Формирование гэпов и Forex торговля на выходных. Стратегий торговли гэпами на форекс

[Overton]

Гэпы в Forex — это разрывы в цене, которые часто возникают на выходных из-за низкой ликвидности и значительных событий, произошедших во время закрытия рынка. Этот отчёт исследует, как формируются гэпы, что происходит со стаканом ордеров на выходных, кто может продолжать торговлю в это время и какие ресурсы доступны для просмотра котировок.

Формирование гэпов в Forex​

Гэпы в Forex образуются, когда цена резко меняется без торговой активности между уровнями. Это чаще всего происходит на выходных (но не обязательно, потому что это может случаться и на новостях), когда рынок закрыт для большинства розничных трейдеров, а ликвидность падает. Основные причины включают:

• Значительные новости: Любые события, такие как геополитические конфликты, выборы или публикация экономических данных, могут повлиять на цену. Неожиданные новости могут вызвать гэп, отражая резкие изменения спроса и предложения.
• Низкая ликвидность: На выходных основные финансовые центры, такие как Лондон и Нью-Йорк, закрыты, что приводит к снижению торговой активности. Гэпы чаще всего видны при открытии рынка в воскресенье вечером.
• Рыночное настроение: Гэпы могут отражать изменения в настроениях участников рынка. Например, если новости позитивны, цена может открыть выше, создавая гэп вверх.

Пример: Если EUR/USD закрылся на 1.1000 в пятницу, а открылся на 1.1050 в воскресенье из-за позитивных новостей, это создаёт гэп вверх на 50 пунктов.

Геп может быть не только на валютных парах, но и на других производных инструментах. Например, ниже на картинке показан геп по индексу доллара.

Что происходит со стаканом ордеров на выходных​

На выходных, когда рынок закрыт, ликвидность становится очень низкой, и многие заявки в стакане ордеров могут быть сняты или не исполнены из-за отсутствия встречных ордеров. Это происходит потому, что крупные поставщики ликвидности, такие как банки, обычно не работают в это время.

• Поведение ордеров: Позиции, открытые до закрытия рынка в пятницу, остаются активными, и стоп-лоссы или тейк-профиты будут исполнены при открытии рынка в воскресенье. Однако, если рынок открывается с гэпом, ордера могут быть исполнены по цене открытия, а не по установленному уровню. Например, если стоп-лосс установлен на 1.0950, а рынок открывается на 1.0900, позиция закроется по 1.0900, увеличивая потери.
• Риски: Широкие спреды и проскальзывание могут повлиять на исполнение ордеров. Спреды могут достигать 15-20 пунктов на открытии в воскресенье, что может привести к неожиданным потерям.

Как образуются гэпы на выходных​

Основная причина связана с закрытием крупных бирж, таких как Чикагская товарная биржа (CME), где торгуются фьючерсы, влияющие на валютные пары. CME закрывается на выходные (суббота и воскресенье), и перед этим все незакрытые заявки в стакане ордеров на фьючерсы — лимитные и стоп-ордера — снимаются, если трейдер не указал их сохранение (например, через GTC — Good-Till-Canceled).

Это происходит потому, что на выходных ликвидность падает до минимума: крупные участники, такие как банки и хедж-фонды, уходят с рынка, и встречных ордеров для исполнения заявок практически нет. Заявки, которые могли бы удерживать цену (например, лимитные ордера на покупку или продажу), исчезают из стакана, оставляя рынок без поддержки или сопротивления на этих уровнях.

Когда торги возобновляются в понедельник (или в воскресенье вечером для Forex), цена фьючерса резко отличается от последней цены пятницы, потому что за выходные накапливаются новости или события — например, экономические данные, геополитические конфликты или решения центробанков, — а заявок, которые могли бы смягчить это движение, уже нет.

Допустим, фьючерс на евро (6E на CME) закрылся на 1.1000, и в стакане были лимитные ордера на покупку на 1.0990 и продажу на 1.1010. На выходных они снимаются, а сильные данные по США сдвигают ожидания трейдеров. При открытии рынка в понедельник первые сделки проходят на 1.1050, так как нет ордеров, чтобы заполнить промежуток между 1.1000 и 1.1050. Этот гэп на фьючерсе переносится на Forex, например, на EUR/USD, из-за корреляции и действий маркет-мейкеров, которые ориентируются на фьючерсные цены.

Таким образом, гэп образуется из-за ухода заявок, которые могли бы удерживать цену, и накопленного давления от событий выходных.

Представьте, что на картинке снимутся ордера выше или ниже Ask и Bid

Кто может торговать на выходных и доступные ресурсы​

Хотя рынок Forex закрыт для большинства розничных трейдеров на выходных, некоторые участники, такие как центральные банки, хеджевые фонды и крупные институциональные трейдеры, могут продолжать торговлю через специализированные платформы. Например, на Investopedia указано, что центральные банки могут торговать даже на выходных, что влияет на цены.

Некоторые брокеры, предлагают ограниченную торговлю определёнными валютными парами или инструментами, такими как индексы и криптовалюты, с учётом повышенных рисков, таких как низкая ликвидность и проскальзывание.

Реклама

Дополнительная прибыль для трейдеров с FxCash. C каждой сделки, независимо от результата! Подключитесь к FXCASH – сервису, который возвращает вам часть спреда даже с убыточных сделок. Сам пользуюсь, выплаты идут стабильно, часто их выкладываю в теме сервиса FxCash

Для просмотра котировок на выходных доступны следующие ресурсы:

• INO.com предоставляет реальные или задержанные котировки, что полезно для мониторинга рынка.
• Investing.com позволяет сравнить валюты и получить живые котировки, даже в нерабочее время.

Эти ресурсы особенно полезны для анализа рынка и подготовки к торговле в начале недели.

Таблица: Сравнение ресурсов для просмотра котировок на выходных​

Ресурс​	Тип котировок​	Доступность на выходных​	Примечания​
INO.com	Реальные тоже есть	Да​	Подходит для мониторинга рынка.
Investing.com	Живые котировки	Да​	Позволяет сравнить валюты.
Forex.tradingcharts	Реальные	Да​	Котировки по валютным парам на выходные

​

​

Что такое справедливый ценовой гэп (FVG) в Forex​

Справедливый ценовой гэп (FVG) — это специфический тип гэпа, который формируется во время активной торговли и указывает на дисбаланс между покупкой и продажей. Он особенно популярен среди трейдеров, использующих анализ ценового действия.

Идентификация FVG​

FVG обычно определяется по трёхсвечному паттерну:

• Большая свеча, где цена движется резко вверх или вниз.
• Предыдущая свеча и следующая не полностью перекрывают максимумы и минимумы большой свечи, создавая зону, где не было торговой активности.

Например, на графике EUR/USD может появиться большая бычья свеча, где предыдущая свеча не достигает её максимума, а следующая — её минимума, образуя FVG.

Значимость​

FVG важен, так как цена часто возвращается к этим зонам, делая их потенциальными уровнями поддержки или сопротивления. Трейдеры могут использовать их для входа в сделку, ожидая, что цена заполнит гэп. Например, если FVG образовался на уровне 1.1000, трейдер может ожидать, что цена вернётся к этому уровню, предоставляя возможность для покупки или продажи.