Как использовать уровни Фибоначчи в трейдинге

KONAMI

Модератор
Сообщения
430
Реакции
40
Уровни Фибоначчи в трейдинге позволяют получить потенциальные “силовые” уровни поддержки и сопротивления, построенные по принципу “золотого сечения”. Удивительным образом рынок следует этому принципу, консолидируясь возле уровней, а значит уровни фибо вполне можно использовать для выстраивания эффективных торговых стратегий. О том, как правильно использовать индикатор “Уровни Фибоначчи” при различных направлениях тренда и как интерпретировать полученные сигналы для выстраивания эффективных стратегий торговли подробно обсуждаем в данном топике.

Почему уровни Фибоначчи эффективны

Числа Фибоначчи описывают соотношение радиусов витков “идеальной” спирали который увеличивается с равномерным шагом. Применительно к рынку, это означает что законы развития ценовых движений в целом соответствуют многим природным явлениям, которые развиваются с аналогичной динамикой. Построенные на их основе уровни не позволяют достоверно определять точки разворота, но достаточно точно предсказывают моменты консолидации и сохранение направления текущего импульса, по-крайней мере — от момента пробоя одного уровня до достижения следующего.

Как правильно строить уровни Фибо

Для нанесения разметки уровней Фибоначчи нужно найти на графике уже сформированное движение: его амплитуда послужит отправной точкой для расчета последующей коррекции или разворота.

Основными уровнями фибо для целей трейдинга считаются 23,6%; 38.2%; 50,0%; 61.8%, 76,4%, 100% от амплитуды предыдущего импульса цен. Если начавшаяся тенденция роста или снижения будет иметь продолжение (то есть пройдет уровень 100% от размаха предыдущего движения цен и подтвердится разворот) то следующие уровни — 138,2%, 161,8%, 200% и так далее. Иными словами, классическая торговля по уровням Фибоначчи предполагает последовательное подтверждение формирования коррекции и (потенциально) разворота.

Коррекция по уровням фибоначчи

Сами же линии выступают в качестве ориентиров для размещения отложенных ордеров, которые сработают при подтверждении пробоя очередного уровня (продолжения коррекции) или отскока от него (завершение коррекции).

Построение уровней Фибоначчи при наличии коррекции восходящего тренда

Построение уровней Фибоначчи при наличии коррекции восходящего тренда

Для начала построения необходимо определить локальные максимум и минимум того движения, для которого наблюдается коррекция или консолидация. При коррекции восходящего тренда сетка растягивается от максимума к минимуму, таким образом, чтобы линия 100% соответствовала верхней точке графика.

Получившееся построение следует читать следующим образом: уверенный пробой линии 61,8% вниз говорит о начале коррекции, ее завершение следует ожидать около линии 50%, но гораздо более вероятно достижение 38,2%. Отмена данного сценария и возвращение к восходящей тенденции подтверждается только после уверенного пробоя линии 100% вверх.

Коррекция по уровням Фибоначчи

Часто уровень 38,2% выступает сильной поддержкой, от которой происходит отскок и последующее возобновление тренда вверх. Но всегда есть вероятность на дальнейшее углубления коррекции, в этом случае, ближайшее сильное сопротивление — линии 23,6% и 0%. Преодоление отметки 0% говорит о состоявшемся развороте локального тренда.

За факт пробоя признается только закрытие тела очередной свечи ниже или выше уровня, также следует учитывать возможный рост волатильности на новостях и индивидуальные особенности исследуемой валютной пары. В любом случае. график редко с точностью до единиц пунктов следует расположениям силовых линий, допустимые отклонения для каждого торгового инструмента нужно подбирать опытным путем.

Построение уровней Фибоначчи при наличии коррекции нисходящего тренда

Построение уровней Фибоначчи при наличии коррекции нисходящего тренда

Как и в первом рассмотренном варианте построения, при коррекции нисходящего тренда необходимо определить локальные экстремумы на графике, но в этом случае линия 100% должна располагаться в районе минимума. Соответственно, сетка уровней растягивается снизу вверх.

На приведенном графике ситуация почти полностью повторяет рассмотренный выше сценарий, но в обратном направлении. То есть, пробой выше 61,8% будет означать углубление коррекции с последовательным достижением целей в районе 50% и 32,8%. Следующими сильными сопротивлениями будут 23,6% и 0%, Уверенное закрытие выше линии 0% указывает на разворот нисходящей тенденции. Соответственно,пробой ниже 100% говорит о возобновлении снижения цен.

Нисходящий тренд по уровням Фибоначчи

Правила торговли по уровням Фибоначчи

Как видите, сам факт достижения графиком одного из уровней еще ни о чем не говорит: построенные таким способом поддержки и сопротивления могут выступать как достаточно серьезной преградой на пути развивающейся коррекции, так и легко пасть под не самым сильным ценовым импульсом. Да, в классической теории существует определенная градация “значимости” для цен того или иного уровня, но следует понимать, что это разделение весьма условно и сильно зависит от волатильности по конкретной валютной паре. Стоит запомнить четыре самых важных значения — 100%, 61,8%, 38,2% и 0%, а отметка 50% является скорее психологическим уровнем.

