KONAMI

Модератор
Сообщения
274
Поблагодарили
29
В описании множества стратегий пробой уровней поддержки или сопротивления является важным торговым сигналом, но далеко не всегда авторы утруждают себя детальным описанием возможных вариантов пробоя и вариантов принятия торговых решений. В результате, пробой уровня не так часто используется в реальной торговле, поскольку не всегда понятен механизм определения того момента, когда он состоялся или должен быть признан ложным. В этом материале мы постарались собрать возможные варианты пробоев уровней и объяснить принципы их использования в торговле.

Поддержка и сопротивление

Пробой уровня на форекс

Как и при использовании других методов графического анализа, при построении горизонтальных линий поддержки и сопротивления необходимо учитывать особенности графиков цены конкретной валютной пары. Далеко не для каждого из них уровни подтверждаются с точностью до одного пункта (такие ситуации — скорее исключение из правил), поэтому, нужно быть готовым к тому, что уровни придется строить с некоторыми “допусками”, величина которых находится в прямой зависимости от волатильности конкретного торгового инструмента.

Для построений можно использовать как стандартные инструменты торгового терминала (линии), так и воспользоваться помощью специальных индикаторов. Также, нередко можно положиться на уровни Фибоначчи, нужно лишь помнить, что для этого инструмента крайне важна точка начала построения и результат может значительно отличаться в зависимости от выбранного диапазона ценового движения.

Пробой уровня сопротивления

В ситуации, когда растущий график встречает препятствие на пути к дальнейшему росту формируется уровень сопротивления. Его значимость для существующей тенденции определяется его устойчивостью — то есть, количеством “отскоков” цены в противоположном направлении (вниз).

Пробой уровня поддержки означает продолжение растущего тренда, но для уверенного определения этого факта требуется определенное время и совпадение ряда факторов, характеризующих интенсивность изменения цен.

Поддержка и сопротивление. Пробой уровня

Рекомендуем брокера для торговли EXNESS
- Узкие спреды от 0.1 пункта!
- Ввод и вывод средств без комиссии
- Бесплатный VPS для клиентов
Чтобы понимать, как использовать пробой уровня сопротивления в торговле, нужно иметь представление о том, как происходит его формирование и пробой.


  1. Первый сигнал появление нового сопротивления - множество длинных верхних теней у свечей при наличии тренда вверх (отметка [1] на скриншоте). То есть, у тех, кто играет на повышение не осталось сил, чтобы продолжить рост.
  2. После непродолжительной консолидации новые попытки штурма уровня сопротивления оканчиваются формированием отскока — график снова не может продолжить рост, а уровень становится более значимым.
  3. Новая консолидация и возобновление роста от локального минимума приводит к пробою (обратите внимание на свечу с длинной верхней тенью).
  4. Сопротивление превращается в поддержку и теперь выступает в качестве уровня, препятствующего снижению

Но как определить, является ли очередной пробой сигналом к возобновлению тренда или он ложный? Конечно, сделать прогноз со 100%-ой достоверностью не получится, но значительно повысить шансы можно, ориентируясь на следующие показатели:
  1. Закрытие нескольких (2-3) очередных свечей выше уровня сопротивления. Обычно, это подтверждает факт уверенного пробоя, особенно если и тела и обе тени этих свечей располагаются выше бывшего уровня сопротивления.
  2. Значительно изменившиеся объемы укажут на факт пробоя уровня. Есть два варианта: можно отслеживать изменения абсолютного значения для предыдущих свечей — возросшее количество сделок укажет на окончание периода спокойствия на рынке и начало новой попытки штурма сопротивления. Второй способ заключается в получении относительной оценки показаний, например, с помощью индикатора MFI. (В целом это может быть любой линейный индикатор, который при подходе уровню не показывает разворот в целом на основе своего алгоритма).
Пробой уровня на форекс


Использование индикатора обычно дает более достоверный результат, поскольку работает и при изначально высоком уровне волатильности. На размещенном выше скриншоте это очень хорошо заметно — абсолютная величина объемов снижается, но MFI демонстрирует рост.

