Система "Tug of war in market flows" (Перетягивание каната в рыночном потоке)

lekkimtugofwa.jpg



Источник: forexfactory.com

Вольный перевод:

Система возникла из вопроса - почему рынок не всегда двигается за объемами? Теория, на которой основана данная система заключается в том, что маркетмейкеры и крупные игроки рынка отталкивают цену от мелких (розничных клиентов), толпы если угодно. с целью чтобы получить прибыль как раз от них. Именно поэтому розничные клиенты, толпа, постоянно теряют и статистика настолько плачевна. Рассуждая о роли маркетмейкера как манипулятора во всем этом процессе аввтор пришел к выводу, что это и является движущей силой всего рынка.

Автор утверждает что пробовал различные варианты поиска зависимости между ценой и объемом, как именно маркетмейкер может манипулировать рынком в зависимости от объема толпы и после долгих попыток пришел к выводу, что выгодно просто торговать против "толпы".

Далее шли попытки рассчитать объем по отношению к цене в процентном соотношении. Это (как я понял) не привело к желаемому результату, и он стал брать объем в явном цифровом выражении.
 

erex

Местный
Сообщения
495
Реакции
158
Приветствую, Артем! У меня не хватает знаний, чтобы оценить Вашу работу, но на ФФ я наткнулся на тред, в котором его автор, как мне кажется, нашел способ определять направление торговли с довольно большой точностью. Не могли бы Вы познакомиться с его постами и объяснить, в чем там дело?
Ссылка на тред - тут.
 

smart4trader

Местный
Сообщения
397
Реакции
124
Приветствую, Артем! У меня не хватает знаний, чтобы оценить Вашу работу, но на ФФ я наткнулся на тред, в котором его автор, как мне кажется, нашел способ определять направление торговли с довольно большой точностью. Не могли бы Вы познакомиться с его постами и объяснить, в чем там дело?
Ссылка на тред - тут.
я постараюсь ознакомиться
 

smart4trader

Местный
Сообщения
397
Реакции
124
Приветствую, Артем! У меня не хватает знаний, чтобы оценить Вашу работу, но на ФФ я наткнулся на тред, в котором его автор, как мне кажется, нашел способ определять направление торговли с довольно большой точностью. Не могли бы Вы познакомиться с его постами и объяснить, в чем там дело?
Ссылка на тред - тут.
Я так полагаю на сколько понял, у него просто делема, почему не идет цена с объемом. И ответ прост как никогда. Все дело в том, что он не учитывает ликвидность в стакане заявок. Его концепция по сути это VWAP индикатор.
Получается от недостатка исходных данных есть пробелы в понимании. К примеру я когда анализирую индексы стараюсь посмотреть на них с разных точек которые объективны и связаны не с технической логикой, а именно с фундаментальной и финансовой. Вот к примеру вот этот пост http://overtonfx.ru/threads/s-p-500.457/post-17063
 
  • Понравилось
Реакции: erex

erex

Местный
Сообщения
495
Реакции
158
Я так полагаю на сколько понял, у него просто делема, почему не идет цена с объемом. И ответ прост как никогда. Все дело в том, что он не учитывает ликвидность в стакане заявок. Его концепция по сути это VWAP индикатор.
Получается от недостатка исходных данных есть пробелы в понимании. К примеру я когда анализирую индексы стараюсь посмотреть на них с разных точек которые объективны и связаны не с технической логикой, а именно с фундаментальной и финансовой. Вот к примеру вот этот пост http://overtonfx.ru/threads/s-p-500.457/post-17063
У меня сложилось впечатление, что проблем у него как раз нет. Открыл мухокнигу, мониторит сотни сделок в день по мелочи. Результат за неделю порядка 100%.
 

smart4trader

Местный
Сообщения
397
Реакции
124
У меня сложилось впечатление, что проблем у него как раз нет. Открыл мухокнигу, мониторит сотни сделок в день по мелочи. Результат за неделю порядка 100%.
Есть определение которое поможет понять стоящее это или нет. Это 3-4 месяца. Если он будет торговать успешно по своей системе 3-4 месяца, тогда это имеет место быть. Более того скажу, что myfxbook очень часто сбои дает в ОСОБЕННЫХ, КУЛЬМИНАЦИОННЫХ ситуациях. Этот трейдер должен пройти через них. И он сможет это сделать если будет торговать AUDJPY GBPCAD EURCHF EURDKK так как это связанные между странами взаимоотношения которые будут приводить к флету и соответственно его торговля заточенная как раз на флет будет успешна
 
  • Понравилось
Реакции: erex
Брокер NPBFX
- На рынке с 1996 года
- Ввод и вывод 0% MasterCad и Visa
- Бонус, участвующий в просадке на 100%

erex

Местный
Сообщения
495
Реакции
158
Скрин из его терминала
attachment.php

Для меня такие пересиживания уже психологически трудно принять.
 

