Опционные уровни нельзя построить точно?

[Telegram]

Вопрос из чата Телеграмм:

вопрос-я к индикаторам опционного анализа пока никак не отношусь(ибо не тестил, только присматриваюсь, так как времени на расчеты руками не хватает, поэтому важно, если индюк, то чтобы был точным), но есть товарищ, через которого я познакомился с опционым анализом(Ильдар), он утверждает, что индикатор не может точно расчитать уровни(хотя мне пока не понятно почему, ведь все данные есть в доступе и расчет что руками, что роботом будет одинаков)?

 

[Overton]

Он имет ввиду, что уровни могут считать на текущий момент , а премия на открытом рынке плавающая, поэтому и уровни будут меняться.

Но если же мы считаем по данным от биржи за вчерашний день (как я предпочитаю и считаю правильным), то и тут возникает момент - форвард поинт - это не точное разница в цене, это

Возможное максимальное отклонение фьючерса и спота. Тоесть по факту точно посчитать не может. (НА ФОРЕКС). На фьюче пожалуйста. Но разница во отложении уровней в подавляющем большинстве случаев такая минимальная, что этим можно пренебречь. В конце концов можно найти двух брокеров у кого котировки прям здесь и сейчас будут отличаться на 3-4 пункта (см. разные котировки брокеров)