ProVolume - Индикатор объемов для MT4 и MT5!

Индикатор ProVolume


Индикатор объемов для MT4 ProVolume предназначен для отображения различных профилей объема рынка с Чикагской биржи по соответствующему фьючерсу в торговом терминале MetaTrader4. Индикатор имеет доступ к объемам даже по тикам, что дает максимальную точность в отображении различных профилей рынка, а также позволяет настроить различные срезы в отображении данных объема.

Важно
Индикатор ProVolume постоянно обновляется: добавляются новые функции, меняется функционал и интерфейс. По мере возможности изменяется и основной пост данного сообщения. Также в теме Вы найдете основные нововведения индикатора объема ProVolume по списку:

(Индикатор является разработкой компании FxForTrader, известных по индикатору опционного анализа ProOptions, а также индикатору маржинальных зон ProMaker, которые также рассмотрены на нашем форуме по указанным ссылкам)



После установки индикатора объемов и добавления его на график возникнет диалоговое окно, через которое Вы сможете управлять различными настройками индикатора, выбирая какие именно объемы стоит отображать на графике в текущей момент, а также, оперируя настройками, фильтровать различные срезы по отображаемым объемам.

Разберем доступные на момент на писания материала функции на примере валютной пары EUR/USD

Брокер для торговли AmegaFX

- Forex, CFD, Металлы, Индексы
- Более 200 платежных систем без комиссий
- Спреды от 0 пунктов
Горизонтальный профиль объемов




В панели управления индикатора выбираем "Проф. объемов" или (Volume Profile - в зависимости от версии):

Индикатор объемов - профиль объемов
Volume Profile.png

Профиль объемов показывает величину объема на определенном ценовой отметке. Причем в настройках индикатора можно выбрать на каком промежутке времени брать данные для отображения.

Горизонтальные объемы - [EURUSD,H1] - 30.08.png

Данные уровни используются в качестве уровней поддержки или сопротивления. Причем необходимо рассматривать пиковые значение, как максимальные ценовые скопления по которым проходили максимальные объемы. Пиковые значения могут выделяться отдельным цветом для удобства. Процентное соотноешнеи величины обхема которое долго выделяться отдельным цветом также можно изменить в настройках индикатора. Кроме этого можно изменить и величину горизонтальных линий, сделав их менее выступающими или наоборот, а также положение отображения на графике.

В целом настройки по горизонтальному профилю рынка выглядят так:

  1. Прозрачность. Пункт меню отвечает сам за себя. Задается прозрачность отображаемой гистограммы в процентах. Изменении будет наглядно меняться при манипуляциях. Визуально сразу видно, что очень удобно.
  2. Ширина. Выступ гистограммы от углов графика.
  3. Экстремумы % - начинаю с какого процента объема стоит окрашивать пики в другой цвет.
  4. Цвет окрашиваемых пиков объема.

В пользовательском режиме вы можете самостоятельно задавать дату начала и дату окончания, на которые будет построен профиль. Для этого в меню Вам нужно выбрать пользовательский режим отображения, где у Вас появятся две вертикальные линии для визуального выбора. Перемещая 'b линии Вы сами формируете необходимый период для отображения.

Горизонтальный профиль объема ProVolume

В целом данный профиль объема даже визуально понятен и удобен в использовании.

Профиль вертикального объема

Индикатор объемов ProVolume может представлять вертикальный объем в трех различных видах:

Вертикальные объемы  - [EURUSD,H1] - 30.08.png


Совокупный объем позиций, который прошел по торговой свече.
Вертикальный объем 2 - [EURUSD,H1] - 30.08.png


Объем по спросу и объем по предложению, прошедший в отдельной свече
Дельта - [EURUSD,H1] - 30.08.png


Дельту объема по конкретной свече (разницу между спросом и предложением)
Объем по спросу - объем прошедший по цене ASK, объем по предложению - прошедший по цене Bid.






Это достаточно удобно для различных торговых систем.

Цветовую схему отображения, а также конкретную тип объемов Вы также можете посмотреть в настройках индикатора:

Вертикальный объем - [EURUSD,H1] - 30.08.png

Как и в индикаторе горизонтальных объемов можно задать прозрачность гистограммы. Высота отвечает за величину столбиков гистограммы. Ну а цветовая схема говорит сама за себя.

DPOC

DPOС - Dynamic Point Of Control
- фактически является разновидностью отображения горизонтального объема и представлен в виде кривой, значения которой - это цены на графике, по которым проходил максимальный объем за определенный промежуток времени. Эти точки соединяются с помощью ломаной кривой.

Представление DPOC - это фактически изменение профиля рынка во времени. Мы видим тенденцию изменения уровней максимального объема. Во многих кластерных стратегиях и стратегиях объема уровень DPOC воспринимается как некоторый уровень баланса, выше которого покупают, а ниже которого продают, при этом DPOC также может являться уровнем формирования паттернов.

При классическом рассмотрении уровень DPOC стоит рассматривать как зону внутридневной области поддержки или сопротивления.


DPOC в индикаторе ProVolume - [EURUSD,H1] - 30.08.png

Стакан

Стакан ProVolume отображает общее количество заявок в стакане по выбранному фьючерсу, переводя цены на спот и сразу оборажая соответствующую гистограмму на графике. При этом также отражается и общее число заявок спроса и предложения в стакане.

Стакан индикатора объемов ProOptions

Точечные вливания

Любой VSA анализ (анализ рынка с помощью объемов) в качестве постулата использует утверждение - что рынок двигают крупны объемы. Именно вливание крупных объемов задает направление движение цены, поэтому очень важно отслеживать области, где конкретно прошло то или иное вливание.

Одна из функций индикатора ProVolume позволяет отслеживать точечные вливания на любом таймфрейме. Однако, для правильного отображения необходимо настроить индикатор, потому как ProVolume показывает объем вливания для конкретной свечи, а вливания на мелких таймфреймах не будут информативными для крупных и наоборот.

Тоесть если мы рассматриваем М30 таймфрейм и на нем ставим отображать вливание больше 2000 контрактов, то при рассмотрении таймфрейма М5 мы можем не увидеть никаких вливаний с данными настройками. ввиду того, что в течении формировании М5 свечи не проходило данного объема.

Для примера возьмем ситуацию по евро и рассмотрим достаточно волатильный участок на М30 и М5.

Точечные вливания М30 - [EURUSD,M30] - 30.08.png

М30
точенчные вливания М5  - [EURUSD,M5] - 30.08.png

М5
Как видим на М30 сформировано больше областей вливания с одними и теми же настройками по объему отображения. Поэтому в настройках индикатора по точечными вливаниям можно указать необходимый объем для отображения для каждого таймфрейма.






Настройки по точечным вливаниям индикатора ProVolume


Стоит отметить следующие настройки:

  1. Ползунком Вы регулируете количество контрактов, которое стоит воспринимать для отображения на графике. При этом Вам доступны все таймфреймы до дневного. (выше не имеет смысла отображать).​
  2. Также Вы можете выбрать количество дней для поиска точечных вливаний. Обычно достаточно значения по-умолчанию. Большее значение будет существенно нагружать Ваш терминал.​

Другие настройки отвечают:
  • alert- звуковое сопровождение в случае формирования точечного вливания.​
  • цвета - название говорит само за себя. Различные стили отображения на графике.​
  • прозрачность - для удобства, чтобы не "захламлять" пространство графика.​


Пример работы с индикатором ProVolume

Для примера возьмем пару GBP/USD и отобразим на графике с помощью индикатора объемов ProVolume точечные вливания и уровень DPOC а также будем использовать маржинальные зоны.

1. Под первым пунктом мы видим точечные вливания и пробой линии DPOC (на нее указывает стрелка, это после вливаний она переместилась выше). Это говорит нам о том, что в рынок был влит объем. ПО факту мы не можем знать (на тот момент) куда вливался объем в покупку или продажу, но после пробоя данного уровня и его ретеста логично было предположить, что это являлось проталкивающим объемом - пара продолжила рост.