smart4trader

Местный
Сообщения
397
Реакции
124
Скрин из его терминала
attachment.php

Для меня такие пересиживания уже психологически трудно принять.
Тут просто нужно два советника и я такое когда-то делал. Один тупо открывает ордера по стратегии, а другой просто закрывает ВСЕ buy сделки когда они выходят в плюс и ВСЕ sell сделки когда они тоже в плюсе
 

erex

Местный
Сообщения
495
Реакции
158
Но большинство сделок у него быстро выбегает в плюс и набирает неплохой профит. Что-то в этом товарище есть.
Продолжаем наблюдение )))

ПСы. Еще один момент - в день он нащелкивает сотни сделок вручную. Это за пределами моего понимания.
 

smart4trader

Местный
Сообщения
397
Реакции
124
Но большинство сделок у него быстро выбегает в плюс и набирает неплохой профит. Что-то в этом товарище есть.
Продолжаем наблюдение )))

ПСы. Еще один момент - в день он нащелкивает сотни сделок вручную. Это за пределами моего понимания.
Весь ответ в инструменте. У него AUDJPY, а это валюты двух связанных стран. Они очень взаимодействуют друг с другом. Он сам это врядли знает. Более того могу сказать, что его стратегия будет жить в случает ТОЛЬКО ФЛЕТА и СВЯЗАННЫХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ между Японией и Австралией
 

smart4trader

Местный
Сообщения
397
Реакции
124
Но большинство сделок у него быстро выбегает в плюс и набирает неплохой профит. Что-то в этом товарище есть.
Продолжаем наблюдение )))

ПСы. Еще один момент - в день он нащелкивает сотни сделок вручную. Это за пределами моего понимания.
Весь ответ в инструменте. У него AUDJPY, а это валюты двух связанных стран. Они очень взаимодействуют друг с другом. Он сам это врядли знает. Более того могу сказать, что его стратегия будет жить в случает ТОЛЬКО ФЛЕТА и СВЯЗАННЫХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ между Японией и Австралией. А вот если он перейдет скажем на GBPUSD, то тут начнутся проблемы с затяжными движениями и его стратегия не выдержит. Тут принцип именно фундаментальных взаимоотношений стран влияет на его результат. К примеру AUDJPY, GBPCAD, EURDKK и прочие валюты связанных между собой стран. Но тут можно привести и другой пример. К примеру акции одной и той же компании котируемые друг к другу, только вот одна акция с правом голоса, а другая без этого права. Я всегда люблю приводить к примеру фонд Уорена Баффета Berkshare Hatherway (BRK)Вот курс этих двух акций который прыгает то вверх, то в них десятилетиями и простой болинджер становится просто граалем. Вот его недельный график и ниже дневной. Торгуй от границ болинджера и будь в шоколаде. И суть моего коммента проста - дело не в индикаторе, а в инструменте. Как сказал Антон Креил: "Трейдер раб волатильности"

WPNdt3QL.png
gWukWNMI.png
 
- пионер среди ребейт-сервисов
- вы можете добавить уже существующий счет.
- быстрый вывод - WM, PM, ЯД, QIWI, Skrill и др.

erex

Местный
Сообщения
495
Реакции
158
Пока он орудует пакетом из 28 валютных пар. Попрошу скан фунта...
 

erex

Местный
Сообщения
495
Реакции
158
Я с акциями совсем не знаком. На Ваших скринах страшные хвосты, ни один депо с плечом не выдержит.
А вот скрин от нашего подопечного по фунтобаксу
gbpusd.PNG
 

Overton

Администратор
Сообщения
14 624
Реакции
5 010
Создал отдельную тему, в первом сообщении написал небольшой вольный перевод с сайта.
Но так и не понял, у него есть какой-то индикатор ? или он пока просто выкладывает скрины своих наработок ?
 

erex

Местный
Сообщения
495
Реакции
158
У него есть суперсекретная метода подсчета объемов и еще чего-то. В экселе он все это приводит к внятной визуализации и выкладывает в теме. Ищет инвесторов. Открыл счет в мухокниге, потрясает воображение профитом и числом сделок. Профитных сделок у него, похоже, меньше, чем лосевых. Но профитные на 5-6 пп в среднем длиннее. В сумме опт приводит к заметной прибыли. До мысли об автоматизации уже дозрел, но испытывает финансовые проблемы, поэтому индюка или эксперта у него нет. Пока производит впечатление, что советник по его методу будет мегакосилкой, угрожающей стабильности мирового рынка.
 

Overton

Администратор
Сообщения
14 624
Реакции
5 010
Пока производит впечатление, что советник по его методу будет мегакосилкой, угрожающей стабильности мирового рынка.

Значит пока просто понаблюдаем, потому как соглашусь тут с данным высказываем:

Если он будет торговать успешно по своей системе 3-4 месяца, тогда это имеет место быть.

Я бы добавил лишь, что когда по его парам поменяется тренд на флет (или наоборот). Обычно "супер-мега система" ломается в двух самых распространенных случаях:
  • тренд меняется на флет(или наоборот)
  • изменяется резко волатильность.
 
