Коэффициент Сортино

Overton

Администратор
Сообщения
13 565
Поблагодарили
4 866
Коэффициент Сортино - еще один показатель оценки ПАММ счета или торговой стратегии, оценивающий возможные риски.

Коэффициент Сортино - это модификация коэффициента Шарпа, но только в знаменателе форумы берется не стандартное отклонение от средней доходности, а отрицательное отклонение.

sortino.jpg

сигма(р) - отрицательное отклонение от средней доходности.

Именно из-за отрицательного отклонения в знаменателе нейтрализуется главный недостаток коэффициента Шарпа - всплески значений коэффициента при резких колебаниях доходности, вызванных волатильностью рынка.

Используя коэффициент Сортино мы можем оценить на сколько стабильно ведет себя управляющий или в целом торговая система при просадках.

Наиболее оптимально использовать данный параметр при сравнении двух ПАММ счетов, при этом у кого выше окажется коэффициент Сортино при относительно равных показателях, доходности и возраста счета, тому ПАММ счету следует отдать предпочтение.

На практике значения коэффициента Сопрано от единицы (и выше) уже считаются очень хорошими показателями.
 
Сверху