KONAMI
Модератор
- Сообщения
- 430
- Реакции
- 40
Уровни Фибоначчи в трейдинге позволяют получить потенциальные “силовые” уровни поддержки и сопротивления, построенные по принципу “золотого сечения”. Удивительным образом рынок следует этому принципу, консолидируясь возле уровней, а значит уровни фибо вполне можно использовать для выстраивания эффективных торговых стратегий. О том, как правильно использовать индикатор “Уровни Фибоначчи” при различных направлениях тренда и как интерпретировать полученные сигналы для выстраивания эффективных стратегий торговли подробно обсуждаем в данном топике.
Почему уровни Фибоначчи эффективны
Числа Фибоначчи описывают соотношение радиусов витков “идеальной” спирали который увеличивается с равномерным шагом. Применительно к рынку, это означает что законы развития ценовых движений в целом соответствуют многим природным явлениям, которые развиваются с аналогичной динамикой. Построенные на их основе уровни не позволяют достоверно определять точки разворота, но достаточно точно предсказывают моменты консолидации и сохранение направления текущего импульса, по-крайней мере — от момента пробоя одного уровня до достижения следующего.
Как правильно строить уровни Фибо
Для нанесения разметки уровней Фибоначчи нужно найти на графике уже сформированное движение: его амплитуда послужит отправной точкой для расчета последующей коррекции или разворота.
Основными уровнями фибо для целей трейдинга считаются 23,6%; 38.2%; 50,0%; 61.8%, 76,4%, 100% от амплитуды предыдущего импульса цен. Если начавшаяся тенденция роста или снижения будет иметь продолжение (то есть пройдет уровень 100% от размаха предыдущего движения цен и подтвердится разворот) то следующие уровни — 138,2%, 161,8%, 200% и так далее. Иными словами, классическая торговля по уровням Фибоначчи предполагает последовательное подтверждение формирования коррекции и (потенциально) разворота.
Сами же линии выступают в качестве ориентиров для размещения отложенных ордеров, которые сработают при подтверждении пробоя очередного уровня (продолжения коррекции) или отскока от него (завершение коррекции).
Построение уровней Фибоначчи при наличии коррекции восходящего тренда
Для начала построения необходимо определить локальные максимум и минимум того движения, для которого наблюдается коррекция или консолидация. При коррекции восходящего тренда сетка растягивается от максимума к минимуму, таким образом, чтобы линия 100% соответствовала верхней точке графика.
Получившееся построение следует читать следующим образом: уверенный пробой линии 61,8% вниз говорит о начале коррекции, ее завершение следует ожидать около линии 50%, но гораздо более вероятно достижение 38,2%. Отмена данного сценария и возвращение к восходящей тенденции подтверждается только после уверенного пробоя линии 100% вверх.
Часто уровень 38,2% выступает сильной поддержкой, от которой происходит отскок и последующее возобновление тренда вверх. Но всегда есть вероятность на дальнейшее углубления коррекции, в этом случае, ближайшее сильное сопротивление — линии 23,6% и 0%. Преодоление отметки 0% говорит о состоявшемся развороте локального тренда.
За факт пробоя признается только закрытие тела очередной свечи ниже или выше уровня, также следует учитывать возможный рост волатильности на новостях и индивидуальные особенности исследуемой валютной пары. В любом случае. график редко с точностью до единиц пунктов следует расположениям силовых линий, допустимые отклонения для каждого торгового инструмента нужно подбирать опытным путем.
Построение уровней Фибоначчи при наличии коррекции нисходящего тренда
Как и в первом рассмотренном варианте построения, при коррекции нисходящего тренда необходимо определить локальные экстремумы на графике, но в этом случае линия 100% должна располагаться в районе минимума. Соответственно, сетка уровней растягивается снизу вверх.
На приведенном графике ситуация почти полностью повторяет рассмотренный выше сценарий, но в обратном направлении. То есть, пробой выше 61,8% будет означать углубление коррекции с последовательным достижением целей в районе 50% и 32,8%. Следующими сильными сопротивлениями будут 23,6% и 0%, Уверенное закрытие выше линии 0% указывает на разворот нисходящей тенденции. Соответственно,пробой ниже 100% говорит о возобновлении снижения цен.
Правила торговли по уровням Фибоначчи
Как видите, сам факт достижения графиком одного из уровней еще ни о чем не говорит: построенные таким способом поддержки и сопротивления могут выступать как достаточно серьезной преградой на пути развивающейся коррекции, так и легко пасть под не самым сильным ценовым импульсом. Да, в классической теории существует определенная градация “значимости” для цен того или иного уровня, но следует понимать, что это разделение весьма условно и сильно зависит от волатильности по конкретной валютной паре. Стоит запомнить четыре самых важных значения — 100%, 61,8%, 38,2% и 0%, а отметка 50% является скорее психологическим уровнем.