Однако у линий Фибоначчи в трейдинге есть одна интересная особенность, которую можно успешно использовать в торговле: они выступают преградой на пути цен, а значит вокруг них образуются локальные консолидации. Трейдер не знает куда пойдет цена, но если выставить отложенные ордера чуть выше и чуть ниже, то удастся войти в рынок в самом начале ценового импульса. Конечно, размещать отложенные ордера необходимо с учетом поправки на волатильность.

Выбор типа сделки и установка приказа

Выбор типа сделки и установка приказа по уровням Фибоначчи

Торговая идея, рассмотренная выше, предполагает вход в рынок на пробитии уровня 61,8% (усиление коррекции). В конкретном случае можно наблюдать тени свечей выше уровня (проколы уровня), поэтому для снижения вероятности ложного входа, отложенный ордер на покупку следует установить выше локальных максимумов.

Второй вариант входа (не показан, чтобы не усложнять графику) заключается в установке отложенного ордера на продажу немного ниже 61,8% в расчете на отбой от данной линии фибо. Он станет актуальным при новой консолидации цен в этом районе.

Выбор целей и управление сделкой


Выбор целей и управление сделкой с помощью уровней Фибоначчи

Итак, отложенный ордер на покупку установлен, но как выбирать цели и установить stop-loss? В этом снова помогут уровни Фибоначчи. Стоп-приказ следует размещать ниже 61,8%, что позволит своевременно закрыть убыточную позицию при отмене сценария пробоя уровня (ложный пробой).

А вот закрытие сделки с прибылью лучше разделить минимум на три этапа. Чтобы без проблем частично закрыть ордер в Metatrader удобнее изначально устанавливать в одной точке три ордера пропорционально меньшего объема. Чтобы максимизировать прибыль и снизить риски следует частично закрывать позицию:
  1. Ниже уровня 38,2% - первый ордер. При достижении этого уровня фибо стоп-лосс оставшихся ордеров переносится в безубыток в районе уровня 50%.
  2. Ниже уровня 23,6% закрываем второй ордер. Стоп-лосс оставшего ордера передвигаем под 38,2%
  3. В зависимости от силы импульса (можно оценить, например, по расхождению скользящих средних) третий ордер закрываем по тейк-профит чуть ниже уровня 0% При наличии потенциала к формированию сильного движения удаляем тейк-профит и устанавливаем трейлинг-стоп от уровня 23,6%.

Последовательное закрытие ордеров и перенос в безубыток стоп-приказов позволит гарантированно получить прибыль, даже в том случае, если движение будет не слишком сильным.

Особенности торговли по уровням Фибоначчи

Торговать по уровням фибо просто, но нужно учитывать ряд особенностей. Во-первых, торговые сигналы будут достоверны только в том случае, если вы верно определили моменты начала и завершения предыдущего ценового импульса, от амплитуды которого и рассчитывается коррекция. Во-вторых, не стоит забывать об учете глобальных трендов на более старших таймфреймах и отрисовки уровней на них (если торгуете на H1, проверьте расположение уровней на H4). Если направления движений не совпадают, то в приоритете должны быть данные с более старшего графика.

Не забывайте о том, что лучше подольше поискать на разных валютных парах удобную точку входа, чем входить в рынок в состоянии неопределенности при продолжительных боковых движениях. Если учитывать все изложенные выше факторы и вдумчиво подходить к установке приказов, то уровни Фибо станут для вас простым и прибыльным инструментом анализа.

Используете ли Вы уровни Фибоначчи в своей торговли ? Какие принципы построения применяете? Делимся...
 
Применительно к рынку, это означает что законы развития ценовых движений в целом соответствуют многим природным явлениям, которые развиваются с аналогичной динамикой.

На глаз действительно уровни Фибоначчи достаточно круто отрабатывают, но тут еще возникает ситуация как их построить и как их применять, а различных способов их применения есть огромное количество. Именно какие экстремумы брать за 0% и 100%. Классические варианты описаны в статье, но есть и кучу других вариаций.

А вот почему же они все-таки отрабатывают. Тут можно сказать только за классику. Вероятнее всего по данным уровням как-то хеджируются, добавляются, закрываются и пр. крупные игроки, возможно даже автоматические системы (алго трейдинг), которые сейчас в большинстве случаев и торгуют.
 