2. Под вторым пунктом прошло достижение зоны полного маржинального хода, где логично прошли снова вливания. На фьючерсном рынке спекулянты начали перегруппировка своих торговых позиций при достижении маржинальных требований.

Что нам это дает?

Мы используем эти уровни как зоны поддержки и сопротивления. Как видим скорее всего на зоне прошла некоторая разгрузка и пара откатила.

3. DPOC постоянно спускался, после чего импульсно пробив его и точечные вливания с пункта 2 сейчас по факту мы находимся именно во влете набора позиций.

4. Если и рассматривать сигналы в данный момент, то после выхода пары в каком-либо направлении.

Индикатор ProVolume - пример объемного анализа

Приобретение и установка индикатора ProVolume

Для того чтобы приобрести индикатор объемов ProVolume Вам необходимо зарегистрироваться на сайте FxForTrader и оплатить месячную подписку на индикатор (цена указана на сайте, может меняться, поэтому в данной теме не указываю).

Подписки на софт - FXForTrader.png

После чего Вы получите ключ для индикатора, который необходимо ввести, при добавлении ProVolume на график.
141420_ GerchikCo - [USDCHF,M30] - 30.08.png

Далее Вам на почту, которую Вы использовали при регистрации в личном кабинете FxForTrader придет письмо с активацией Вашего торгового счета.

Лицензия ProVolume : 1 лицензия = 1 счет 2 компьютера

После этих действий Вы можете пользоваться индикатором.

30.08.2019: На текущий момент индикатор проходит режим тестирования и доступен только для следующих торговых инструментов: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/GBP, NZD/USD

Видео обзор индикатора объема ProVolume


По мере появления новых версий данный момент будет обновляться:

V 1.04 ( ProVolume выходит официально)


Первая рабочая версия индикатора ProVolume, после который данный инструмент анализа официально начал распространяться. По сравнению с предыдущей версией (которая была по сути тестировочной), в индикаторе прошел ряд существенных и не очень изменений:

1. Название кнопок теперь на английском, это на самом деле удобнее, так как русский перевод больше адаптивный и пользователям, которые работают с объемным анализом достаточно долго, приходится привыкать к русскому варианту названия. Лучше же использовать общепринятый, английский вариант.

ProVolume 1.04 дополнительные вкладки


2. Появилась поддержка нескольких языков в настройках.

Теперь можно настроить пункты меню не только на английском и русском языках, но были добавлены испанский и датский, и в результате этого появилась новая вкладка "Глобальные настройки", к тому же у Вас есть возможность поменять шрифт меню.

Настройки про волум 1.04


3. Более качественное отображение подписей к объектам.

Что я считаю самым значительным изменением- это более качественное отображение подписи к различным информационным объектам на графике. Огромное количество данных, которыми оперирует индикатор, в случае с нагрузкой на визуализацию играет отрицательную роль, поэтому проблема плотности отображения подсказок актуальна.

Например, ниже представлены точечные вливания по фунту. Теперь числовое выражение объемов хорошо читаемо.

ProVolume - пример точечных вливаний по фунту


V 1.05 ( Исправление ошибок, добавление новых функций)

В новой версии появились следующие возможности:

1. Теперь при щелчке левой кнопки мыши на точечное вливание объема на графике Вам будет показана подробная информация обо всех движениях, прошедших по свече на соответствующем фьючерсе на бирже CME

ProVolume - подробная информация о точечном вливании

Фактически проходит полный разбор свечи:

ProVolume


2. Можно отобразить одновременно и объем и дельту

Индикатор ProVolume

V 1.10 ( Исправление ошибок, добавление новых функций)

Изменился интерфейс настроек индикатора

Новый интерфейс индикатора ProVolume


Добавлено:

1. пользовательский диапазон индикатора DOM (выводится на график путем рисования прямоугольника ЛКМ с зажатой клавишей Shift);

ProVolume Новые фунции


Очень удобная функция, которая теперь фактически позволяет увидеть срез рынка в любом его месте, сразу посмотреть какие объемы проходили по рынку в то или ином месте. более того будет удобно, если Вы увидели какой-то паттерн, например на рынке и хотите посмотреть как же этот паттерн расторговывается с точки зрения объемов.

