Индикатор DkzNkzMkz CME auto

[sergey222]

Сейчас пункты 1-3 быстрее всего решать при помощи специально растягиваемой фибы, с последующим клонированием построенных зонок и задания им в имени NKZ_набор_символов и цены в описании, чтобы правильно встали. Не то чтобы много времени отнимает или энергии, но процесс рутинный и повтор изо дня в день иногда достаёт.

Ну я так понимаю это конкретно вам надо? Или есть какая то статистика по вашим расчетам? Вы бы для начала расписали ваш подход с приведенными примерами, ну или завели ветку с подробным описанием что и как и как именно вы все это используете. Я думаю всем форумчанам будет интересно и полезно посмотреть на новый подход. И если действительно есть в этом соль то почему бы и нет, а так под каждого подстраивать индюка я смысла не вижу. Одному одно ненравится, другому другое. На всех не угодишь. Тут или пользуетесь тем что есть, ну или заказываете у программистов то что нужно конкретно вам. Ну как то так ))

 

[Tiny]

Ну я так понимаю это конкретно вам надо? Или есть какая то статистика по вашим расчетам?

С одной стороны - на данный момент видимо конкретно мне, больше вроде никто не спрашивал. С другой стороны - это просто отдельное ответвление изначальной теории Яськива, доработанной Митюковым и далее понимаемой всеми кому не лень на свой лад. Вариант построения зон, как описал я - используется на мой субъективный взгляд очень большим процентом активных маржинальщиков из тех что я наблюдаю по ютубам, телеграмам итп.

Статистику надо собирать лет за 5, а лучше за 10, чтобы захватить все стандартные периоды жизни пары - росты, спады, флеты и так далее, по нескольким парам, поднимать архивы фьючей и форвард-пойнтов и так далее. Боюсь, это задача не для человека. Есть "живые" наблюдения в течение примерно года почти каждый день - за 8 основными валютными парами и их же 8 фьючами, с построениями зон для каждого по обоим вариантам. Итогом стало то, что уже несколько месяцев, я использую только "нестандартный" вариант. Вот - что есть.

 

[erex]

Вот - что есть.

Если не лень, действительно, распишите, в чем тут соль. Отдельная веточка многое прояснила бы.

 

[Tiny]

Если не лень, действительно, распишите, в чем тут соль. Отдельная веточка многое прояснила бы.

Я маленько ошарашен, мягко говоря. Вот, к примеру, текущий фьючерс евро. Вчера подумал, может автор как чисто программист - не сильно в курсе. А тут оказывается и второй, активно участвующий в маржинальной теме форума, удивлённо брови поднимает. Не встречали подобных картинок? Вот НКЗ 1.5 (золотая) внизу виднеется - с "классической" версией, думаю, разницу видно.

 

[erex]

Я маленько ошарашен, мягко говоря...

Надеюсь, вы не сильно пострадали )))
Видел я такие варианты. Принципиального отличия от наращивания зон от зон не заметил.

 

[Tiny]

Надеюсь, вы не сильно пострадали )))

Шрамов незаметно.

Видел я такие варианты. Принципиального отличия от наращивания зон от зон не заметил.

Ну... Тогда вы знаете. Никаких иных солей тут нет. Любые расписывания того, что мол какой-то хрен под лупой рассматривал разницу в моментах на реакции цен в течение года между тем и иным вариантом и пришёл к выводам что черное лучше белого будут субъективны. Я заметил уже через месяц, был почти убеждён по прошествии квартала, окончательно утвердился в своём выборе через полгода, по инерции для "га всякий случай" протащил ещё квартал и затем отправил "классику" на свалку истории, как предыдущую версию.

 

[erex]

Шрамов незаметно.
Ну... Тогда вы знаете. Никаких иных солей тут нет

Тогда, видимо, действительно выбор зависит от эстетических пристрастий.

 

[sergey222]

Есть "живые" наблюдения в течение примерно года почти каждый день - за 8 основными валютными парами и их же 8 фьючами, с построениями зон для каждого по обоим вариантам.

То есть конкретики получается нет, даже по 8-ми парам за год?

Вот НКЗ 1.5 (золотая) внизу виднеется - с "классической" версией, думаю, разницу видно.

НКЗ 1.5 строится половинкой от целой, без всяких подправлений индикатора.

