Обзор индикатора Envelops (Конверт скользящих средних)

Обзор индикатора Envelops​

Этот индикатор формируется с помощью двух скользящих средних, которые движутся параллельно друг другу (то есть построены со смещением). В результате, образуется канал, в котором колеблется цена. Ширину канала можно выставлять в настройках. В базовом варианте индикатора, этот параметр настроен таким образом, что цена часто выходит за пределы гибкого диапазона.

Суть индикатора заключается в том, что он показывает приблизительное среднее значение ценового коридора, в рамках которого находится актив. Индикатор напоминает канал Кельтнера или Полосы Боллинджера.

Настройки индикатора Конверты​

У этого инструмента технического анализа не так много установок. В частности, здесь можно самостоятельно определять следующие параметры:

1. Период скользящей средней (MA_Period). Этот параметр подразумевает определенное количество свечей, которые берутся для расчета самого индикатора. Чем выше период, тем более сглаженным будет конверт (так как учитывается большее количество баров). Чем меньше период, тем индикатор будет активнее реагировать на ценовые изменения. Следует отметить, что идеального значения периода для индикатора, равно как и для скользящей средней в целом, не существует.
2. Смещение скользящей средней (MA_Shift). По умолчанию, параметр установлен на 0. Он влияет на то, насколько плавным будет канал.
3. Применяемая цена (Applied_Price). Этот параметр устанавливает смещение от текущего значения цены.
4. Отклонение (Deviation). Важный параметр, который позволяет определять ширину ценового диапазона конверта. Чем выше этот показатель, тем больше будет отклонение и, соответственно, шире канал конверта.
5. Метод скользящей средней (MA_Method). Этот параметр позволяет определить, какая именно скользящая средняя будет использоваться при расчете индикатора.

Применение индикатора на практике​

Индикатор Envelops представляет собой две скользящие средние, которые находится на определенной дистанции друг от друга и формируют конверт, внутри которого и проходят ценовые колебания. Как видно по скриншоту, цена касается верхней и нижней границы конверта, а затем разворачивается в противоположную сторону. В некоторых случаях, это означает смену тенденции, в некоторых тренд продолжается, хотя и с коррекциями.

Смысл такого индикатора в том, чтобы определить динамические уровни поддержки и сопротивления для торгуемого инструмента и на основании этого получать сигналы о входе в рынок.

Основная стратегия работы с этим инструментом – поиск точек разворота, когда цена касается одной из граней алгоритма.

На скриншоте мы обозначили такие области. Однако сделать это только силами одного индикатора да еще и в режиме реального времени крайне сложно. Поэтому применять подобную стратегию лучше всего в том случае, если у вас есть в арсенале какие-то алгоритмы или стратегии, позволяющие находить точки разворота тенденции или определять тренд.

Например, это можно сделать с помощью обычных трендовых линий. В этом случае, искать точки для покупки и продажи стоит тогда, когда цена идет вдоль трендовой. Однако весь шарм индикатора теряется, так как подобные точки находятся далеко от места, где цена соприкасается с противоположной границей конверта.

С другой стороны, трендовая может потребоваться для выхода из рынка, когда цена пересекает снизу-вверх нисходящую трендовую, можно говорить о том, что нисходящий тренд заканчивается и это сигнал к тому, что сделки на продажу следует закрывать. Хотя и здесь есть свой нюанс. Это случиться уже после того, как цена достигнет нижнего диапазона конверта и отскочит от него.

Использовать конверты можно со свечным анализом. Это наиболее оптимальный вариант стратегии, так как сигналы будут совпадать по времени. Появление свечного разворотного паттерна у границы канала – явный сигнал на открытие позиции.

На скриншоте пример использования такой стратегии. Мы выделили два явных свечных паттерна, которые сформировались тогда, когда цена коснулась верхней границы индикатора Envelops. В результате, случился разворот и можно было получить прибыль от продажи валютной пары.

