Расчет маржинальных зон для кроссов и обратных пар

  • Автор темы Автор темы Overton
  • Дата начала Дата начала
Overton

Overton

Администратор
Сообщения
24 533
Реакции
5 443
Для мажоров расчет маржинальных зон Вы можете найти в первом сообщении темы - Маржинальные зоны на форекс
В данной теме разберем как же считать маржинальные зоны для кросс курсов

Для начала список кросс курсов, которые торгуются на СМЕ (Чикагской валютной бирже) и которые мы можем посчитать:

  1. EUR/AUD
  2. EUR/CAD
  3. EUR/CHF
  4. EUR/GBP
  5. EUR/JPY
  6. EUR/NOK
  7. EUR/SEK
  8. GBP/CHF
  9. GBP/JPY
  10. AUD/CAD
  11. AUD/JPY
  12. AUD/NZD
  13. CAD/JPY
  14. CHF/JPY

Расчет маржинальных зон для кросс курса EUR/JPY

Для примера возьмем кросс курс евро йена. Это достаточно волатильный кросс, удобный для торговли.

Переходим на CME по ссылке: EUR/JPY и смотрим во вкладке Margins размер маржи, а также валюту в которой она считается

У нас получается (на момент написания материала) - 355 000 JPY
3360


Переходим во вкладку Contract Specs и смотрим спецификацию контракта, а именно какой минимальный контракт торгуется по паре.
Строка Minimum Price Fluctuation - .01 на 1250 JPY

3361


Просто делим одно значение на другое и получаем 355 000 / 1250 = 284 пункта - это наша Maintence маржа, следовательно полная маржа - 284 + 10% = 312,4 пункта.

Расчет ничем не отличается от основных инструментов!

Расчет маржинальных зон для обратных пар. Пример USD/JPY

Возьмем все также пару с йеной, для других пар USD/CHF и USD/CAD расчет ничем не будет отличаться.
Отличие от расчета для других торговых инструментов отличается тем, что нам лишь надо переводить цену со спота (форекс) на фьючерс и потом обратно.

1. Переводим цену со спота на фьючерс того локального экстремума от которого хотим строить маржу.

Экстремум: 111,12. Цена на фьючерсе: 1 / 111,12 = 0,008999

2. Прибавляем или отнимаем нужное количество пунктов. Спот и фьючерс обратно направлены. Поэтому верхняя зона - отнять. Нижняя прибавить.
Считаем нужное количество пунктов как обычно

Идем по ссылке в маржинальные требования по паре USD/JPY. На момент написания статьи Maintence маржа - 1 500 USD
Смотрим спецификацию контракта - .0000005 USD per JPY increments (6.25 USD). Значит .000001 USD per JPY increments (12.5 USD).
Делим 1500 / 12.5 = 120 пунктов - Maintence маржа. Init + 10% = 132 пункта

3. Считаем для примера нижнюю границу, следовательно на фьючерсе прибавляем, учитывая знаки после запятой: 0,008999+0,000120 = 0,009119

4. На спот переводим таким же способом - 1 / 0,009119 = 109,66. Дробные зоны соответственно делим.

3362


ПС: Для индикатора маржинальных зон DkzNkzMaker не нужно ничего дополнительно рассчитывать, он сам построит нужное количество пунктов не зависимо кросс курс это или обратная пара.
 
Часто возникают посты с мнением о том, что маржинальные зоны по кроссам не будут работать ввиду того, что на CME именно по кроссам проходят на столько малые. что такие объемы просто не могут двинуть пару.

а в чем смысл? что такое например бай по AUDCAD? это бай аудюсд и бай юсдкад. чему котировка AUDCAD равна? взять текущие котировки обоих пар и поделить. объемов торгов по самой паре нет в принципе - там 2 инвалида сидят на контракте. купи ауд, купи кад, вот тебе бай по по аудкад
Нажмите для раскрытия...

Выскажу свое мнение:

Так то оно так. Не поспоришь, что по объемам получается что на зоны маржинальные реакция идет не из-за того, что кто-то там что-то добавляет ит.п. Тут как в опционном анализе, получается как не опционные уровни сопротивляются. сопротивляются зоны на которых они стоят, потому что именно маркетмейкер решил так назначить премии, страйки, исходя из своей внутренней кухни. Уровни получается следствие какой-то внутренней расстановки. Также и по кроссам получается, что маркетмейкер так дает водить пары, что там тоже отрабатывают именно ход по маржинальному циклу. Пусть это будет как средний ход по паре, или как "волатильность. которую спускает маркетмейкер".

Но факт остается на лицо пары реагируют на маржинальные зоны, а вот учитывать ли этов своей торговой системе и как использовать, тут как обычно все бремя ложится на плечи трейдера.
 
был бы признателен, если бы здесь выложили расчет маржинальных зон по паре USD/RUB
 
Skakun написал(а):
был бы признателен, если бы здесь выложили расчет маржинальных зон по паре USD/RUB
Нажмите для раскрытия...

Подсчет мажинальных уровней по рублю для конкретного экстремума (так как обратная пара).

Экстремум : 76.57

Спецификация
3500 / 25 = 140 пунктов (5 знаков) - зона maintance

1 / 76.57 = 0.01306 - экстремум на фьючерсе
0,01306 + 0,00140 = 0,01445 - зона на фьючерсе

Переводим на спот = 1 / 0,01445 = 69,20

на рисунке (+- из-за того, что я округлял).

Рубль.png
 
Overton написал(а):
Подсчет мажинальных уровней по рублю для конкретного экстремума (так как обратная пара).

Экстремум : 76.57

Спецификация
3500 / 25 = 140 пунктов (5 знаков) - зона maintance

1 / 76.57 = 0.01306 - экстремум на фьючерсе
0,01306 + 0,00140 = 0,01445 - зона на фьючерсе

Переводим на спот = 1 / 0,01445 = 69,20

на рисунке (+- из-за того, что я округлял).

Посмотреть вложение 7643
Нажмите для раскрытия...
спасибо
 
KSY7 написал(а):
А форвард=поинт разве не нужно применить?
Нажмите для раскрытия...

Для построения маржинальных зон не нужно, они строятся от экстремума, который уже сдвинут на форвард, поэтому и сама зона будет сдвинута.
А вот изменение форварда с днями (что типа зона смещается) тут не учитывается. Цель была описать именно расчет для обратных пар и построение
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху