Маржинальные зоны на форекс

Конкретно нет, не делал. Но Сергей Митюков приводит статистику 70%, хотя по моим наблюдениям процент выше.



Тоже спорно, если говорить о зоне полной маржи, то да. Вроде бы похуже, но в целом реакция на уровне также хорошая.



Было бы не плохо, попробую тогда сделать USD/JPY за прошлый год. Также выложу в отдельную тему.
ОК. Спасибо. Я хотел сделать анализ закрытия Америки именно за 1/2 и ход до полной маржи . 1/4 не учитывать
 
здравствуйте всем!
возникли вопросы по марж зонам. торгую по ним, но хотелось внести ясность для себя. Митюков здесь интересно -? хотелось бы услышать автора.
вопрос:
торговля по данным СМЕ, и мы смотрим закрытие америки, а точнее этой самой биржи.
предположим цена до закрытия подошла к "половинке" и отбившись благополучно осталась в зоне 1/2.
ночью же, на Азии- цену даванули так, что она улетела аж ниже НКЗ.
выходит дело, амеры через сутки заходят и видят, что всех кто "защищал" "половинку" -вынесло!? или как? почему же тогда мы должны ориентироваться на закрытие америки?
 
Митюков здесь интересно -?
Вот его контакт, иногда заглядывает - Siberia2011

предположим цена до закрытия подошла к "половинке" и отбившись благополучно осталась в зоне 1/2.
ночью же, на Азии- цену даванули так, что она улетела аж ниже НКЗ.

Так выдавливают на Азии только на сильных новостях, чтобы прям проскочило и аж в зону полной маржи ушло.
В таком случае да, те кто "защищал" зону половины, остались с минусом по фьючерсу, когда выйдут на рынок, если цена не вернется.

Но практически все они хеджируются опционами, поэтому по факту вот в конкретных минусах в деньгах не остаются.

почему же тогда мы должны ориентироваться на закрытие америки?

Фактически мы смотрим не закрытие Америки, а закрытие биржи СМЕ, на котором и проходит проверка маржинальных требований и перенос позиций, просто эти события совпадают.
 
СМЕ-это рынок где торгуют все участники торгов , остальные рынки они региональные а , это значит что участников в разы меньше , так вот ближе к делу CME задаёт сценарий движения по которому действуют региональные биржи не исключено что "... CME сдерживает региональные рынки своими объемами которые влияют на ликвидность товаров и услуг..."
 
CME сдерживает региональные рынки своими объемами

На CME через Globex кто угодно может торговать в любое время
На американской сессии волатильность выше, потому что идут новости, отчеты компаний именно из Штатов, а как не крути это крупнейшая экономика мира
 
- 15 лет работы
- быстрый вывод - Tether, PM, ЯД, Skrill и др.
- вы можете добавить уже существующий счет.
Митюкова С. Среднесрочные (неделя) и краткосрочные (день) ориентированные на торговлю. Все элементы взаимосвязаны и дополняют друг друга. ТС без индикаторная. Это очень важно, чтобы она могла дать понимание рынка в каждый текущий момент времени.
  1. Месячные зоны контроля
  2. Месячные опционные уровни
  3. Недельные зоны контроля
  4. % Ставки Зоны
  5. дневные уровни
  6. углы Ганна
  7. Месячные зоны контроля.
Месячные зоны контроля за истекшим месяцем. Причем истечение опционных контрактов не происходит с календарными месяцами. Доты истечения опционных контрактов удобнее всего смотреть в самих биллютенях.
Порядок расчета месячных зон не был описан в свободном доступе.
  1. Месячные опционные уровни

Вторым важным элементом являются месячные опционные уровни. Надо сказать, что у них переработка случается чаще, чем у месячных контрольных зон, но в синтезе два последних результата несомненно качественнее.
Месячные контрольные зонты являются производными от месячных контрольных зон.
Кроме того, у нас есть хороший уровень в виде открытия нового опционного контракта. Уровень вычислений не требуется, только на конец месяца. По евро в долларах на сентябрь это уровень 1,2934.
Как правило, либо ложное пробитие, либо пробитие с закреплением.
Визуально эти уровни выглядят следующим образом.
3184

Далее несколько примеров растительных уровней уровня баланса и уровня открытия опциона.
3185
 
А объемы влияет на волатильность ..

Да я не спорю, но именно отчетность США создает волатильность.

Вторым важным элементом являются месячные опционные уровни.

Это уже показывают индикаторы опционного анализа: ProOptions например

уровня баланса

Вот отработка по фунту, например на этой неделе по уровням баланса, но это уже лучше обсудить в соответствующей теме.

3188
 
спасибо всем! как всегда с вами интересно и полезно!
 
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$
Всем доброго времени суток и спасибо всем тем кто принимал участие в данной теме, очень зацепило и с утра буду вникать и применять, и хотя сам торгую без индикаторов но маржинальные зоны не использовал, а зря буду исправляться, еще раз спасибо.
 
Всем доброго времени суток и спасибо всем тем кто принимал участие в данной теме, очень зацепило и с утра буду вникать и применять, и хотя сам торгую без индикаторов но маржинальные зоны не использовал, а зря буду исправляться, еще раз спасибо.
Я сам торгую по зонам и объёмам. А маржинальные зоны отлично дополняют
 
Я так и не понял, откуда взялась цифра 12,5?
 

Вложения

  • NewPicture020.jpg
    NewPicture020.jpg
    74.9 KB · Просмотры: 61
Спасибо, теперь понял.
 
- Более 22 лет на рынке
- Начать можно хоть с нуля!
- Пополнение и вывод на карты РФ
А как считать по кроссам?
 
А как считать по кроссам?

Также? только смотрите в какой валюте маржа. AUD/NZD - 3000 NZD

Спецификация
$.0001 New Zealand dollars per Australian dollar increments (20 New Zealand dollars). $.00005 New Zealand dollars per Australian dollar increments (10 New Zealand dollars) for AUD/NZD futures intra-currency spreads executed electronically.

Maintence - 150 пунктов. Init + 10%

Аналитика по паре - AUD/NZD
 
Overton, огромное спасибо за глубокий анализ, полное понимание написанного и простую манеру изложения!
3 вопроса по примеру от марта 2018г (в шапке):
  • почему вы выбираете именно ближайший минимум? имеется ввиду любой ближайший экстремум?
  • как обозначена на графике длинна американской сессии?
  • из второго вопроса вытекает третий. Написано: "На нем отметим 168 пунктов от ближайшего минимума цены Low так, чтобы цена не была закреплена выше этого уровня на американской сессии". Но последняя close выше этого уровня. Поясните, пожалуйста, этот момент. Или посоветуйте, где можно подробнее почитать о выборе точки отсчёта и установке маржинальной зоны.
 
почему вы выбираете именно ближайший минимум? имеется ввиду любой ближайший экстремум?

Именно экстремумы (максимумы и минимумы), пусть локальные, являются некими ключевыми уровнями. Знаю, что зоны пробовали строить по объемам с СМЕ. Тоесть ставили точку отсчета в свече с максимальным объемом - ни к чему не привело. Не понятно, вышли или зашли в этом объеме это раз и вообще кто зашел.

Я так понимаю, на экстремумах в большем случае маркетмейкер разворачивает цену, ведут до других зон - игроки добавляют или убирают позиции, маркетмейкер выполняет свою главную задачу - наличие ликвидности. Это в идеале, на форексе слишком много участников, чтобы отработка была идеальной.

Либо же на самих зонах спекулянты начинают расторговываться так, чтобы по итогу быть в плюсе.
Спекулянты на фьючерсном рынке в основном хеджируются, поэтмому их задача - свести сделки в нуль.

Текущая ситуация по EUR/USD, если случится понижение до половины, то можно интерпретировать от части ситуацию так:

3559


Продавцы, которые стояли на минимумах добавили в покупки на зоне полной маржи, при этом на половине уже от максимума у них получится закрыть в нуле совокупную позицию.
 
  • как обозначена на графике длинна американской сессии?

Этого вопрос я не понял, уточните, что имелось ввиду.
Если вы про закрытие американской сессии и СМЕ? Смотрите время работы на СМЕ - переводите на время своего часового пояса - потом на время терминала. У все по-разному закрывается.
 
- 15 лет работы
- быстрый вывод - Tether, PM, ЯД, Skrill и др.
- вы можете добавить уже существующий счет.
Сверху