Overton
Администратор
- Сообщения
- 26 340
- Реакции
- 5 885
Форвард поинт — максимально допустимая разница между котировкой фьючерсного рынка и спот рынка по торговому инструменту.
Форвард поинт стоит учитывать при построении маржинальных зон на форекс и работе по опционному анализу на рынке форекс, ввиду того, что цена на соответствующем фьючерсе отличается от спота, но самое главное это различие меняется со временем (к экспирации контракта оно уменьшается). Именно из-за этого изменения на споте мы можем не увидеть касание маржинальной зоны или опционного уровня, в то время как на фьючерсе оно было.
Это хорошо видно, например, на паре USD/CHF как пример. На графике ниже индикатор самостоятельно показывает изменение ФП.
Как видим из примера на валютной паре USDCHF разница в forward piont за 20 дней составила около 6 пунктов. Чем больше срок, тем больше разница, а на рынке не редко встречаются случае, когда эта разница играет существенную роль.
Forward Point можно вычислить самому, и многие идут самым простым способом - берут котировку на фьючерсе и берут котировку своего брокера и вычисляют ее в моменте, тоесть находят разницу. С одной стороны - это простой способ - так как не требуется дополнительных знаний, но с другой - не совсем удобный, так как Вам необходимо в один момент засечь котировку и фьючерса и спота, а на закрытии рынка смотреть не всегда удобно.
На примере выше ФП = 26 пунктам (не путать с пипсами. Пункты как 4 знак после запятой, для пар с японской Йеной - 2-ой).
Forward Point - также носит название "пункты своп" - это разница, которая формируется из-за дифференциала процентных ставок между центробанками стран, валюты которых формируют валютную пару. При этом необходимо брать межбанковские ставки, которые отличаются от официальных ставок ЦБ. Раньше биржа CME самостоятельно публиковала форвардные пункты и трейдерам было достаточно зайти на их сайт, но уже несколько лет эти данные не предоставляются.
При этом необходимо высчитывать отклонение биржи от спота самостоятельно. В случае торговли на основе маржинальных зон или использования опционного анализа в своей стратегии ФП бывает крайне важен для точности аналитики, или касании определенной ценовой области.
Формула для расчета форвард поинт с CME:
*Для бельгийского франка и британского фунта берется не 360, а 365 дней. Но на самом деле это не так важно, потому что разница в котировках между брокерами будет давать большую погрешность.
В расчетах участвуем межбанковская процентная ставка
Стоит также учесть:
История форвард-поинтов
Актуальные данные обновляются ежедневно.
Спасибо за вопрос! Объясню, откуда берётся форвард-поинт, и почему он может отличаться от значений в других источниках, включая Telegram-каналы на несколько пунктов.
Я меряю форвард поинт прямым замером. Каждый час меряется разница, а после возвращается значение среднее за замеры.
А теперь объясню, почему, на мой взгляд, это более приближенно к реальности.
Таким образом, разница в пределах 3–5 пунктов между моими значениями и теми, что вы видите в других источниках, в принципе допустима.
Она может быть вызвана как техническими задержками в моменте, так и разными котировками на споте, разными источниками данных или методами расчёта. Это естественное явление, особенно в высокочастотной среде.
Форвард поинт стоит учитывать при построении маржинальных зон на форекс и работе по опционному анализу на рынке форекс, ввиду того, что цена на соответствующем фьючерсе отличается от спота, но самое главное это различие меняется со временем (к экспирации контракта оно уменьшается). Именно из-за этого изменения на споте мы можем не увидеть касание маржинальной зоны или опционного уровня, в то время как на фьючерсе оно было.
Это хорошо видно, например, на паре USD/CHF как пример. На графике ниже индикатор самостоятельно показывает изменение ФП.
