Отклонение на рынке - ищем точку входа ?

Статья с сайта брокерской компании LiteForex

Если на рынке что-то идет не так, следует искать точку для входа в позицию

Торговля валютами на Forex напоминает перемещение по шоссе. Кто-то набирает скорость, кто-то сбрасывает, кто-то останавливается на обочине, а кто-то разворачивается и начинает движение в противоположную сторону. В связи с этим такие понятия, как «дивергенция» и «конвергенция» знакомы каждому трейдеру.

Расхождение в динамике цены актива и индикатора может рассматриваться в качестве сигнала для открытия позиции. Разные векторы денежно-кредитной политики центробанков служат для серьезной корректировки инвестиционного портфеля.

Под конвергенцией понимается общее направление движения активов, технических индикаторов, монетарной политики. Под дивергенцией – разные пути-дороги. В большинстве случаев дивергенция – это исключение из правил. Ее возникновение требует повышенного внимания к финансовому инструменту. Речь идет как о техническом, так и о фундаментальном анализе. На графиках расхождение проявляется в образовании отличающихся друг от друга экстремумов.


Дивергенции на графике EUR/USD

Дивергенция евро



В июне на дневном графике EUR/USD возникли два повышающихся максимума, на графике MACD имела место иная ситуация: максимумы падали. Это говорит о том, что сил «быков» было недостаточно, чтобы продолжить восходящий тренд, и позволяет искать точку входа в короткую позицию. В конце июля – в начале августа основная валютная пара нарисовала новое дно, а минимумы MACD, напротив, повышались. Дивергенция стала основанием для атаки покупателей.

Если между активами существует высокая прямая корреляция, то расхождение в динамике их движения рассматривается как аномалия, правильный отыгрыш которой позволит заработать деньги. То же самое справедливо в случае обратной корреляции. При ее наличии уже конвергенция становится аномалией. Так, всем известно, что между золотом и долларом США имеет место обратная взаимосвязь. Если эти активы двигаются в одном направлении, на рынке что-то не так.

В данном случае стоит также учесть, что разбор идет на графиках дневного таймфрейма, где дивергенция достаточно часто формирует хороший разворотный сигнал. но если рассматривать графики меньшего таймфрейма мы получим. наверное, столько же правильных сигналов. сколько и неправильных. Отсюда логично сделать вывод. что дивергенция бесполезна на меньших графиках.

Это уже не говоря также двойной и тройной дивергенции, которая наблюдается и на дневках и достаточно часто). пока мы получим правильный сигнал из дивергенции (если это тройная). то уже успеем получить два стопа.
Конвергенция в динамике золота и доллара США



Конвергенция золото


В конце июля драгметалл и индекс USD стали расти одновременно. Последующее укрепление гринбека лишь на время ослабило золото. Оно быстро восстановило утерянные позиции вопреки продолжению ралли американской валюты. Это позволило сделать вывод, что крупные игроки не хотят продавать XAU/USD. По факту вывод оказался верным, что позволило заработать деньги на длинных позициях по золоту.

Если дивергенция в техническом и межрыночном анализе позволяет совершать кратко- и среднесрочные трейды, то разные векторы денежно-кредитной политики центробанков – эмитентов валют служат основанием для открытия позиций на долгосрочном горизонте инвестирования. Характерным примером является 2015-й, когда ФРС перешла к нормализации монетарной политики (начала цикл повышения ставки по федеральным фондам), а ЕЦБ принял решение ее ослабить при помощи запуска программы количественного смягчения - QE.

Динамика индекса USD и эффективной ставки по федеральным фондам



Дивергенция


Дивергенция в монетарной политике Европейского центробанка и Федрезерва позволила американскому доллару взлететь до максимального уровня с 2003. С осени 2014 до января 2017 индекс USD прибавил около 30%, а инвесторы получили четкое представление о господствующем на рынке тренде, что позволяло проводить эффективные трейды.

Таким образом, понятие «дивергенция» не ограничивается техническим анализом. Центробанки и межрыночный анализ также им оперируют. Грамотное применение разных векторов денежно-кредитной политики и движения взаимосвязанных активов наверняка увеличит эффективность вашей торговли.
 

Gosha

Местный
Сообщения
168
Поблагодарили
24
Если учитывать корреляцию валютных пар USD то можно найти закономерность, но в целом все равно стоит торговать на основании именно того графика, что смотришь, а не думать так, EUR/USD растет, значит GBP/USD тоже должен сейчас пойти вверх, поэтому я покупаю.
 

Overton

Администратор
Сообщения
8 478
Поблагодарили
2 223
что смотришь, а не думать так, EUR/USD растет, значит GBP/USD тоже должен сейчас пойти вверх, поэтому я покупаю.
Сейчас совсем не обязательно:

Пара EUR/GBP последние 3 месяца:

EURGBP.png


С таким трендом не то что евро растет, а фунт стоит на месте (или фунт падает, евро на месте) - тут движение может быть по парам диаметрально противоположным.
 

Комментарии к роликам

Сверху