Маржинальный анализ или опционный?

Маржинальный или опционный анализ на форекс


Часто возникает вопрос, что лучше использовать и что может давать более качественную картину рынка. Маржинальный анализ или опционный анализ?

Я считаю, что все зависит от конкретной ситуации на рынке и даже времени, когда мы хотим применить тот иной вид анализа. Перед экспирацией? особенно месячного контракта - конечно опционный, на больших страйках и премиях - опять же опционный анализ, на тихом рынке - маржинальные зоны.


Ну а лучше использовать все в совокупности. При сильном же фундаменте ни тот, ни другой, сидеть лучше на лучше "на заборе". Могут по любому типу анализа выбить Ваши сделки.


Все эти два вида анализа (я считаю) это сама работы биржи. Ведь биржа как маркетмейкер практически всегда выступает контрагентом. А следовательно им надо расставить опционные уровни и премии назначить так, как им кажется наиболее удачно с точки зрения движения цены (не супер точно, но оптимально к прогнозам). Естественно они сами корректируют цену, влияя на рынок вливаниями, если цена отклоняется сильно от заданного коридора.

Не думаю, что это происходит всегда. Слишком много спекулянтов на форекс в целом, чтобы прям один кто-то манипулировал и маркетмейкер, конечно, теряет деньги, когда балом правят центральные банки, например.

В целом такое мнение по этим двум видам анализа. Высказываемся также.
 

KSY7

Новичок
Сообщения
137
Реакции
13
Всем привет!
А зачем выбирать? Лучше - совмещать!
Оба вида анализа замечательно дополняют друг друга...
 

Overton

Администратор
Сообщения
18 812
Реакции
5 141
Всем привет!
А зачем выбирать? Лучше - совмещать!
Оба вида анализа замечательно дополняют друг друга...

Да, золотая середина лучше именно в совмещении. Как оказалось они прекрасно дополняют друг друга
 

KSY7

Новичок
Сообщения
137
Реакции
13
Ну да! Из каждой выбрать то, что имеет РАЗУМНОЕ объяснение, логику действий и т. п.

Например, возьмём маржинальные зоны.
Как известно, Биржа ТОЛЬКО на клиринг производит сверку открытых контрактов с количеством маржи на счёте трейдера. Соответственно от клиринга до клиринга курсу просто НЕ ДАДУТ пробежать расстояние БОЛЬШЕЕ, чем хватит Начальной маржи, иначе будут убытки у поставщиков ликвидности.
 

Overton

Администратор
Сообщения
18 812
Реакции
5 141
Соответственно от клиринга до клиринга курсу просто НЕ ДАДУТ пробежать расстояние БОЛЬШЕЕ, чем хватит Начальной маржи, иначе будут убытки у поставщиков ликвидности.

Тут еще надо понять важную мысль, на мой взгляд. СМЕ - это биржа, форекс значительно больше чем СМЕ и это не биржа задает волатильность форексу, это форекс диктует волатильность биржи, а биржа соответственно ее подстраивает ввиде задания соответствующего маржинального обеспечения.

Например, индекс доллара он не торгуется на CME, он вообще с ICE берется, однако легко и очень точно ходит по маржинальным зонам. Потому что ICE правильно выстраивает его волатильность. Биржи в курсе мировых тенденций, надобности банков в валюте и прочим. Поэтому маржинальные зоны - это как подсказка о волатильности и потенциальном ходе инструмента.

Индекс доллара.png

Выше отработка маржинальных уровней по индексу доллара. Как видим очень точно отрабатывается.
 

KSY7

Новичок
Сообщения
137
Реакции
13
СМЕ - это биржа, форекс значительно больше чем СМЕ и это не биржа задает волатильность форексу, это форекс диктует волатильность биржи
Уважаемый Overton, НИЧЕГО ПОДОБНОГО!
Локомотивом служит СМЕ, далее едут вагоны - другие Биржи и децентрализованный межбанковский рынок Форекс. С помощью арбитражных сделок весь поезд имеет одинаковый курс валюты +- несколько пунктов.
 
Брокер NPBFX
- На рынке с 1996 года
- Ввод и вывод 0% MasterCad и Visa
- Часто проводит акции

KSY7

Новичок
Сообщения
137
Реакции
13
Посмотрите официальный объем по форексу по евро например и объем по фьючерсу евро и вопрос о "локомотиве" отпадет )
Я ожидал ИМЕННО ЭТОТ аргумент! ?

Упомянутая вами разница в объёмах торгов,
НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО значения!
Межбанковский рынок:
1. Децентализован;
2. НЕ ИМЕЕТ МЕХАНИЗМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ!
3. Не имеет УЧЁТА.

Коллега, если мы с вами встретимся в кафешке и поменяем друг с другом рубли на доллары, это повлияет на курс USDRUB?

Или вы приходите, пусть даже в банк. Нет, пусть БАНК приходит в БАНК! Короче, Газпромбанк, например, приходит в Альфа-банк и меняет ОГРОМНУЮ сумму на другую огромную сумму, это повлияет на курс валютной пары? НЕТ КОНЕЧНО! Один банк выступит поставщиком ликвидности другому банку. Это как кинуть монету в банку. А иногда - как кинуть монету в колодец и т. п. НЕТ МЕХАНИЗМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ!

У меня есть ещё аргументы, но не буду раскрывать все карты сразу - подожду Вас!
?
 

Sobolev Alexandre

Новичок
Сообщения
22
Реакции
2
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли руководствуясь лишь маржинальным анализом определить направление движения цены либо, поскольку, как я понял, маржинальные зоны по своей сути представляют собой лишь уровни, - только предполагаемый диапазон движения? Спасибо.
 

Overton

Администратор
Сообщения
18 812
Реакции
5 141
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли руководствуясь лишь маржинальным анализом определить направление движения цены либо, поскольку, как я понял, маржинальные зоны по своей сути представляют собой лишь уровни, - только предполагаемый диапазон движения? Спасибо.

Добрый день. Индикатор ProMaker, который используется в видео обзорах, строит по правилам:
- закрепились за уровнем 1/2
- большая вероятность пойти до зоны полного маржинального хода, пока не закрепимся в противоположную сторону за уровнем 1/2

Подробнее, хотя слегка сумбурно. описано в данной теме: https://overtonfx.ru/threads/pravila-torgovli-po-marzhinalnym-zonam.1085/
 

Sobolev Alexandre

Новичок
Сообщения
22
Реакции
2
Добрый день. Индикатор ProMaker, который используется в видео обзорах, строит по правилам:
- закрепились за уровнем 1/2
- большая вероятность пойти до зоны полного маржинального хода, пока не закрепимся в противоположную сторону за уровнем 1/2

Подробнее, хотя слегка сумбурно. описано в данной теме: https://overtonfx.ru/threads/pravila-torgovli-po-marzhinalnym-zonam.1085/
Спасибо большое!!!
 
- пионер среди ребейт-сервисов
- вы можете добавить уже существующий счет.
- быстрый вывод - WM, PM, ЯД, QIWI, Skrill и др.

Overton

Администратор
Сообщения
18 812
Реакции
5 141
Спасибо большое!!!

Да, и добавить могу, что возможно станет немного понятнее посмотрев конкретно видео про сам индикатор ProMaker.
Из принципа его построения линий станет более понятно по принципу отторговки маржинальных зон.

 
Брокер NPBFX
- На рынке с 1996 года
- Ввод и вывод 0% MasterCad и Visa
- Часто проводит акции
Сверху