Индикатор DkzNkzMkz CME auto

erex

Местный
Сообщения
335
Поблагодарили
101
В продолжение предыдущего поста... Сегодняшний день.
1570539823383.png
 

erex

Местный
Сообщения
335
Поблагодарили
101
Ну да, можно использовать как маржинальные, так же можно выбрать другое количество дней
А можно их сделать не такими широкими? Создается ложное впечатление, что есть аналогия с шириной маржинальных уровней, а на самом деле ADR маркируется ближней границей зоны.
 

sergey222

Местный
Сообщения
309
Поблагодарили
201
Создается ложное впечатление, что есть аналогия с шириной маржинальных уровней
изначально так и было задумано
А можно их сделать не такими широкими?
надо посмотреть, если честно то я уже и не помню где что )))
 

Lafler356

Зарегистрирован
Сообщения
3
Поблагодарили
0
Пожалуйста киньте частичку кода где выводится маржинальные зоны, прошу вас, может самую первую вашу версию, переделку
 
- 12 лет на рынке Форекс
- Регулируемый брокер с лицензией!
- Вывод Ваших средств за 30 минут

erex

Местный
Сообщения
335
Поблагодарили
101

erex

Местный
Сообщения
335
Поблагодарили
101
Что-то у меня неладно с зонами на фунте. Недавно менял эксельки из-за ауда. Возможно, напрасно или неверно.
1570604903540.png
Перекачал из облака - та же история.
 
Последнее редактирование:

erex

Местный
Сообщения
335
Поблагодарили
101
Что-то у меня неладно с зонами на фунте. Недавно менял эксельки из-за ауда. Возможно, напрасно или неверно.
Посмотреть вложение 6296
Перекачал из облака - та же история.
Я вот думаю: если я заменю эксельки теми, которые в архиве последней версии индикатора, зоны начнут строиться правильно?
 

erex

Местный
Сообщения
335
Поблагодарили
101
Оказалось, я зря волновался. Все прояснилось, индикатор работает нормально, это я кое-чего не знал.:oops:
 
- Узкие спреды от 0.1 пункта!
- Ввод и вывод средств без комиссии
- Бесплатный VPS для клиентов

erex

Местный
Сообщения
335
Поблагодарили
101
А что не так на фунте не пойму?
Вопрос уже решен. Я увидел на скрине от Овертона несколько иные цифры, но почему-то не подумал, что у него может быть другой индикатор с другим отображением маржи. Когда это выяснилось, оказалось, что я заблудился в трех соснах. Mea culpa.
 

Undertaker1893

Новичок
Сообщения
11
Поблагодарили
0
Ещё вопрос: в папке установки индюкатора есть два файла: DkzNkzMkz___CME_auto2 bitcoin 1.ex4 и DkzNkzMkz___CME_auto2 bitcoin2.ex4 какой из них применять лучше для нанесения на график?
 

Tiny

Новичок
Сообщения
24
Поблагодарили
7
Скорее всего вы правы, я просто немного по другому использую зоны и график мой выглядит немного иначе чем ваш. Может поэтому я вас и не понимаю.
Пытаюсь изложить концепцию "альтернативного способа" построения маржинальных зон. Для этого необходимо заново кратко пробежаться и принять в основу некоторые "акисомы", которые "и так все знают", но не всегда используют на практике.

1) Рынок - система с заранее заложенным минусовым математическим ожиданием. Для трейдера это выражается в виде спреда - открывая сделку он заранее проигрывает рынку, дистанция в N пунктов в сторону профита больше чем дистанция в N пунктов в сторону стопа. Но - в отличие от казино где минусовое матожидание заложено в виде зеро и игрок никак не может это изменить, или ставок на спорт где это выражается в виде коэффицентов - на рынке можно изменить матожидание в свою сторону. Задача трейдера - собрать ряд таких способов воедино и объединить в набор правил (систему).

2) Самый древний и простой способ - тренд. В его основе лежит плюсовое матожидание того, что любой импульс с большей вероятностью продолжится, чем сломается. Можно говорить о разных процентах в разных фазах рынка и так далее, для нас это не важно - только больше-меньше. Второй способ - маржинальные зоны. Его основа - после закрепления цены над зоной 1/2 вероятность хода до зоны целой нкз больше, чем вероятность возврата. Опять же можно называть разные проценты, в нашем случае неважно сколько конкретно.

3) Объединяя эти 2 способа в одну систему - мы получаем теоретическую концепцию торговли в плюс на дистанции. Как конкретно её применять, получится ли её применить и так далее, вопрос совершенно из другой области и тут его мы не обсуждаем. Вот есть плюсовое построение, его и рассматриваем.

