Кабинетная премия опционного анализа

Overton

Администратор
Сообщения
14 932
Реакции
5 041
Кабинетная премия опциона (кабинетная граница) - это такая область ценовой шкалы рынка за который цена по предположению биржи как продавца опционов не выйдет в текущем опционном контракте. Дело в том, что при покупки и продажи опционных контрактов на некоторых страйках (которые значительно находятся от цены) премия не берется. Продавец допускает, что цена туда точно не доберется, поэтому и не зачем брать дополнительные деньги за опцион.

Фактически кабинетные границы и являются границами рынка.

Находятся они легко. В отчетах СМЕ премия по ним так и указан CAB

Рассмотрим нахождение кабинетной премии на примере пары USD/CAD (можно взять любую).

1. Скачиваем два отчета по PUTT и CALL опционам с биржи: https://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html

кабинетная премия_01.png

2. Смотрим в таблице необходимый опционный контракт и с графе премии смотрим первый страйк с кабинетной премией (значение CAB)

По PUT

Кабинетная премия PUT.png

ПО CALL

кабинетная премия call.png

  • PUT - страйк - 7375
  • CALL - страйк - 7850

3. Переводим на спот, учитывая форвард поинт = 18 пунктов (на момент написания поста)

  • PUT = 1/0.7375 + 0.0018 = 1.3577
  • CALL = 1/0.7850+0.0018 = 1.2756
Канадский доллар - пример расчета опционной кабинетной премии
 

Litnik

Новичок
Сообщения
9
Реакции
2
А по евро как расчитать там один бюллетень и не понятно где путы а где коллы
 

Overton

Администратор
Сообщения
14 932
Реакции
5 041
А по евро как расчитать там один бюллетень и не понятно где путы а где коллы

Да тут тоже самое. просто в евро они почему то сразу пишут и по путам и по коллам в одном файле дважды страйк.
евро - кабинетная премия
 

Overton

Администратор
Сообщения
14 932
Реакции
5 041
По евро сегодня была протестирована кабинетная премия по недельному контракту. Как видим уровень был удержан, что не удивительно.

кабинетная премия - 31.08.png
 

Overton

Администратор
Сообщения
14 932
Реакции
5 041
Еще один случай, по недельному контракту, по канаде была практически достигнута кабинетная премия на маржинальной зоне.

канада - 11.10.png
 
- 12 лет на рынке Forex.
- Спреды от 0,3 п.! Депозит от 1$ !
- Программа "Кешбек" 90 дней

-=FX=-

Местный
Сообщения
911
Реакции
125
Говорят по фунту не было верхней кабинетной границы по какому-то контракту
 

Overton

Администратор
Сообщения
14 932
Реакции
5 041
Говорят по фунту не было верхней кабинетной границы по какому-то контракту

Да, по недельному контракту, который завершился отсутствовала верхняя кабинетная граница.
Маркетмейкер опасался, что договорятся по Брекзит, не пустил опционы без премий.
 

Overton

Администратор
Сообщения
14 932
Реакции
5 041
Ситуация по фунту на недельном контракте:

Пример кабинетной премии по фунту


Отбой от кабинетных контрактов по фунту.
 

mmm134252

Новичок
Сообщения
33
Реакции
6
Сегодня раньше ушел с рынка, посчитав, что фунт отработал свои цели и только после обратил внимание, что был такой замечательный сигнал, который редко случается.

Было касание кабинетных контрактов по недельному опционному контракту и логично, что после такого последовал сразу же вынос вверх.

Кто поймал этот момент ?

Посмотреть вложение 6941
Мне вообще удивительно что вы обращаете внимание на нулевые премии или может я не туда смотрю
Я пользуюсь индикатором Option Profit он даёт данные онлайн и кабинетки, особенно недельные часто пробиваются и тогда они просто смещаются. В моменте входить от кабинетки нельзя т. к. если б пробили через час её бы перерисовали ниже. А на истории бывает красиво выглядит
 

Overton

Администратор
Сообщения
14 932
Реакции
5 041
Мне вообще удивительно что вы обращаете внимание на нулевые премии или может я не туда смотрю

А почему собственно на них не обращать внимание?

Я пользуюсь индикатором Option Profit он даёт данные онлайн и кабинетки, особенно недельные часто пробиваются и тогда они просто смещаются.

Я Вас понял и знаком с этим индикатором и знаком с подходом.