Однако у линий Фибоначчи в трейдинге есть одна интересная особенность, которую можно успешно использовать в торговле: они выступают преградой на пути цен, а значит вокруг них образуются локальные консолидации. Трейдер не знает куда пойдет цена, но если выставить отложенные ордера чуть выше и чуть ниже, то удастся войти в рынок в самом начале ценового импульса. Конечно, размещать отложенные ордера необходимо с учетом поправки на волатильность.
Выбор типа сделки и установка приказа
Торговая идея, рассмотренная выше, предполагает вход в рынок на пробитии уровня 61,8% (усиление коррекции). В конкретном случае можно наблюдать тени свечей выше уровня (проколы уровня), поэтому для снижения вероятности ложного входа, отложенный ордер на покупку следует установить выше локальных максимумов.
Второй вариант входа (не показан, чтобы не усложнять графику) заключается в установке отложенного ордера на продажу немного ниже 61,8% в расчете на отбой от данной линии фибо. Он станет актуальным при новой консолидации цен в этом районе.
Выбор целей и управление сделкой
Итак, отложенный ордер на покупку установлен, но как выбирать цели и установить stop-loss? В этом снова помогут уровни Фибоначчи. Стоп-приказ следует размещать ниже 61,8%, что позволит своевременно закрыть убыточную позицию при отмене сценария пробоя уровня (ложный пробой).
А вот закрытие сделки с прибылью лучше разделить минимум на три этапа. Чтобы без проблем частично закрыть ордер в Metatrader удобнее изначально устанавливать в одной точке три ордера пропорционально меньшего объема. Чтобы максимизировать прибыль и снизить риски следует частично закрывать позицию:
Последовательное закрытие ордеров и перенос в безубыток стоп-приказов позволит гарантированно получить прибыль, даже в том случае, если движение будет не слишком сильным.
Особенности торговли по уровням Фибоначчи
Торговать по уровням фибо просто, но нужно учитывать ряд особенностей. Во-первых, торговые сигналы будут достоверны только в том случае, если вы верно определили моменты начала и завершения предыдущего ценового импульса, от амплитуды которого и рассчитывается коррекция. Во-вторых, не стоит забывать об учете глобальных трендов на более старших таймфреймах и отрисовки уровней на них (если торгуете на H1, проверьте расположение уровней на H4). Если направления движений не совпадают, то в приоритете должны быть данные с более старшего графика.
Не забывайте о том, что лучше подольше поискать на разных валютных парах удобную точку входа, чем входить в рынок в состоянии неопределенности при продолжительных боковых движениях. Если учитывать все изложенные выше факторы и вдумчиво подходить к установке приказов, то уровни Фибо станут для вас простым и прибыльным инструментом анализа.
Используете ли Вы уровни Фибоначчи в своей торговли ? Какие принципы построения применяете? Делимся...
Почему уровни Фибоначчи эффективны
Числа Фибоначчи описывают соотношение радиусов витков “идеальной” спирали который увеличивается с равномерным шагом. Применительно к рынку, это означает что законы развития ценовых движений в целом соответствуют многим природным явлениям, которые развиваются с аналогичной динамикой. Построенные на их основе уровни не позволяют достоверно определять точки разворота, но достаточно точно предсказывают моменты консолидации и сохранение направления текущего импульса, по-крайней мере — от момента пробоя одного уровня до достижения следующего.
Как правильно строить уровни Фибо
Для нанесения разметки уровней Фибоначчи нужно найти на графике уже сформированное движение: его амплитуда послужит отправной точкой для расчета последующей коррекции или разворота.
Основными уровнями фибо для целей трейдинга считаются 23,6%; 38.2%; 50,0%; 61.8%, 76,4%, 100% от амплитуды предыдущего импульса цен. Если начавшаяся тенденция роста или снижения будет иметь продолжение (то есть пройдет уровень 100% от размаха предыдущего движения цен и подтвердится разворот) то следующие уровни — 138,2%, 161,8%, 200% и так далее. Иными словами, классическая торговля по уровням Фибоначчи предполагает последовательное подтверждение формирования коррекции и (потенциально) разворота.
Сами же линии выступают в качестве ориентиров для размещения отложенных ордеров, которые сработают при подтверждении пробоя очередного уровня (продолжения коррекции) или отскока от него (завершение коррекции).