  • Понравилось
Реакции: erex
Брокер NPBFX
- На рынке с 1996 года
- Ввод и вывод 0% MasterCad и Visa
- Бонус, участвующий в просадке на 100%

smart4trader

Местный
Сообщения
397
Реакции
124
Я с акциями совсем не знаком. На Ваших скринах страшные хвосты, ни один депо с плечом не выдержит.
А вот скрин от нашего подопечного по фунтобаксу
Посмотреть вложение 5869
На таких вещах как акции овернайт плечо всего 1:2 и вам не страшен будет хвост
 
  • Понравилось
Реакции: erex

smart4trader

Местный
Сообщения
397
Реакции
124
Многие думаю, что на акциях +20% в год это мало. Ну и по сути отчасти они правы, но есть одно НО! Дело в том, что на рынке акций некачественные брокеры дают плечо интрадей 1:10 или 1:20, а вот через ночь... ТОЛЬКО 1:2. Инвестора вообще его не применяю , а торгую лишь CASH (не маржинальные счета) или по простому без плеча и причем инвестора не торгую падающие акции, поскольку зайти в шорт невозможно на счетах CASH. Соответсвенно если прибыль в 20% годовых еще умножить на плечо к примеру 1:100 , то это уже получается увеличения депозита в 20 раз. Но возникают вопросы. Почему же крупные инвестора не делают этого. Ответ прост -Меньше риска. То есть сохраняя капитал они привлекают новые финансы.
Вот представте себе такую ситуацию....Вам 40 или даже 50 лет. Вы только что продали свой крупный бизнес и получили за него 100 миллионов долларов. Вы отдыхаете на заслуженном отдыхе где-нибудь в Италии и размышляете, что в принципе для вас пассивный доход в 0.5 миллиона долларов в месяц или 6 миллионов в год вполне предостаточно. У вас уже есть и дом, и вертолет и красавица жена, дети учатся в лучших университетах мира и .... в общем все устроено как вам хотелось.

ВЫ ищите возможность инвестировать и получать доход пассивно. У вас есть 2 кандидата, которые заинтересовали вас своим предложением. Приходит к вам на встречу первый и говорит, что у нас в фонде, все продуманно. Риск всего 10%, но компания никогда даже в худшие времена не проходила отметку в 7% потерь. Также компания ведет именно портфель акций и всегда хеджируется через подобные схемы как я описал выше. Показывает торговую статистику подкрепленную банком и вы видите, что за 10 лет фонд делает в среднем 20% годовых. А порог входа от 50 миллионов. Вы понимаете, что сюда можно вложить деньги и получать свой миллион ежемесячно.

Приходит второй и говорит что его компания молодая и очень динамически развивается. Их доход за прошлый год был 130%. Но компания молодая и нет долгой статистики. Их просадка была до 40%. Компания очень агрессивно торгует парой акций и не создает портфели. Риск это только стоп приказ. И порог входа 1 миллион.

Вопрос в том, что если вы даже вложите во второю компанию к примеру 10 миллионов, то потеря от такой компании будет 40% или 4 миллиона, а прибыль будет 130% или 13 миллионов. Но также вам нужно будет остальные 90 миллионов пристроить куда то, чтобы они тоже приносили доход.
А теперь математика... 100 мил. в первом фонде может принести судя с истории торгов на долгосрочной основе 7 мил убытка или 20 миллионов прибыли и это очень консервативно.
Второй фонд по сути принесет вам примерно тежи цифры, но вот риск потери намного больше и вдобавок нужно куда то вложить остальные деньги.
 

smart4trader

Местный
Сообщения
397
Реакции
124
У него есть суперсекретная метода подсчета объемов и еще чего-то. В экселе он все это приводит к внятной визуализации и выкладывает в теме. Ищет инвесторов. Открыл счет в мухокниге, потрясает воображение профитом и числом сделок. Профитных сделок у него, похоже, меньше, чем лосевых. Но профитные на 5-6 пп в среднем длиннее. В сумме опт приводит к заметной прибыли. До мысли об автоматизации уже дозрел, но испытывает финансовые проблемы, поэтому индюка или эксперта у него нет. Пока производит впечатление, что советник по его методу будет мегакосилкой, угрожающей стабильности мирового рынка.
не получится, так как как только крупные сделки станут профитные, сразу начнет влиять на ликвидность рынка и система выведет его с ражима A-BOOK на режим B-BOOK и банки пометят его как токсичного клиента отказывая исполнять его сделки. А вот если он останется в рамках ДЦ то тогда все будет ок
 

smart4trader

Местный
Сообщения
397
Реакции
124
Я с акциями совсем не знаком. На Ваших скринах страшные хвосты, ни один депо с плечом не выдержит.
А вот скрин от нашего подопечного по фунтобаксу
Посмотреть вложение 5869
И в отношении хвостов. Поскольку это спредовый график эти хвосты технические и на самом деле их в режиме реально времени не было. Это сложновато объяснить, но это так. К сожалению данные берутся из графиков дневного таймфрейма и метод построения берется не с тиковых данных
 
- пионер среди ребейт-сервисов
- вы можете добавить уже существующий счет.
- быстрый вывод - WM, PM, ЯД, QIWI, Skrill и др.
Брокер NPBFX
- На рынке с 1996 года
- Ввод и вывод 0% MasterCad и Visa
- Кешбэк до 60% с каждой сделки
Сверху