2. Добавили возможность сохранения желаемых настроек индикатора ProVolume по умолчанию;
3. оптимизация скорости работы софтов.


При обрести индикатор на сайте: FxForTrader
 

-=FX=-

Местный
Сообщения
575
Поблагодарили
96
скиньте ситуацию по евро фунту посмотреть с вливаниями
 

Overton

Администратор
Сообщения
10 127
Поблагодарили
3 626
скиньте ситуацию по евро фунту посмотреть с вливаниями
Там совершенно крошечные точечные вливания по объемам. Поставил на минимальные значения по настройках - показывать от 100 контрактов.

индикатор объемов - точечные вливания по кроссу евро фунт


Как видно снизу у нас сильный уровень сопротивления, можно будет оценить как пойдет отработка, если, конечно, за выходные не выйдет какой-либо фундамент и не уберут заявки.
 

Overton

Администратор
Сообщения
10 127
Поблагодарили
3 626

Кстати в видео, когда записывал, еще до падения евро были отмечены объемы в стакане на отметке 1.1000 и 1.0997. Эти заявки все отработали и теперь мы видим на данном уровне точечные вливания.

EUR/USD точечные вливания. Индикатор объема ProVolume
 

Pavel Grom

Новичок
Сообщения
95
Поблагодарили
10
есть ли золото, нефть, индексы?
 

Overton

Администратор
Сообщения
10 127
Поблагодарили
3 626
есть ли золото, нефть, индексы?
  • WTI +
  • SP500 +
  • Gold +

Вот, например, сейчас ситуация по WTI:

Если расчертить, то будет подобное представление. Чисто по кластерному анализу лучше подождать куда продавят цену, за какую границу объема:

Индикатор объема для Mt4 - работа на примере WTI
 
- Брокер с 20-летней репутацией
- Минимальный депозит от 0 $
- Спреды от 0 пунктов

Overton

Администратор
Сообщения
10 127
Поблагодарили
3 626
Вышла версия индикатора 1.04 - официально это первая рабочая версия после тестирования.
 
  • Понравилось
Reactions: Leo

Overton

Администратор
Сообщения
10 127
Поблагодарили
3 626
V 1.05 ( Исправление ошибок, добавление новых функций)

В новой версии появились следующие возможности:

1. Теперь при щелчке левой кнопки мыши на точечное вливание объема на графике Вам будет показана подробная информация обо всех движениях, прошедших по свече на соответствующем фьючерсе на бирже CME

ProVol;ume - 16.09.png


Фактически проходит полный разбор свечи:

ProVolume - Bar  - 16.09.png
 
  • Понравилось
Reactions: Leo

Overton

Администратор
Сообщения
10 127
Поблагодарили
3 626
Продолжаем рассматривать индикатор объёмов для MT4 ProVolume

На данном примере, на паре GBP/USD изображена ситуация завершения локального восходящего тренда, сигналом, по которому можно было определить. что скорее всего тренд завершается было вливание экстремального объема на бычьей свече.

завершение локального тренда на объемах
 

Overton

Администратор
Сообщения
10 127
Поблагодарили
3 626
Индикатор продолжает развиваться впечатляющими темпами и вот уже вышла версия 1.10.

V 1.10 ( Исправление ошибок, добавление новых функций)

Изменился интерфейс настроек индикатора


Новый интерфейс индикатора ProVolume



Добавлено:

1. пользовательский диапазон индикатора DOM (выводится на график путем рисования прямоугольника ЛКМ с зажатой клавишей Shift);

ProVolume Новые фунции



Очень удобная функция, которая теперь фактически позволяет увидеть срез рынка в любом его месте, сразу посмотреть какие объемы проходили по рынку в то или ином месте. более того будет удобно, если Вы увидели какой-то паттерн, например на рынке и хотите посмотреть как же этот паттерн расторговывается с точки зрения объемов.

2. Добавили возможность сохранения желаемых настроек индикатора ProVolume по умолчанию;
3. оптимизация скорости работы софтов.
 
