Overton

Администратор
Сообщения
7 306
Поблагодарили
1 553
2929
QuikStrike
- является онлайн платформой, которая обеспечивает доступ к текущей и исторической волатильности (исторической по платной подписке), к информации об объеме и открытом интересе, дельте, спредам и другим показателям торгов группы Чикагской товарной биржи. (CME Group - объединенные биржи Чикаго и Нью-Йорка).

По объемам торгов - это самая крупная биржа, поэтому анализ расстановки именно на CME многие трейдеры берут за костяк ситуации и на рынке Forex.

В данной теме предлагаю обсудить расчет опционных уровней по различным контрактам именно через платформу QuikStrike. Считаю, что это гораздо удобнее, чем использовать бюллетени отчетности СМЕ, речь о который пойдет в другой теме.

Регистрация на платформе бесплатна и осуществляется по ссылке: QuikStrike регистрация

Расчет опционных уровней CME с помощью платформы QuikStrike

Опционные контракты располагаются на уровнях с "ровными" ценовыми значениями, кратными 50 пунктам, если за пункт берем стандарт (4 знака после запятой). Данные уровни называются страйками.

Первое, что нам необходмо сделать - это выбрать валютную пару, по которой будем производить расчет опционных уровней.

1. Заходим в платформу QuikStrike и выбираем необходимый нам торговый инструмент.

Для примера возьмем EUR/USD (Выбрать Foreign Exchange -> FX Majors -> EUR/USD)
И нажимаем пункт меню OPEN INTEREST

OPEN INTEREST - это количество открытых контрактов на определенном ценовом уровне, на страйке.

Ищем наибольшее количество контрактов (удобнее это видно на отображении с помощью диаграммы). Наибольший объем для наглядности имеет отличительную заливку.

Итак, на указанном примере:

2932

  • PUT опцион имеет наибольший открытый интерес на страйке - 1.1350
  • CALL опцион имеет наибольший открытый интерес на страйке - 1.1700
При этом мы рассматриваем контракт EUUG9 экспирация которого пройдет 8 февраля. Выбрать необходимый контракт можно тут (для недельных и квартальных расчеты теже самые):

2934


2. Теперь находим уровни безубытка по опционному контракту, тоесть уровень на котором покупатели опционов будут в прибыли (это и есть опционные уровни, которые подразумеваются в аналитике). Для этого нам необходимо узнать премию по каждому страйку - сумму выраженную в пунктах, которую необходимо заплатить покупателю за возможность приобрести опцион на определенном страйке.

(Иными слова, покупатель опциона покупает право приобрести торговых инструмент по ценам страйка, но заплатив за это премию, которую сразу выражают в количестве пунктов. Поэтому нам необходимо найти уровень, на котором цена удалится от страйка на количество пунктов премии)

Для этого мы выходим на страницу PRICING SHEETS и смотрим следующие столбики для PUT и CALL опционов соответственно:

2948

  • На 1.1350 у нас был PUT значит это 0,0033
  • На 1,1700 у нас был CALL значит это 0,0004
Для PUT опциона вычитаем, а для CALL опциона прибавляем эти значения. (Значения премии могут постоянно меняться в зависимости от ситуации на рынке, потому как маркетмейкер меняет премии в самом процессе торгов).

Получаются значения:

  • 1,1350-0,0033 = 1,1317
  • 1,1700+0,0004 = 1,1704
Это цены опционных уровней для фьючерса, теперь их нам необходимо перевести на спот, тоесть к ценам. которые мы видим на FOREX.

3. Forward Point - Форвард поинт — разница между фьючерсным рынком и спот рынком по инструменту.

В интернете можно найти это значение на каждый день (оно в целом не значительно меняется изо дня в день), но мы сделаем поточнее.

В правом верхнем углу выходим на лист экспирации.

2935


Находим свой свой опционный контракт (у нас это UGG9) и смотрим какому фьючерсному контракту он соответствуем.

2936


Как видим это мартовский фьючерсный контракт 6EH9.

Теперь нам надо узнать цену на фьючерс по мартовскому контракту на данный момент. Выходим на известный сайт Чикагской товарной биржи CME GROUP (для EUR/USD) на страницу фьючерса по евро и находим контракт 6EH9.

Смотрим график по фьючерсу и по споту с терминала:



29382939

Находим разницу:

1,1431 - 1,1384 =0,0047 (47 пунктов).

4. Переводим опционные уровни CME на спот

Для этого отнимаем от фьючерсных цен форвард поинт:

  • PUT = 1,1317 - 0.0047 = 1.1270
  • CALL = 1,1704-0.0047 = 1.1657
Отмечаем эти уровни на графике в нашем торговом терминале:

2940

Это условные границы диапазона, в которых будет торговаться пара. Важно понимать. что так как премии и максимальный открытый интерес постоянно меняется, в зависимости от торгов каждый день, поэтому и данные уровни будут перестраиваться и меняться под ситуацию на рынке, но в целом постоянно будут очерчивать возможный диапазон и как следствие предполагаемые уровни поддержки и сопротивления на сроке жизни контракта.

