В основе подавляющего большинства алгоритмов для определения направления тренда на рынке Форекс лежит механизм усреднения. Действительно, сравнить средние значения цен, рассчитанные с разным периодом - самый простой способ узнать о наличии тенденции к росту или снижению. Но у этого метода есть важный недостаток: результаты расчета будут запаздывать, что негативно отразится на фактическом времени открытия или закрытия сделки, а в конечном результате - на прибыльности торговли.
Мы уже писали о том, как улучшить показания запаздывающих индикаторов, но сегодня поговорим об альтернативном и достаточно эффективном подходе к определению текущих ценовых трендов с помощью индикатора On Balance Volume.
Он представляет собой весьма интересное решение, в основе которого лежит простой алгоритм сравнения объемов торгов. В этом материале подробно рассмотрим принцип его работы и варианты использования в торговых стратегиях.
Конечно, в терминале MetaTrader нет информации о реальном объеме совершенных за период сделок (его заменяет количество тиков - минимальных изменений за время рассматриваемого периода), но и того, что есть вполне достаточно для оценки.
В 1963-ем году этот алгоритм предложил трейдер Джозеф Гранвил (он то имел доступ к объемам), однако с тех пор хоть и появились решения для трейдинга за пределами биржевых залов, но общий принцип остался тем же. По меткому определению автора концепции, объемы торговли в трейдинге по прежнему выступают “пАром, за счет которого движется паровоз” - точно также, как и почти 60 лет назад.
Индикатор On Balance Volume позволяет легко получить представление о направлении текущих ценовых тенденции. При этом он не использует усреднения ни в каком виде, а значит не запаздывает и всегда отражает фактическую динамику изменения цен.
Если вы видите индикатор On Balance Volume впервые, то вам может показаться, что он полностью повторяет изменения цены на графике, но это не совсем так. При более внимательном рассмотрении можно увидеть закономерности, которые позволят определить фактическое направление текущих тенденций.
В терминел МетаТрейдер нужно открыть Вставка —> Индикаторы —> Объемы —> On Balance Volume.
У него нет параметров, участвующих в расчете показаний кроме используемых цен (Применить к: Close) - цены закрытия, которые лучше не менять. также можно настроить цвет и стиль линий.
Также, чтобы детально разобраться с принципом работы индикатора On Balance Volume добавьте на график информацию о торговых объемах через контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши на графике) или используя сочетание Ctrl+L.
Сначала продемонстрируем основной тезис из описания индикатора On Balance Volume:
Последовательное увеличение цен закрытия свечей приводит к росту показаний индикатора, а их снижение — к уменьшению. Зачем это нужно трейдеру?
Все дело в том, что на кривой индикатора On Balance Volume прекрасно работают все алгоритмы графического анализа - то есть можно искать “разворотные” фигуры, строить каналы и линии.
Но самая главная особенность этого индикатора- способность подтверждать продолжение тренда и указывать на момент иссякания силы очередного импульса. Правила работы максимально просты:
Индикатор On Balance Volume неплохо справляется с задачей предсказаний скорого разворота тенденции. Самые достоверные результаты получаются при выходе цены из узких ценовых каналов, но в любом случае следует ориентироваться на наклон кривой индикатора - он указывает на вероятное направление развитие тренда
Как это использовать в торговле? Для формирования дивергенции нужно 2-3 экстремума на графике и в окне индикатора, но On Balance Volume способен только указать на скорую смену тенденции, но не время ее начала. Для уточнения можно воспользоваться любым осциллятором, например - стохастиком со стандартным набором параметров. Пересечение и разворот его линий будет указывать на момент начала разворота.
Порядок использования индикатора On Balance Volume в трейдинге следующий:
Размещать стоп-приказы лучше за противоположным экстремумом, а при наличии минимальной прибыли нужно либо вручную перенести его в область безубытка, либо активировать специальную функцию терминала трейлинг-стоп. Само собой, не следует пренебрегать и правилами мани-менеджмента: величину риска на одну сделка нужно нормировать в соответствии с положениями используемой стратегии торговли. Обычно эта величина не превышает 2-3% от размера депозита на момент открытия сделки.
Несмотря на достаточно качественное определение направление тренда, торговать только по On Balance Volume - большой риск и нужно обязательно использовать второй “страховочный” индикатор, по которому будет определяться наиболее удачный момент для открытия сделки. также стоит помнить о том, что OBV — индикатор трендовый, который к тому же не использует усреднение, а значит при продолжительном состоянии рынка, близком к флету, его показания следует проверять с особенной тщательностью.
