Пытаюсь изложить концепцию "альтернативного способа" построения маржинальных зон. Для этого необходимо заново кратко пробежаться и принять в основу некоторые "акисомы", которые "и так все знают", но не всегда используют на практике.
1) Рынок - система с заранее заложенным минусовым математическим ожиданием. Для трейдера это выражается в виде спреда - открывая сделку он заранее проигрывает рынку, дистанция в N пунктов в сторону профита больше чем дистанция в N пунктов в сторону стопа. Но - в отличие от казино где минусовое матожидание заложено в виде зеро и игрок никак не может это изменить, или ставок на спорт где это выражается в виде коэффицентов - на рынке можно изменить матожидание в свою сторону. Задача трейдера - собрать ряд таких способов воедино и объединить в набор правил (систему).
2) Самый древний и простой способ - тренд. В его основе лежит плюсовое матожидание того, что любой импульс с большей вероятностью продолжится, чем сломается. Можно говорить о разных процентах в разных фазах рынка и так далее, для нас это не важно - только больше-меньше. Второй способ - маржинальные зоны. Его основа - после закрепления цены над зоной 1/2 вероятность хода до зоны целой нкз больше, чем вероятность возврата. Опять же можно называть разные проценты, в нашем случае неважно сколько конкретно.
3) Объединяя эти 2 способа в одну систему - мы получаем теоретическую концепцию торговли в плюс на дистанции. Как конкретно её применять, получится ли её применить и так далее, вопрос совершенно из другой области и тут его мы не обсуждаем. Вот есть плюсовое построение, его и рассматриваем.
Теперь конкретика. Берём например, принесший столько эмоций на этой неделе, фунт. Начнём от 19 сентября. Строим зонки от хая 1.2580:
Посмотреть вложение 6323
1 день, 2, 3, после закрытия 4 дня тенденция ломается - мы начинаем искать точку входа в шорт. Где её разумно искать? Ну в целом-то кому как, но чтобы соотношение стоп-профит было приятное и мы же используем маржиналку - в районе откатных 1/4, 3/8 (1/4 золотой), 1/2. Как именно искать - тут неважно, 3 лимитки в сетку со стопом общим или как-то более консервативно. Отката нет, прёт и прёт - тыкает золотую 1/2 (она же 3/4), тыц, тыц и доходит до зоны полной нкз. Мы не покупаем от нкз - потому что тренд и движение с большей вероятностью продолжится. Мы начинаем искать точку входа в шорт с отката. 1 день, 2, тенденция не меняется и на 5-ый день у нас отрабатывает статистика тренда - мы обновляем локальный лой, это и есть наш тейк. Сумели мы зайти в эту сделку или нет, откатное движение явно мудреноё - вопрос уже личный, но как бы вот вход был тейк тоже. Едем дальше:
Посмотреть вложение 6324
Перестраиваем снова откатные зонки и снова ждём отката и точки входа. 1 день - вот от 1/4 лимиткой был вход но цена лой не обновила, ждём. 2 день - цена ушла вверх, взяла стопа по нашему селлу от прошлого дня и закрылась выше 1/2 - тенденция сменилась, теперь у нас лонги. начинаем рисовать откатные зонки, но цена идёт без отката выше пробивая нкз итп. Но при ближайшем рассмотрении это не совсем так - глядим меньший тайм-фрейм:
Посмотреть вложение 6325
Аж 2 отката и тейка было. Сумели мы там зайти или нет - вопрос опять же десятый. Но - вот она статистика торговли тренд + маржиналка на коротком участке. Такая же общая статистика будет и на длинном участке - плюсовая. Трейдер vs Рынок - победа в теории, как применить это знание на практике, совсем другая история. Теперь о построении нкз. Вот как они теперь по фунту построены:
Посмотреть вложение 6326
Где именно и какие проценты - писал до того. 2-ая нкз - 150-160% маржи, 3-ья - 200-210% и так далее.