Ложный пробой уровня сопротивления

Конечно, далеко не каждая попытка штурма сопротивления заканчивается восходящим трендом. Часто можно наблюдать ложный пробой уровня. В этом случае, несколько свечей действительно закрываются выше уровня сопротивления, но затем график возвращается к более низким котировкам.

Ложный пробой уровня сопротивления

Важный показатель здесь - снижение уровня объемов, пробой уровня в результате оказывается ложным.

Для лучшего понимания ложного пробоя уровня сопротивления на объемах нужно воспользоваться индикатором объемов ProVolume - это напрямую берет данные с соответствующего фьючерса Чикагской товарной биржи.

Рассмотрим пример валютной пары EUR/USD на график нанесем вертикальные объемы.

Ложный пробой уровня

Обратим внимания, что при выходе фундаментальной новости были сформирован локальный пик вертикального объема в 30-ти минутной свече - сформирован пробой уровня сопротивления, которым являлся локальный экстремум, после чего пара продолжила свой рост.

Конечно, можно возразить. что объем был сформирован после завершения свечи, которая была импульсной и она не дала бы нам уже никакого сигнала, так как все движение уже прошло. Но на самом деле аномальный объем, характерный для ложного пробоя уровня сопротивления или уровня поддержки начал формироваться уже на первых секундах формирования свечи.

Важная фундаментальная новость практически всегда вызывает подобные движения, но в данном случае это пример является очень наглядным для оценки того, является ли пробой уровня ложным.

Подобное правило действуем не только для мелких таймфреймов типа тридцатиминутного, который я привел в примере, правило можно применять и для графиков дневного таймфрейма.

Пробой уровня поддержки

Пробой уровня поддержки приводит к формированию нисходящего импульса, но сам уровень формируется в процессе неоднократного тестирования графиком и представляет собой горизонтальную линию, соединяющую (с некоторым допуском на волатильность) локальные минимальные экстремумы на графике.

Пробой уровня поддержки на форекс

Как и сопротивление, уровень поддержки формируется после нескольких последовательных тестирований нижележащего ценового уровня. Самое главное условие — отсутствие пробоя в ходе этих ценовых движений. Как и в первом случае, поддержка приобретает большее значение, если устояла в течение продолжительного времени.
  1. Формирование поддержки начинается, как правило с мощного нисходящего импульса, который встречает сопротивление со стороны других игроков. В рассматриваемом примере (на скриншоте выше) на это также указывает значительный рост объемов (отметка [1] на скриншоте).
  2. Дальнейшее развитие рыночной ситуации не приводит к пробою этого ценового уровня и цена снова откатывается вверх, продолжая оставаться в достаточно узком боковом канале.
  3. В данном случае новое тестирование произошло сразу после консолидации, непосредственно у линии поддержки, но и в этом случае пробоя уровня не состоялся и цена возобновила рост.
  4. Только с четвертой попытки и при значительном росте объемов поддержка оказалась пробита и график смог устремиться к новым минимумам.



В конкретном примере можно выделить сразу две поддержки — он показателен еще и тем, что пробой каждой из них начинается c увеличения объемов.

Брокер для торговли AmegaFX

- Forex, CFD, Металлы, Индексы
- Более 200 платежных систем без комиссий
- Спреды от 0 пунктов

Пробой уровня поддержки

Уверенный пробой даже первой поддержки уже можно воспринимать как сигнал к открытию короткой сделки, который получил подтверждение после небольшой консолидации и возобновления снижения.

Ложный пробой уровня поддержки

Ложный пробой на форекс

Определить ложный пробой уровня поддержки нетрудно, если обращать внимание на изменение объемов. В подавляющем большинстве случаев объемы при пробое уровня растут, но в данном примере видно их значительное снижение, что характеризует пробой как ложный. Кроме того, можно использовать и дополнительные индикаторы выхода из узкого канала, но самое верное решение — немного подождать и посмотреть как будет развиваться ситуация в период формирования ближайших нескольких свечей.

Как происходит пробой уровней

Вы наверняка заметили, что свечи, формирование которых приводит к пробою, часто имеют длинные тени и / или увеличенное тело, а объемы растут именно на этих свечах. Так происходит потому, что увеличивается количество сделок, совершенных в определенном временном интервале, и главная причина этого — срабатывание стоп-приказов.

