Банковские уровни на форекс

[Overton]

В данной теме разберем уровни ЕЦБ, так как именно Европейский центральный банк обязали выкладывать информацию о тендерах на покупку или продажу валюты на официальном сайте.

Банковские уровни на форекс​

Данную информацию мы можем найти по ссылке: Операции на открытом рынке ЕЦБ

Мы видим список операций (как уже пройденных) так и намечающихся. Переходим по каждой операции и наблюдаем следующее:

Фактически в данном случае нас интересует дата начала работы над контрактом и завершения, а также время с которого ЕЦБ начнет расторговку.

Tender Date:28/02/2018 11:30:00
Time for Submission of Bids: 09:30
Start Date:01/03/2018
Maturity Date:31/05/2018

Таким образом, в 11:30 по времени ЕЦБ начинается внесение предложения по тендеру. Что именно он делает мы знать не знаем, но в любом случае банк - это очень крупный игрок на рынке (наверное самый крупный), поэтому так или иначе будет сформирован уровень сильнейшего объема, который станет уровнем поддержки или сопротивления. Фактически эту область можно называть банковским уровнем, подразумевая под этим ценовую область, сформированную крупным объемом.

Рассмотрим банковские уровни ЦБ Англии​

Заходим на страницу BOE (Bank of England) и смотрим расписание операций на открытом рынке.

Мы видим, то операции с долларом также проходят по средам. Давайте посмотрим, как расторговываются банковские уровни с учетом открытия лондонской торговой сессии, возьмем время 11:30 по московскому времени. (Не забывайте, что это время необходимо также перевести на время Вашего торгового терминала).

​

1. Явный тренд, который задала среда - время начала операций банка на открытом рынке. Логично. предположить, в данном контексте сбрасывались фунты, вплоть до следующей среды.
2. Тренд меняется и до конца недели мы получаем явно восходящее движение.
3. Банковский уровень под 3 позицией выступает в начале как уровень сопротивления, после чего происходит его пробой и ретест (образуется паттерн) далее снижение.

Таким образом мы получаем, что свеча среды, на которую попадает время начала работы банка на открытом рынке имеет сильную область сопротивления. Трейдеру необходимо знать этот нюанс и уметь использовать в своей торговой системе (или хотя бы учитывать).

Использование банковских уровней​

Будем рассматривать все тот же пример что выше. Мы видим, что в 11:30 28 февраля ЕЦБ разместил тендер, который начал расторговываться 1 марта в 9:30 по времени ЕЦБ (среда - банковский день).



На примере четко видно, что именно с этого уровня мы начали набирать объемы для движения ввех, сформировав уровень поддержки, который будет актуален до 31 мая.

Применение банковских уровней на форекс​

Дождаться закрытия Европейской, а лучше американской сессии и торговать по направлению. В покупки, если закрытие выше начала расторговки банком тендера и на продажу, если закрытие ниже.

Также стоит на графике себе отметить и прошлые уровни по контрактом, так как это банковские уровни, а время контрактов может исчисляться годами, данные зоны оказывают зоны (как зоны расторговки больших объемов) оказывают существенное влияние на движение пары, формируя уровни поддержки или сопротивления.

Рекомендую Вам нанести данные уровни на график на пустой шаблон, их не так много и иметь под рукой.

Индикатор DkzNkzMaker также может помочь в этом вопросе:
1. Откройте код индикатора.

2. Укажите в паре EUR/USD время начала работы ЕЦБ по Вашему терминальному времени
3. Укажите сумму процентных ставок по ЕЦБ и ФРС. на момент написания материала 0% - ЕЦБ, 1.5% - ФРС)
4. Откомпилируйте индикатор, чтобы настройки вступили в силу.
5. Накиньте индикатор на график пары EUR/USD и выбирете ТФ, чтобы конкретно могли попасть в день начала расторговки.
6. Нажмите кнопку "B", при этом чтобы указатель мыши был на среде текущей недели.
7. Также отобразится банковская зона - это 1.5% (для конкретного примера) от цены банковского уровня.



Обратите внимание, как прекрасно мы отработали банковскую расторговку с прошлой среды.