Построение уровней Фибоначчи при наличии коррекции восходящего тренда
Получившееся построение следует читать следующим образом: уверенный пробой линии 61,8% вниз говорит о начале коррекции, ее завершение следует ожидать около линии 50%, но гораздо более вероятно достижение 38,2%. Отмена данного сценария и возвращение к восходящей тенденции подтверждается только после уверенного пробоя линии 100% вверх.
За факт пробоя признается только закрытие тела очередной свечи ниже или выше уровня, также следует учитывать возможный рост волатильности на новостях и индивидуальные особенности исследуемой валютной пары. В любом случае. график редко с точностью до единиц пунктов следует расположениям силовых линий, допустимые отклонения для каждого торгового инструмента нужно подбирать опытным путем.
Построение уровней Фибоначчи при наличии коррекции нисходящего тренда
На приведенном графике ситуация почти полностью повторяет рассмотренный выше сценарий, но в обратном направлении. То есть, пробой выше 61,8% будет означать углубление коррекции с последовательным достижением целей в районе 50% и 32,8%. Следующими сильными сопротивлениями будут 23,6% и 0%, Уверенное закрытие выше линии 0% указывает на разворот нисходящей тенденции. Соответственно,пробой ниже 100% говорит о возобновлении снижения цен.
Как видите, сам факт достижения графиком одного из уровней еще ни о чем не говорит: построенные таким способом поддержки и сопротивления могут выступать как достаточно серьезной преградой на пути развивающейся коррекции, так и легко пасть под не самым сильным ценовым импульсом. Да, в классической теории существует определенная градация “значимости” для цен того или иного уровня, но следует понимать, что это разделение весьма условно и сильно зависит от волатильности по конкретной валютной паре. Стоит запомнить четыре самых важных значения — 100%, 61,8%, 38,2% и 0%, а отметка 50% является скорее психологическим уровнем.
Однако у линий Фибоначчи в трейдинге есть одна интересная особенность, которую можно успешно использовать в торговле: они выступают преградой на пути цен, а значит вокруг них образуются локальные консолидации. Трейдер не знает куда пойдет цена, но если выставить отложенные ордера чуть выше и чуть ниже, то удастся войти в рынок в самом начале ценового импульса. Конечно, размещать отложенные ордера необходимо с учетом поправки на волатильность.
Выбор типа сделки и установка приказа
Второй вариант входа (не показан, чтобы не усложнять графику) заключается в установке отложенного ордера на продажу немного ниже 61,8% в расчете на отбой от данной линии фибо. Он станет актуальным при новой консолидации цен в этом районе.
Выбор целей и управление сделкой
А вот закрытие сделки с прибылью лучше разделить минимум на три этапа. Чтобы без проблем частично закрыть ордер в Metatrader удобнее изначально устанавливать в одной точке три ордера пропорционально меньшего объема. Чтобы максимизировать прибыль и снизить риски следует частично закрывать позицию:
- Ниже уровня 38,2% - первый ордер. При достижении этого уровня фибо стоп-лосс оставшихся ордеров переносится в безубыток в районе уровня 50%.
- Ниже уровня 23,6% закрываем второй ордер. Стоп-лосс оставшего ордера передвигаем под 38,2%
- В зависимости от силы импульса (можно оценить, например, по расхождению скользящих средних) третий ордер закрываем по тейк-профит чуть ниже уровня 0% При наличии потенциала к формированию сильного движения удаляем тейк-профит и устанавливаем трейлинг-стоп от уровня 23,6%.
Последовательное закрытие ордеров и перенос в безубыток стоп-приказов позволит гарантированно получить прибыль, даже в том случае, если движение будет не слишком сильным.
Особенности торговли по уровням Фибоначчи
Торговать по уровням фибо просто, но нужно учитывать ряд особенностей. Во-первых, торговые сигналы будут достоверны только в том случае, если вы верно определили моменты начала и завершения предыдущего ценового импульса, от амплитуды которого и рассчитывается коррекция. Во-вторых, не стоит забывать об учете глобальных трендов на более старших таймфреймах и отрисовки уровней на них (если торгуете на H1, проверьте расположение уровней на H4). Если направления движений не совпадают, то в приоритете должны быть данные с более старшего графика.
Не забывайте о том, что лучше подольше поискать на разных валютных парах удобную точку входа, чем входить в рынок в состоянии неопределенности при продолжительных боковых движениях. Если учитывать все изложенные выше факторы и вдумчиво подходить к установке приказов, то уровни Фибо станут для вас простым и прибыльным инструментом анализа.
Используете ли Вы уровни Фибоначчи в своей торговли ? Какие принципы построения применяете? Делимся...