Маржинальные зоны по индексу SP500
- Автор темы Leonardo4
- Дата начала
Overton
Администратор
- Сообщения
- 30 013
- Реакции
- 7 439
S&P Index Futures and Options on Futures – CME Group
Efficiently manage your U.S. stock market exposure with CME-listed S&P 500 Index futures and options,
www.cmegroup.com
1120 / 5 = 224 - пункта (полных, не которые после запятой)
А вы можете маржиналки от последнего хая просто построить, чтобы я сравнил расчеты? 2240 пипса до 100% зоны?S&P Index Futures and Options on Futures – CME Group
Efficiently manage your U.S. stock market exposure with CME-listed S&P 500 Index futures and options,
1120 / 5 = 224 - пункта (полных, не которые после запятой)
Посмотреть вложение 14432
Меня интересует, как здесь правильно прописать:S&P Index Futures and Options on Futures – CME Group
Efficiently manage your U.S. stock market exposure with CME-listed S&P 500 Index futures and options,
1120 / 5 = 224 - пункта (полных, не которые после запятой)
Посмотреть вложение 14432
На сколько я понял, у разных форекс кухонь разная стоимость пипса для SP500, это надо учитывать.
Почему вы делите 1120 / 5?S&P Index Futures and Options on Futures – CME Group
Efficiently manage your U.S. stock market exposure with CME-listed S&P 500 Index futures and options,
1120 / 5 = 224 - пункта (полных, не которые после запятой)
Посмотреть вложение 14432
Стоимость пункта в обе стороны 25$, маржа 11200, значит 11200/25 = 448*10?
Overton
Администратор
- Сообщения
- 30 013
- Реакции
- 7 439
0.25 index points = $1.25
а это
1 поинт = 5$
разное количество знаков после запятой может быть, это надо учитывать.
у меня написано 0.25 index points = $12.50
мы какие-то разные sp500 смотрим? про пункты понял, спасибо
Всё, понял, всё сошлось, спасибо за подсказки, больше ответ не требуется.
Доброго времени суток. Если ко мне вопрос, то данные с сайта СМЕ + инструкция вроде с этого форума по расчету + исходник индикатора DkzNkzMkz
Народ, подскажите, какой вариант более правильный, с точки зрения поиска экстремумов для построения маржинальных зон?
1 вариант (длинный период, таймфрейм для построения зиг-зага H1):
2 вариант (длинный период, таймфрейм для построения зиг-зага H4):
Или более правильно взять еще какой-то таймфрейм (например, H2/H3/H12)? Вы на каком таймфрейме экстремумы ищете? Или, возможно, надо брать эксремумы понедельно, брать за прошлую неделю хай и лой и, при обновлении хая или лоя на текущей неделе, сдвигать точку отсчета построения маржинальных зон? Где-то читал, что маржиналки вообще надо строить по горизонтальным объёмам, которые строятся от экстремумов, брать плотности и от них строить. но это крайне сложно будет прописать в коде и глючно, хотелось бы ограничится графиком.
Лично я склоняюсь ко второму варианту. На мой взгляд, выглядит более адекватно.
1 вариант (длинный период, таймфрейм для построения зиг-зага H1):
2 вариант (длинный период, таймфрейм для построения зиг-зага H4):
Или более правильно взять еще какой-то таймфрейм (например, H2/H3/H12)? Вы на каком таймфрейме экстремумы ищете? Или, возможно, надо брать эксремумы понедельно, брать за прошлую неделю хай и лой и, при обновлении хая или лоя на текущей неделе, сдвигать точку отсчета построения маржинальных зон? Где-то читал, что маржиналки вообще надо строить по горизонтальным объёмам, которые строятся от экстремумов, брать плотности и от них строить. но это крайне сложно будет прописать в коде и глючно, хотелось бы ограничится графиком.
Лично я склоняюсь ко второму варианту. На мой взгляд, выглядит более адекватно.
MITRA
Местный
- Сообщения
- 454
- Реакции
- 50
Нет, по тренду бывает много ходов проходят. ПО золоту вот недавно было 2.5 хода сразу без всяких откатов, просто шло золото и шло и на индексах тоже такое встречал
-=FX=-
Местный
- Сообщения
- 2 719
- Реакции
- 575
Это скорее исключение из правил, на фундаменте летели, но два хода , тем более полтора вообще распространенное явление
Народ, подскажите. Вроде тут:
можно было скачать исторические данные по изменению маржи в виде PDF файлов, они что, это убрали? Или перенесли куда? Не могу найти.
UPD: отбой, нашел ) https://www.cmegroup.com/clearing/risk-management/historical-margins.html
можно было скачать исторические данные по изменению маржи в виде PDF файлов, они что, это убрали? Или перенесли куда? Не могу найти.
UPD: отбой, нашел ) https://www.cmegroup.com/clearing/risk-management/historical-margins.html
Dkar
Местный
- Сообщения
- 261
- Реакции
- 54
Прям спасибо Вам большое, сам искал долго, не мог понять куда убрали.
rizom
Новичок
- Сообщения
- 43
- Реакции
- 14
Не могу сообразить по постройке маржинальных зон по SP500, подскажите...
лонг и шорт теперь разные расстояния? раньше помню одно расстояние было в обе стороны. По мартовскому теперь же в лонг 22410 USD, тоесть 22410/0,25/12,5? у моего брокера 1 знак после запятой, значит в пипсах это 4482?
лонг и шорт теперь разные расстояния? раньше помню одно расстояние было в обе стороны. По мартовскому теперь же в лонг 22410 USD, тоесть 22410/0,25/12,5? у моего брокера 1 знак после запятой, значит в пипсах это 4482?