Основы трейдинга (Семинар Телеграм Alexander Kirillin)

Overton

Администратор
Сообщения
13 646
Поблагодарили
4 874
Тема семинара от Alexander Kirillin, проведенного в чате 1 декабря. Орфография и пунктуация сохранены, в теме представлены основные моменты на которые следует обратить внимание. (Информация публикуется с согласия Александра)

"Семинар" в кавычки взят не случайно, это не совсем то что принято называть под семинаром, воспринимайте это скорее как "лекцию" в институте - я препод на кафедре, что-то там бубню себе под нос и пишу на доске, вы студенты в аудитории, конспектируете. ну только в данном случае в гроссбух пишу я )) лекция одна единственная, после этого будут только "практические занятия", в данном же теме будут даны основы трейдинга.

На форекс почти все приходят с надеждой - соблазненные красивыми рассказами о том как тут можно быстро и красиво зарабатывать одним нажатием кнопки и чем больше денег будет на депозите, тем больше будут расти заработки. это - миф. многим нужно разное время, чтобы это понять - чаще всего это выражается в потере нескольких депозитов.

Заработать на форексе нельзя. деньги зарабатываются "на заводе". Тут они "приумножаются"

Начиная вникать глубже, люди узнают про какие-то хитроумные индикаторы, секретные стратегии, существование каких-то сакральных знаний, которые подскажут вам куда же пойдет цена. это - следующий миф. чем трейдер старше и опытнее - тем лучше он это понимает. никто не знает куда пойдет цена - ни трейдер петя, ни влад антонов, ни глава любого из центробанков. впрочем, глава центробанка, понимает это гораздо лучше чем трейдер петя.

Любые попытки предсказать движение цены, спрогнозировать, нарисовать график движения "на сегодня, завтра, неделю, месяц" - не более чем обычное гадание. какими бы глубокими аналитическими выкладками они не были обоснованы - всё это ничем не отличается от подкидывания монетки и ставок на бай или селл в зависимости от того, что там выпало - орёл или решка.

Это легко логически понять - на каждый болт всегда найдется гайка с левой резьбой и когда она найдется никто не знает

Реально на рынке есть только 2 силы - быки и медведи. первые покупают, вторые продают. какие бы там новости не вышли, что бы не случилось - никакая сила не будет способна изменить котировки хоть на 1 пипс, если на действия одной стороны последует соответствующая реакция второй стороны

Кроме того, рынок - система с заранее заложенным отрицательным математическим ожиданием. для трейдера это выражается в виде спреда, разницы между ценой покупки и ценой продажи - открывая сделку трейдер заранее проигрывает рынку. если мы хотим например купить евро и ставим тейк и стоп на 50 пунктов, то на самом деле до тейка нам идти 51 пункт, а до стопа всего 49.

Ну и чего тогда нам остаётся делать? и предсказать не можем - никто не может. и по монетке проигрываем ))

На форекс почти все приходят с надеждой - соблазненные красивыми рассказами о том как тут можно быстро и красиво зарабатывать одним нажатием кнопки и чем больше денег будет на депозите, тем больше будут расти заработки. это - миф. многим нужно разное время, чтобы это понять - чаще всего это выражается в потере нескольких депозитов.

Заработать на форексе нельзя. деньги зарабатываются "на заводе". тут они "преумножаются"

Начиная вникать глубже, люди узнают про какие-то хитроумные индикаторы, секретные стратегии, существование каких-то сакральных знаний, которые подскажут вам куда же пойдет цена. это - следующий миф. чем трейдер старше и опытнее - тем лучше он это понимает. никто не знает куда пойдет цена - ни трейдер петя, ни влад антонов, ни глава любого из центробанков. впрочем, глава центробанка, понимает это гораздо лучше чем трейдер петя.

Любые попытки предсказать движение цены, спрогнозировать, нарисовать график движения "на сегодня, завтра, неделю, месяц" - не более чем обычное гадание. какими бы глубокими аналитическими выкладками они не были обоснованы - всё это ничем не отличается от подкидывания монетки и ставок на бай или селл в зависимости от того, что там выпало - орёл или решка.

