Кластерный анализ в трейдинге

Кластерный анализ в трейдинге. Пример по паре GBP/USD


Кластерный анализ в трейдинге - это анализ моментов повышенной торговой активности по объемам, где вероятнее всего прошли наборы торговых позиций участниками рынка. При этом какие участники рынка производили набор позиций, нам, как ретейл трейдерам, неизвестно, но по сути используя объемный, кластерный анализ эта информация не так важна. Важно что в конкретной точки графика, на конкретной цене увеличение объемной активности дает понять трейдеру, что в происходит некоторое значительное событие, которое так или иначе может повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

По сравнению с другими видами анализа (фундаментальным и техническим) кластерный анализ появился значительно недавно, с развитием компьютеризации и появлением программ, которые могут фиксировать статистику по Bid и Ask ордерам. а также могут отслеживать и главное предоставлять аналитику объем по позициям.

Далее в примерах будет использован терминал TigetTrade, который имеет ряд индикаторов, предоставляющих данные по объемам торгов с биржи CME в различном виде. К тому же сам график торгуемого инструмента может быть в виде отображения кластеров объема.

Например, такими программным продуктами являются - Market Profile , Footprint, Volfix, , MarketDelta, ATAS, Market Profile и торговая платформа, которая дальше будет рассматривать в теме - TigerTrader.

Если же вы используете торговый терминал MetaTrader4,5, то Вам подойдет комплекс индикаторов ClusterDelta (предоставляется по подписки на месяц, сумма не так велика как для торговых терминалов).

В анализе объемов используются данные с Чикагской биржи (CME), данные предоставляются по фьючерсам. но анализ можно использовать и спот рынке, не забывая про форвард поинт. И хотя может показаться, что данные одной только биржи не могут отображать полную картину, ввиду совокупных объемов на CME относительно других бирж - этого вполне достаточно для максимально объективного кластерного анализа.

Графики кластерного анализа

Многие трейдеры привык ли к отображение графика в виде японский свече - это наиболее распространенный тип отображения. Но в случае с кластерным анализом график имеет вид столбиков, состоящих из кластеров (кирпичиков), в каждом из которых отображается цифровое значение объема, прошедшее на данном уровне.

Кластерный анализ по фьючерсу евро

На примере показан график фьючерса по евро, где каждый столбик - свечу - формируют кластеры, к которых записаны значения объемов, прошедших на конкретном уровне.

Обратите внимание, что на уровне 1.1414 прошел повышенный объем, который стал впоследствии уровней сопротивления для цены. Тоесть учитывая объем соседних баров мы выяснили, что конкретный уровень представляет определенный интерес для крупных игроков рынка, а следовательно данный уровень в будущем будет играть некоторое важное значение.

Справа представлен объем, прошедший на покупку, а справа - объем прошедший на продажу В кластерном анализе мы можем использовать еще один вид графика, отображающий сразу дельту объема, а именно разницу между объемом покупателей и продавцов

Возьмем тот же участок рынка по фьючерсу евро.

дельта объема на графике. фьючерсный контракт по евро

Мы видим на области 1.1414, рассматриваемой ранее, что дельта = 147 контрактов. Удобно сразу определить кто на текущим уровне превалировал, но с другой стороны мы не видим конкретные объемы кластера.

Нужно сказать, что в целом есть очень много различных вариации отображения графика в кластерном анализе. Все они лишь отличаются методом наглядного предоставления информации для трейдера.

Для примера приведу некоторые из них ниже все на том же конкретном примере по фьючерсу евро.

График отображения объемов по Bid и Ask
График отображения объемов по Bid и Ask

График профиля рынка по объемам
график профиля рынка по объемам


Точечное вливание в кластерном анализе

Использование точечного вливания в кластерном анализе сводится к определению уровней, на которых проходили высокие объемы, характерные для входа или выхода крупного игрока из рынка.

Области повышенного вливания в рынок денег называют точечным объемом. Для примеров будем использовать индикатор ClusterSearch торгового терминала TigerTrade.

В данном случае нужно оговориться как работает терминал TigetTrader с объемами и конкретно используемый индикатор ClusterSearch

Индикатор ClusterSearch для TigerTrade - отображает точку на графике фьючерса, где проторгованный объем был равен или выше указанного объема в настройках в текущей свече таймфрейма.

Кластерный анализ - Индикатор ClusterSearch для TigerTrade


Иными слова, если мы выбрали объем. например 1000 контрактов, и поставили ТФ=М5, то данный объем нигде не будет отображен на графике. Ввиду того, что на пятиминутной свечи ни в одном месте графике не был реализован заданный объем, тоесть мы не получили соответствующего кластера для анализа.

Поэтому необходимо для каждого таймфрейма и каждого конкретного инструмента (в зависимости от степени его волатильности) найти то значение для кластера, которое будет информативного для анализа.

