Как эффективно использовать стоп-лоссы в трейдинге. Где поставить stop loss?

Overton

Администратор
Сообщения
24 197
Реакции
5 399
Стоп-лосс является одним из важнейших инструментов управления рисками в трейдинге. Он позволяет ограничить потенциальные убытки по открытой позиции. Но многие начинающие трейдеры неправильно работают со стоп-лоссами, что приводит к убыткам и разочарованию.

Чтобы по-настоящему овладеть искусством торговли, нужно выполнять следующие правила при работе со стоп-лоссами:

Как определить оптимальное расстояние для стоп-лосса​


Для начала необходимо правильно рассчитать расстояние от цены открытия позиции до стоп-лосса. Ошибка многих начинающих трейдеров в том, что они используют фиксированное значение стоп-лосса для всех инструментов.

На самом деле, расстояние для стоп-лосса нужно определять исходя из текущей волатильности инструмента. Для этого можно воспользоваться такими индикаторами как ATR или средний истинный диапазон. Они показывают средние ежедневные колебания цены за определенный период.

Например, если согласно ATR волатильность EUR/USD в последние 20 дней составляет90 пунктов, то и стоп-лосс стоит ставить с запасом не менее 100-150 пунктов. Для более волатильной пары USDJPY это значение может достигать 200 пунктов, так как волатильность пары гораздо выше.

Такой подход к расчету стоп-лосса позволяет гибко реагировать на текущие условия на рынке. Стоп будет учитывать реальную активность того или иного инструмента.


Например ниже на скрине показан средний ход по канадскому доллару (пара USDCAD), средний ход составляет 69 пунктов на данном участке рынка.

Средний ход по канадскому доллару


Где лучше всего ставить стоп-лосс​


Еще одна распространенная ошибка начинающих трейдеров - размещение стоп-приказа непосредственно на уровне поддержки или сопротивления.

К примеру, при открытии лонга на уровне 1.1500 трейдер ставит стоп-лосс прямо на отметке 1.1480. Однако на практике часто бывают случайные проскальзывания цены чуть ниже/выше опорного уровня, после чего следует быстрый отскок в обратную сторону.

В таких ситуациях стоп-лосс, установленный непосредственно на поддержке, скорее всего, сработает. А дальше цена пойдет в изначально прогнозируемом направлении, и трейдер потеряет потенциальную прибыль.

Чтобы избежать этого, стоп-лосс лучше ставить не на самом уровне, а чуть ниже/выше. Например, для лонга открытого на 1.1500, стоп можно поставить на отметке 1.1460. Это позволит сохранить сделку даже при небольшом проскальзывании цены под уровень 1.1480.

За определенный уровень цена специально выходит, так как перед тем как отбиться от уровня крупные игроки специально хотят собрать стопы.


F:\EURUSD - ложный пробой

На примере показано как на графики по валютной паре EURUSD сформировался ложный пробой, по которому "сняли" стопы медведей, после чего как видно пару развернули на снижение.

Какие инструменты использовать для определения стоп-лосса​


Помимо уровней поддержки и сопротивления, для определения стоп-лосса можно использовать различные индикаторы и инструменты технического анализа:

  • Скользящие средние. Стоп-лосс часто выставляют чуть ниже/выше линии скользящей средней. При пересечении ценой МА происходит закрытие позиции.
  • Индикатор Parabolic SAR. Точки SAR можно использовать как уровень для стоп-приказа.
  • Важные ценовые максимумы и минимумы. Установка стопа за локальными пиками/впадинами цены также является распространенной практикой.
  • Паттерны и фигуры. При торговле по графическим моделям стоп часто ставят на уровне.
  • Маржинальные зоны, которые служат как уровнем поддержки и сопротивления, так и могут служить уровнями для выставления Stop loss
Вот, как пример, возможные уровни стоп лоссов за маржинальными зонами. Покупка или продажа от уровней, а за сами уровни выставляем стоп лоссы.

