Индикатор MACD

[Overton]

Индикатор MACD

Индикатор MACD - является классическим индикатором технического анализа, основанным как и скользящие средние на определенном усреднении прошлых значений цен торгового инструмента за определенный период.

MACD насчитывает почти 40 лет практического применения (разработан был еще в 1979 году) различными трейдерами сперва на фондовых рынках и теперь на Forex. С развитием информационных технологий индикатор получил более широкое распространение.

В данной теме предлагаю обсудить классический индикатор MACD, входящий в стандартный набор инструментов практически всех торговых терминалов, включая наиболее распространенный на данный момент - MetaTrade4.

Описание индикатора Индикатор MACD

Индикатор MACD отображает степень расхождения двух скользящих средних с разными периодами, а также в качестве дополнительного фильтра имеет третью, быструю (как еще называют сигнальную) скользящую среднюю.

Таким образом, пиковые значения индикатора, стоит интерпретировать как наличие тренда, так как разница между значениями скользящих средних высокая. А переход через нуль - сигнал к смене тренда (пересечение скользящих средних).

Разница между значениями скользящих средних также немного сглаживается по определенным формулам, но для практического применения это не важно и сделано, чтобы убрать "рваные" участки, образованные пиками волатильности. (Например, на важных экономических новостях). Дополнительные сглаживания влияют на сигналы индикатора - MACD запаздывает, но сигналы при этом более точны.

Сигнальная линия индикатора представлена в виде кривой, которая периодически пересекает столбики гистограммы.

Важно знать метод сглаживания:

• Две скользящие средние, разница значений которых образует столбики гистограммы - экспоненциальные.
• Сигнальная скользящая средняя является простой.

Ниже на рисунке представлена валютная пара AUD/USD с индикатором MACD.
MACD - подвальный индикатор и представлен в ввиде гистограммы (кстати, авторский индикатор MACD имел вид двух скользящих средних).

Разберемся, что мы наблюдаем на картинке:

1. Значения индикатора MACD стремится к пиковым минимальным значениям при наличие тренда по торговому инструменту. Разница между значениями скользящих средних возрастает.
2. MACD стремится к нулю, когда скользящие средние сходятся, сигнализируя о смене или о завершении тренда.

Сигналы индикатора MACD

Основываясь на принципах построения индикатора легко предположить формирование сигналов MACD.

• Переход индикатора через ноль - сигнализирует о смене тренда.
• Сигнал на покупку - MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх.
• Сигнал продажи - MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз.
• Таймфрейм от Н1 (но лучше использовать индикатор от H4)

Как и все линейные индикаторы MACD также стоит использовать в совокупности с другими аналитическими инструментами, но для примера разберем сигналы только данного индикатора на конкретных графиках:

AUD/USD. Тамфрейм = D1

1. Продажа. Пересечение MACD сигнальную линию сверху вниз.
2. Продажа. Проход нулевой точки
3. Покупка. Пересечение MACD сигнальной линии снизу вверх.
4. Продажа. Пересечение MACD сигнальной линии сверху вниз.
5. Покупка. Пересечение MACD сигнальной линии снизу вверх.
6. Покупка. Пересечение MACD сигнальной линии снизу вверх.
7. Продажа. Пересечение MACD сигнальной линии сверху вниз.

StopLoss и TakeProfit - лучше выставлять по сигналам других технических инструментов анализа. (Например, сетка Фибоначчи).

Настройки индикатора MACD

Настройки индикатора MACD сводятся к настройкам значений периода скользящих средних.

• Fast EMA Period - период быстрой скользящей средней.
• Slow EMA Period - период медленной скользящей средней.
• Signal SMA Period - период сигнальной скользящей средней.

Вывод:

Индикатор MACD - является очень мощным инструментом при работе на тренде. Его популярность оправдана вхождением во множество современных торговых систем.

В данной теме предлагаю обсудить параметры для индикатора MACD на различных торговых инструментах и в целом нестандартные приемы применения данного индикатора.