Важно: Так как ЕЦБ не сразу покупают или продают валюту необходимую для покрытия тендера, стоит отмечать заход банка (ЕЦБ) на рынок каждую среду - как один из потенциальных уровней поддержки или сопротивления.

Особенности применения банковских уровней на форекс​

Необходимо четко понимать, что банковские уровни для каждой валютной пары будут зависеть от времени и от расписания центрального банка страны, в которой участвует пара с долларом (при этом опытным путем было установлено, что кросс курсы лучше не использовать, все-таки это деривативы и какой-либо банк резко покупает национальную валюту относительно не доллара).

Например, для банка Австралии работа начинается в 2 часа ночи по московскому времени.

Давайте рассмотрим расторговку банка Австралии с точки зрения работы регулятора и задания среднесрочных трендов именно после среды.

1. На первом примере нам отчетливо виден паттерн, сформированный через банковский уровень. В начале уровень начала расторговки банка выступал как уровень сопротивления, происходил набор позиций, после чего данный уровень был пробит, заретестен и движение продолжилось на рост.

2. На втором примере мы также видим набор позиций у банковского уровня. Стоит отметить, что присутствовала явная зона накопления. Канальный флет у банковского уровня - предвестник тренда. Логично предположить, что регулятор набирался в покупку.

3. Банковский уровень выступал как зона сопротивления. Но не все так гладко, мы наблюдали ложный пробой вверх. Это лишь говорит, что любой инструмент анализа стоит использовать в совокупности с другими методами, ну и, конечно, обязательно использовать stoploss и take profit

4. Нисходящий тренд сразу после начала работы регулятора. Вероятнее всего движение может продолжиться вплоть до среды следующей недели

Паттерны банковских уровней​

Возвращение пары обратно к уровням начала расторговки

Хотелось бы отметить интересную особенность, которую можно наблюдать при расторговки пары во флете. Если от уровня среды идет расторговка в одну сторону, а в пятницу или в понедельник ситуация меняется на противоположную. то с очень высокой долей вероятности можно утверждать, что пара вернется обратно к уровням начала выхода банковской ликивдности.

Например, на рисунке отчетливо показаны уровни банковской ликвидности в первые две недели июля 2019 года, которые выступают как области поддержки и сопротивления и формируют определенный канал набора ликвидности.

Определение банковских ордеров​

Банковские уровни также путают с банковскими ордерами на форекс. Да, крупные банки также торгуют на рынке с целью получения прибыли и часто публикуют свои открытые позиции в качестве рекомендаций. Мне не известно на самом ли деле банки отрывают эти ордера или же так лишний раз рекламируются и заявляют о себе.

Не стоит относится к этим ордерам банков как к граалю, потому что и они получают убытки не только по каким-то конкретным сделкам, но иногда и год заканчивают в минусе, там сидят также же аналитики и хоть у них больше информации для заключения ордеров, но они ставят позиции часто против таких же аналитиков с соседнего банка, а кто-то должен остаться в минусе, чтобы кто-то получил плюс.

Вот пример таких сделок банков на форекс​

GBP/USD	Credit Agricole	Продажа	1.3526	1.3125	1.3725	14.02.2022
GBP/USD	Credit Agricole	Продажа	1.3481	1.32	1.37	24.01.2022
EUR/USD	Barclays Capital	Покупка	1.1427	1.2	1.12	09.02.2022
EUR/USD	Morgan Stanley	Покупка	1.1429	1.18	1.1	07.02.2022
AUD/USD	CitiBank	Покупка	0.7193	0.76	0.715	23.02.2022
AUD/USD	BNP Paribas	Покупка	0.7222	0.75	0.698	25.02.2022
AUD/USD	Credit Agricole	Покупка	0.7218	0.7473	0.7025	17.01.2022

Заключение​

На многих форумах и сайтах в качестве банковских уровней часто представляют глобальные уровни сопротивления и поддержки, что не совсем правильно. Ведь иногда в качестве уровней сопротивления и поддержки может выступать и маржинальная зона и опционный барьер, а эти уровни уже точно не имеют никакого отношения к банкам. Другое дело с конкретными примерами, которые были описаны выше, где мы напрямую смотрим информацию либо на сайте центрального банка, либо используем процентную ставку банка или межбанковскую ставку Libor.

