Сетка Фибоначчи

[Overton]

Сетка Фибоначчи

Один из самых распространенных инструментов при анализе графиков движения торговых инструментов, а главное при определении точек входа и постановке уровней StopLoss и TakeProfit является сетка Фибоначчи

В основе сетки Фибоначчи лежат числа Фибоначчи, названные в честь итальянского математика Фибоначчи, а также принцип «золотого сечения», вытекающий из отношения чисел Фибоначчи к друг другу.

Числа представляют из собой последовательность, где каждое последующее число равняется сумме предыдущих, а именно 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8… и далее. Их отношение между собой формирует следующие значения (самые распространенные): 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.7639, 1.000, 1.382, 1.618…. Некоторые из этих значений уже включены как значение уровней сетки Фибоначчи в стандартные настройки торгового терминала MetaTrader.

Как пользоваться сеткой Фибоначчи

Разберем классическое применение сетки Фибоначчи. В терминале MetaTrader выберем Вставка-Фибоначчи-Линии теперь можно приступить к построению.

• Необходимо определить локальный экстремум (максимум или минимум на графике) от которого мы начинаем построение сетки.
• После определения уровня щелкаем по его значению и тянем сетку к следующему экстремуму.
• В итоге мы получаем картину, при котором движение между двух экстремумов разбито на сетку, линиями которой выступают уровни, построенные по процентным соотношениям чисел Фибоначчи.

Именно в этом заключается классическое применение сетки Фибоначчи. Промежуточные уровни в данном случае - это глубина предполагаемой коррекции. Определив глубину коррекции, мы можем сделать вывод о дальнейшем движении или смене тренда.

Сетка Фибоначчи в различных видах анализа

Важно понимать! Нет четкого правила построения сетки и интерпретации дальнейших сигналов. Сетка Фибоначчи лишь инструмент, который в различных типах анализа применяется по своему.

Например

Волновой анализ

Сетка растягивается между двумя эксремумами, как и в классическом варианте, где проход и закрепления уровня ниже 38,2% ломает структуру тренда и ставит под вопрос коррекцию (возможно это уже окончание тренда). Если же уровень 38,2%, останавливает коррекцию, то это является отличным сигналом для продолжения тренда по волнам.

(Примечание: возможно, волновики поспорят со мной, но и у них есть различные подходы к построению волнового анализа, я лишь в качестве примера привел основной принцип).

На примере указан такой случай

Фрактальный анализ

Принчип фрактального анализа как никакой нуждается в сетки Фибоначчи. Ведь именно по фрактальному анализу формирование начальных условий (зарождение тренда) нам говорит о последующей формации движения. Иными словами - на сколько сильной была коррекция, на столько слабым будет возможный тренд.

Сетка все также тянется между экстремумами, но по фрактальному анализу ожидают пробитие уровня 100%, тоесть экстремума по тренду, после чего, ожидается формирование импульса до 1.382% и 1.618%, потом возможно коррекция и образование дальнейшего движения до уровня 2.382%, 2.618% и т.п., вплоть до нарушения структуры.

Это ситуация по паре EUR/USD на момент написания статьи. Таймфрейм D1.
Обратите внимание, после прохождения 100% мы импульсом двинулись на уровень 176%, откатили до 138% и продолжаем движение к следующим значениям.

Другое использование

При другом использовании сетки, например, убирают практически все уровни, оставляя, например. 50% и 125%, 150%, тоесть круглые значения как наиболее значимые, в этом случае сетка выступает даже не как сетка Фибоначчи, а просто удобный инструмент для определения процентных отклонений цены между экстремумами графика.

Добавление новых уровней в сетку Фибоначчи

Исходя из вышеперечисленного, возникает логичный вопрос - как же добавить новые уровни в сетку Фибоначчи или убрать уровни, которые нам не нужны ?

Для этого заходим в настройки инструмента

Примечание, если Вам удообнее, чтобы рядом с уровнем отображалась цена, добавьте к настройки следующее – %$

Вывод

Сетка Фибоначчи - очень мощный инструмент для исследования графика поведения цены. Методов применения данного инструмента существует огромное количество, поэтому в сети Вы найдете множество различных примеров, где автор может утверждать, что необходимо работать с сеткой именно так, но суть заключается в том, что применение сетки Фибоначчи напрямую зависит от торговой стратегии и метода анализа валютных графиков трейдером.