Мы уже писали о том, как улучшить показания запаздывающих индикаторов, но сегодня поговорим об альтернативном и достаточно эффективном подходе к определению текущих ценовых трендов с помощью индикатора On Balance Volume.
Он представляет собой весьма интересное решение, в основе которого лежит простой алгоритм сравнения объемов торгов. В этом материале подробно рассмотрим принцип его работы и варианты использования в торговых стратегиях.
Как работает индикатор OBV - On Balance Volume
Описание индикатора On Balance Volume следует начать с его основного алгоритма. Он максимально прост:
если цена закрытия очередной свечи больше, чем у предшествующей, то объем этой свечи добавляется к суммарному значению объема (увеличивает его значение), если меньше - то вычитается, уменьшая общий “балансовый” объем.
Конечно, в терминале MetaTrader нет информации о реальном объеме совершенных за период сделок (его заменяет количество тиков - минимальных изменений за время рассматриваемого периода), но и того, что есть вполне достаточно для оценки.
В 1963-ем году этот алгоритм предложил трейдер Джозеф Гранвил (он то имел доступ к объемам), однако с тех пор хоть и появились решения для трейдинга за пределами биржевых залов, но общий принцип остался тем же. По меткому определению автора концепции, объемы торговли в трейдинге по прежнему выступают “пАром, за счет которого движется паровоз” - точно также, как и почти 60 лет назад.
Индикатор On Balance Volume позволяет легко получить представление о направлении текущих ценовых тенденции. При этом он не использует усреднения ни в каком виде, а значит не запаздывает и всегда отражает фактическую динамику изменения цен.
Если вы видите индикатор On Balance Volume впервые, то вам может показаться, что он полностью повторяет изменения цены на графике, но это не совсем так. При более внимательном рассмотрении можно увидеть закономерности, которые позволят определить фактическое направление текущих тенденций.
Изучаем кривую индикатора On Balance Volume
Сначала добавим индикатор к выбранному торговому инструменту.В терминел МетаТрейдер нужно открыть Вставка —> Индикаторы —> Объемы —> On Balance Volume.
У него нет параметров, участвующих в расчете показаний кроме используемых цен (Применить к: Close) - цены закрытия, которые лучше не менять. также можно настроить цвет и стиль линий.
Также, чтобы детально разобраться с принципом работы индикатора On Balance Volume добавьте на график информацию о торговых объемах через контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши на графике) или используя сочетание Ctrl+L.
Сначала продемонстрируем основной тезис из описания индикатора On Balance Volume:
Последовательное увеличение цен закрытия свечей приводит к росту показаний индикатора, а их снижение — к уменьшению. Зачем это нужно трейдеру?
Все дело в том, что на кривой индикатора On Balance Volume прекрасно работают все алгоритмы графического анализа - то есть можно искать “разворотные” фигуры, строить каналы и линии.
Но самая главная особенность этого индикатора- способность подтверждать продолжение тренда и указывать на момент иссякания силы очередного импульса. Правила работы максимально просты:
- Если график формирует новые вершины (или минимумы) и аналогичная ситуация параллельно наблюдается в окне индикатора On Balance Volume, то можно смело утверждать, что тренд продолжает оставаться в силе.
- Но если на графике виден явный рост или снижение цен (смотреть нужно по взаимному расположению экстремумов), а кривая индикатора OBV не демонстрирует такой же тенденции (экстремумы на нем расположены примерно на одном уровне или показывают противоположно направленную динамику), то можно искать удачные точки входа, поскольку текущий тренд “выдыхается” и вероятно скорое формирование коррекции.
On Balance Volume: как пользоваться при работе на Форекс
Конечно, в окне индикатора On Balance Volume можно строить уровни и каналы? а затем отслеживать пробои, которые могут указывать на появление нового импульса. Однако у данного решения есть один важный недостаток: аналогичные построения, выполненные непосредственно на графике цен будут значительно более информативными. Поэтому проще и надежнее положиться на поиск дивергенций.Индикатор On Balance Volume неплохо справляется с задачей предсказаний скорого разворота тенденции. Самые достоверные результаты получаются при выходе цены из узких ценовых каналов, но в любом случае следует ориентироваться на наклон кривой индикатора - он указывает на вероятное направление развитие тренда
Появление дивергенции легко объяснить: OBV работает по ценам закрытия, и если у последних свечей большие объемы, но длинные тени, то получится, что суммарная величина объема будет изменяться быстрее, чем цены и именно на это указывает появление расхождения (или схождение) углов наклона линий, построенных между экстремуме на графике и в окне индикатора.
