Ральф Винс - "Математика управления капиталом"

KONAMI

Модератор
Сообщения
367
Реакции
33

Метод динамического дробления F​


Метод динамического дробления f, придуман Ральфом Винсом (автором уникального F и книги математика управления капиталом) для того, чтобы наблюдать за некоторыми ограничениями, которые реализуются методом уникального F.

При этом, самый главный враг метода F это обнаружение катастрофических просадок (убытков), которые несколько позже, скорее всего, компенсируются прибылью. Однако стоит понимать, что в реальной жизни, скажем, фонд с 10 млн. $ вряд ли возможно себе понизить эквити до 1 млн. $... Да и чисто психически осуществить это очень сложно.

Что это означает метод Ральфа Винса?​


Для примера:
  • Величина торгового счета составляет 100 000 $.
  • Величина активной доли составляет 10 000$).
  • Величина пассивной доли составляет 90 000$).Т.е. мы будем торговать по такому счету, применяя метод принудительного F только для активной доли счета.

Что это нам дает?
  • Низкий первоначальный риск.
  • Торговля с оптимальным F.
  • Максимизация будущей прибыли.
  • Психологически комфортная торговля.

Самое главное - с течением времени, активная доля накопления (прибыль) и все большие суммы увеличения прибыли в сделках, принимаемых по рассматриваемому методу.

При этом важен счет

Пример:
  • Начальный капитал - 100 000 $, пассивная доля 90 % (90 000 $), активная доля 10 % (10 000 $)
  • Конечный капитал - 1 000 000 $, пассивная доля остается 90 000 $, активная доля - 910 000 $.

Т.е. Торговые расчеты предполагают, что риск уже чересчур велик, и необходимо увеличить размер пассивной части счета. И оцениваем его запасы 500 000 $. Тем самым мы перераспределили риск в нашей торговле. Такое перераспределение в длительной торговле и называется методом динамического дробления F.

Замечания и дополнения по системе Ралфа Винса метод F​


  • Сам Ральф Винс предупреждает, что слишком частое перераспределение пассивной и значительной доли может привести к негативным последствиям.
  • Это же и касается статического дробления F, т.е. установлены активные части торгового баланса после каждого случая. Т.е. это тоже менее эффективно, чем динамическое дробление F.
  • Трейдеры, использующие метод динамического дробления F (как и сам Ральф Винс), которые рекомендуют использовать первоначальный активный капитальный дефицит с преобладанием максимальных потерь снижения.
Скачать книгу Математика управления капиталом Hальф Dинс pdf
Edvin_lefe.jpg
 

Вложения

  • R.Vins.Matematika-upravleniya-kapitalom.zip
    2 MB · Просмотры: 2
Сверху