Это легко логически понять - на каждый болт всегда найдется гайка с левой резьбой и когда она найдется никто не знает

Реально на рынке есть только 2 силы - быки и медведи. первые покупают, вторые продают. какие бы там новости не вышли, что бы не случилось - никакая сила не будет способна изменить котировки хоть на 1 пипс, если на действия одной стороны последует соответствующая реакция второй стороны

Кроме того, рынок - система с заранее заложенным отрицательным математическим ожиданием. для трейдера это выражается в виде спреда, разницы между ценой покупки и ценой продажи - открывая сделку трейдер заранее проигрывает рынку. если мы хотим например купить евро и ставим тейк и стоп на 50 пунктов, то на самом деле до тейка нам идти 51 пункт, а до стопа всего 49.

Ну и чего тогда нам остаётся делать? и предсказать не можем - никто не может. и по монетке проигрываем ))

На помощь нам приходят методики с плюсовой вероятностью. их не так уж и много - но как ни странно, они есть.

Что такое методика с плюсовой вероятностью? это любой графический, аналитический, объективный способ с четкими точками входа / выхода / стопов / тейков / ведения сделки, который при проверке на истории даёт плюс.

Что такое проверка на истории? более чем просто - вы берёте длительный кусок любого графика, действительно длительный - там где валютная пара прошла все стадии своей жизни - взлёты и падения, стояния на месте и быстрые сильные движения в разные стороны, да ещё и неоднократно, и применяя метод скурпулезно проверяте даст ли он вам в итоге плюс.

Сколько это - длительно? взяв 1 год вы будете неправы - посмотрите на тот же евробакс в течение двух последних лет. возьмите срок в 10 лет - и сложно будет найти валютную пару, которая за это время не прошла все стадии своей жизни. если более чем в 60% случаев вы по своей методике были правы - это та самая методика.

евро.jpg


Я надеюсь понятно, почему по евре 2 последних лет - нельзя смотреть на картину в целом ))

Основная задача трейдера - собрать ряд таких методик и объединить их вместе. сделать из этого набор четких однозначных правил и просто начать отрабатывать статистику. именно это и только это и называется - торговой системой.

Совершенно неважно какие именно методики вы будете использовать - если вы сумели отобрать несколько, сложить их вместе, тем самым максимально повысив вероятность в свою сторону, и начнёте просто тупо их "отрабатывать" - вы победили рынок.

По большому счету - вот этого уже достаточно для того чтобы, то что я называю "голова стала на место" ))
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 646
Поблагодарили
4 874
Возьмите один и тот же чистый график. покажите разным людям. один увидит одно, второй второе, третий тоже что-то своё и так далее.

тренд.jpg


скажите какой у нас тренд на графике? специально скрываю котировки и таймфрейм

тренд2.jpg


ну все понимают уже наверно к чему клоню )) но на всякий случай

тренд3.jpg


ага. надеюсь все догадались что это один и тот же график? ))

суть в чём )) можно увидеть что-то своё. но это вовсе не может быть объективным. потому что в одно и тоже время график и восходящий и нисходящий. мы не можем знать какой он на самом деле

А если я возьму специально и сделаю таймфрейм например в 37 минут? а потом в 153 минуты? что там будет? да черта лысого там будет понятно какой тренд и куда

Ещё более простой пример - возьмите любой график одной и той же пары у одного брокера и тот же график у другого брокера. можно даже взять два разных типа счетов у одного брокера. сравните максимумы и минимумы часовых свечей. вы заметите разницу в котировках - максимумы и минимумы будут отличаться, может быть на пару пипсов, может больше.

А если я возьму специально и сделаю таймфрейм например в 37 минут? а потом в 153 минуты? что там будет? да черта лысого там будет понятно какой тренд и куда

Ещё более простой пример - возьмите любой график одной и той же пары у одного брокера и тот же график у другого брокера. можно даже взять два разных типа счетов у одного брокера. сравните максимумы и минимумы часовых свечей. вы заметите разницу в котировках - максимумы и минимумы будут отличаться, может быть на пару пипсов, может больше.

А ведь на основе этих котировок трейдеры строят трендовые, каналы, всякие волны, включают разные мувинги, стохастики, работают самые разные индикаторы. и чем дальше по времени все эти трендовые и каналы будут продолжены - тем больше будут отличия.

Сколько трейдеров и фреймов - столько будет каналов, мувингов (скользящих средних) и прочего. столько всего разного покажут индикаторы
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 646
Поблагодарили
4 874
До 2015 наверно года - влияние биржи CME на форекс было не так заметно. примерно также как сейчас влияет CME на рынок крипты. однако после 2015 года - после того как CME купило NYM вторую по величине на тот момент биржу, фактически все мы стали жить по её законам

что у нас есть из объективных данных с CME?

1) объемы
2) котировки
3) даты
4) ои (опционный анализ)
5) маржинальные зоны

что такое маржа. если не вдаваться в подробности - это некий залог. сумма которая должна быть на вашем счету в том случае если котировки побежали не туда куда вы хотели

для трейдера это выражается это просто в некоем количестве пунктов. пробежала цена например 160 пунктов - мы прошли целую маржу. если на конец дня у трейдера не будет на счету необходимой суммы - биржа отберёт у него бабосики. это отдельный тип данных. от других не зависит

есть какие-то другие данные в принципе?

что такое маржа. если не вдаваться в подробности - это некий залог. сумма которая должна быть на вашем счету в том случае если котировки побежали не туда куда вы хотели

не совсем это верно, но не суть

для трейдера это выражается это просто в некоем количестве пунктов. пробежала цена например 160 пунктов - мы прошли целую маржу. если на конец дня у трейдера не будет на счету необходимой суммы - биржа отберёт у него бабосики

это отдельный тип данных. от других не зависит

есть какие-то другие данные в принципе?

что мы на их основе можем сделать? построить какой-то график или графики. безучета таймфрейма - мы определили что он опять же влияет на субъективность восприятия

и тем не менее - только это на основе котировок мы и можем сделать. котировки объективные. график субъективный

вспоминаем теперь из вводной

основная задача трейдера - собрать ряд таких методик и объединить их вместе. сделать из этого набор четких однозначных правил и просто начать отрабатывать статистику. именно это и только это и называется - торговой системой.

есть какие-то методики только на основе котировок? есть. причем это самая сильная из известных с древних времен
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 646
Поблагодарили
4 874
💥 тренд

тренд4.jpg


что такое тренд? ну все знают - это чередующаяся последовательность максимумов и минимумов. но рынок нынче хитрый стал и просто вот такой картины не часто увидишь. надо учиться распознавать

тренд5.jpg



вот самый простой пример тренда на нынешнем рынке. вероятность продолжения тренда больше 60%. круто? да - плюсовая методика. но - тренд субъективен? да. че делать? а хрен знает пока что. тренд есть, из котировок больше ничего не достать. берем 2 пункт
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 646
Поблагодарили
4 874
💥 маржа

маржа.jpg


я думаю все неоднократно видели подобные картинки? кто не видел - вот просто я взял один пример. как звучит основная идея методики? "если цена на момент закрытия биржи закрылась над зоной 1/2 - то вероятность того, что она дойдет до целой зоны маржи - больше". что такое 1/2 и прочее?

какая цель у медведей? отобрать деньги у быков. какая цель у быков? ототбрать деньги у медведей. где происходит отбор? там где мы прошли зону маржи - противоположной стороне или доливать депозиты или привет говорить. теперь примем в расчёт следующий момент - это мы привыкли торговать с плечом 1:500 и более. на бирже - опять же это условно, но не вдаемся в подробности, есть только 3 вида плечей - 1:1, 1:2, 1:4

отсюда и появляются 1/,2 1/4, целая и прочие цифры маржи

итого имеем:

1) котировки - плюсовая методика, тренд. субъективна. тренд каждый сам себе как-то увидит.
2) маржа - плюсовая методика, торговля по марже. объективна. для всех одинакова. нельзя увидеть разное
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 646
Поблагодарили
4 874
основная задача трейдера - собрать ряд таких методик и объединить их вместе. сделать из этого набор четких однозначных правил и просто начать отрабатывать статистику. именно это и только это и называется - торговой системой.

маржа2.jpg


у нас был бай. мишки победили - закрыли день ниже 1/2. вероятность дохода до целой зоны вниз - больше. искать вход в бай - это работать против "объективного тренда", значит против плюсовой вероятности, против себя
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 646
Поблагодарили
4 874
наша задача была создать основу - мы её создали.

что мы можем использовать как фильтры? ещё более усилить или ослабить метод.

да всё что угодно. тут сколько трейдеров - столько и методов. объективные данные, субъективные, какие хотите - кот с утра не так зевнул, астрологический прогноз на ваш знак говорит нельзя торговать, да придумайте что хотите.

тут уже я могу вам предложить исключительно свой личный набор и как именно я их использую


💥 фильтр - данные по объемам

что есть объем? это некий суммарно проторгованный на определенном участке удельный вес купленных и проданных контрактов. если цена после проторговки ушла под объем - то кто с большей вероятностью победил у нас в проторговке?

мишки сильнее. мы будем торговать против силы или присоединяться к силе? конечно мы маленькие рыбки - мы будем прилипать к сильным. аналогично если цена ушла наверх - бычки. если мишки победили то куда цена поедет с большей вероятностью? не смотря на всё остальное? конечно вниз. если у нас маржа + тренд + объемы показывают вниз - то ещё более вероятно, что цена поедет дальше вниз? (см. также тему VSA анализ на форекс)

а если у нас тренд и маржа показывают вверх, а вот цена под объемами? что делать? 1) можно не входить в сделку, 2) можно входить, но уменьшить риск. например если стандартный риск ваш 2% от депозита, то в такую сделку - 1%

вот такой элементарный "объективный" фильтр

где брать данные по объемам? ну вариантов очень много. но бесплатных увы - нет.

самый старый и экономичный вариант - вот тут: http://my.clusterdelta.com/

вариант поновее и поинтересней, но и подороже вот тут - ProVolume - Индикатор объемов

объемы.jpg


вот так на графике выглядят "горизонтальные объемы" - там где "много бодались и кто-то победил"
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 646
Поблагодарили
4 874
💥 кластерная дельта

объемы2.jpg


сложный для восприятия график знаю )) это 15-минутные свечи на бирже. каждый квадратик это 5 пипсов. если общий объем в проторговке был отрицательный и мишки таки победили - это круче чем мы просто знаем что мы ушли под проторговку?

круче. активная сторона - по рынку победила. не жду что все поймут сразу. красные квадратики - это мишки. зеленые - бычки. внизу столбик - сумма. если общая сумма внизу красная и победили мишки - это круче чем просто "победили мишки"

годится за фильтр? годится
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 646
Поблагодарили
4 874
💥 следующий фильтр - данные по опционам.

опять же чтобы не вдаваться в детали. если мы торгуем "тренд по марже" - то опционы, это данные которые нам препятствуют. торговля контртренд. можно ли это торговать?.. ну кто-то торгует )) хотя 95% всех слитых счетов - это попытки торговли против тренда. и тем не менее это объективные данные. не учитывать их в торговле нельзя.

я беру в учёт 2 составляющих опционов - "граница рынка" и "аккумуляционные барьеры". первая - это ну как забор в космосе поставили и досками заколотили. множество раз я писал в чатике общем что космос не заколочен досками. вот как раз опционы - занимаются именно этим

2 часть опционов - "аккумуляционные барьеры" те же границы рынка, но уже более сосредоточенные на точных уровнях. лучшая, на мой взгляд, точка для попытка "ловли ножа" когда идёт быстрый резкий импульс. много лучше каналов, трендовых и прочей ерундистики

на поход "дальше". если же мы ушли далеко за границу рынка, там повернули, закрылись под 1/2 и получили сигнал по тренду и ещё в соответствии с опционной границей - на всю котлету ))
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 646
Поблагодарили
4 874
💥 формашка + перетекание среднего объема импульса (Point of Control или PoC).