F:\Platina - возможные стоп лоссы за маржинальными зонами.png




Такой подход к выбору стоп-лосса является более надежным и стратегическим. В отличие от произвольных цифр, значимые уровни и индикаторы учитывают текущую структуру рынка.

Как трейлинг стоп увеличивает прибыльность торговли​


Ошибкой многих начинающих трейдеров является установка стоп-лосса и забывание о нем до закрытия позиции. На самом деле, правильно настроенный стоп нужно активно использовать для управления прибыльной сделкой.

Речь идет о технике трейлинг стоп, когда после открытия позиции стоп-лосс постепенно перемещают вслед за движением в пользу трейдера.

Например, допустим, мы открыли лонг по EUR/USD по 1.1200. Изначально стоп-лосс был поставлен на уровне 1.1180. Цена пошла вверх и достигла отметки 1.1250. В этот момент имеет смысл перенести стоп-лосс с 1.1180 на 1.1230.

Таким образом мы закрепляем часть прибыли и одновременно освобождаем потенциал для дальнейшего роста цены. Если тренд продолжится, стоп можно будет передвигать дальше вверх.

Трейлинг стоп является мощным инструментом прибыльного риск-менеджмента. Он позволяет достичь оптимального соотношения прибыли и риска по конкретной сделке.

Как подобрать соотношение стоп-лосса и тейк-профита​


Существует мнение, что риск по сделке (стоп-лосс) должен быть строго пропорционален потенциальной прибыли (тейк-профит). На практике часто рекомендуют соотношение 1:2 или 1:3.

Однако следует понимать, что единого правила здесь нет. Соотношение стоп-лосса и тейк-профита - индивидуальный параметр, который зависит от многих факторов:

  • личные цели и аппетит к риску трейдера;
  • применяемая торговая система;
  • волатильность инструмента;
  • текущая рыночная ситуация.

Например, на спокойном рынке при торговле по тренду можно использовать соотношение 1:3 и более. А во время волатильности лучше уменьшить коэффициент до 1:1,5 или даже 1:1.

Таким образом, нет необходимости искусственно подгонять соотношение стоп-лосса и тейк-профита под какие-то стандарты. Главное - чтобы оно соответствовало вашему плану по конкретной сделке.

Ментальный стоп-лосс для опытных трейдеров​


Для более гибкого управления сделками продвинутые трейдеры могут использовать технику ментального стоп-лосса. В этом случае уровень закрытия позиции не выставляется автоматически, а просто фиксируется в уме.

При достижении ценой отметки ментального стопа трейдеру приходит уведомление. Дальше он оценивает ситуацию и принимает решение о закрытии позиции вручную.

Преимущество ментального стопа в том, что он позволяет гибко реагировать на рыночную ситуацию. Трейдеру дается возможность проанализировать характер движения цены и отделить значимый тренд от случайных колебаний.

Однако работа с ментальным стопом требует строгой дисциплины и отличного понимания текущей динамики рынка. Поэтому данный инструмент подходит далеко не всем трейдерам.

Выводы​


Грамотное использование стоп-лоссов является обязательным условием для успешной торговли. Соблюдая описанные выше принципы, можно значительно повысить прибыльность трейдинга:

  • Рассчитывать стоп-лосс исходя из волатильности инструмента
  • Ставить стоп не на самом уровне, а с небольшим запасом
  • Использовать значимые уровни и индикаторы
  • Применять трейлинг стоп для управления прибыльными сделками
  • Подбирать соотношение стоп-лосса и тейк-профита гибко, исходя из ситуации
  • При наличии опыта использовать ментальные стоп-лоссы

Овладев этими навыками, любой трейдер сможет эффективно контролировать свои риски и добиться стабильной прибыльности.
 
Последнее редактирование:
- Более 22 лет на рынке
- Начать можно хоть с нуля!
- Пополнение и вывод на карты РФ
Сверху