Expected Range на форекс

[skaut38]

Expected Range на опционы

 

[Overton]

Expected Range на опционы

Опционы и средний совершенно разные вещи.
Опционные уровни считаются на основе отчетов СМЕ, а уровни ATR - просто средний ход, отложенный от экстремумов.

 

[skaut38]

Диапазон Expected Range рассчитывается на основе волатильности и срока до экспирации. Речи и не шло о уровнях

 

[skaut38]

Да имеется такой индикатор, но я имел ввиду такой, который бы считал что то вроде зон Expected Range. И расчёт вёлся по ценам закрытия.

 

[Overton]

Диапазон Expected Range рассчитывается на основе волатильности и срока до экспирации. Речи и не шло о уровнях

Не это? Уровни дисбаланса

 

[skaut38]

Не это? Уровни дисбаланса

Да, но только не пересчитывая каждый день. А просто используя историческую волатильность, так как подразумеваемую нам в терминале не посчитать.
Например берём цены закрытия 12-ти недель, и вычисляем стандартное отклонение. полученное значение в пунктах откладываем от цены открытия это первая зона, и вторя в двойном размере

 

[Overton]

Например берём цены закрытия 12-ти недель, и вычисляем стандартное отклонение. полученное значение в пунктах откладываем от цены открытия это первая зона, и вторя в двойном размере

Да, тогда это уже ближе к среднему ходу. Потому как уровни дисбаланса считаются как раз исходя из расстановок опционных контрактов каждый день. По мне так это точнее.

А вот если брать 12 крайних недель, то можно легко попасть при тренде за уровни. Ведь 12 недель может быть просто малоликвидный флет (как сейчас на евро), а потом после этой глобальной зоны накопления, вынос в тренд. который по волатильности и среднему ходу будет значительно отличаться.

 

[skaut38]

Так любой индикатор отображает только крайнюю историю

 

[skaut38]

заданную в настройках

 

[skaut38]

Статистики у меня не много но вот недавний пример по золоту

 

[skaut38]

Поэтому и написал что не плохо было иметь такой индикатор, для наработки статистики и выявления закономерностей при проявлении очень высокой волатильности в моменты затишья. И т.п.

 

[skaut38]

Возможно ли сделать такой индикатор который считал Диапазоны Expected Range на недельные опционы?

 

[Overton]

Так любой индикатор отображает только крайнюю историю

Индикаторы маржинального и опционного анализа отображают не историю. а текущую ситуацию.
Если говорить же о линейных индикаторах то да, они просто усредняют историю по кауой-либо форумле, не более.

 

[Overton]

Возможно ли сделать такой индикатор который считал Диапазоны Expected Range на недельные опционы?

• OLIMP - индикатор опционных уровней
• Индикатор опционного анализа ProOptions (использую этот)

Все что нужно знать по опционным уровням и расстановке на опционным рынке СМЕ