажер.

Автор индикатора в отношении формирования фракталов отмечает следующие моменты:

  • Необязательно, чтобы количество свечей во фрактальном паттерне равнялось пяти. Правда, выставив в настройках 7 или 9 свечей, вы тем самым резко снизите количество сигналов.
  • Необязательно, чтобы у сигнальной свечи с наивысшим максимумом также был и наивысший минимум. Иными словами, для формирования фрактального паттерна вверх минимумы свечей значения не имеют.
  • При формировании двух фрактальных свечей в одном паттерне индикатор вторую по счету фрактальную свечу не принимает во внимание. Трейдерам же рекомендуется и вовсе воздержаться от открытия сделки.
Индикатор автоматически находит подобные свечные комбинации и стрелками отмечает направление сформированного фрактала. Суть стратегии сводится к тому, что цена рано или поздно будет пробивать зоны скопления фракталов на инерционном движении.

В момент пробоя и будем открывать сделки. Рекомендуемые валютные пары - EUR/USD, GBP/USD. Таймфрейм - М1 (1 минута). Торговля ведется путем выставления отложенных ордеров на случай пробоя уровней.
Условия открытия длинной позиции:
  • Индикатор показал зону скопления направленных вверх фракталов в узком ценовом коридоре. В зону должны попадать не менее 3-х фракталов (не менее 3-х стрелок). Это означает, что зона должна состоять минимум из 15 свечей (на практике значительно больше, вы это увидите на скрине ниже).
  • Расстояние между первой фрактальной (сигнальной) свечой вверх и аналогичной свечой вниз не менее 7-8 пунктов.
При соблюдении обоих условий ставим отложенный приказ Buy Stop на уровне одного из фракталов, направленных вверх.

В идеале - на уровне первого или максимального из фрактальной зоны.

Уровень постановки Take Profit рассчитываем следующим образом: оцениваем в пунктах расстояние между первыми разнонаправленными фракталами (то есть расстояние от верхней до нижней части фрактальной зоны, которое, в соответствии со вторым условием, не должно быть менее 7-8 пунктов).

Берем от этого расстояния 70-80%, добавляем его к уровню Buy Stop.

На этом же расстоянии в пунктах, только вниз от первого фрактала вверх, ставим Stop Loss.

image_iKjTu.jpg
На скрине видна зона формирования фракталов в узком ценовом коридоре.

Сами фракталы и их направления отображены стрелками (относительно мелкими, но таково свойство индикатора).

Шесть из них (показаны красными стрелками) находятся почти на одном уровне цены, что и является узким диапазоном.
Голубая стрелка показывает на первый фрактал вниз.Расстояние между ним и первым фракталом вверх и будет тем самым требуемым для расчета длины ордеров расстоянием.

Красные горизонтальные линии сверху вниз - это Take Profit, Buy Stop (установлен на уровне максимально высокого из зоны фрактала), Stop Loss. Фиолетовая стрелка показывает на свечу, на которой открылась сделка по отложенному ордеру, желтый круг - приблизительное место закрытия сделки.

Условия открытия короткой позиции:
  • Индикатор показал зону скопления направленных вниз фракталов в узком ценовом коридоре. В зону должны попадать не менее 3-х фракталов (не менее 3-х стрелок).
  • Расстояние между первой фрактальной (сигнальной) свечой вниз и аналогичной свечой вверх не менее 7-8 пунктов.
Ордер Sell Stop выставляем на уровне максимальной или первой фрактальной свечи вниз.

Take Profit рассчитываем аналогично: 70-80% расстояния между первыми фрактальными свечами вверх и вниз добавляем к Sell Stop (точнее, вычитаем, так как Take Profit по короткой позиции должен стоять ниже Sell Stop).

На это же расстояние вверх от Sell Stop ставим Stop Loss.

image_JMANO.jpg
Здесь в одной ценовой плоскости сформировались 4 фрактала и точно так же фиолетовой стрелкой отмечена точка срабатывания ордера.

Красным кругом обведен фрактал, который едва не дотянул до стопа.

Если бы длина стопа составляла около 50% расстояния между первыми разносторонними фракталами, сделка бы закрылась автоматически в убыток.

Желтый круг - закрытие сделки по отложенному ордеру. Так как суть данной стратегии построена на пробое горизонтальных уровней сопротивления и поддержки, можно вести торговлю и по ним (если уметь их строить и вовремя замечать).

Индикатор «Фракталы» упрощает визуальный поиск подобных зон. Отмечая фрактальные сигнальные свечи, он тем самым помогает расставить и другие ордера. В качестве дополнительного фильтра на график можно добавить базовый индикатор «Аллигатор»

Если фрактал располагается выше линии «Зубов», длинная позиция не открывается. Не открывается и короткая позиция при условии расположения фрактала ниже указанной линии.

2. Отскок от фракталов и индикатор ЗигЗаг

Еще одна стратегия, построенная на индикаторе Fractals, но рассчитанная на больший таймфрейм.

В качестве фильтра используется индикатор ZigZag, который анализирует экстремумы и выбирает из них наиболее существенные. Индикатор ZigZag (ЗигЗаг) относится к базовым инструментам.

В отличие от многих других индикаторов, он не прогнозирует поведение цены, а отображает ее поведение в прошлом.

Накладка линий индикатора позволяет отсеять шум и коррекции, показав трейдеру реальные существенные тренды. Он находит основные максимумы и минимумы и соединяет их напрямую линейными отрезками.

  • Преимущество стратегии для начинающих: эта стратегия учит открывать сделки «против толпы». Считается, что начало тренда могут задавать маркетмейкеры. Дальше в рынок вливаются сторонники торговли по тренду, еще больше разгоняя цену. В этот момент маркетмейкеры начинают на пике сворачивать сделки. Эти локальные отскоки и нужно ловить в соответствии с данной стратегией.

Рекомендуемая валютная пара - EUR/USD, GBP/USD, таймфрейм - М30.

У фрактального индикатора все настройки «вшиты» в код, у ЗигЗаг только одна настройка - ExtDepht = 12 (минимальное количество свечей между максимумами и минимумами).

Скачать шаблон стратегии и индикатора можно здесь.

Условия открытия длинной позиции:
  • Фрактальный индикатор нарисовал фрактал вниз. Достаточно одного, ждать появления зоны (как в прошлой стратегии) не нужно.
  • Наличие дна подтверждает и ЗигЗаг.
На уровне подтвержденной свечи (по уровню тени) ставим отложенный ордер Buy Limit.

Целевой уровень прибыли - 10 пунктов, на таком же уровне в обратную сторону ставим и стоп.

image_qvPPW.jpg
Синим цветом ЗигЗаг обозначает максимумы, красным - минимумы.

На скрине видно формирование фрактала вниз (красная стрелка), которое совпало с красной точкой ЗигЗага. Выставляем ордера (их уровни указаны на скрине сверху вниз в следующем порядке: Take Profit, Buy Limit, Stop Loss.

После выставления ордеров цена ушла вверх и зацепила ордер только несколько свечей спустя. Точка открытия сделки по ордеру указана голубой стрелкой.

На этой же свече произошло и автоматическое закрытие позиции по тейк-профиту. Стоп при этом зацеплен не был.

Условия открытия короткой позиции:
  • Фрактальный индикатор нарисовал фрактал вверх.
  • Наличие вершины подтверждает и ЗигЗаг.


image_tlJvi.jpg
Принцип постановки ордеров аналогичный, с той лишь разницей, что нужно установить отложенный ордер Sell Limit.

На свече, обозначенной красной стрелкой, видим соблюдение всех условий: одновременное появление точки ЗигЗага и стрелки вверх фрактального индикатора.

На свече, на которую показывает голубая стрелка, сработает Sell Limit и на этой же свече сделка закроется автоматически.
Эта стратегия нестандартна тем, что здесь предлагается обратный принцип действия.

Фрактальная теория подразумевает торговлю на пробой. Здесь же сочетание двух похожих индикаторов позволяют находить точки на отскок, то есть «против большинства».

И против большинства также ведут торговлю маркетмейкеры, и данная стратегия предусматривает повторение их действий с небольшими целями по прибыли. Стратегия относительно универсальная, но для каждой пары нужно подбирать длину стопа и тейк-профита.
 
Брокер NPBFX
- На рынке с 1996 года
- Ввод и вывод 0% MasterCad и Visa
- Кешбэк до 60% с каждой сделки
https://www.forex4you.com/ru/?affid=a8a33b0
STP и NDD счета, ПАММ, Copy сервис
Сверху