Именно такие уровни уже можно называть банковскими.

Задаем в теме вопросы, обсуждаем варианты применения банковских уровней.

 

[-=FX=-]

Сегодня банковский день.
После открытия работы европеского банка началоь укрепление евро

Теперь данный уровень можем считать поддержкой? потому как видно, что от него идут откупки хорошие

 

[Overton]

Совершенно верно.
Мы видим как внутри дня в данный момент работает уровень. Если он будет пробит, то велика вероятность к нему снова вернуться.
Ну а пока мы выше банковского уровня и видим, что поддержка достаточно крепкая, постоянно тестируется (собираются объемы) стоит рассматривать движение только на укрепление европейской валюты.

 

[Overton]

А теперь обратите внимание как вчера отработал банковский уровень.
В среду, начав расторговку, пара EUR/USD показала нам максимум 1.2444 откуда банк, по всей видимости начал продажи (это видно по V клину)
Вчера этот максимум был обновлен (перелоу на простом языке), после чего вероятно ЕЦБ опять вступил продажи.

А то, что рассказывают, что якобы спекулянты не услышали в словах Трише точных указаний на сворачивание политики смягчения - это все лирика.
Фундаментально объяснить всегда найдется как.

 

[MITRA]

тоесть еще со вчера мы могли догадаться, что банк оттуда продает пару?

Ну а пока мы выше банковского уровня и видим, что поддержка достаточно крепкая, постоянно тестируется (собираются объемы) стоит рассматривать движение только на укрепление европейской валюты.

и какой уровень и теперь ставить в качестве банковского? время открытия свечи в 9:30 или максимум?

 

[Overton]

и какой уровень и теперь ставить в качестве банковского? время открытия свечи в 9:30 или максимум?

Надо понимать как он образуется. На самом деле как уровень поддержки/сопротивления этот уровень воспринимать не нужно.
В данном случае банковский уровень это скорее индикатор начала рассторговки банка, а где окажется цена в конце евро серии стоит воспринимать как сигнал потенциального направления рынка, до конца недели как минимум, а лучше до следующей среды.

Именно так я интерпретирую данный уровень, сам еще только разбираюсь, буду периодически выкладывать свои мысли в этой теме.

Также бытует мнение на рынке, что чтобы понять куда будет торговать (до каких уровней) банк определяются зоны, учитывая процентные ставки стран, входящих в образование валютной пары.

Например, по EUR/USD - это 1.5%. Ставка ЕЦБ - 0% + Ставка ФРС - 1.5% = 1.5%

Смотрим иллюстрацию банковского уровня со среды 28 февраля.

В среду и четверг пара после европейской закрывалась выше банковского уровня, после чего последовал устойчивый тренд к 1.5% от цены открытия рассторговки банка.



А теперь ситуация на среду 7 марта. Есть резон ожидать также движение EUR/USD к области 1.2224.

 

[Капица]

А вот это интересная тема. Это уровни для среды, но в четверг банк тоже торгует, только выход на рынок вроде как не в 9:30 по европейскому времени.

Наблюдаю следующую тенденцию - выход на рынок после определения тенденции по евро сессии. Торговля в четверг только в направлении среды.

 

[Maks]

Получается, что до среды на рынке торговля идет со стороны только спекулянтов ?
Не стоит ли тогда до среды активно рассматривать маржинальные зоны, так как фьючерсный рынок будет задавать тон, а вот после среды смотреть направление по торговли банка?

 

[Капица]

торговля идет со стороны только спекулянтов ?

Согласен, сам заметил, что в понедельник и вторник рынок совершенно другой, маловолатильный.
Для меня понедельник на форекс самый неудачный день, иногда вообще думаю что лучше не вылезать в начале недели.

 

[MITRA]

огласен, сам заметил, что в понедельник и вторник рынок совершенно другой, маловолатильный.

Вчера было достаточно волатильно на новостях.

Сегодня банковский день, следует ожидать движение на европейской сессии? Учитывая укрепление доллара против евро в предыдущие дни, сегодня логично ожидать после расторговки у банковского уровня опять снижение?