Конверт также можно использовать с различными индикаторами технического анализа. Только стоит помнить о том, что Envelops относится к трендовым индикаторам. Поэтому нет смысла использовать его с другими трендовыми без особой необходимости. Чтобы не было ненужного дублирования индикаторов на графике.

Границы конверта можно также использовать и для ориентиров при выставлении стоп приказов. Подобные защитные ордера лучше всего устанавливать выше границ конверта. Например, в приведенном примере, стоп лоссы следует устанавливать выше верхней кривой.

Преимущества и недостатки индикатора Envelops​

К плюсам работы с этим инструментом технического анализа можно отнести:

• Наглядность. Индикатор хорошо показывает периоды флета и тренда на графике. При этом, есть возможность входить в рынок даже при боковом движении, что существенно повышает эффективность любой торговой стратегии.
• Волатильность. С помощью этого инструмента технического анализа можно отслеживать волатильность по торгуемому инструменту. Это позволяет делать более точные входы в рынок в рамках средне и долгосрочных стратегий.
• Отсутствие перерисовок. Позволяет посмотреть насколько индикатор эффективен на истории. Помимо этого, трейдер получает более точные сигналы без «подвоха» со стороны индикатора.
• Возможность грамотно выставлять защитные ордера. Кривые индикатора позволяют устанавливать стоп-лоссы на приемлемой дистанции.

Что касается недостатков, к ним можно отнести то, что этот индикатор плохо работает самостоятельно. То есть ему требуются дополнительные фильтры для того, чтобы иметь применение в стратегиях. Помимо этого, как и в любом другом индикаторе со скользящими средними, здесь нет идеальных настроек. Поэтому трейдеру придется искать их самому, подстраиваясь под свою торговую систему.

FAQ​

1. Что такое индикатор Envelopes и как он работает?

Индикатор Envelopes (Конверт) формируется с помощью двух скользящих средних, движущихся параллельно друг другу со смещением. В результате образуется ценовой канал, в котором колеблется цена. Инструмент показывает приблизительное среднее значение ценового коридора и напоминает канал Кельтнера или Полосы Боллинджера.

2. Какие основные параметры настройки индикатора Envelopes?

Индикатор имеет следующие ключевые параметры: период скользящей средней (MA_Period), смещение скользящей средней (MA_Shift), применяемая цена (Applied_Price), отклонение (Deviation), определяющее ширину канала, и метод скользящей средней (MA_Method).

3. Как использовать индикатор Envelopes в торговой стратегии?

Основная стратегия работы с Envelopes — поиск точек разворота, когда цена касается одной из границ канала. Наиболее эффективно комбинировать индикатор со свечным анализом: появление разворотного свечного паттерна у границы канала является сигналом для открытия позиции.

4. Можно ли использовать Envelopes вместе с другими индикаторами?

Да, Envelopes можно сочетать с различными инструментами технического анализа. Однако поскольку он относится к трендовым индикаторам, не рекомендуется дублировать его другими трендовыми индикаторами без необходимости. Лучше комбинировать с осцилляторами или свечным анализом.

5. Как правильно выставлять стоп-лосс при работе с индикатором Envelopes?

Защитные ордера (стоп-лоссы) рекомендуется устанавливать за пределами границ канала индикатора. Например, при сделке на продажу от верхней границы стоп-лосс следует размещать выше верхней кривой конверта.

6. Каковы преимущества индикатора Envelopes перед другими инструментами?

К главным преимуществам относятся: наглядность (чётко видны флет и тренд), возможность отслеживать волатильность, отсутствие перерисовок (что позволяет объективно тестировать на истории), а также удобство для выставления защитных ордеров.

7. Какие недостатки есть у индикатора Envelopes?

Основные недостатки: индикатор плохо работает самостоятельно и требует дополнительных фильтров, а также не имеет универсальных настроек — трейдеру необходимо самостоятельно подбирать параметры под свою торговую систему и торгуемый инструмент.