Average True Range (ATR) - индикатор волатильности рынка

[Overton]

Average True Range (ATR) - индикатор среднего истинного хода (если переводить дословно) помогает нам оценить степень волатильности рынка. Фактически индикатор указывает изменение в ходе цены и выводит сглаженные значения за указанный в настройках индикатора период. Данные выводятся в подвал графика.

Примечание: на форуме уже есть описание двух похожих индикаторов, которые отображают величину среднего хода (среднюю волатильность пары за указанный период), но интерпретируют эти значения в качестве уровней:

• Graal - индикатор месячных контрольных зон
• Индикатор маржинальных зон DkzNkzMaker (одна из функций)

Наибольшее применение индикатор ATR получил при определении момента закрытия позиции. а также постановке stoploss.

Описание индикатора ATR

Индикатор ATR входит в стандартный набор инструментов анализа терминала MetaTrader4. Чтобы подключить индикатор к графику, в меню необходимо выбрать Вставка-Индикаторы-Пользовательский-ATR, после чего в подвале графика появится кривая значений индикатора.

Значения индикатора вычисляются по формуле:

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] — Close[2]; Close[2]-Low[1])

переводя на более понятный язык, ATR = усредненному значению максимума из следующих значений:

• разность между максимумом и минимумов текущей свечи
• разность между максимумом текущей свечи и ценой закрытия предыдущего бара
• разность между минимумов текущей цены и ценой закрытия предыдущего бара

Получая максимумы для каждого бара мы производим усреднение этих значений, с помощью скользящей средней, поэтому в настройках индикатора ATR Вы найдете только одно значение ATR Period - период усреднения - количество баров для построения кривой ATR. По умолчанию - это значение равно 14.

Описание индикатора ATR

Индикатор ATR применяется как показатель устойчивости тренда и семафор для начала коррекции, а также для выявления областей повышенной волатильности.

Когда кривая индикатора находится в пиковых значениях (на максимумах) мы наблюдаем устойчивый тренд, так как разница между максимальными и минимальными значениями значениями баров увеличивается. Как только цена начинает свое "торможение" логично предположить, что значения разницы противоположных экстремумов для баров начинают сокращаться, а следовательно значения индикатора уменьшаются и ATR стремится к нижней границе.

При использовании индикатора на него накладывают скользящую среднюю или горизонтальную линию (уровень), служащую неким фильтром. Значение линии определяется визуально для каждого торгового инструмента, так как у всех торговых инструментов разная волатильность.

Пример пара EUR/USD, таймфрейм = Н4

На графике индикатора ATR визуально проведена линия, которая частнько является для значений индикатора поддержкой/сопротивлением.

• Рост ATR выше линии сигнализирует нам о начале тренда.
• Возврат к линии или под нее - затухание движения, период флета.

Итог

Индикатор ATR применяется для определения начала потенциального тренда и может использоваться практически в любой торговой системы в качестве "фильтрующего инструмента" - флета-тренда, волатильного или спокойного рынка. Для разработчиков автоматических торговых систем - данный индикатор самый главный помощник, так как робот визуально не умеет определять активную фазу рынка.

 

[Overton]

Существует тенденция, что если валютная пара закрывает день ниже или выше уровня среднего хода за день, то на следующий день с вероятность близкой к 90% будет обновление предыдущих экстремумов.

 

[Topa]

А как настроить atr чтобы отображались уровни на графике? у меня только подвальный индикатор

 

[Overton]

А как настроить atr чтобы отображались уровни на графике? у меня только подвальный индикатор

Выше в первом посте написано:

• Индикатор маржинальных зон DkzNkzMaker (одна из функций)

В остальном первый пост - это описание стандартного индикатора, из него вытекает вышеуказанная функция индикатора DkzNkzMaker, подобные есть и у других не стандартных индикаторов. Индикаторы просто отмечают величину среднего хода в пункта в течении дня более наглядно, тоже самое в принципе отображает и стандартный индикатор Average True Range (ATR)

 

[Overton]

Из мелочей строится торговля, продолжаем наблюдать за закономерностями среднего хода.
Не забываем про правило. что если пара закрылась за уровнями своего среднего дневного хода, то с вероятностью в 90% она обновит сформированные в этот день жкстремумы.

Пара USD/CAD показывает именно такой случай.