erex

Местный
Сообщения
440
Поблагодарили
147
Взял на месяц покататься олимп. Начал кнопки нажимать. Нажал не на ту кнопку и обнаружил, что текущий ноябрьский контракт выглядит охламоном по сравнению со следующим декабрьским. Иллюстрирую:
1572176883268.png 1572176919065.png.
По декабрьскому и уровни четче отрабатываются, и границы рынка теснее...
Это вообще нормально?
Может, стоит ориентироваться не на текущий, а на следующий контракт перманентно?
 

Overton

Администратор
Сообщения
11 244
Поблагодарили
4 402
Может, стоит ориентироваться не на текущий, а на следующий контракт перманентно?
Многие так и делают. Тут поле для маневров огромное.
Есть данные, много данных и уже в зависимости от этого начинают интерпретировать.
 

Overton

Администратор
Сообщения
11 244
Поблагодарили
4 402
Еще пример из опционного анализа.

Недельный опционный контракт по фунту. Страйк с ОИ по путам 737. Не много, но достаточно. чтобы пара реагировала на младших ТФ

1 - [GBPUSD,M5] - 09.01.png
 

dimzaj

Новичок
Сообщения
10
Поблагодарили
3
Хорошо, к примеру 12 числа в страйк было влито 20 000 ОИ, премия на тот день составляла 156 пунктов, через 8 дней премия 25 пунктов. Вопрос: с какой отметки премии понесет убыток продавец/покупатель который 12 числа влил ОИ?
 
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$

Overton

Администратор
Сообщения
11 244
Поблагодарили
4 402
Хорошо, к примеру 12 числа в страйк было влито 20 000 ОИ, премия на тот день составляла 156 пунктов, через 8 дней премия 25 пунктов. Вопрос: с какой отметки премии понесет убыток продавец/покупатель который 12 числа влил ОИ?
156
С той, с которой купил. Он то ее сразу платит, это плата за сам опционный контракт
 

dimzaj

Новичок
Сообщения
10
Поблагодарили
3
156
С той, с которой купил. Он то ее сразу платит, это плата за сам опционный контракт
Хорошо, но мы не знаем один покупатель/продавец или множество. И как правило на страйки набирают постепенно-днями. Вопрос. Получается нужжно с начала нового контракта, вернее с момента влития большого % ОИ от числа ОИ общего, то нужно рисовать границу по первой большой заливке, так как премия уменьшается?
 

Overton

Администратор
Сообщения
11 244
Поблагодарили
4 402
Хорошо, но мы не знаем один покупатель/продавец или множество. И как правило на страйки набирают постепенно-днями. Вопрос. Получается нужжно с начала нового контракта, вернее с момента влития большого % ОИ от числа ОИ общего, то нужно рисовать границу по первой большой заливке, так как премия уменьшается?
На момент начала конкретно действия контракта уровни в основном меняются. Многие даже первую неделю действия не особо смотрят.

А так да, надо смотреть и премию прошлого дня. Если объем прошел большой по страйку, следовательно и новую премию учитывать, так как большая вероятность что прибыло много новых которые буду защищать уровень.

Вот примеры по евро на текущем контракте.

EURUSD ddd- 07.02.png
 

Overton

Администратор
Сообщения
11 244
Поблагодарили
4 402
Хорошо, но мы не знаем один покупатель/продавец или множество.
Еще один пример на Ваш вопрос.

Видим в первом отрезке границу рынка по путам (тут все перевернуто, так как обратная пара).
На след день видим вливается 450 ОИ по коллам и ОИ на страйке становится 1149 почти как ОИ по путам (1410). логично. что кто-то захеджировался на уровне.

И во втором периоде премия становится уровнем сопротивления. Иначе говоря, если к Вашему вопросу возвращаться - то да, надо учитывать премию когда было влито максимально контрактов.

Опционный анализ
 
- Forex, CFD, Металлы, Индексы
- Более 200 платежных систем без комиссий
- Спреды от 0 пунктов
Сверху