Кабинетная премия опционного анализа

Overton

Администратор
Сообщения
8 340
Поблагодарили
2 138
Кабинетная премия опциона (кабинетная граница) - это такая область ценовой шкалы рынка за который цена по предположению биржи как продавца опционов не выйдет в текущем опционном контракте. Дело в том, что при покупки и продажи опционных контрактов на некоторых страйках (которые значительно находятся от цены) премия не берется. Продавец допускает, что цена туда точно не доберется, поэтому и не зачем брать дополнительные деньги за опцион.

Фактически кабинетные границы и являются границами рынка.

Находятся они легко. В отчетах СМЕ премия по ним так и указан CAB

Рассмотрим нахождение кабинетной премии на примере пары USD/CAD (можно взять любую).

1. Скачиваем два отчета по PUTT и CALL опционам с биржи: https://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html

кабинетная премия_01.png

2. Смотрим в таблице необходимый опционный контракт и с графе премии смотрим первый страйк с кабинетной премией (значение CAB)

По PUT

Кабинетная премия PUT.png

ПО CALL

кабинетная премия call.png

  • PUT - страйк - 7375
  • CALL - страйк - 7850

3. Переводим на спот, учитывая форвард поинт = 18 пунктов (на момент написания поста)

  • PUT = 1/0.7375 + 0.0018 = 1.3577
  • CALL = 1/0.7850+0.0018 = 1.2756
Канадский доллар - пример расчета опционной кабинетной премии
 

Litnik

Новичок
Сообщения
5
Поблагодарили
1
А по евро как расчитать там один бюллетень и не понятно где путы а где коллы
 

Overton

Администратор
Сообщения
8 340
Поблагодарили
2 138
А по евро как расчитать там один бюллетень и не понятно где путы а где коллы
Да тут тоже самое. просто в евро они почему то сразу пишут и по путам и по коллам в одном файле дважды страйк.
евро - кабинетная премия
 

Overton

Администратор
Сообщения
8 340
Поблагодарили
2 138
По евро сегодня была протестирована кабинетная премия по недельному контракту. Как видим уровень был удержан, что не удивительно.

кабинетная премия - 31.08.png
 
- 12 лет на рынке Форекс
- Регулируемый брокер с лицензией!
- Вывод Ваших средств за 30 минут

Комментарии к роликам

Сверху