Как это использовать в торговле? Для формирования дивергенции нужно 2-3 экстремума на графике и в окне индикатора, но On Balance Volume способен только указать на скорую смену тенденции, но не время ее начала. Для уточнения можно воспользоваться любым осциллятором, например - стохастиком со стандартным набором параметров. Пересечение и разворот его линий будет указывать на момент начала разворота.
Порядок использования индикатора On Balance Volume в трейдинге следующий:
- Ищем расхождение направления кривой индикатора с графиком. Для этого достаточно соединить соседние экстремумы, как это сделано на изображении выше.
- Угол наклона On Balance Volume указывает направление будущей сделки, но сразу входить в рынок нельзя: нужно дождаться подтверждения от вспомогательного индикатора-осциллятора, роль которого в рассматриваемом примере выполняет стохастик.
- Вход в рынок осуществляется только после закрытия следующей свечи, за той, что привела к формированию пересечения основной и сигнальной линии стохастика.
Размещать стоп-приказы лучше за противоположным экстремумом, а при наличии минимальной прибыли нужно либо вручную перенести его в область безубытка, либо активировать специальную функцию терминала трейлинг-стоп. Само собой, не следует пренебрегать и правилами мани-менеджмента: величину риска на одну сделка нужно нормировать в соответствии с положениями используемой стратегии торговли. Обычно эта величина не превышает 2-3% от размера депозита на момент открытия сделки.
Подводя итоги
Как видите, индикатор On Balance Volume очень прост в использовании, и еще одно важное достоинство - он абсолютно универсален, то есть показывает неплохие результаты как при торговле валютами, так и по контрактам CFD, металлам и другим активам.Несмотря на достаточно качественное определение направление тренда, торговать только по On Balance Volume - большой риск и нужно обязательно использовать второй “страховочный” индикатор, по которому будет определяться наиболее удачный момент для открытия сделки. также стоит помнить о том, что OBV — индикатор трендовый, который к тому же не использует усреднение, а значит при продолжительном состоянии рынка, близком к флету, его показания следует проверять с особенной тщательностью.
FAQ
1. Что такое индикатор On Balance Volume (OBV)?
On Balance Volume (OBV) — это индикатор объема, который показывает накопление или распределение позиции на рынке. Он помогает определить силу тренда, анализируя связь между ценой и объемом торгов.
2. Как работает индикатор OBV?
Если цена закрывается выше предыдущей, объем прибавляется к значению индикатора. Если ниже — вычитается. Таким образом формируется кривая, отражающая давление покупателей или продавцов.
3. Какой основной сигнал дает OBV?
Главный сигнал — дивергенция (расхождение) между графиком цены и индикатором. Если цена растет, а OBV падает — возможен разворот вниз. И наоборот.
4. Как правильно находить дивергенцию?
Для этого соединяют соседние экстремумы на графике цены и на индикаторе OBV. Если направления линий не совпадают — это и есть дивергенция.
5. Можно ли входить в сделку только по OBV?
Нет, это рискованно. OBV показывает направление и силу движения, но не дает точных точек входа. Для подтверждения сигналов рекомендуется использовать дополнительные индикаторы, например стохастик.
6. Как использовать стохастик вместе с OBV?
После обнаружения дивергенции нужно дождаться сигнала от стохастика — пересечения его линий. Вход в сделку осуществляется после закрытия свечи, которая подтверждает этот сигнал.
7. Где ставить стоп-лосс при торговле по OBV?
Стоп-лосс обычно размещается за ближайшим противоположным экстремумом. Это позволяет ограничить убытки в случае неверного сигнала.
8. Когда лучше выходить из сделки?
Выход можно осуществлять при появлении новой дивергенции или по заранее установленному тейк-профиту. Также можно использовать трейлинг-стоп для защиты прибыли.
9. Подходит ли OBV для всех рынков?
Да, индикатор универсален. Он работает на валютном рынке, CFD, акциях, криптовалютах и металлах, так как основан на анализе объемов.
10. Какие недостатки у индикатора OBV?
Главный недостаток — слабая эффективность во флете. Также он не использует сглаживание, из-за чего может давать шумные сигналы. Поэтому его всегда стоит комбинировать с другими инструментами анализа.
11. Какие правила риск-менеджмента применять?
Рекомендуется рисковать не более чем 2–3% от депозита на одну сделку. Также важно переносить стоп в безубыток при появлении прибыли и не открывать слишком большие позиции.