Как происходит пробой уровня на форекс

Любые уровни — очень удобный ориентир для размещения стопов, но закрытие противоположно направленных сделок приводит к резкому изменению цен, которое усиливается по мере того, как другие спекулянты присоединяются к формирующемуся движению. График “забирает” все новые стопы, а трейдеры закрывают или локируют убыточные позиции.


Также не стоит забывать и об отложенных ордерах: установка ордеров на покупку выше локального сопротивления при общем восходящем тренде и ниже локальной поддержки при нисходящем — отличный способ вовремя открыть сделку в самом начале импульса и заработать больше.

Торговля на пробое уровней

В зависимости от волатильности торгуемой валютной пары и ее склонности к формированию ложных пробоев можно рекомендовать как “безусловную” расстановку отложенных ордеров за уровнями, так и ручное определение качества торгового сигнала. Для большинства доступных активов лучше подтверждать истинность пробоя в ручную, используя показатель объемов.

Рекомендуем брокера для торговли FxOpen
- 12 лет на рынке Forex.
- Спреды от 0,3 п.! Депозит от 1$ !
- Программа "Кешбек" 90 дней
В самом простейшем случае алгоритм анализа выглядит следующим образом:



Торговля на пробоях уровней

Первые три свечи все еще могут указывать на ложный пробой уровня, особенно если показатель объема снижается. Но по мере его увеличения и формирования отскока от бывшего силового уровня, полученный ранее торговый сигнал обретает силу, а значит можно входить в рынок.

Но иногда рост объемов начинается еще до того, как будет совершен пробой (в данном случае - поддержки):

Пример пробоя уровня на форекс

Чтобы сигнал был максимально достоверным нужно выполнение обоих условий, то есть в конкретной ситуации нужно дождаться закрытия очередной свечи ниже уровня поддержки.

Дополнительные методы для повышения качества сигналов

Как видите, пробой уровней, при правильном подходе позволяет получать достаточно качественные сигналы. Еще больше повысить свои шансы на успех можно проведя анализ тренда и расположения уровней на старшем таймфрейме.

Например, в рассматриваемом ниже примере вероятность пробоя уровня поддержки фактически близка к нулю (максимум - будет ложный пробой):

Схема пробоя уровня на форекс

Если же подключить использование простейших трендовых индикаторов, например - скользящих средних, то удастся избежать еще некоторого количества ложных торговых сигналов и повысить общую прибыль от сделок.

А как вы используете пробой уровней в торговле? Поделитесь своими алгоритмами в комментариях!
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 535
Поблагодарили
4 673
В теме буду добавлять различные случае пробоя уровня.

Сейчас хотелось бы разобрать ситуация пробоя уровня на объеме

Пара GBP/USD, индикатор ProVolume

1. Первый пробой уровня мы совершили на повышенном объеме, что вполне логично для взятия новых максимумов. Пара закрепилась выше этого уровня.
2. Второй пробой уровня мы совершили на экстремальном объеме. Объем очень велик, а движение не такое сильное по сравнению с предыдущими.

Обычно это сильный сигнал на завершение тренда. На скрине я расчертил как возможно далее расторгуется пара (также это отметил в теме GBP/USD).

Посмотрим., всегда удобнее оценивать на реальных примерах с рынках онлайн:

Пробой уровня на объемах
 

Noremdan

Местный
Сообщения
267
Поблагодарили
125
А почему один квадратик зелёный, а другой красный?
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 535
Поблагодарили
4 673
А почему один квадратик зелёный, а другой красный?
Это данные индикатора ProVolume

Зеленый значит на этой свече было влито больше по цене Ask объема на соответствующем фьючерсе на CME, красный, что соответственно было влито больше по цене Bid
 

Noremdan

Местный
Сообщения
267
Поблагодарили
125
Это данные индикатора ProVolume

Зеленый значит на этой свече было влито больше по цене Ask объема на соответствующем фьючерсе на CME, красный, что соответственно было влито больше по цене Bid
В данном случае цвет не имеет значения?
А если нет у меня такого индикатора, можно ли по объемам, которые снизу ориентироваться? Но тогда показывает, что во втором случае объем больше был. Почему разные данные? Разве они не должны совпадать?
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 535
Поблагодарили
4 673
В данном случае цвет не имеет значения?
В данном случае нет. Тут надо смотреть вертикальные столбики внизу, это точечные вливания, которые просто попали скорее случайно на скрин. с прошлых выкладок.