В тоже время при кластерном анализе, стоит также учитывать торговую сессию и общую активность рынка. Например, в указанном ниже примере мы получили наличие объема по фьючерсу евро, но при этом находились фактически во флете, тем самым объем, заданный в настройках индикатора ClusterSearch для TigerTrade просто собрался на тонком участке рынка в результате этого флета. Такие объемы не стоит брать во внимание при кластерном анализе.

объем - кластерный анализ

В вот объемы, которые стоит учитывать в кластерном анализе, потому как они были образованы на локальных трендах или в точках разворота рынка.

Кластерный анализ. Объемы, которые стоит учитывать


  • Уровень 1. Образован на шпильке крупным объемом. В данном контексте можно предположить, что либо какой-то крупный игрок на данной уровне открывал свою позицию на продажу, либо фиксировал сделки (закрывал позиции) на покупку.​
  • Уровень 2. Как видно, что отметке ранее образованного уровня, цена также встретила сопротивления с высоким объемом. В данном случае можно предположить, что rhgeysq игрок доливал свои позиции в данной зоне.​
  • Уровень 3. Также вливание крупного объема выступило уровнем сопротивления для последующего движения цены.​
После того как цена импульсно пробила локальные минимум на откате был образован...
  • Уровень 4. Вероятнее всего на данном уровне также заходили в короткие позиции по выгодным ценам после коррекции.​
  • Уровень 5. Добавление позиций по тренду на пробое локального экстремума.​

Из рассмотренного примера видна, что мы используем точечные вливания объема как уровни поддержки или сопротивления. Как именно воспринимать уровень объема нам подсказывает конкретно свеча, на котором данный объем был сформирован.

  • Если свеча является импульсной - то вливание скорее всего проходило по направлению тренда.​
  • При свече со шпилькой, или разворотной мы можем предположить, что в данной области из позиции выходил крупный игрок, а следовательно велика вероятность локального разворота рынка.​
При этом кластерный анализ всегда сочетается с другими видами анализа, например, с графическим анализом, где мы можем определить потенциальные точки входа, либо выхода из позиций.

Например, разберем фьючерс по австралийскому доллару:

кластерный анализ по австралийскому доллару

  • В области 1 мы видим разворотную свечу на часовом таймфрейме с вливанием объема, следовательно предполагаем, что на максимумах начинает формироваться локальная смена тренда.​
  • В области 2 при точечном вливание проходит пробой локальных экстремумов и цена устремляется выше, а следовательно можно предположить добавление позиции крупных игроком на продажу в данном кластере.​
  • В области 3 также наблюдаем повышенный объем, но цена при этом останавливается - предполагаем выход крупного игрока на кластере.​
Но все-таки если мы хотим определить более точные уровни на графике необходимо просматривать информацию на самых малых таймфреймах, вплоть до минутного.

На примере показан фьючерс фунта на графике минутного таймфрейма. первый уровень вливания объема показал нам локальный разворот тренда, второй и третий кластер объема послужили уровнями поддержки-сопротивления для образования паттерна на дальнейшее продолжение нисходящего тренда.

Вертикальный объем на рынке

Вертикальный объем при кластерном анализе представляет из себя гистограмму, показывающую какой объем проторгованных позиций приходится на каждую свечу.

При анализе вертикального объема необходимо смотреть где именно возник вброс ликвидности, на каком уровне: Прошло ли при этом пробитие уровня или, наоборот, отбой, от важной отметки сопротивления.

Фьючерс по евро - кластерный анализ

  • 1 - 4 отчетливо видно, как при вбросе сильного объема был отбой от конкретного уровня поддержки
  • 5 - 6 выброс крупного объема останавливал восходящее движение, вливался крупный игрок на продажу
Горизонтальный объем на рынке

Наряду с вертикальным объемом кластерный анализ в трейдинге предполагает изучение горизонтального объема как еще одного инструмента для получения важных уровней поддержки и сопротивления, а следовательно точек потенциального разворота движения - точек входа или выхода из позиции.

Профиль рынка по ТигерТрейд


Горизонтальный объем (или профиль рынка) выступает в качестве гистограммы, которая отображает на каком участке стоимости актива был проторгован какой объем.

При формировании профиля рынка необходимо задать параметр какой конкретно участок мы берем для этого, тоесть если мы взяли в качестве интервала - день, то на уровни. например 1.1400 нам будут показано количество объема проторгованного за день на этой отметке. Если выбираем неделю, то соответственно будет указан объем уровня, который был реализован за неделю.

В зависимости от типа Вашей торговой системы (краткосрочная или среднесрочная) Вы сами выбираете необходимый интервал для индикатора.

На представленном рисунке наглядно видно, что горизонтальный объем в качестве индикатора кластерного анализа в данном случае сигнализирует нам о локальных уровнях поддержки или сопротивления.
 

Комментарии к роликам

Сверху