это очень сильный фактор для усиления входа. позволяет сократить размер стопа и значит оставив наш риск тем же самым - существенно увеличить лотность сделки и следовательно потенциальную прибыль

формашка.jpg


формашка2.jpg


вот 1) в чистом виде, 2) с перетеканием объема

всего существуют 3 графические формации - 1) N-формация или 1-2-3, 2) ложный пробой, 3) так называемый голова-и-плечи - но он же разновидность N-формации

в принципе все графики состоят только из этих формаций

вот на графике сверху - классический вариант ложного пробоя. как торгуется вход с паттерном? мы доходим до 1/4 и "начинаем искать точку входа". мы ещё не входим сразу от зоны, а ждём формирования паттерна. и только когда он уже по факту сформирован - мы заходим в сделку.

в данном случае - стоп ставится за хай формашки, вход делается от ретеста объема, тейк соответственно по тренду на обновлении экстреума. так делаю я. никого не призываю опять же повторять. но в целом - меня устраивает

у нас же и так плюсовая система. мы её просто усиливаем.

формашка3.jpg


формашка4.jpg


если присмотреться - то последняя часть правого плеча - это та же 1-2-3. ложный пробой - самая сильная формация, потому что если её рассматривать как субъективный тренд - то в ней есть слом тренда - мы ушли по тренду вверх, а потом сломали его. а в 1-2-3 нет слома субъективного тренда. только уже после того как сломали мы это видим
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 646
Поблагодарили
4 874
💥 удержание или наоборот пробой целой контрольной зоны. от целой зоны часто происходят развороты или попытки отскоков. мы не торгуем от целой зоны по касанию - потмоу что это будет вход против тренда. но учитывать где мы закрылись - можем.

если мы коснулись целой зоны и закрылись обратно против тренда - это опять же фильтр на то, что если произойдет откат - мы входим уменьшенным риском.

если пробили - то это сильный фактор продолжения движения. с отката продолжаем входить полным риском

вот например кад

кад.jpg


мы пошли вверх - закрылись над 1/2, дошли до целой зоны.

если бы мы продали в разворот - был бы вход против тренда. потому мы не продавали как учит тому классическая методика торговли по зонам

результат - закрылись выше на 2 день и пошли к следующей зоне - золотого цвета

теперь вокруг неё кружим и пока нет сигнала на вход в разворот - это вход против тренда
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 646
Поблагодарили
4 874
💥 дельта.

увы такое название с давних пор. по факту это дивергенция между проторгованным объемом и ценой. субъективная плюсовая самостоятельная система. контртрендовая. прекрасно показывает себя во длительных флетах. как она выглядит? вот так

дельта.jpg


сама по себе дельта и методика - это авторское изобретение одного из моих знакомых. берутся 2 свечи одинакового цвета - последняя и предыдущая перед ней. если есть расхождения между экстремумами свечей и показаниями индикатора - значит мы ждём разворот

дельта - это не индикатор в том смысле в каком его привыкли видеть. он не сравнивает цену с производной цены. и это не дельта объемов на cme к которой все привыкли. он сравнивает цену и проторгованный объем

для дневных свечей - вполне можно применить индикатор OBV из стандартной поставки MT4. отличия будут минимальны. там сравниваются тиковый объем и цена
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 646
Поблагодарили
4 874
💥 торговля против толпы.

крайне субъективная методика, основная на комплексных данных по открытым позициям и лимитным ордерам от форексовых брокеров. я практически не использую. но ссылки дам:


теория простая - толпа всегда больше теряет. если толпа в покупках - мы идем в продажу, если толпа в продажах - мы в покупки

у вас может быть любой другой набор фильтров. можете использовать любые какие хотите свои. можете из этих ограниченный набор. можете забить на них. это субъективно
 
Сверху