Коэффициент Швагера

Overton

Администратор
Сообщения
11 270
Поблагодарили
4 428
Коэффициент Швагера - статистический показатель эффективности торговой стратегии, позволяющий измерить, во сколько раз средняя доходность превышает среднюю просадку за определенное время.

Формула расчета:

svager.jpg


  • AAR - показатель средней доходности за выбранный период.
  • AAMR - среднее значение максимальных просадок за месяц.

Из формулы расчета коэффициента Швагера становится ясным, что чем выше значение коэффициента, тем более стабильна торговая система. Иными словами, данный коэффициент нам дает оценку во сколько раз средняя доходность выше максимальной просадки за этот же период.

Как и нa коэффициенте Шарпа существует высокая волатильность значений индикатора на небольших торговых интервалах. Рекомендуется применять коэффициент Швагера на периодах от полугода и более.
 
Сверху