Я заметил уже через месяц, был почти убеждён по прошествии квартала, окончательно утвердился в своём выборе через полгода, по инерции для "га всякий случай" протащил ещё квартал и затем отправил "классику" на свалку истории, как предыдущую версию.

Я так понимаю что по вашему методу вы озолотились, значит можете заказать программистам именно то что надо вам.

 

[Tiny]

То есть конкретики получается нет, даже по 8-ми парам за год?

Что было бы для вас конкретикой? Для многих это разное. Таблица за 260 торговых дней года * 32 строки (8 пар, спот и фьюч, каждому 2 метода) где на каждый день будет прописано в унифицированных полях что-то вида "не дошли 4 пункта, касание -> отработка" и т.п. с возможностью создания различных сортировок и выборок? Такой нет. А всё остальное не тянет на достойную статистику, вроде бы.

НКЗ 1.5 строится половинкой от целой, без всяких подправлений индикатора.

Нет. При стандартном методе построения "наружу" половинка ставится на уровнях 160-165% маржи. При переключении метода построения зоны "вовнутрь" - 155-160%. В то время как НКЗ 1.5 - это 150-160%. Вот - сравните на скрине.

Я так понимаю что по вашему методу вы озолотились, значит можете заказать программистам именно то что надо вам.

Как вы пришли к таким выводам? Озолотиться за год на форексе могут только разного варианты сказочники и те, кому повезло вытащить лотерейный билетик, для нормальной же торговли от +30 до +50% депозита по итогам года - это расчудесная прибыль. К тому же НКЗ - это всего-лишь один из методов торговли с положительным математическим ожиданием, у каждого свой набор таких методов. К тому же - это не принципиальное изменение концепции, а всего лишь "доработка" ещё более повысить свои шансы против рынка. К тому же - практически полгода из этого года пациент скорее наблюдался, чем торговался. Дай бог если это дало +2% депозита за год в итоге - это же прекрасно, уже шансы выросли. Но глагол "озолотиться" ни сейчас ни впредь, тут ну никак не подходит.

Сергей, у меня нет цели убедить вас сделать бесплатно некую работу, или доказать что в интернете кто-то неправ итп - боже упаси. Я вообще не уверен, что такая штука прям необходима в ручном варианте. Мне просто казалось, что все кто так или иначе активно пользуется маржинальным анализом в торговле, уже намного раньше меня сами дошли до этого обновления. Я потому тихо и сидел посматривал одним глазом в тему и вчерашняя реакция сначала от вас, потом от erex "а что вроде всё работает" - меня просто ступорнула. Сначала мне даже подумалось, что вы оба меня разыгрываете.

В общем - я думаю дальше продолжать бесперспективно. У меня нет доказательной базы, я не видел необходимости в её структуризации и сборе. У вас соответственно нет собственных убеждений в этом и наблюдений за поведением цены при таком методе и на именно фьючерсе интересующей пары. Согласны?

 

[erex]

В общем - я думаю дальше продолжать бесперспективно.

Тут, я думаю, Вы неправы. Если есть что сказать предметно, то это может оказаться для всех полезно.

У меня нет доказательной базы, я не видел необходимости в её структуризации и сборе. У вас соответственно нет собственных убеждений в этом и наблюдений за поведением цены при таком методе и на именно фьючерсе интересующей пары. Согласны?

Согласен. У нас и не может быть никаких убеждений и наблюдений по этому поводу. Так поделитесь, ведь Вы, наверняка, уже накопили какой-то багаж. Мы тут именно этим нередко и занимаемся - высказываемся по темам, но не настаиваем на знании какого-то абсолюта. Я бы с удовольствием почитал, о чем сразу и сообщил.

ПСы. На скрине я не заметил разницы. Но у меня зрение не очень, и я рассеян.

 

[Tiny]

Так поделитесь, ведь Вы, наверняка, уже накопили какой-то багаж. Мы тут именно этим нередко и занимаемся - высказываемся по темам, но не настаиваем на знании какого-то абсолюта. Я бы с удовольствием почитал, о чем сразу и сообщил.

Ну так я поделился же уже. Вот - мои наблюдения, они такие и привели к таким выводам - смотреть надо именно за фьючерсами и по этому вот методу - идёт более точная и четкая реакция цены. Как иначе-то? Структурированной таблицы за год по дням с отличиями - увы нет. Предложите чем именно ещё конкретно поделиться - если возможность и время будут располагать, то почему не поделиться.