Более интересно посмотреть границы по недельным контрактам, которые будут находится куда ближе к цене и ежедневно формировать определенный диапазон движения цены.
 

Overton

Администратор
Сообщения
7 306
Поблагодарили
1 553
Теперь попробуем рассчитать опционные уровни для недельного контракта с экспирацией 1 февраля по паре AUD/USD.

Находим максимальный открытый интерес (остановимся на одном уровне по PUT оцпионам и одному уровню по CALL опциону)

2947


Нам вроде бы надо брать на 0,7000 пут опцион, но рядом на 0,7200 стоит практически такой же по размеру открытый интерес, поэтому возьмем его, так как цена ближе.
  • PUT - 0.7200
  • CALL - 0.7200
Теперь необходимо по премии с опционов найти уровень безубытка на фьючерсе.

2949


Не забываем правило: Для PUT опциона вычитаем, а для CALL опциона прибавляем

  • PUT - 0.7200 - 0,0040 = 0,7160
  • CALL - 0.7200 + 0,0025 = 0,7225
Теперь вычисляем цены на споте через для этого узнаем форвард поинт:

У нас опцион AD1G9 он соответствует мартовскому фьючерсу 6AH9

Форвард поинт = 7 пунктам


Переводим цены на спот:
  • 0,7160 - 0,0007 = 0,7153
  • 0,7225 - 0,0007 = 0,7218
Отмечаем на графике и смотрим как прекрасно уровни легли под маржинальные зоны.

  • PUT опцион лег на четверть от максимума пятницы.
  • CALL опцион расположился за полной маржинальной зоной


2950


Также можно добавить, что по шкале цены мы можем обнаружить большое количество различных страйков и премий по этим страйкам, поэтому отмечать все опционные уровни не имеет значения.

Можно отметить только уровни с максимальным количеством открытого интереса, именно они будут создавать наиболее сильные уровни с точки зрения поддержки или сопротивления.

Например, возьмем пару EUR/USD и рассмотрим две области, страйки с максимальным открытым интересам по опционам CALL и страйки с максимальным открытым интересом по опционам PUT, а также премии по этим страйкам.

Часто опционщики называют эти уровни границами рынка:

4812


Как видно их примера данные уровни являются очень значительными зонами поддержки и сопротивления, и их значимость увеличивается по мере приближения соответствующего опционного контракта.
 

KLVgroup

Зарегистрирован
Сообщения
1
Поблагодарили
0
Мне момент один не понятен, где фьюч график посмотреть?
 

Вложения

Overton

Администратор
Сообщения
7 306
Поблагодарили
1 553

Zews

Зарегистрирован
Сообщения
522
Поблагодарили
62
В тему также видео вебинар:

 
- пионер среди ребейт-сервисов
- вы можете добавить уже существующий счет.
- быстрый вывод - WM, PM, ЯД, QIWI, Skrill и др.

ddd

Новичок
Сообщения
68
Поблагодарили
5
добрый вечер. если я правильно понял то ко дню экспирации цена "стремится" к уровню открытых опционов либо put либо call но куда она пойдет никто не знает.
у меня вопрос, что есть max pain? я где то читал/смотрел, что в день экспирации цена стремится к зоне max pain, т.к. это выгодно маркетмейкеру, так как при этом ..дальше не помню.. то ли премии минимальные то ли максимальные.. помогите разобраться пожалуйста.
для себя на графике стал размечать зоны max pain в день экспирации и вести аналитику по их достижению.
 

Overton

Администратор
Сообщения
7 306
Поблагодарили
1 553
добрый вечер. если я правильно понял то ко дню экспирации цена "стремится" к уровню открытых опционов либо put либо call но куда она пойдет никто не знает.
Нет. выгоднее закрыть так, чтобы не дать максимальному количеству опционов и put и call "уйти в деньги", тоесть эксперироваться с прибылью (страйк + премия).

у меня вопрос, что есть max pain? я где то читал/смотрел, что в день экспирации цена стремится к зоне max pain, т.к. это выгодно маркетмейкеру, так как при этом ..дальше не помню.. то ли премии минимальные то ли максимальные.. помогите разобраться пожалуйста.
Это самая выгодная цена для маркетмейкера, но не он один на рынке. Мы берем max pain для CME но и кроме них есть игроки значимые. поэтому цена может стремиться, но очень далеко не достичь.

Если интересно. то индикатор ProOptions хранит историю, в теме Выгодные уровни для маркетмейкера могу накидать на сколько есть исторических данных.
 
