Работают ли маржинальные зоны на биткоин

Overton · 10.03.2018

Админ:
Данная тема была возникла из постов другого топика BTC/USD - аналитика BitCoin.
В ней конкретно обсудим, можно ли использовать при прогнозировании движения биткоин маржинальные зоны.
Ведь с недавнего времени фьючерс на биткоин был запущен, а значит мы имеем право оперировать данными по марже на биткоин.

Биткоин на CME: Маржа и спецификация

Смотрим маржинальные зоны по биткоин:

Капица · 10.03.2018

А какие объёмы на биткоин на сме? Мне кажется основные торги на биржах происходят, так что данные уровни по идеи должны оказывать минимальное влияние

Сам по биткоину не торгую, присматриваюсь

MITRA · 11.03.2018

Тем неменее данные уровни работают, хотя бы видно визуально, на данный момент биткоин продолжает паление. Думаю, если в анализе толком не на что оперется сейчас, так как толком нет истории торгов за продолжительный период по биткоину, то можно оперировать уровни.

Вот смотрите, объемы на биржах могут быть совсем не большими на самом деле и с фьючерсного рынка маржинальные уровни играют ключевую роль.

Капица · 11.03.2018

Посмотрите разницу между котировками биткоин на биржах, о брокера так вообще говорить не приходится, разрывы между ценами могут достигать 500 баксов и о каких уровнях в таком случае можно говорить? По каким ценам судить?

Overton · 11.03.2018

Капица написал(а):
А какие объёмы на биткоин на сме? Мне кажется основные торги на биржах происходят, так что данные уровни по идеи должны оказывать минимальное влияние

Так или иначе, но визуально видно, что данные уровни отрабатывают, поэтому можно оперировать вполне.
Вот рассмотрим дальнейшее движение по зонам, например.
Недельную протестировали, следующая недельная на прошлом локальном минимуме, что также аргумент в поддержку уровней.

Overton · 11.03.2018

Вынес обсуждение данного вопроса в отдельную тему.

Капица написал(а):
Посмотрите разницу между котировками биткоин на биржах, о брокера так вообще говорить не приходится, разрывы между ценами могут достигать 500 баксов и о каких уровнях в таком случае можно говорить?

Да, все верно. котировки между брокерами на биткоин существенно различаются, но само движение идентичное. Сильное различие котировок зависит больше от спреда, который предоставляет брокер, поэтому и размах цен такой большой. Но если у брокера1 биткоин прошел в стоимости 500 баксов, то и у второго он также пройдет это расстояние, поэтому надо анализировать биток у какого-то одного конкретного брокера, и по нему уже строить уровни.

MITRA · 11.03.2018

Биткоин резко пошел вверх, наверное так и будет вертеться.
Буду покупать опять до недельной зоны, от которой пришли.

Капица · 11.03.2018

Overton написал(а):
Недельную протестировали, следующая недельная на прошлом локальном минимуме, что также аргумент в поддержку уровней.

Судя по движению сегодня уровни достаточно не плохо отработали, немного скепсиса уменьшилось,

Но все равно чисто логически не понятно, почему именно фьючерсные объёмы оказывают подобное влияние на рынок. Будем дальше смотреть, держите в курсе

Overton · 12.03.2018

В этой теме продолжаем наблюдать за маржинальными зонами по биткону.
Вчера на росте вышли за пределы зоны, потенциальное дальнейшее движение представлено на скрине:

Overton · 13.03.2018

Bitcoin продолжает свое движение строго по контрольным зонам.
Сегодня ждем выход за пределы отмеченные на рисунке, пробуем как покупки так и продажи:

Overton · 13.03.2018

Нижний прогноз отработал по уровням.
Ждем формирования минимума или пробой. Пока в стороне.

Капица · 13.03.2018

Зоны однозначно работают, тут понятно, возможно потому что на биржах стали меньшие объемы по биткоину, вот фьючерсы и больше влияют, занимают на данный момент определяющую роль

-=FX=- · 27.03.2018

А теперь вопрос.
На фьючерсном и опционном рынке инвесторы хеджируются от роста или падения какой-то валюты так как им нужно ее использовать для покупки или продажи в будущем для реальных целей. Отсюда вопрос - от чего хеджируются на биткоине, например?

Overton · 27.03.2018

-=FX=- написал(а):
На фьючерсном и опционном рынке инвесторы хеджируются от роста или падения какой-то валюты так как им нужно ее использовать для покупки или продажи в будущем для реальных целей. Отсюда вопрос - от чего хеджируются на биткоине, например?

Ничего не хеджируют, на фьючерсном рынке просто основное количество участников - это хеджеры, НО! это не значит, что там вообще нет спекулянтов. Ну вот на биткоине получается одни спекулянты. маржинальные зоны по биткоину дают нам определенный коридор потенциального движения инструмента в зависимости от их прохождения. Нам, фактически не важно куда полетит bitcoin вверх или вниз, важно увидеть пробитие и закрепление вне зоны.

-=FX=- · 27.03.2018

Overton написал(а):
Ну вот на биткоине получается одни спекулянты.

получается от этих уровней они продают или покупают биткоин, чтобы защитить свои спекулятивные позиции? не проще ли закрыть позы при приближении ?

не рассматривали нюанс, что защищать уровни накладнее чем переоткрыться стоит рассматривать торговлю по bitcoin по этой стратегии чуть под другим углом?

Overton · 27.03.2018

-=FX=- написал(а):
получается от этих уровней они продают или покупают биткоин, чтобы защитить свои спекулятивные позиции? не проще ли закрыть позы при приближении ?

Мы можем лишь предполагать с какой целью идет защита по маржинальным уровням и они выступают, то уровнями поддержки, то сопротивления. Вероятно всеже идет борьба за зоны расположения. посмотрите как раньше был волатилен биткоин и как сейчас он гоняет в небольших диапазонах после выхода на биржу. Все это результат как раз крупных игроков, которые сдерживают спекулятивные уровни, yeb как следствие маржинальные зоны.

Kaktus · 02.04.2018

маржинальные зоны доступны по биткоину только или на эфире тоже есть ?

Капица · 02.04.2018

Kaktus написал(а):
маржинальные зоны доступны по биткоину только или на эфире тоже есть ?

Только биткоин торгуется на сме, поэтому и зоны по марже могут быть только на биткоин

MITRA · 02.04.2018

Капица написал(а):
Только биткоин торгуется на сме, поэтому и зоны по марже могут быть только на биткоин

А по факту если просмотреть на тот же график Ethereum он практически а точности повторяет биткоин, если биткоин падает то тут же и эфир идет за ним.

Тоже самое можно сказать и про другие криптовалюты , так что для анализа одного биткоина вполне достаточно

Overton · 04.04.2018

MITRA написал(а):
А по факту если просмотреть на тот же график Ethereum он практически а точности повторяет биткоин, если биткоин падает то тут же и эфир идет за ним.

Все-таки я бы делал разграничение между Ethereum и Bitcoin и другими криптовалютами.
Если биткоин и эфир еще идут синхронно, то остальные криптовалюты стоят "особняком" и хотя сейчас и наблюдается общая тенденция на ослабление, и поэтому все криптовалюты практически падают, остальные это делают не так синхронно.

Конечно, это сугубо мои наблюдения.