Overton
Администратор
- Сообщения
- 24 959
- Реакции
- 5 484
Quikstrike
Quikstrike - является онлайн платформой, которая обеспечивает доступ к текущим и историческим данным об объеме, открытом интересе, дельте, спредам и другим показателям опционного рынка группы Чикагской товарной биржи (CME Group).
По объемам торгов - это самая крупная биржа, поэтому анализ расстановки именно на CME многие трейдеры берут за костяк ситуации и на рынке Forex.
В данной теме предлагаю обсудить расчет опционных уровней по различным контрактам именно через платформу Quikstrike. Считаю, что это гораздо удобнее, чем использовать бюллетени отчетности СМЕ, речь о который пойдет в другой теме.
Регистрация на платформе бесплатна и осуществляется по ссылке: Quikstrike регистрация
Расчет опционных уровней CME с помощью платформы Quikstrike
Опционные контракты располагаются на уровнях с "ровными" ценовыми значениями, кратными 50 пунктам, если за пункт берем стандарт (4 знака после запятой). Данные уровни называются страйками.
Первое, что нам необходмо сделать - это выбрать валютную пару, по которой будем производить расчет опционных уровней.
1. Заходим в платформу QuikStrike и выбираем необходимый нам торговый инструмент.
Для примера возьмем EUR/USD (Выбрать Foreign Exchange -> FX Majors -> EUR/USD)
И нажимаем пункт меню OPEN INTEREST
OPEN INTEREST - это количество открытых контрактов на определенном ценовом уровне, на страйке.
Ищем наибольшее количество контрактов (удобнее это видно на отображении с помощью диаграммы). Наибольший объем для наглядности имеет отличительную заливку.
Итак, на указанном примере:
- PUT опцион имеет наибольший открытый интерес на страйке - 1.1350
- CALL опцион имеет наибольший открытый интерес на страйке - 1.1700
2. Теперь находим уровни безубытка по опционному контракту, тоесть уровень на котором покупатели опционов будут в прибыли (это и есть опционные уровни, которые подразумеваются в аналитике). Для этого нам необходимо узнать премию по каждому страйку - сумму выраженную в пунктах, которую необходимо заплатить покупателю за возможность приобрести опцион на определенном страйке.
(Иными слова, покупатель опциона покупает право приобрести торговых инструмент по ценам страйка, но заплатив за это премию, которую сразу выражают в количестве пунктов. Поэтому нам необходимо найти уровень, на котором цена удалится от страйка на количество пунктов премии)
Для этого мы выходим на страницу PRICING SHEETS и смотрим следующие столбики для PUT и CALL опционов соответственно:
- На 1.1350 у нас был PUT значит это 0,0033
- На 1,1700 у нас был CALL значит это 0,0004
Получаются значения:
- 1,1350-0,0033 = 1,1317
- 1,1700+0,0004 = 1,1704
3. Forward Point - Форвард поинт — разница между фьючерсным рынком и спот рынком по инструменту.
В интернете можно найти это значение на каждый день (оно в целом не значительно меняется изо дня в день), но мы сделаем поточнее.
В правом верхнем углу выходим на лист экспирации.
Находим свой свой опционный контракт (у нас это UGG9) и смотрим какому фьючерсному контракту он соответствуем.
Как видим это мартовский фьючерсный контракт 6EH9.
Теперь нам надо узнать цену на фьючерс по мартовскому контракту на данный момент. Выходим на известный сайт Чикагской товарной биржи CME GROUP (для EUR/USD) на страницу фьючерса по евро и находим контракт 6EH9.
Смотрим график по фьючерсу и по споту с терминала:
Находим разницу:
1,1431 - 1,1384 =0,0047 (47 пунктов).
4. Переводим опционные уровни CME на спот
Для этого отнимаем от фьючерсных цен форвард поинт:
- PUT = 1,1317 - 0.0047 = 1.1270
- CALL = 1,1704-0.0047 = 1.1657
Это условные границы диапазона, в которых будет торговаться пара. Важно понимать. что так как премии и максимальный открытый интерес постоянно меняется, в зависимости от торгов каждый день, поэтому и данные уровни будут перестраиваться и меняться под ситуацию на рынке, но в целом постоянно будут очерчивать возможный диапазон и как следствие предполагаемые уровни поддержки и сопротивления на сроке жизни контракта.
Более интересно посмотреть границы по недельным контрактам, которые будут находится куда ближе к цене и ежедневно формировать определенный диапазон движения цены.
Вложения
Последнее редактирование: