В данной статье рассмотрим нефть марки WTI с точки зрения маржинального и опционного видов анализа.
Маржинальный анализ
В рамках анализа зон маржинального требования с фьючерсного рынка биржи CME мы не отработали два полных цикла (не достигали зоны полной маржи). Это отмечено на рисунке. По классическим правилам маржинального анализа - это значит, что каждый следующий цикл повышает вероятность достижения соответствующей зоны.
На текущий момент мы еще не закрылись на криллинг (не завершилась американская сессия), но уже сейчас понятно, что WTI закроется выше уровней 39.56-39.81 - это половина маржинальной зоны от минимума.
Закрытие выше данного уровня по правилам торговой системе перевернет нефть в восходящий цикл., где целями будут являться уровни 42.27-42.83 - потенциальные цели текущей недели. Хотя возможно нефть пойдет и выше, на уровне 43,29 были проторгованы высокие объемы, что сделает этот уровень сильной, ликвидной областью сопротивления
Опционный анализ
По недельному контракту W2 мы поднялись выше уровня и страйка и премии верхней границы рынка, причем от премии видно, что нефть роллируется, таким образом формируя верхнюю границу как область сопротивления.
На уровне 42,07 есть вливание 221 колла (около зоны полной маржи), что на текущей недели создаст дополнительную область сопротивления.
Если же рассматривать месячный контракт, то тут и вовсе граница рынка находится на отметке 45.
Стоит также отметить, что на уровне упоминаемых ранее объемов стоит также премия по вливания 1825 коллов
Соответствующие иллюстрации представлены ниже.
Спонсор обзора компания Amond & Smith Ltd
Маржинальный анализ
В рамках анализа зон маржинального требования с фьючерсного рынка биржи CME мы не отработали два полных цикла (не достигали зоны полной маржи). Это отмечено на рисунке. По классическим правилам маржинального анализа - это значит, что каждый следующий цикл повышает вероятность достижения соответствующей зоны.
На текущий момент мы еще не закрылись на криллинг (не завершилась американская сессия), но уже сейчас понятно, что WTI закроется выше уровней 39.56-39.81 - это половина маржинальной зоны от минимума.
Закрытие выше данного уровня по правилам торговой системе перевернет нефть в восходящий цикл., где целями будут являться уровни 42.27-42.83 - потенциальные цели текущей недели. Хотя возможно нефть пойдет и выше, на уровне 43,29 были проторгованы высокие объемы, что сделает этот уровень сильной, ликвидной областью сопротивления
Опционный анализ
По недельному контракту W2 мы поднялись выше уровня и страйка и премии верхней границы рынка, причем от премии видно, что нефть роллируется, таким образом формируя верхнюю границу как область сопротивления.
На уровне 42,07 есть вливание 221 колла (около зоны полной маржи), что на текущей недели создаст дополнительную область сопротивления.
Если же рассматривать месячный контракт, то тут и вовсе граница рынка находится на отметке 45.
Стоит также отметить, что на уровне упоминаемых ранее объемов стоит также премия по вливания 1825 коллов
Соответствующие иллюстрации представлены ниже.
Спонсор обзора компания Amond & Smith Ltd
Маржинальная разметка с целями к зоне полной маржи и объемам
Опционная разметка с целями на верхнюю границу рынка
Также недавно про финанс опубликовал средний курс прогнозов банков по нефти и на четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года банки как раз ожидают консолидацию нефти около уровней 42-45Опционная разметка с целями на верхнюю границу рынка