Вычисление форвард поинт
Forward Point можно вычислить самому, и многие идут самым простым способом - берут котировку на фьючерсе и берут котировку своего брокера и вычисляют ее в моменте, тоесть находят разницу. С одной стороны - это простой способ - так как не требуется дополнительных знаний, но с другой - не совсем удобный, так как Вам необходимо в один момент засечь котировку и фьючерса и спота, а на закрытии рынка смотреть не всегда удобно.
| EURUSD | Фьючерс по евро |
|---|---|
На примере выше ФП = 26 пунктам (не путать с пипсами. Пункты как 4 знак после запятой, для пар с японской Йеной - 2-ой).
Forward Point - также носит название "пункты своп" - это разница, которая формируется из-за дифференциала процентных ставок между центробанками стран, валюты которых формируют валютную пару. При этом необходимо брать межбанковские ставки, которые отличаются от официальных ставок ЦБ. Раньше биржа CME самостоятельно публиковала форвардные пункты и трейдерам было достаточно зайти на их сайт, но уже несколько лет эти данные не предоставляются.
При этом необходимо высчитывать отклонение биржи от спота самостоятельно. В случае торговли на основе маржинальных зон или использования опционного анализа в своей стратегии ФП бывает крайне важен для точности аналитики, или касании определенной ценовой области.
Формула для расчета форвард поинт с CME:
В расчетах участвуем межбанковская процентная ставка
Стоит также учесть:
Таблица форвард поинт для валют на сегодня
История форвард-поинтов
| Дата | Пара | FP (ближний) | FP (следующий) |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | EURUSD | 47.78 | 123.28 |
| 2025-07-08 | GBPUSD | 8.19 | 19.19 |
| 2025-07-08 | USDJPY | -111.59 | -263.43 |
| 2025-07-08 | USDCAD | -45.71 | -93.68 |
| 2025-07-08 | AUDUSD | 8.12 | 17.12 |
| 2025-07-08 | USDCHF | -70.02 | -140.25 |
| 2025-07-07 | EURUSD | 54.38 | 122.21 |
| 2025-07-07 | GBPUSD | 6.84 | 12.34 |
| 2025-07-07 | USDJPY | -116.38 | -256.69 |
| 2025-07-07 | USDCAD | -48.49 | -126.31 |
| 2025-07-07 | AUDUSD | 8.73 | 18.35 |
| 2025-07-07 | USDCHF | -70.28 | -157.20 |
| 2025-07-04 | EURUSD | 52.63 | 122.63 |
| 2025-07-04 | GBPUSD | 4.11 | 6.54 |
| 2025-07-04 | USDJPY | -113.98 | -250.54 |
| 2025-07-04 | USDCAD | -50.37 | -121.24 |
| 2025-07-04 | AUDUSD | 8.41 | 23.62 |
| 2025-07-04 | USDCHF | -69.89 | -158.01 |
| 2025-07-03 | EURUSD | 51.57 | 120.64 |
| 2025-07-03 | GBPUSD | 2.35 | 4.93 |
| 2025-07-03 | USDJPY | -114.98 | -254.27 |
| 2025-07-03 | USDCAD | -47.04 | -102.76 |
| 2025-07-03 | AUDUSD | 7.40 | 19.55 |
| 2025-07-03 | USDCHF | -69.72 | -156.33 |
| 2025-07-02 | EURUSD | 55.83 | 124.92 |
| 2025-07-02 | GBPUSD | 11.32 | 28.41 |
| 2025-07-02 | USDJPY | -116.99 | -249.64 |
| 2025-07-02 | USDCAD | -52.47 | -110.00 |
| 2025-07-02 | AUDUSD | 9.66 | 22.48 |
| 2025-07-02 | USDCHF | -71.07 | -154.16 |
| 2025-07-01 | EURUSD | 56.10 | 120.35 |
| 2025-07-01 | GBPUSD | 7.66 | 17.16 |
| 2025-07-01 | USDJPY | -122.39 | -251.88 |
| 2025-07-01 | USDCAD | -52.09 | -105.38 |
| 2025-07-01 | AUDUSD | 8.71 | 19.62 |
| 2025-07-01 | USDCHF | -75.28 | -148.26 |