А если нет у меня такого индикатора, можно ли по объемам, которые снизу ориентироваться? Но тогда показывает, что во втором случае объем больше был. Почему разные данные? Разве они не должны совпадать?
Объемы (якобы) стандартного терминала MetaTrader - это количество тиков, это не объемы, вливания на рынок. Они даже между брокерами будут отличаться, в зависимости от того как брокер котирует (даже у одного брокера на разных по типу счетах будут отличаться). Это количество тиков.

Объемы представленного выше индикаторы - это объемы соответствующего фьючерса с СМЕ, поэтому на данных объемах уже логично смотреть пробой уровня.
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 535
Поблагодарили
4 673
Обычно это сильный сигнал на завершение тренда. На скрине я расчертил как возможно далее расторгуется пара (также это отметил в теме GBP/USD).

Посмотрим., всегда удобнее оценивать на реальных примерах с рынках онлайн:

Пробой уровня на объемах
Продолжая рассматривать ситуацию для статистики по факту у нас и вышел подобный сценарий с пробоем уровня сопротивления и закрепления ниже.

[GBPUSD,H1] - 24.09.png
 

Zews

Местный
Сообщения
624
Поблагодарили
87
Если резюмировать:
Пробой уровня - повышенный обьем , разворот - аномально повышенный обьем?
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 535
Поблагодарили
4 673
Если резюмировать:
Пробой уровня - повышенный обьем , разворот - аномально повышенный обьем?
Да, но не надо забывать также смотреть и на время свечей.

Вот опять пример по фунту. Вчера был пробой уровня на достаточно скромных объемах (1), но потом, ближе к концу торговой сессии объемы существенно увеличились (2). Но это было именно на завершении торгового дня, а следовательно скорее всего это было фиксирование рядом игроков прибыли.

Пример пробоя уровня на объемах
 

Gosha

Местный
Сообщения
185
Поблагодарили
25
Обычно происходит ретест уровня, от которого лучше всего входить в сторону пробоя. Но это происходит не всегда, бывает безоткатный тренд и цена продолжает двигаться в сторону пробоя.
 

Shalithis

Новичок
Сообщения
45
Поблагодарили
2
Такая система работы сейчас действительно достаточно популярное.
 

Delath

Новичок
Сообщения
23
Поблагодарили
0
Хорошая сделка на пробой может принести существенную прибыль
 

Shaktir

Новичок
Сообщения
29
Поблагодарили
0
Если случился пробой уровня, то цена с высокой вероятностью пойдет дальше, поэтому принято открывать сделки именно в сторону пробоя.
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 535
Поблагодарили
4 673
Если случился пробой уровня, то цена с высокой вероятностью пойдет дальше, поэтому принято открывать сделки именно в сторону пробоя.
Ну Вы говорите вообще очевидные вещи. на то он и пробой уровня, чтобы цена продолжила движение.
Только вот сейчас в силу волатильности этих самых пробоев, вернее ложных пробоев как раз большинство.
 

Якимов

Новичок
Сообщения
35
Поблагодарили
0
Я научился правильно и грамотно торговать по пробою на уровне благодаря аналитикам, которые давали свои советы от компании амаркетс.
 

Nakus

Новичок
Сообщения
43
Поблагодарили
1
Это самый оптимальный и самый хороший вариант для торговли.
 

Zolojas

Новичок
Сообщения
28
Поблагодарили
2
Стратегия пробой уровня эффективна только в том случае, если вы торгуете исключительно по тренду.
 

Malalkree

Новичок
Сообщения
44
Поблагодарили
2
Необходимо понимать, что пробой происходит тогда, когда уровень поддержки или сопротивления не может сдержать цену, и она продолжает свое движение дальше.
 

Zews

Местный
Сообщения
624
Поблагодарили
87
Необходимо понимать, что пробой происходит тогда, когда уровень поддержки или сопротивления не может сдержать цену, и она продолжает свое движение дальше.
А это можно как-то понять по-другому,. По-моему это просто очевидные вещи
 
Сверху