ClusterDelta Индикатор VWAP

Overton

Администратор
Сообщения
13 245
Поблагодарили
4 809




Индикатор VWAP - это цена средневзвешенная объемом Volume Weighted Average Price (VWAP). Формула расчета определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.

Индикатор VWAP раcсчитывается поминутно с начала периода до конечного момента в накопительном режиме. Данные не усредняются. Это все означает, что если Вы смотрите VWAP за сутки начиная с 01:00, - то на 03:00 VWAP раcсчитывается с 01:00 по 03:00, а на 12:00 - соответственно с 01:00 по 12:00. Вообщем, если перефразировать смысл, чтобы передать особенности сложности расчета, то получится, что для расчета текущего VWAP достаточно иметь текущий профиль объема, но для построения графика изменения VWAP надо иметь профиль объема на каждый момент времени, на который нужно рассчитать промежуточное значение VWAP, при чем иметь его (профиль объема) именно таким, каким он был на тот момент.

Как Вы обратили внимание, данные профиля всегда выводятся на график. Чаще всего используются VWAP за сутки или за неделю. Данный индикатор позволяет строить графики изменения VWAP сериями.

Пример на паре GBP/USD

VWAP - [GBPUSDk,M15].png

Пример на паре USD/JPY

[USDJPYk,M5].png

Из вышеуказанных примеров видно, что данные зоны можно использовать как уровни поддержки и сопротивления, также положение цены относительно средней линии можно использовать как "зону притяжения".
 
- Узкие спреды от 0.1 пункта!
- Ввод и вывод средств без комиссии
- Бесплатный VPS для клиентов
Сверху