 

[Overton]

Среда не отработала банковский уровень, вероятно, на движение после пролой среды и в четверг было все реаизовано.
НО хотелось бы обратить внимание читателей нашего форума, что уровень четверга (открытие расторговки в 9:45 по времени ЕЦБ) со ставкой 0.6% было расторговано замечательно.

 

[Overton]

Продолжаем тему банковских уровней на форекс и операций на открытом рынке банками.
В данном случае берем пару USD/JPY.

В среду мы увидели что банковский уровень выступил в качестве сопротивления. В четверг же он, после пробития стал сигналом к покупкам до уровней расторговки четверга (это 0.6% от текущей цены), который мы в итоге благополучно достигли.

Делимся мнениями.

 

[-=FX=-]

Про среду и четверг, банковский день и совершение банками операций на открытом рынке понятно, но не понятно. почему целями являются уровни, образованными сложением процентных ставок?

И почему в четверг ставка 0.6% ?

 

[Overton]

И почему в четверг ставка 0.6% ?

Как утверждают создатели индикатора, что эта ставка получена опытным путем на основе анализа исторических данных.
Если честно, я также не нашел информации почему учитывается именно 0.6%.

Но время расторговки банка в среду и в четверг очень хорошо наглядно видно (ну и логично в принципе) образует сильный уровень поддеркжи/сопротивления и в целом создают некоторое представление о дальнейшем направлении.

Вот, для примера возьмем AUD/USD, построим банковские уровни среды. Очень хорошо видно, даже визуально, что как этот уровень выступает, то поддержкой, то сопротивлением. Причем в качестве уровня поддержки сопротивления этот уровень является очень мощным.

 

[-=FX=-]

ну а если брать дальше австралиец теперь можно предполагать что пара движется дальше к банковскому уровню среды?

 

[Overton]

ну а если брать дальше австралиец теперь можно предполагать что пара движется дальше к банковскому уровню среды?

Вполне возможно, по другим парам по крайней мере такое предположение вполне допустимо делать.
Дело в том что на AUD/USD суммарная ставка 6,5%, а это на самом деле очень сильный ход, чтобы стразу исполняться. Думаю, что в этом случае необходимо считать линию банковского уровня как линию, после пробоя которой меняется направление.

 

[Overton]

Продолжаем следить за банковскими уровня на форекс.

Сегодня четверг, отработка 0.6%. Обратите внимание, как уровень начала расторговки банка послужил уровнем поддержки.
Скорее всего происходил набор позиций на продажу. После прорыва этого уровня поддержки произошел классический ход по уровню.

Теперь целями у нас служит недельная контрольная зона (см. маржинальные зоны на форекс), что совпадает с серединой диапазона банковского уровня.

 

[Overton]

А мы продолжаем разбор банковских уровней на форекс.

Сегодня разберем уровни от 25 и 26 апреля.

• 25 апреля - среда - мало волатильный день. Скорее всего ознаменован началом набора позиций.
• 26 апреля четверг - резкое движение вверх до банковского уровня (начались операции на открытом рынке), после чего начало тренда вниз.
• Точное достижение уровня и небольшой отскок.

Как мы могли это интерпретировать ?

1. Дождаться закрытия среды (ниже или выше начала уровня операций на открытом рынке).
2. Торговать по паттернам в направлении из п.1

 

[Overton]

Продолжаем рассмотрение банковских уровней на форекс и компиляции банковских заявок.

• 16.05 - Компиляция банковских заявок вызвала падение пары EUR/USD. После чего мы наблюдали постепенное поглащение движение вплоть до банковского уровня.
• 22.05 - банковский уровень выступил в качестве уровня сопротивления.
• 23.05 - продолжение компиляции банковских заявок, продолжение падение EUR/USD
• цели от компиляции 16.05 совпадают с недельной контрольной зоной, поэтому на данный момент очень большая вероятность достижения этого уровня, откуда можно начинать покупки.

Опасение по поводу продаж было вызвано достижением парой месячной контрольной зоны.

 

[Maks]

почему на cкриншоте 3.5% по целям ?