Обсуждаем связь маржинальных зон DXY и валютных пар

[Шеврон]

может глупый вопрос, но на сколько я прочитал тему, то данные по индексу доллару берутся с биржи ICE, а данные по валютам берутся с биржи CME? так как данные так связаны между собой, почему маржинальные на ICE должны учитывать движение по фьючерсным на биржи CME?

 

[Overton]

так как данные так связаны между собой, почему маржинальные на ICE должны учитывать движение по фьючерсным на биржи CME?

Тут надо конкретнее вопрос сформулировать. Что значит совпадать? Да, бывают ситуации когда они одновременно с индексом подходят к своим зонам, но часты ситуации, когда евро далеко от какой-либо (и как-либо построенной маржинально зоне), а индекс доллара уже в зоне.

Индекс доллара - это не “инструмент, по которому они торгуют”, а по сути сводка их совокупного риска по доллару.

Когда индекс приходит в свою маржинальную зону, это не значит, что “кто-то смотрит на график DXY и нажимает кнопку”.
Как бы в это время вся система долларовых позиций одновременно приходит в состояние давления где-то перекос по дельте, где-то растёт стоимость удержания, где-то гамма начинает “кусаться”.

Надо тут главное запомнить - маржинальные зоны - это про хеджеров - это не про спекулянтов. тут не извлекают прибыль, а хеджируют риски

Вот наверное так можно выразить мысль:

И это происходит не на ICE и не на CME, а в балансе риска участника.

Еще если проще ответить, Вы тут наверное путаете причину и следствие:

⚠ ВАЖНО Маржинальные зоны по индексу доллара не “влияют” на совокупную позицию по другим инструментам, они являются следствие (математическим выражением) установки этих позиций

У всех одни и те же модели риска и все хеджируются через одни и теже инструменты. Это как NASDAQ и акции или SPX500

 

[Overton]

Индекс доллара - это не “инструмент, по которому они торгуют”,

Поправлюсь, все-таки - не основной инструмент по которому торгуют. Естественно по индексу доллара также будут проходить операции, но в совокупности с другими инструментами и как отображение единой хедж системы правления долларовым риском.

 

[Шеврон]

Естественно по индексу доллара также будут проходить операции, но в совокупности с другими инструментами

спасибо, за ответ. тогда возникает другой вопрос - индекс доллара торгуется только на ICE, тоесть у него маржинальные зоны только на этой бирже? или есть еще где торгуется индекс, тогда логично предположить, что там тоже есть маржинальные зоны, тогда по каким зонам устредняют свои долларовые риски?

 

[Overton]

спасибо, за ответ. тогда возникает другой вопрос - индекс доллара торгуется только на ICE, тоесть у него маржинальные зоны только на этой бирже? или есть еще где торгуется индекс, тогда логично предположить, что там тоже есть маржинальные зоны, тогда по каким зонам устредняют свои долларовые риски?

Вы опять путаете причину и следствие. Не по индексу доллару усредняют свои долларовые риски участники торгов, а наоборот, индекс доллара - является математическим отображением долларовых рисков. Кажется, что так точно происходит касание по индексу, и поэтому это рынок реагирует на индекс, как будто начинает покупать или продавать индекс, но по сути в этот момент происходит перераспределение позиций в базовых инструментах (EURUSD, опционы, свопы и т.д.), а индекс просто отражает этот процесс.

Это все равно что с акциями. NASDAQ например подходит к крупному уровню сопротивления - это не значит что начинают выкупать индекс, это значит что начинают покупать образующие индекс инструменты - тоесть акции.

 

[Overton]

Ну и как уже писал, хоть и индекс доллара состоит из нескольких инструментов, евро все-таки занимает в нем 57%, поэтому особенно уровни поддержки и сопротивления сильны, когда и индекс доллара и евро походят к своим маржинальным уровням одновременно. Как, например, на ниже приведенном примере с текущего рынка.

 

[Шеврон]

спасибо, вроде что-то понятно, приму пока за постулат и далее буду присматриваться.
тогда, если позволите, еще один вопрос, что в данном случае главнее - подход по индексу доллара к ключевому уровню или по евро? или по каким-то другим торговым инструментам?

 

[KONAMI]

тогда, если позволите, еще один вопрос, что в данном случае главнее - подход по индексу доллара к ключевому уровню или по евро? или по каким-то другим торговым инструментам?

представьте что индекс то индикатор, ну например типа MACD, что главнее, когда MACD дает сигнал (аналог подходит к уровню) или валютная пара, ну или другой торговый инструмент? индикатор лишь сигнализирует, что тут что-то есть, смотрите...сейчас по паре могут начаться движения коррекции, перелома..

 

[Шеврон]

Сообщение в теме 'Маржинальный анализ по индексу доллара'

Понедельник в 09:50

Фактически по индексу доллара сейчас все выглядит как минимум на коррекцию на уровень 1/2.

• Overton

• 

сегодня вижу предположение и паттерн хороший, но не сработала модель.

 

[Overton]

сегодня вижу предположение и паттерн хороший, но не сработала модель.

Это же не грааль ))
Как уже выше писал, что самые выгодные точки, когда и евро и индекс синхронно достигают важных уровней сопротивления.
Сегодня было также.

Смотрите графики и индекс доллара и евро

Это не панацея, что будет разворот - воспринимать следует такую модель - как наиболее вероятная область для реакции, что и произошло. Ну и, конечно. всегда работает со стопами.