По порядку:

1. В течении дня премии меняются, согласен, но что нам это дает если мы по итогу не в курсе какой прирост останется и какой уровень даст максимальный ОИ и проторговку (даже пусть не максимальный а просто значительный)? Зачем мне этот срез в течении дня?

2. Не сам уровень кабинетных контрактов создает сопротивление, а расстановка маркетмейкера своих хеджирующих сделок, назначением им премий так, что кабинетная премия оказывается на конкретных уровнях. Иначе говоря кабинетные контракты не причина, а такое же следствие общей расстановки маркетмейкера.

3. Ну и рад был бы увидеть ситуацию, где хотя бы раз мы смогли пройти кабинетную премию за вчерашний день, не ту, что меняется онлайн.

В моменте входить от кабинетки нельзя т. к. если б пробили через час её бы перерисовали ниже.

Вот как раз в целом почему я не использую подход Option Profit , хотя не отрицаю, возможно, я просто мало к нему присматривался.

Индикатор ProOptions, который я использую, также планируют давать данные онлайн. Вот с удовольствием буду смотреть онлайн проторговку объемов на конкретном страйке, в моменте - это считаю будет полезно, но изменение премий в моменте - это уже информация , которая только запутает. ИМХО конечно.
 
- пионер среди ребейт-сервисов
- вы можете добавить уже существующий счет.
- быстрый вывод - WM, PM, ЯД, QIWI, Skrill и др.

MVS

Зарегистрирован
Сообщения
2
Реакции
0
А почему собственно на них не обращать внимание?



Я Вас понял и знаком с этим индикатором и знаком с подходом.

По порядку:

1. В течении дня премии меняются, согласен, но что нам это дает если мы по итогу не в курсе какой прирост останется и какой уровень даст максимальный ОИ и проторговку (даже пусть не максимальный а просто значительный)? Зачем мне этот срез в течении дня?

2. Не сам уровень кабинетных контрактов создает сопротивление, а расстановка маркетмейкера своих хеджирующих сделок, назначением им премий так, что кабинетная премия оказывается на конкретных уровнях. Иначе говоря кабинетные контракты не причина, а такое же следствие общей расстановки маркетмейкера.

3. Ну и рад был бы увидеть ситуацию, где хотя бы раз мы смогли пройти кабинетную премию за вчерашний день, не ту, что меняется онлайн.



Вот как раз в целом почему я не использую подход Option Profit , хотя не отрицаю, возможно, я просто мало к нему присматривался.

Индикатор ProOptions, который я использую, также планируют давать данные онлайн. Вот с удовольствием буду смотреть онлайн проторговку объемов на конкретном страйке, в моменте - это считаю будет полезно, но изменение премий в моменте - это уже информация , которая только запутает. ИМХО конечно.
Странная позиция: "я мало к нему присматривался, поэтому не использую Option Profit", как по классике "не читал, но осуждаю"
По Порядку:
1. это дает нам снижение рисков, потому как если у Вас премия ушла на 30- 60 - 80 пунктов (по 4-му знаку), то вы не будете входить в позицию и сбережете часть депо. А изменения такие не редкость, уж поверьте.
2. не логично от слова совсем: если ММ считает, что цена не дойдет до кабинетной премии настолько, что готов отдать опцион бесплатно, то зачем ему хэджировать уровень и рисковать своими деньгами?
3. 4,02, 25,02
Ну и напоследок Option Profit давным-давно дает "проторговку объемов на конкретном страйке" ОНЛАЙН, и да это полезно особенно если учитывать размер премии с которой идут торги.
Ps. я не говорю, что кабинетки не работают, заходы за границы случаются, хотя и редко, Торговля по ним - это среднесрок и скорее показывает приоритетное направление и цели..
 

MVS

Зарегистрирован
Сообщения
2
Реакции
0
Ситуация по фунту на недельном контракте:

Пример кабинетной премии по фунту


Отбой от кабинетных контрактов по фунту.
Это просто не серьезно! скажите любой уровень и я на истории найду вам сотню случаев отбоя. А этот пример просто не корректный. Нет ТФ, Нет даты, нет результата... 70 пунктов для фунта - такое себе движение...
 
Брокер NPBFX
- На рынке с 1996 года
- Ввод и вывод 0% MasterCad и Visa
- Бонус, участвующий в просадке на 100%
Сверху