  • Понравилось
Reactions: ddd

Step12

Зарегистрирован
Сообщения
2
Поблагодарили
1
Не могли бы Вы подсказать как просчитывать эти уровни на йене. На СМЕ одратная котировка йена-доллар. Не пойму как считать, к примеру сейчас суббота, на СМЕ стоит последняя цена 0.0090665, а на форекс цена 111.170
 

Overton

Администратор
Сообщения
7 306
Поблагодарили
1 553
Не могли бы Вы подсказать как просчитывать эти уровни на йене. На СМЕ одратная котировка йена-доллар. Не пойму как считать, к примеру сейчас суббота, на СМЕ стоит последняя цена 0.0090665, а на форекс цена 111.170
У меня закрытие на терминале - 111,156
По фьючерсу - 0,0090020

1/0.0090020 = 111,086

Форвард поинт - (-6,5)

111,086 - (-0,065) = 111,151

Разница не существенна, уверен, что у некоторых брокеров было закрытие и на 111,151, это от тика зависит, не играет особой роли.
 

Step12

Зарегистрирован
Сообщения
2
Поблагодарили
1
Cпасибо большое за пояснение!
 
- Узкие спреды от 0.1 пункта!
- Ввод и вывод средств без комиссии
- Бесплатный VPS для клиентов

ddd

Новичок
Сообщения
68
Поблагодарили
5
Нет. выгоднее закрыть так, чтобы не дать максимальному количеству опционов и put и call "уйти в деньги", тоесть эксперироваться с прибылью (страйк + премия).



Это самая выгодная цена для маркетмейкера, но не он один на рынке. Мы берем max pain для CME но и кроме них есть игроки значимые. поэтому цена может стремиться, но очень далеко не достичь.

Если интересно. то индикатор ProOptions хранит историю, в теме Выгодные уровни для маркетмейкера могу накидать на сколько есть исторических данных.
спасибо. а где можно почерпнуть информацию по страйку и премии?
 

Overton

Администратор
Сообщения
7 306
Поблагодарили
1 553
спасибо. а где можно почерпнуть информацию по страйку и премии?
В Инете в свободном доступе вообще по крупице.
Если быстро надо, то скорее обучение. Эти FxForTrader ребята обучают, их Индикатор опционных уровней ProOptions.
С OLIMP тоже обучают, по ценам можно на сайте прикинуть.


Могу сказать, что реакция сильная идет на уровень максимальных страйков по объемам. Именно эти уровни нужно смотреть в качестве поддержки/сопротивления.

К экспирации особенно идет возврат дабы не оставить максимальные опционные контракты в "деньгах".

Для примера, USD/JPY и прогноз на пятницу верхняя граница была как раз на основе границ рынка и максимального опционного недельного контракта. Это был существенный уровень, новостей особо не было, поэтому выгоднее было просто опустить пару.

3746
 
  • Понравилось
Reactions: ddd

ddd

Новичок
Сообщения
68
Поблагодарили
5
В Инете в свободном доступе вообще по крупице.
Если быстро надо, то скорее обучение. Эти FxForTrader ребята обучают, их Индикатор опционных уровней ProOptions.
С OLIMP тоже обучают, по ценам можно на сайте прикинуть.


Могу сказать, что реакция сильная идет на уровень максимальных страйков по объемам. Именно эти уровни нужно смотреть в качестве поддержки/сопротивления.

К экспирации особенно идет возврат дабы не оставить максимальные опционные контракты в "деньгах".

Для примера, USD/JPY и прогноз на пятницу верхняя граница была как раз на основе границ рынка и максимального опционного недельного контракта. Это был существенный уровень, новостей особо не было, поэтому выгоднее было просто опустить пару.

Посмотреть вложение 3746
то есть получается цену выгодно держать подальше от максимального контракта?
 

Overton

Администратор
Сообщения
7 306
Поблагодарили
1 553
то есть получается цену выгодно держать подальше от максимального контракта?
Все верно, на момент экспирации. маркетмейкеру выгоднее не дать эксперироваться максимальному опционному контракту в прибыль.

На примере нагляднее, тем более у нас есть очень хороший пример по евро с прошлой недели, с пятницы по недельному контракту.

  • Объем - 1453
  • Открытый интерес - 1746
Наглядно видно, как в пятницу, к экспирации цену буквально стянули к уровню премии

3757
 
- пионер среди ребейт-сервисов
- вы можете добавить уже существующий счет.
- быстрый вывод - WM, PM, ЯД, QIWI, Skrill и др.

Allirina

Местный
Сообщения
235
Поблагодарили
117
Для этого мы выходим на страницу PRICING SHEETS и смотрим следующие столбики для PUT и CALL опционов соответственно
Чем отличаются столбики SETTLE PUT от столбика просто PUT?
 
Последнее редактирование:

Overton

Администратор
Сообщения
7 306
Поблагодарили
1 553
Чем отличаются столбики SETTLE PUT от столбика просто PUT?
  • PUT - это страйк (уровень где покупали-продавали оцпионы).
  • SETTLE PUT - уровень премии по этому опциону. Где продавцы (которым практически всегда выступает маркетмейкер, биржа СМЕ) начнут терпеть убытки, конкретно в деньгах.
 
- STP спреды начиная от 0.0 пункта
- Мин. размер сделки 0.01 лот
- Ввод/вывод: Карты, ЭПС, Криптовалюта!

Комментарии к роликам

Сверху