Теперь конкретика. Берём например, принесший столько эмоций на этой неделе, фунт. Начнём от 19 сентября. Строим зонки от хая 1.2580:

1570965480386.png


1 день, 2, 3, после закрытия 4 дня тенденция ломается - мы начинаем искать точку входа в шорт. Где её разумно искать? Ну в целом-то кому как, но чтобы соотношение стоп-профит было приятное и мы же используем маржиналку - в районе откатных 1/4, 3/8 (1/4 золотой), 1/2. Как именно искать - тут неважно, 3 лимитки в сетку со стопом общим или как-то более консервативно. Отката нет, прёт и прёт - тыкает золотую 1/2 (она же 3/4), тыц, тыц и доходит до зоны полной нкз. Мы не покупаем от нкз - потому что тренд и движение с большей вероятностью продолжится. Мы начинаем искать точку входа в шорт с отката. 1 день, 2, тенденция не меняется и на 5-ый день у нас отрабатывает статистика тренда - мы обновляем локальный лой, это и есть наш тейк. Сумели мы зайти в эту сделку или нет, откатное движение явно мудреноё - вопрос уже личный, но как бы вот вход был тейк тоже. Едем дальше:

1570972573897.png


Перестраиваем снова откатные зонки и снова ждём отката и точки входа. 1 день - вот от 1/4 лимиткой был вход но цена лой не обновила, ждём. 2 день - цена ушла вверх, взяла стопа по нашему селлу от прошлого дня и закрылась выше 1/2 - тенденция сменилась, теперь у нас лонги. начинаем рисовать откатные зонки, но цена идёт без отката выше пробивая нкз итп. Но при ближайшем рассмотрении это не совсем так - глядим меньший тайм-фрейм:

1570973034988.png


Аж 2 отката и тейка было. Сумели мы там зайти или нет - вопрос опять же десятый. Но - вот она статистика торговли тренд + маржиналка на коротком участке. Такая же общая статистика будет и на длинном участке - плюсовая. Трейдер vs Рынок - победа в теории, как применить это знание на практике, совсем другая история. Теперь о построении нкз. Вот как они теперь по фунту построены:

1570973542512.png


Где именно и какие проценты - писал до того. 2-ая нкз - 150-160% маржи, 3-ья - 200-210% и так далее.
 

erex

Местный
Сообщения
335
Поблагодарили
101
Пытаюсь изложить концепцию "альтернативного способа" построения маржинальных зон. Для этого необходимо заново кратко пробежаться и принять в основу некоторые "акисомы", которые "и так все знают", но не всегда используют на практике.

1) Рынок - система с заранее заложенным минусовым математическим ожиданием. Для трейдера это выражается в виде спреда - открывая сделку он заранее проигрывает рынку, дистанция в N пунктов в сторону профита больше чем дистанция в N пунктов в сторону стопа. Но - в отличие от казино где минусовое матожидание заложено в виде зеро и игрок никак не может это изменить, или ставок на спорт где это выражается в виде коэффицентов - на рынке можно изменить матожидание в свою сторону. Задача трейдера - собрать ряд таких способов воедино и объединить в набор правил (систему).

2) Самый древний и простой способ - тренд. В его основе лежит плюсовое матожидание того, что любой импульс с большей вероятностью продолжится, чем сломается. Можно говорить о разных процентах в разных фазах рынка и так далее, для нас это не важно - только больше-меньше. Второй способ - маржинальные зоны. Его основа - после закрепления цены над зоной 1/2 вероятность хода до зоны целой нкз больше, чем вероятность возврата. Опять же можно называть разные проценты, в нашем случае неважно сколько конкретно.

3) Объединяя эти 2 способа в одну систему - мы получаем теоретическую концепцию торговли в плюс на дистанции. Как конкретно её применять, получится ли её применить и так далее, вопрос совершенно из другой области и тут его мы не обсуждаем. Вот есть плюсовое построение, его и рассматриваем.

Теперь конкретика. Берём например, принесший столько эмоций на этой неделе, фунт. Начнём от 19 сентября. Строим зонки от хая 1.2580:

Посмотреть вложение 6323

1 день, 2, 3, после закрытия 4 дня тенденция ломается - мы начинаем искать точку входа в шорт. Где её разумно искать? Ну в целом-то кому как, но чтобы соотношение стоп-профит было приятное и мы же используем маржиналку - в районе откатных 1/4, 3/8 (1/4 золотой), 1/2. Как именно искать - тут неважно, 3 лимитки в сетку со стопом общим или как-то более консервативно. Отката нет, прёт и прёт - тыкает золотую 1/2 (она же 3/4), тыц, тыц и доходит до зоны полной нкз. Мы не покупаем от нкз - потому что тренд и движение с большей вероятностью продолжится. Мы начинаем искать точку входа в шорт с отката. 1 день, 2, тенденция не меняется и на 5-ый день у нас отрабатывает статистика тренда - мы обновляем локальный лой, это и есть наш тейк. Сумели мы зайти в эту сделку или нет, откатное движение явно мудреноё - вопрос уже личный, но как бы вот вход был тейк тоже. Едем дальше:

Посмотреть вложение 6324

Перестраиваем снова откатные зонки и снова ждём отката и точки входа. 1 день - вот от 1/4 лимиткой был вход но цена лой не обновила, ждём. 2 день - цена ушла вверх, взяла стопа по нашему селлу от прошлого дня и закрылась выше 1/2 - тенденция сменилась, теперь у нас лонги. начинаем рисовать откатные зонки, но цена идёт без отката выше пробивая нкз итп. Но при ближайшем рассмотрении это не совсем так - глядим меньший тайм-фрейм:

Посмотреть вложение 6325

Аж 2 отката и тейка было. Сумели мы там зайти или нет - вопрос опять же десятый. Но - вот она статистика торговли тренд + маржиналка на коротком участке. Такая же общая статистика будет и на длинном участке - плюсовая. Трейдер vs Рынок - победа в теории, как применить это знание на практике, совсем другая история. Теперь о построении нкз. Вот как они теперь по фунту построены:

Посмотреть вложение 6326

Где именно и какие проценты - писал до того. 2-ая нкз - 150-160% маржи, 3-ья - 200-210% и так далее.
Красочно, уверенно... Ничего не понял. В чем отличие от традиционного подхода? Почему на последнем скрине два раза НКЗ с одинаковыми котировками (и четвертей тоже две, но с разными котировками)? В расчете на тупых, можно подробнее?
 
- 12 лет на рынке Forex.
- Спреды от 0,3 п.! Депозит от 1$ !
- Программа "Кешбек" 90 дней

Tiny

Новичок
Сообщения
24
Поблагодарили
7
Красочно, уверенно... Ничего не понял. В чем отличие от традиционного подхода?
Традиционный подход торгует зоны. В "нетрадиционном" суммируются тренд и зоны.

Почему на последнем скрине два раза НКЗ с одинаковыми котировками (и четвертей тоже две, но с разными котировками)?
Потому что текущий индикатор Сергея не позволяет построить так зоны. :) Приходится копировать НКЗ с Ctrl, а описание при копировании остаётся такое же. Можно поменять руками и его, конечно... Четверти - ну мы же обновили лой, зонки перестраиваются.
 

erex

Местный
Сообщения
335
Поблагодарили
101
Про копирование ясно. Где мы лой обновили?
1570975952101.png
 

Tiny

Новичок
Сообщения
24
Поблагодарили
7
Про копирование ясно. Где мы лой обновили?
А всё я понял - я про другое подумал. Путаница вышла небольшая.
Вот теперь у всех поменял описания котировок в объектах на "правильные".

1570976446389.png
 

erex

Местный
Сообщения
335
Поблагодарили
101
Простите, Tiny, но если разделить тренд на еще более мелкие фрагменты, какие-нибудь движения да совпадут с уровнями, ибо их будет слишком много.
Мне думается, что уровни полезны только тогда, когда за ними можно спрятать стоп-лосс или поставить перед уровнем тейк. И при этом небезосновательно рассчитывать на то, что цена не дойдет до СЛ, но дойдет до ТП. Если же уровней слишком много, это получается дремучий лес, ориентироваться в котором без проводника будет невозможно.
Не обижайтесь на имху, я просто пытаюсь понять, в чем польза Вашего подхода.
 

Tiny

Новичок
Сообщения
24
Поблагодарили
7
Простите, Tiny, но если разделить тренд на еще более мелкие фрагменты, какие-нибудь движения да совпадут с уровнями, ибо их будет слишком много.
Эмм... А причем тут уровни? Про них же ничего не писал. Описал общую теорию как выиграть у рынка на дистанции. Взял 2 конкретных способа и сложил их в систему. Показал на конкретном примере плюс, постулировал что также плюс будет на дистанции. Как конкретно это расторговывать, как применять, можно ли применять, то что зонки строятся немного по другому, точки входа стопы риски и так далее и тому подобное - вопрос же совсем другого плана. Сергей спросил про метод использования чтобы нащупать точки взаимопонимания - я его описал, не более.
 
- пионер среди ребейт-сервисов
- вы можете добавить уже существующий счет.
- быстрый вывод - WM, PM, ЯД, QIWI, Skrill и др.

Комментарии к роликам

Сверху