- Брокер с 20-летней репутацией
- Минимальный депозит от 0 $
- Спреды от 0 пунктов

Overton

Администратор
Сообщения
10 127
Поблагодарили
3 626
Одна из функций индикатора объема ProVolume позволяет посмотреть распределение торговле в целом по свече.

Например, мы видим как расторговалась свечка и что максимальный объем был на премии границы рынка (см. опционный анализ), а следовательно сделать некоторое заключение, что будет отбой.

Индикатор объема. Пример функции объем свечи
 

Overton

Администратор
Сообщения
10 127
Поблагодарили
3 626
V 1.12

DPOС - учитывает forward point в пользовательском режиме

Рассмотрим ситуация по пар EUR/USD. на текущем рисунке я выбрал пользовательский режим отображения уровни DPOC в индикаторе объема ProVolume. (Левая линия начала отображения, правая линия - завершение отображения)

Запомним, что выбранного периода уровень DPOC находился на отметке 1.11294.

Индикатор объема. Dpoc  и forward point


Теперь расширим диапазон для отображения и увидим, что DPOC сместился немного выше. Теперь отметка DPOC - это уровень 1.11319.

Индикатор объема DPOC forward point


Это связано с тем, что на новую конечную дату (рис. 2) ввиду изменения forward point изменяется и текущий уровень на споте.

Тоесть на конечную дату отображения DPOC уровень теперь находится на отметке чуть выше. На фьючерсе, конечно, уровень остался прежним, он изменился исключительно на споте, ввиду форвард поинт.

Это полезная функция добавляющая дополнительной точности индикатору.
 

Overton

Администратор
Сообщения
10 127
Поблагодарили
3 626
Обновление индикатора ProVolume до версии 1.14! Теперь и для MT5!

Что нового?

  1. Быстрый доступ к включению/выключению подразделов Volume Profile, Dynamic POC и Cum. delta
  2. Дополнительный кастом-режим индикатора Dynamic POC (по умолчанию кнопка P)
  3. Изменения в отображении кастом-режимов Volume Profile и DOM
  4. Увеличение производительности
  5. Версия для Metatrader 5
 

Overton

Администратор
Сообщения
10 127
Поблагодарили
3 626
V 1.15

1. Быстрый доступ к включению/выключению подразделов Volume Profile, Dynamic POC и Cum. delta


На панели управления индикатором - это небольшие линии переключатели - они позволяют быстро включать и отключать различные варианты отображения без захода в с настройки.

ProVolume - изменение в версии 1.15


2. Дополнительный кастом-режим индикатора Dynamic POC (по умолчанию кнопка P)

ProVolume - изменение в версии 1.15


Нажимаем P - появляются две вертикальные линии, с помощью которых можно выбрать временные границы отображения индикатора DPOC, наряду с основными.

3. Изменения в отображении кастом-режимов Volume Profile и DOM

С зажатой клавишей Shift и нажатой левой кнопкой мыши выбираем участок графика, на котором необходимо отобразить информацию.

ProVolume - изменение в версии 1.15


4. Увеличение производительности
 

Leo

Новичок
Сообщения
52
Поблагодарили
26
Почему не переводят в настройках на следующий февральский контракт , СМЕ уже перешло.
 
- Узкие спреды от 0.1 пункта!
- Ввод и вывод средств без комиссии
- Бесплатный VPS для клиентов

Overton

Администратор
Сообщения
10 127
Поблагодарили
3 626
Почему не переводят в настройках на следующий февральский контракт , СМЕ уже перешло.
Что именно не переводит ?
По евро, например, еще актуален декабрьский контракт и следующий пойдет сразу мартовский. :)

По какому инструменту февральский ?
 

Leo

Новичок
Сообщения
52
Поблагодарили
26
Тоже интересно, у одного инструмента еще не подошла экспирация, а у другого уже, как интересно считает индюк, форвард поинт другой например уже на новом контракте (золото).
 
- Автоматический вывод средств
- Ввод и вывод средств без комиссии!
- Узкие спреды по криптовалюте
Сверху