Использую в классическом варианте. Минимум - максимум - 0 и 100, дальше уровни как поддержка и сопротивление и цели
 
Как-то помню, читал книгу А. Першикова про Фибоначчи и там было сказано про построения Фибоначчи:
ТФ \ период для построения
Час - 2 недели,
4 часа - 6 месяцев,
день - 2 года,
Неделя - 6 лет,
Месяц - 17 лет
Вот паттерны для определения направления:
1 паттерн 23.6% - 9% = 50%
2 паттерн 38.2% - 14.6% = 61.8%
3 паттерн 50% - 23.6% = 61.8%
4 паттерн 61.8% - 14.6% = 61.8%
В целом как-то так, Но если посмотреть по истории, то очень хорошо все паттерны отрабатываются и на реале.
 
Но если посмотреть по истории, то очень хорошо все паттерны отрабатываются и на реале

Мне кажется, что на истории все очень хорошо отрабатывает.
Я смотрел уровни фибоначчи по книге А. Алмазов "Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки" там якобы фрактальный анализ. При этом строились уровни по экстремумам как и обычно 0% и 100%. а импульс уже замерялв сторону пробоя в качестве уроней.

Например, цель стояла 161%
 
- Более 22 лет на рынке
- Начать можно хоть с нуля!
- Пополнение и вывод на карты РФ
В целом как-то так, Но если посмотреть по истории, то очень хорошо все паттерны отрабатываются и на реале.

В своей торговли до сих пор используете уровни ?

Я смотрел уровни фибоначчи по книге А. Алмазов "Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки" там якобы фрактальный анализ.

Принцип фрактального анализа как раз и сводится к определению начальных условий для прогнозирования размаха следующего движения.

Например, цель стояла 161%

Если начальные условия, по-моему были, что коррекция до импульса не должна превышать 50%. (то точно не помню).

Вот, кстати. по фунту, на дневных графика уровни очень хорошо отрабатывают и более того. у нас есть цели немного повыше, на уровне 161.8% фибо.


Пример уровней Фибоначчи на дневном графике GBPUSD
 
Нет, на марже смотрю. Но хочу для очень долгосрока месячного выстроить

Да, как вариант применения уровней Фибо, который я тоже иногда применяю, особенно для целей, если у нас наблюдается тренд.
 
Также интересная картина складывается по уровням Фибо и на паре EUR/USD если взять таймфрейм = Н4
На этом таймфрейме мы в хорошем восходящем импульсе, уровни все достаточно точно отрабатывают, пометил это на рисунке и если допускать, что в пятницу мы закрепились выше 238,2%, то следующая цель на отметке 261.8% указывает на область 1.1194.

Это при условии, что в понедельник мы продолжим движение выше и точно останемся за уровнем 238,2%

Уровни Фибоначчи и восходящий цикл по паре EUR/USD
 
Также интересная картина складывается по уровням Фибо и на паре EUR/USD если взять таймфрейм = Н4
На этом таймфрейме мы в хорошем восходящем импульсе, уровни все достаточно точно отрабатывают, пометил это на рисунке и если допускать, что в пятницу мы закрепились выше 238,2%, то следующая цель на отметке 261.8% указывает на область 1.1194.

Это при условии, что в понедельник мы продолжим движение выше и точно останемся за уровнем 238,2%


Попробуйте посмотреть на истории по паттернам как описал выше и по натягиванию фибы для определённого тф, там как раз паттерны хорошо тоже идут и более яснее
 
- 15 лет работы
- быстрый вывод - Tether, PM, ЯД, Skrill и др.
- вы можете добавить уже существующий счет.
Попробуйте посмотреть на истории по паттернам как описал выше и по натягиванию фибы для определённого тф, там как раз паттерны хорошо тоже идут и более яснее

Я когда-то работал по Фибо, поэтому вполне допускаю, что там будет хорошая, красивая ситуация с отработкой уровней, но для своей работы пока вполне хватает использования уровней Фибо лишь в некоторых случаях на старших таймфреймах.
 
Я когда-то работал по Фибо, поэтому вполне допускаю, что там будет хорошая, красивая ситуация с отработкой уровней, но для своей работы пока вполне хватает использования уровней Фибо лишь в некоторых случаях на старших таймфреймах.

Поддерживаю. Тоже буду применять только на более больших ТФ. А так и маржи хватит в целом!
 
ТФ \ период для построения
Час - 2 недели,
4 часа - 6 месяцев,
день - 2 года,
Неделя - 6 лет,
Месяц - 17 лет
В чем смысл в двух словах если ? строим фибо модель на часах протяженностью две недели и т.п. ?
 
В чем смысл в двух словах если ? строим фибо модель на часах протяженностью две недели и т.п. ?

Правильно поняли. Для каждого ТФ отсчитывается временной период. Чтобы натянуть сетку для 1 часа, отсчитываем 2 недели и натягиваем сетку от минимума к максимуму\от максимума к минимуму и смотрим паттерны. Если цена пробила и закрепилась выше 61%, то сетку снова перестраиваем!
 
- Более 22 лет на рынке
- Начать можно хоть с нуля!
- Пополнение и вывод на карты РФ
Сверху