Natural Gas (NG)

[Overton]

Натуральный газ (NGas) — аналитика и прогноз фьючерса NG​

Натуральный газ — один из наиболее волатильных и ликвидных инструментов срочного рынка. Форум по натуральному газу объединяет трейдеров, работающих с фьючерсом NG на Chicago Mercantile Exchange (CME), а также со смежными деривативами: мини-контрактом QG, спредами Henry Hub и опционными стратегиями на газ. Инструмент торгуется под тикером NG (основной Forex-тикер — XNGUSD), альтернативные обозначения: NGas, NAT GAS, Henry Hub Natural Gas.

Официальное наименование контракта на CME — Henry Hub Natural Gas Futures. В трейдерском сообществе инструмент давно получил прозвища: «газ», «натурал», «газик» и — на западных площадках — «natty» (наиболее распространённый англоязычный сленг среди фьючерсных трейдеров). Именно «натти» упоминается в большинстве зарубежных торговых чатов, когда речь заходит о NG. Высокая сезонность, чувствительность к погодным данным и запасам EIA делают этот рынок особенным — и особенно требовательным к методологии анализа.

Аналитика NGas строится на пересечении нескольких дисциплин: технического анализа фьючерса, чтения ленты объёмов, данных срочного рынка и позиционирования крупных участников. Именно здесь — в синтезе этих методов — рождается качественный прогноз натурального газа, а не в попытке угадать следующий заголовок Bloomberg.

Почему натуральный газ интересен трейдерам​

• Волатильность — фьючерс NG регулярно показывает внутридневные движения 3–8%, что создаёт торговые возможности как для интрадей-трейдеров, так и для свинг-позиций.
• Ликвидность — среднедневной объём Henry Hub Natural Gas Futures превышает 300 000 контрактов, обеспечивая узкий спред и исполнение заявок.
• Сезонность и цикличность — «натти» живёт по чётким сезонным паттернам (injection/withdrawal season), что позволяет строить структурные торговые гипотезы.
• Богатая экосистема деривативов — помимо основного фьючерса, доступны мини-контракт QG (1/10 размера NG), опционы на фьючерс, спреды и ETF (UNG, BOIL, KOLD).
• Реакция на еженедельные данные EIA — отчёт по запасам газа каждый четверг создаёт повторяющиеся торговые ситуации с измеримым статистическим краем.

Этот форум аналитика NGas создан для тех, кто работает с инструментом профессионально или изучает его системно. Здесь нет места хайпу и сигналам — только структурный разбор, данные срочного рынка и коллективная аналитика участников. Форум по натуральному газу ориентирован на практикующих трейдеров: от интрадей-скальперов до позиционных игроков, удерживающих позиции через несколько экспираций.

Методология анализа NGas​

Маржинальные зоны​

Маржинальные зоны фьючерса NG формируются на базе биржевых расчётных цен CME и уровней начальной/поддерживающей маржи. Изменения маржинальных требований (margin calls) нередко провоцируют резкие движения в «газике» — принудительные ликвидации позиций создают каскадные импульсы, особенно в периоды низкой ликвидности. Маржинальные зоны используются как вторичные уровни поддержки и сопротивления: рынок часто разворачивается вблизи расчётных цен предыдущих сессий, отражая балансировку позиций крупных участников.

В анализе NGas маржинальные зоны сопоставляются с профилем объёма (Volume Profile / TPO) для выявления зон накопления и распределения. Пробой маржинальной зоны с объёмом — один из ключевых сигналов смены краткосрочного тренда.

Опционные уровни CME и фьючерс​

Опционный анализ — обязательный элемент работы с Henry Hub Natural Gas Futures. Данные срочного рынка позволяют определить:

• Ключевые страйки — уровни максимального открытого интереса (Max Pain, Put/Call Ratio) формируют магнитные зоны для цены фьючерса в период экспирации опционов.
• Экспирации — опционы на фьючерс NG экспирируют за несколько дней до поставочной экспирации самого фьючерса; понимание этого календаря критично для управления позицией.
• Открытый интерес (OI) — изменение OI в разрезе страйков и дат экспирации показывает, где рынок маркет-мейкеров хеджирует риск, а значит — где вероятны «липкие» уровни цены.
• Implied Volatility (IV) — перекос волатильности (skew) между Put и Call даёт информацию о позиционировании институционалов и ожидаемом направлении движения «натурала».

Актуальные спецификации контракта, расписание экспираций и данные по открытому интересу доступны на официальной странице биржи:

Henry Hub Natural Gas Futures — CME Group

Natural Gas analysis: итог и прогноз NGas​

Качественный Natural Gas analysis невозможен без системного подхода: маржинальные зоны, опционная структура должны работать в связке, а не изолированно. Прогноз натурального газа, построенный только на «свечках», — заведомо неполный. «Натти» слишком чувствителен к институциональным потокам и внешним драйверам, чтобы игнорировать данные срочного рынка.

Аналитика NGas в этой ветке будет строиться по описанной методологии — без сигналов, без гарантий, только разбор рыночной структуры. Прогноз натурального газа публикуется по мере формирования значимых торговых ситуаций. Участие в дискуссии приветствуется - особенно если вы готовы аргументировать свою торговую гипотезу данными, а не эмоциями.

Материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Все мнения отражают субъективный аналитический взгляд и не гарантируют финансовый результат. Автор не несёт ответственности за торговые решения, принятые на основе публикации.

 

[-=FX=-]

Технично по уровням, газ целый день торгуется? Сейчас только узнал что газ через терминал можно торговать

 

[Overton]

газ целый день торгуется?

Как и нефть, есть перерыв ночью на пару часов, но активно в европейскую и американскую сессии.
Я пока не торгую, надо смотреть конкретно условия у Вашего брокера.

 

[Overton]

Для тех кто торгует расстановка зон по газу.
Движение к зоне полной маржи - тенденция восходящая.

 

[Overton]

По газу также зона полной маржи отработала.

 

[Overton]

Продолжаем наблюдать за газом.
Закрылись на зоне, по ходу идем опять обновлять максимумы.

 

[Overton]

Продолжаем следить за натуральным газом и ходом по маржинальным зонам.
Как видим пара не всегда отрабатывает зону полной маржи, есть недоход в несколько пунктов, но это может быть вызвано тем, что на фьючерсе все-таки касание есть.

А в целом отработка очень техничная.

Котировки Альпари.

 

[Overton]

Ситуация по натуральному газу на данный момент. Отработана вниз полная маржа и закрылись ниже половины от минимума, следовательно у нас два сценария расторговки от уровня 3,25-3,26. Расторговываем по паттерну.

Если смотреть в рамках канала, то скорее всего идем на север.

 

[Overton]

Ситуация по натуральному газу на данный момент. Отработана вниз полная маржа и закрылись ниже половины от минимума, следовательно у нас два сценария расторговки от уровня 3,25-3,26. Расторговываем по паттерну.

Если смотреть в рамках канала, то скорее всего идем на север.

Посмотреть вложение 1865

Пошли по второму сценарию, даже с гепом.
Я хоть пока и не торгую по газу, просто присматриваюсь, но в случае работы оставался бы в стороне.

ПС: Хотя по зонам хорошо отрабатывает.

 

[Overton]

На сегодня имеем восходящую модель с целями на зону полной маржи.
Покупки к уровню 3,34-3,36.

 

[Overton]

На сегодня имеем восходящую модель с целями на зону полной маржи.
Покупки к уровню 3,34-3,36.

Посмотреть вложение 1929

Цены выполнены, а открытие с гепом закинуло цену сразу на следующую маржинальную зону.
Теперь, думаю, будет коррекция на закрытие гепа.

 

[Overton]

Теперь, думаю, будет коррекция на закрытие гепа.

Коррекции не получилось и мы выросли до следующей зоны полной маржи.
Хороший ход газа по зонам, очень четко. Продолжаем отслеживать.

 

[Overton]

Достигнута следующая зона полной маржи по натуральному газу.
Напрашивается коррекция.

 

[Overton]

Газ продолжает крутой такой UP тренд нам показывать. Я так понял, что идем к ключевому уровню 4$

 

[Overton]

Газ продолжает крутой такой UP тренд нам показывать. Я так понял, что идем к ключевому уровню 4$

Уровня достигли.

 

[Overton]

Газ продолжает свой UP тренд такой серьезный.

 

[Overton]

Да, не слабый выстрел, уже даже не считаю какая подряд маржинальная зона была пройдена.

 

[Overton]

Продолжаем отслеживать натуральный газ по маржинальным зонам.

Велика вероятность дальнейшего падения в рамках канала, нижняя граница которого хорошо совпадает со следующей зоной полной маржи.

 

[Rev96]

Приветствую коллеги, подскажите на что реагирует газ или же его кросс пара
Всем профита и хладнокровия( с газом точно пригодится )

 

[Zews]

Приветствую коллеги, подскажите на что реагирует газ или же его кросс пара
Всем профита и хладнокровия( с газом точно пригодится )

Не могу точно утверждать, но судя по наблюдениям обратная корреляция с нефтью