| 2025-06-30 | EURUSD | 54.97 | 122.61 |
| 2025-06-30 | GBPUSD | 4.86 | 29.32 |
| 2025-06-30 | USDJPY | -121.28 | -256.38 |
| 2025-06-30 | USDCAD | -50.71 | -112.69 |
| 2025-06-30 | AUDUSD | 7.65 | 20.11 |
| 2025-06-30 | USDCHF | -75.84 | -159.37 |
| 2025-06-27 | EURUSD | 56.23 | 119.09 |
| 2025-06-27 | GBPUSD | 6.89 | 9.19 |
| 2025-06-27 | USDJPY | -125.94 | -253.58 |
| 2025-06-27 | USDCAD | -52.44 | -114.05 |
| 2025-06-27 | AUDUSD | 9.49 | 19.34 |
| 2025-06-27 | USDCHF | -75.00 | -159.47 |
| 2025-06-26 | EURUSD | 60.24 | 121.03 |
| 2025-06-26 | GBPUSD | 7.27 | 10.02 |
| 2025-06-26 | USDJPY | -127.82 | -253.45 |
| 2025-06-26 | USDCAD | -53.73 | -101.97 |
| 2025-06-26 | AUDUSD | 8.75 | 23.82 |
| 2025-06-26 | USDCHF | -78.75 | -156.96 |
| 2025-06-25 | EURUSD | 59.05 | 128.05 |
| 2025-06-25 | GBPUSD | 6.68 | 13.18 |
| 2025-06-25 | USDJPY | -132.97 | -267.77 |
| 2025-06-25 | USDCAD | -55.19 | -113.85 |
| 2025-06-25 | AUDUSD | 8.36 | 22.79 |
| 2025-06-25 | USDCHF | -82.29 | -159.97 |
Актуальные данные обновляются ежедневно.
FAQ (Часто задаваемые вопросы):
Спасибо за вопрос! Объясню, откуда берётся форвард-поинт, и почему он может отличаться от значений в других источниках, включая Telegram-каналы на несколько пунктов.
Я меряю форвард поинт прямым замером. Каждый час меряется разница, а после возвращается значение среднее за замеры.
А теперь объясню, почему, на мой взгляд, это более приближенно к реальности.
- Спотовые котировки у разных брокеров могут отличаться на несколько пунктов.
Это нормальное явление, связанное с различиями в поставщиках ликвидности, скоростью обновления цен и спецификой работы каждого брокера. Даже в одну и ту же секунду котировка по EURUSD, например, может быть разной у двух разных поставщиков данных. - Фьючерс и спот не обязаны двигаться синхронно в каждый тик.
Во время замера может произойти небольшое расхождение: фьючерс остаётся на месте, а спот меняется (или наоборот). Такие микрорасхождения в 1–2 пункта — обычная ситуация. Даже если провести повторный замер через секунду, результат может отличаться. Поэтому в расчетах всегда присутствует временная погрешность, связанная с моментом фиксации котировок. - Форвард можно теоретически рассчитать по формуле:
Однако эта формула основана на идеальных условиях межбанковского рынка, предполагая стабильные процентные ставки, отсутствие спредов, комиссий, задержек и полной ликвидности. В реальных рыночных условиях наблюдается масса отклонений: брокерские спреды, временные перекосы спроса/предложения, различия в ставках overnight и свопах, а также технические задержки. Именно поэтому «идеальный» форвард по формуле может отличаться от реальной разницы между фьючерсом и спотом даже сильнее, чем на 3–5 пунктов.
Таким образом, разница в пределах 3–5 пунктов между моими значениями и теми, что вы видите в других источниках, в принципе допустима.
Она может быть вызвана как техническими задержками в моменте, так и разными котировками на споте, разными источниками данных или методами расчёта. Это естественное явление, особенно в высокочастотной среде.