Поэтому в этой теме предлагаю поделиться информацией, как используете сетку Фибоначчи Вы, какие уровни применяете и как совершаете построение

 

[Overton]

В продолжении темы, давайте посмотрим на пару GBP/JPY с точки зрения сетки Фибоначчи.

1. Натягиваем сетку по жкстремумам.
2. Видим, что уровень 50% был несколько раз протестировал, но устоял, более того мы закрылись выше уровня 61.8%.
3. далее был импульс на еще один уровень Фибоначчи 138,2%
4. Ожидать же нам следуем тестирование следующих уровней по сетке 161,8% и 176,4%

 

[Overton]

Продолжаем рассматривать отработку уровней Фибоначчи по сетке.
В этот раз для примера возьмем экзотическую пару USD/NKK

По сетке фибоначчи, после коррекции к уровню 38,2% последовал импульс, вплоть до 200%.

 

[-=FX=-]

Не пробовали использовать сетку с маржинальным анализом, например если мы должны двигаться к недельной контрольной зоне, то можно по сетке определить уровень 161.8% и предположить будет ли достигнута недельная зона.

Так можно попробовать увеличить процент прибыльных сделок. Думаю стоит попробовать.

 

[Overton]

Не пробовали использовать сетку с маржинальным анализом, например если мы должны двигаться к недельной контрольной зоне, то можно по сетке определить уровень 161.8% и предположить будет ли достигнута недельная зона.

Можно прикинуть, конечно, но чисто визуально более вероятно достижение маржинальной зоны чем уровня 161.8%, например как цели для импульсной волны. В тому же валютная пара, например, может достигнуть 1.382%, если мы рассматриваем фрактальный анализ.

В волновом анализе же я не на столько силен, чтобы попытаться как-то интегрировать системы.
Возможно. кто-то из волновиков предложит свои варианты.

 

[-=FX=-]

Возможно. кто-то из волновиков предложит свои варианты.

Сейчас все меньше волновиков встречаются, или я на них не попадаю. Раньше был популярным форум "паук", там практически одни волновики сидели

 

[Overton]

Раньше был популярным форум "паук", там практически одни волновики сидели

Я тоже в свое врем изучал и практиковал волновой анализ. Основной его недостаток - что даже те, кто пользуется одной и тоже интерпретацией волн, сами на одной и той же ситуации на рынке расходятся в разборе графиков по волнам. Нет четких и конкретных правил. У Эллиота все было в одной куче, да и анализ применялся для фондового рынка многолетней давности.

 

[Overton]

Сетка Фибоначчи и уровни по биткоин. Наглядная отработка:

 

[Overton]

Продолжаем рассматривать инструмент анализа - сетку Фибоначчи.

Валютная пара GBP/USD (в соседней теме я уже писал расклад, но подытожим в этой).

Как и писал в стартовом сообщении темы, сетку можно растягивать разными способами. В данном случае мы считаем первый имульс за 100% по сетке Фибоначчи.

Далее мы корректируемся по сетке до уровня 38.2% и начинаем импульс до 138.2%. Корреляция очевидна.
После коррекции на 100% мы уходим в импульс на следующий уровень в 200%.
В данном случае этот вровень совпадает с маржинальной зоной.

Как видно из примера, сетке Фибоначчи помогла нам отследить промежуточные уровни, а маржинальный анализ потенциальное направление движения.



Обсуждаем уровни Фибоначчи и сетку Фибоначчи, задаем вопросы.

 

[Fefela]

Проводя Фибо на старших таймфреймах можно найти весьма неплохую точку, где заканчивается коррекционное движение

 

[Overton]

Проводя Фибо на старших таймфреймах можно найти весьма неплохую точку, где заканчивается коррекционное движение

На старших таймфреймах любой индикатор лучше отрабатывает, меньше шума, включая и сетку Фибо..