Уровни Graal - индикатор месячных контрольных зон

Индикатор месячных контрольных зон на форекс - строит уровни, которые будут являться границами движения валютной пары в течении месяца.

Сигнал данного индикатора прост - при выходе за пределы месячной контрольной зоны с очень большой долей вероятности мы снова вернемся в ее пределы. По наблюдениям статистика имеет очень хороший результат - практически в 8 случаях из 10 происходит возврат.

Привожу в пример статистику по 20 торговым инструментам за 2018 год:
  1. EUR/USD за 2018 год (11 из 12) - 91,6%
  2. GBP/USD за 2018 год (10 из 12) - 83,3%
  3. USD/JPY за 2018 год (11 из 12) - 91,6%
  4. AUD/USD за 2018 год (11 из 12) - 91,6%
  5. USD/CHF за 2018 год (10 из 12) - 83,3%
  6. Золото за 2018 год (11 из 12) - 91,6%
  7. GBP/JPY за 2018 год (11 из 12) - 91,6%
  8. EUR/JPY за 2018 год (9 из 12) - 75%
  9. USD/CAD за 2018 год (10 из 12) - 83,3%
  10. NZD/USD за 2018 год (10 из 12) - 83,3%
  11. Нефть за 2018 год (8 из 12) - 67%
  12. EUR/GBP за 2018 год (12 из 12) - 100%
  13. Индекс доллара за 2018 год (11 из 12) - 91,6%
  14. SP500 за 2018 год (9 из 12) - 75%
  15. EUR/CAD за 2018 год (11 из 12) - 91,6%
  16. AUD/NZD за 2018 год (12 из 12) - 100%
  17. AUD/JPY за 2018 год (10 из 12) - 83,3%
  18. EUR/CHF за 2018 год (10 из 12) - 83,3%
  19. EUR/AUD за 2018 год (8 из 12) - 67%
  20. AUD/CAD за 2018 год (9 из 12) - 75%
Суть индикатора сводится к следующему: На рынке Форекс заправляют манимейкеры, именно он двигают и формируют цену. Диапазон движения цены заложен в потенциальном количестве ликвидности, которую минимейкер может "поставить" на рынок за месяц/неделю. Для того, чтобы приблизительно определить эти границы достаточно посмотреть средний ход цены по торговому инструменту на истории.

  • Если мы видим, что в течении, например, 10 месяцев цена делала где-то 7 фигур в месяц, то можно с некоторой долей уверенности заявить, что манимейкер не выпустит цену за эти 7 фигур.
  • Если же по паре в течении месяца (а возможно и недели) наблюдается сильный тренд и торговый инструмент выходит за рамки своего среднего хода, то недостаток ликвидности (которая по сути может быть исчерпана на данном промежутке времени) может стать причины резкого возврата валютной пары в торговый диапазон.
Настройки индикатора:

107


  • Таймфрейм - собственно таймфрейм на котором высчитывать зоны среднего хода. Это может быть месяц, неделя, день, 4 часа и час. Лучше использовать индикатор именно для месяцев и недель.
  • Количество периодов для расчета - сколько периодов будет брать индикатор (настройка таймфрейм) для расчета значения среднего хода.
  • Количество отображаемых зон - на скольких зонах истории этот ход отрисовать.
Настройки цветов рассматривать не будем, так как все и так понятно.

Сигналы индикатора:

Классическим сигналом индикатора является выход из месячной (недельной зоны) с предполагаемым возвратом в нее в течении указанного торгового периода, особенно если цена вышел за пределы в середине месяца. (Чем раньше, тем сигнал сильнее).

  1. Видим выход из зоны.
  2. Ищем патернн или сигнал своей торговой системы для возврата в зону
  3. Ни в коем случае не работает на дальнейшее движение от зоны
Индикатор рисует зону в качестве диапазона. Средний ход +10%.

Примеры работы индикатора:

108109


Важно! Сигналы индикатора могут вообще не формироваться в течении месяца, поэтому мы должны использовать индикатор месячных контрольных зон как часть торговой системы. Но как очень важная ее часть.
_
Все права на индикатор принадлежат компании FxProTrade

Информация на 2 января 2020 года

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ПОДДЕРЖКА ИНДИКАТОРА В ОТДЕЛЬНОМ ВИДЕ ЗАКОНЧЕНА.

Аналог - GL-MTF-ATR-TT.zip

2020-03-15_145932-png.6971
 

Вложения

  • Graal.ATR.zip
    16.7 KB · Просмотры: 1 116
Последнее редактирование:
Нажмите для раскрытия...
Отработка месячного среднего хода по EUR/JPY за 2018 год. 9 из 12.

По данному кроссу из всех ранее рассматриваемых торговых инструментов самая высокая неотработка. Мы увидели 3 месяца с закрытием за пределами границ среднего месячного хода - февраль, май, август.

Месячные контрольные зоны_ Exness-Real - [EURJPYk,Daily].png
 
Отработка месячного среднего хода по USD/CAD за 2018 год. 10 из 12.

Канадский доллар показывает не плохую статистику. 10 из 12 раз мы закрылись в пределах месячного среднего хода.
Обычно в летние месяцы волатильность понижена и, например, в июне, мы резко вернулись в последние пару дней месяца в пределы зоны.

Даже при осенне-зимнем тренде пара соблюдала границы своего хода, кроме декабря, последних дней, но это скорее исключение и в статистику можно было не считать.

Месячные контрольные зоны - [USDCADk,Daily].png
 
Отработка месячного среднего хода по NZD/USD за 2018 год. 10 из 12.

Новозеландский доллар показывает стандартную отработку - 10 из 12.
Причем выход за пределы границы среднего месячного хода был реализован в основном в последние дни месяца.

Exness-Real - [NZDUSDk,Daily].png
 
Всем привет!
Подскажите пожалуйста Graal.ATR на январь 2019 какой то новый нужен? Надо обновлять? Спасибо!
 
ivanoff написал(а):
Всем привет!
Подскажите пожалуйста Graal.ATR на январь 2019 какой то новый нужен? Надо обновлять? Спасибо!
Нажмите для раскрытия...

Добрый день.
Ничего не надо обновлять, индикатор по сути это просто средний ход цены за месяц/неделю и т.п., как поставите в настройках.
 
RoboForex
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$
Отработка месячного среднего хода по нефти за 2018 год. 8 из 12

Мы наблюдали одну неотработку в середине года, в июне и сразу три подряд неотработки за последний квартал ушедшего года, когда начался затяжной нисходящий тренд по нефти.

Месячные контрольные зоны _ Alpari-ECN1 - [WTI,Daily].png
 
Отработка месячного среднего хода по EUR/GBP за 2018 год. 12 из 12

Месячные контрольные зоны_ Exness-Real - [EURGBPk,Daily].png

Все месяцы кросс закрывался в пределах месячной контрольной зоны.

Можно, конечно, поспорить на счет закрытия в ноябре, но именно 30 ноября пара резко вернулась к среднему ходу и закрылась на несколько пунктов выше, поэтому отвожу это как незначительные.

К тому же ввиду разницы котировок брокеров, не исключаю, что на каком-либо брокеры закрытие было в пределах.
 
Продолжаем анализировать статистику месячных контрольных зон (среднего хода за месяц) для различных торговых инструментов за 2018 год.

На данный момент представлен индекс доллара.

Как видно, только в январе мы нарушили границы и закрылись ниже нижней границы месячного среднего хода. Именно в январе прошедшего года практически по всем мажорам был вынос за зону.

Месячные контрольные зоны [DX,Daily].png
 
Статистика торговли индекса SP500 в пределах границ месячного среднего хода за 2018 год. 9 из 12.

Видно, что пара показала отработку в 75% за год. Хотя наблюдается очень существенный выход за границы, даже когда возвращались в пределы зоны.

Месячные контрольные зоны - [SPX500,Daily].png
 
Продолжаем собирать статистику по месячным контрольным зонам для различных торговых инструментам.

Ниже представлен кросс EUR/CAD и движение в рамках месячного среднего хода за 2018 год.

Месячные контрольные зоны [EURCAD,Daily].png

Весьма хорошая отработка, только декабрь показал нам закрытие месяца вне границ месячного среднего хода по цене в остальные периоды, если мы и наблюдали подход к границам. то их прорыв проходил уже на следующем месяце.
 
RoboForex
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$
Статистика хода по месячных контрольным зонам для кросса AUD/NZD

Тут можно и без комментариев, так как отработка 12 из 12 - 100%.

Месячные контрольные зоны - [AUDNZD,Daily].png
 
Статистика хода по месячных контрольным зонам для кросса AUD/JPY (10 из 12)

Месячные контрольные зоны - [AUDJPY,Daily].png
 
Статистика хода по месячных контрольным зонам для кросса EUR/CHF (10 из 12)

[EURCHF,Daily].png
 
Статистика хода по месячных контрольным зонам для кросса EUR/AUD (8 из 12) - 66%

На данный момент это из худших результатов по статистике.

[EURAUD,Daily].png
 
спасибо. интересно статистику посмотреть. причем вы заметили, что подряд два месяца неотработки никогда не идут ?
 
RoboForex
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$
Статистика хода по месячных контрольным зонам для кросса AUD/CAD (9 из 12) - 75%

[AUDCAD,Daily].png
 
Zews написал(а):
спасибо. интересно статистику посмотреть. причем вы заметили, что подряд два месяца неотработки никогда не идут ?
Нажмите для раскрытия...

Да. есть такое. А еще июнь-июль самые тихие месяцы, по которым все в рамках среднего хода. В августе уже начинают встречаться неотработки.
 
Подведем итог по собранной статистике (также обновлен первый пост темы):

  1. EUR/USD за 2018 год (11 из 12) - 91,6%
  2. GBP/USD за 2018 год (10 из 12) - 83,3%
  3. USD/JPY за 2018 год (11 из 12) - 91,6%
  4. AUD/USD за 2018 год (11 из 12) - 91,6%
  5. USD/CHF за 2018 год (10 из 12) - 83,3%
  6. Золото за 2018 год (11 из 12) - 91,6%
  7. GBP/JPY за 2018 год (11 из 12) - 91,6%
  8. EUR/JPY за 2018 год (9 из 12) - 75%
  9. USD/CAD за 2018 год (10 из 12) - 83,3%
  10. NZD/USD за 2018 год (10 из 12) - 83,3%
  11. Нефть за 2018 год (8 из 12) - 67%
  12. EUR/GBP за 2018 год (12 из 12) - 100%
  13. Индекс доллара за 2018 год (11 из 12) - 91,6%
  14. SP500 за 2018 год (9 из 12) - 75%
  15. EUR/CAD за 2018 год (11 из 12) - 91,6%
  16. AUD/NZD за 2018 год (12 из 12) - 100%
  17. AUD/JPY за 2018 год (10 из 12) - 83,3%
  18. EUR/CHF за 2018 год (10 из 12) - 83,3%
  19. EUR/AUD за 2018 год (8 из 12) - 67%
  20. AUD/CAD за 2018 год (9 из 12) - 75%
 
Добрый вечер, подскажите пожалуйста пару моментов по этому индикатору:
  • что значат цифры статистики (10 из 12)? Сколько раз цена торговалась внутри месячной зоны и возвращалась в течении месяца если выходила из нее? А соответственно 2 - это те случаи, когда цена вышла из зоны и не вернулась в нее в течении месяца?
  • на что влияет цена открытия месяца? Зависит ли направление движения цены, если цена открытия находится за границами месячной зоны?
 
10 из 12 , значит в 10 месяцах за год цена не закрылась за границами месячного среднего хода.
 
RoboForex
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Сверху