Кабинетная премия опционного анализа

Overton

Администратор
Сообщения
12 861
Поблагодарили
4 709
Кабинетная премия опциона (кабинетная граница) - это такая область ценовой шкалы рынка за который цена по предположению биржи как продавца опционов не выйдет в текущем опционном контракте. Дело в том, что при покупки и продажи опционных контрактов на некоторых страйках (которые значительно находятся от цены) премия не берется. Продавец допускает, что цена туда точно не доберется, поэтому и не зачем брать дополнительные деньги за опцион.

Фактически кабинетные границы и являются границами рынка.

Находятся они легко. В отчетах СМЕ премия по ним так и указан CAB

Рассмотрим нахождение кабинетной премии на примере пары USD/CAD (можно взять любую).

1. Скачиваем два отчета по PUTT и CALL опционам с биржи: https://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html

кабинетная премия_01.png

2. Смотрим в таблице необходимый опционный контракт и с графе премии смотрим первый страйк с кабинетной премией (значение CAB)

По PUT

Кабинетная премия PUT.png

ПО CALL

кабинетная премия call.png

  • PUT - страйк - 7375
  • CALL - страйк - 7850

3. Переводим на спот, учитывая форвард поинт = 18 пунктов (на момент написания поста)

  • PUT = 1/0.7375 + 0.0018 = 1.3577
  • CALL = 1/0.7850+0.0018 = 1.2756
Канадский доллар - пример расчета опционной кабинетной премии
 

Litnik

VIP
Сообщения
9
Поблагодарили
2
А по евро как расчитать там один бюллетень и не понятно где путы а где коллы
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 861
Поблагодарили
4 709
А по евро как расчитать там один бюллетень и не понятно где путы а где коллы
Да тут тоже самое. просто в евро они почему то сразу пишут и по путам и по коллам в одном файле дважды страйк.
евро - кабинетная премия
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 861
Поблагодарили
4 709
По евро сегодня была протестирована кабинетная премия по недельному контракту. Как видим уровень был удержан, что не удивительно.

кабинетная премия - 31.08.png
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 861
Поблагодарили
4 709
Еще один случай, по недельному контракту, по канаде была практически достигнута кабинетная премия на маржинальной зоне.

канада - 11.10.png
 
- Узкие спреды от 0.1 пункта!
- Ввод и вывод средств без комиссии
- Бесплатный VPS для клиентов

-=FX=-

Местный
Сообщения
714
Поблагодарили
117
Говорят по фунту не было верхней кабинетной границы по какому-то контракту
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 861
Поблагодарили
4 709
Говорят по фунту не было верхней кабинетной границы по какому-то контракту
Да, по недельному контракту, который завершился отсутствовала верхняя кабинетная граница.
Маркетмейкер опасался, что договорятся по Брекзит, не пустил опционы без премий.
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 861
Поблагодарили
4 709
Ситуация по фунту на недельном контракте:

Пример кабинетной премии по фунту


Отбой от кабинетных контрактов по фунту.
 

mmm134252

Новичок
Сообщения
32
Поблагодарили
6
Сегодня раньше ушел с рынка, посчитав, что фунт отработал свои цели и только после обратил внимание, что был такой замечательный сигнал, который редко случается.

Было касание кабинетных контрактов по недельному опционному контракту и логично, что после такого последовал сразу же вынос вверх.

Кто поймал этот момент ?

Посмотреть вложение 6941
Мне вообще удивительно что вы обращаете внимание на нулевые премии или может я не туда смотрю
Я пользуюсь индикатором Option Profit он даёт данные онлайн и кабинетки, особенно недельные часто пробиваются и тогда они просто смещаются. В моменте входить от кабинетки нельзя т. к. если б пробили через час её бы перерисовали ниже. А на истории бывает красиво выглядит
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 861
Поблагодарили
4 709
Мне вообще удивительно что вы обращаете внимание на нулевые премии или может я не туда смотрю
А почему собственно на них не обращать внимание?

Я пользуюсь индикатором Option Profit он даёт данные онлайн и кабинетки, особенно недельные часто пробиваются и тогда они просто смещаются.
Я Вас понял и знаком с этим индикатором и знаком с подходом.

По порядку:

1. В течении дня премии меняются, согласен, но что нам это дает если мы по итогу не в курсе какой прирост останется и какой уровень даст максимальный ОИ и проторговку (даже пусть не максимальный а просто значительный)? Зачем мне этот срез в течении дня?

2. Не сам уровень кабинетных контрактов создает сопротивление, а расстановка маркетмейкера своих хеджирующих сделок, назначением им премий так, что кабинетная премия оказывается на конкретных уровнях. Иначе говоря кабинетные контракты не причина, а такое же следствие общей расстановки маркетмейкера.

3. Ну и рад был бы увидеть ситуацию, где хотя бы раз мы смогли пройти кабинетную премию за вчерашний день, не ту, что меняется онлайн.

В моменте входить от кабинетки нельзя т. к. если б пробили через час её бы перерисовали ниже.
Вот как раз в целом почему я не использую подход Option Profit , хотя не отрицаю, возможно, я просто мало к нему присматривался.

Индикатор ProOptions, который я использую, также планируют давать данные онлайн. Вот с удовольствием буду смотреть онлайн проторговку объемов на конкретном страйке, в моменте - это считаю будет полезно, но изменение премий в моменте - это уже информация , которая только запутает. ИМХО конечно.
 
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$
Сверху