ПСы. На скрине я не заметил разницы. Но у меня зрение не очень, и я рассеян.

Опять разыгрываете, нет? Нижняя граница НКЗ 1.5 - 1.11187 (спот), нижняя граница половинки построенной от НКЗ, как говорил Сергей, методом "вовнутрь" - 1.11267 (спот). Верхние границы совпадают. 6 пунктов по 4-хзнаку разница или 5% маржи.

 

[erex]

Опять разыгрываете, нет? Нижняя граница НКЗ 1.5 - 1.11187 (спот), нижняя граница половинки построенной от НКЗ, как говорил Сергей, методом "вовнутрь" - 1.11267 (спот). Верхние границы совпадают. 6 пунктов по 4-хзнаку разница или 5% маржи.

Не разыгрываю. Глазки реально по утрам плывут.
А чем объясняется разница по нижним границам и совпадение верхних?

 

[Tiny]

Не разыгрываю. Глазки реально по утрам плывут.
А чем объясняется разница по нижним границам и совпадение верхних?

НКЗ 1.5 (золотая) - 150-160% маржи. Половинка от НКЗ вовнутрь - 155-160%. Вот обе по цифре в 160% от маржи и вышли границы. В классическом же построении (как у всех) половинка от нкз вообще строится методом "наружу" - 160-165%, то есть вообще они друг на друга накладываются, а не пересекаются.

 

[erex]

НКЗ 1.5 (золотая) - 150-160% маржи. Половинка от НКЗ вовнутрь - 155-160%. Вот обе по цифре в 160% от маржи и вышли границы. В классическом же построении (как у всех) половинка от нкз вообще строится методом "наружу" - 160-165%, то есть вообще они друг на друга накладываются, а не пересекаются.

Это Вы описали, чем эти построения различаются. А чем объясняется это различие? Почему именно 5%? Если не ошибаюсь, 10%-ная зона продиктована правилами СМЕ, а 5%?

 

[Tiny]

Это Вы описали, чем эти построения различаются. А чем объясняется это различие? Почему именно 5%? Если не ошибаюсь, 10%-ная зона продиктована правилами СМЕ, а 5%?

А четвертинка вообще 2.5% шириной - да. Четвертинку и половинку изобрёл Сергей Митюков - чем объясняется, не представляю. Может быть тем что в реальности таких зон не существует, или наоборот существует бесконечное количество вариантов деления зоны НКЗ на равные отрезки. Можно и зону 1/5 найти и 4/7 и так далее. Подозреваю, что просто для удобства именно так. 10% для целой зоны да - это выдаётся CME за счёт Initial и Maintenance маржи.

 

[erex]

А четвертинка вообще 2.5% шириной - да. Четвертинку и половинку изобрёл Сергей Митюков - чем объясняется, не представляю. Может быть тем что в реальности таких зон не существует, или наоборот существует бесконечное количество вариантов деления зоны НКЗ на равные отрезки. Можно и зону 1/5 найти и 4/7 и так далее. Подозреваю, что просто для удобства именно так. 10% для целой зоны да - это выдаётся CME за счёт Initial и Maintenance маржи.

Четвертинка и половинка отражают позиции тех, кто торгует с плечом 2:1 и 4:1. С 10% все ясно. А что с 5%? Они откуда, чем объясняются?

 

[Tiny]

Четвертинка и половинка отражают позиции тех, кто торгует с плечом 2:1 и 4:1. С 10% все ясно. А что с 5%? Они откуда, чем объясняются?

Мы наверно о разных 5%. Почему между НКЗ 1.5 и классической 1/2 от НКЗ получилось 5%?

 

[erex]

Мы наверно о разных 5%. Почему между НКЗ 1.5 и классической 1/2 от НКЗ получилось 5%?

Наверно. Я уже немного запутался, возможно, подождем наших экспертов. )))

 

[Tiny]

Наверно. Я уже немного запутался, возможно, подождем наших экспертов. )))

Классика. 1/2 построенная от НКЗ методом "наружу" - 160-165%.
Не-Класска. НКЗ 1.5 - это 150-160%. Отличие в 10%.

На скрине же выше я построил 1/2 от НКЗ "вовнутрь" - когда Сергей сказал что это можно построить без выкрутасов. Я просто показал, что неттак не получится. Хотя может быть я не знаю каких-то ещё возможностей текущей версии его индикатора.

 

[erex]

Может, Вас заинтересует этот момент?