Опционный анализ

Взял на месяц покататься олимп. Начал кнопки нажимать. Нажал не на ту кнопку и обнаружил, что текущий ноябрьский контракт выглядит охламоном по сравнению со следующим декабрьским. Иллюстрирую:
1572176883268.png 1572176919065.png.
По декабрьскому и уровни четче отрабатываются, и границы рынка теснее...
Это вообще нормально?
Может, стоит ориентироваться не на текущий, а на следующий контракт перманентно?
 
Может, стоит ориентироваться не на текущий, а на следующий контракт перманентно?

Многие так и делают. Тут поле для маневров огромное.
Есть данные, много данных и уже в зависимости от этого начинают интерпретировать.
 
  • Понравилось
Реакции: erex
Еще пример из опционного анализа.

Недельный опционный контракт по фунту. Страйк с ОИ по путам 737. Не много, но достаточно. чтобы пара реагировала на младших ТФ

1 - [GBPUSD,M5] - 09.01.png
 
Хорошо, к примеру 12 числа в страйк было влито 20 000 ОИ, премия на тот день составляла 156 пунктов, через 8 дней премия 25 пунктов. Вопрос: с какой отметки премии понесет убыток продавец/покупатель который 12 числа влил ОИ?
 
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$
Хорошо, к примеру 12 числа в страйк было влито 20 000 ОИ, премия на тот день составляла 156 пунктов, через 8 дней премия 25 пунктов. Вопрос: с какой отметки премии понесет убыток продавец/покупатель который 12 числа влил ОИ?

156
С той, с которой купил. Он то ее сразу платит, это плата за сам опционный контракт
 
156
С той, с которой купил. Он то ее сразу платит, это плата за сам опционный контракт
Хорошо, но мы не знаем один покупатель/продавец или множество. И как правило на страйки набирают постепенно-днями. Вопрос. Получается нужжно с начала нового контракта, вернее с момента влития большого % ОИ от числа ОИ общего, то нужно рисовать границу по первой большой заливке, так как премия уменьшается?
 
Хорошо, но мы не знаем один покупатель/продавец или множество. И как правило на страйки набирают постепенно-днями. Вопрос. Получается нужжно с начала нового контракта, вернее с момента влития большого % ОИ от числа ОИ общего, то нужно рисовать границу по первой большой заливке, так как премия уменьшается?

На момент начала конкретно действия контракта уровни в основном меняются. Многие даже первую неделю действия не особо смотрят.

А так да, надо смотреть и премию прошлого дня. Если объем прошел большой по страйку, следовательно и новую премию учитывать, так как большая вероятность что прибыло много новых которые буду защищать уровень.

Вот примеры по евро на текущем контракте.

EURUSD ddd- 07.02.png
 
Хорошо, но мы не знаем один покупатель/продавец или множество.

Еще один пример на Ваш вопрос.

Видим в первом отрезке границу рынка по путам (тут все перевернуто, так как обратная пара).
На след день видим вливается 450 ОИ по коллам и ОИ на страйке становится 1149 почти как ОИ по путам (1410). логично. что кто-то захеджировался на уровне.

И во втором периоде премия становится уровнем сопротивления. Иначе говоря, если к Вашему вопросу возвращаться - то да, надо учитывать премию когда было влито максимально контрактов.

Опционный анализ
 
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что значит аккумуляционный барьер в этом индикаторе? Я так понимаю, он выступает в кач-ве сопротивления/поддержки, но хотелось бы знать, что он означает.
 
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что значит аккумуляционный барьер в этом индикаторе? Я так понимаю, он выступает в кач-ве сопротивления/поддержки, но хотелось бы знать, что он означает.

В индикаторе ProOptions , который в примерах рассмотрен так называют страйк и премию с значимым приростом открытого интереса.
 
В индикаторе ProOptions , который в примерах рассмотрен так называют страйк и премию с значимым приростом открытого интереса.
т.е. на страйке АБ кто то крупный захеджировался N количеством тех или иных опционов? Это также можно рассматривать, как поддержку/сопротивление?
 
т.е. на страйке АБ кто то крупный захеджировался N количеством тех или иных опционов? Это также можно рассматривать, как поддержку/сопротивление?

На премии маркетмейкер (продавец) буде хеджироваться если конракты уходят в деньги. На крупных уровнях
 
Спасибо большое за ответ! Не могли бы Вы помочь мне интерпретировать еще одну ситуацию? По мере разбора графиков я столкнулся с такой ситуацией: т.к. график обратный (USDCAD) следовательно, путы должны быть сверху, колы снизу, макс пейн посередине, но здесь ситуация такая, что колы снизу, путы ниже колов, а макс пейн находится выше и того, и другого? Как интерпретировать данную ситуацию? Заранее благодарю!
1588776496954.png
 
Путы и коллы находятся везде. Вы про границу рынка вероятно спрашиваете по индикатору ProOptions, который показывает в качестве границ страйки с максимальным ОИ.

Но он сразу их "переворачивает", а то что один вошел в другой, то такое может быть. По франку сейчас вроде по месяцу тоже самое. Говорит о большой неопределенности среди опционных расстановок.
 
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$
Путы и коллы находятся везде. Вы про границу рынка вероятно спрашиваете по индикатору ProOptions, который показывает в качестве границ страйки с максимальным ОИ.

Но он сразу их "переворачивает", а то что один вошел в другой, то такое может быть. По франку сейчас вроде по месяцу тоже самое. Говорит о большой неопределенности среди опционных расстановок.
Да, я границы рынка имел в виду) спасибо огромное за ответ!
 
Здравствуйте, не сочтите за неуважение к автору материала и не ругайте сильно если что... Мне кажется, что в статье по йене есть опечатка.
На скриншоте разве не колы над путами доминируют? Или я неправильно понимаю? :)

Снимок экрана 2021-01-19 192306.jpg
 
Здравствуйте, не сочтите за неуважение к автору материала и не ругайте сильно если что... Мне кажется, что в статье по йене есть опечатка.

Не сочтем, тут не такой форум ))) Спрашивайте

Все верно написано, USD/JPY обратная пара, а фьючерс на йену прямой. Поэтому сверху путы, снизу коллы на споте.
 
Не сочтем, тут не такой форум ))) Спрашивайте

Все верно написано, USD/JPY обратная пара, а фьючерс на йену прямой. Поэтому сверху путы, снизу коллы на споте.
Понял, спасибо! Последний вопрос, там написано, что рынок хеджировался от падения... тогда почему "тенденция падение" а не рост?
Если участники хеджируются от падения - не стоит ли ожидать от ММ направления цены в рост, чтобы не дать путам заработать? :)
 
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$
Сверху