Overton
Администратор
- Сообщения
- 19 952
- Реакции
- 5 217
Соотношение риска к прибыли
В этой теме предлагаю обсудить вопрос соотношения риска к прибыли как основного инструмента манименеджмента. Самая главная причина сливов на форекс -это именно неправильное соотношение риска к прибыли. В данном случае я даже не рассматриваю сделки, которые выставляются трейдером заведомо не оценивая где будет находиться уровень stoploss и какими будут потери, а где потенциально будет расположен takeprofit с соответствующим уровнем прибыли. Не рассматриваю так как данная торговля - это слив, просто дело разного временного промежутка.
Далее соотношение риска к прибыли я буду обозначать R:R от английского Risk:Reward
Риском при этом будем считать наши потенциальные убытки, а прибылью - взятие профита. (ниже на рисунке "награда").
Именно отношение данных показателей мы и будем считать как R:R. При этом для простоты лучше опустить спред, так как он на данный момент не значительный по топовым торговым инструментам и не оказывает существенного влияния на торговлю.
Данное соотношение является индивидуальным для каждого трейдера и для каждой торговой стратегии, но при этом существуют универсальные правила, которые необходимо как минимум использовать в каждом индивидуальном случае.
Существует правило, что отношение на волатильном, спекулятивном рынке, каким и является форекс, риска к прибыли не должно быть менее 1:3, в противном случае на продолжительном периоде Вы начинаете терять. Я, в свою очередь, только немного не соглашусь с данным утверждением, допустив, что иногда, соотношение даже 1:2 выглядит не плохим, так как очень значительную роль играет торговая система.
Но постоянная работа с меньшим соотношением R:R - это сто процентный слив депозита. Но не будем голословными и математически постараемся это обосновать.
Математика трейдинга
Для обоснования математической составляющей лучше обратиться к таблице EXCEL (Вы можете скачать данную таблицу во вложении к этому посту).
Рассмотрим формулу:
СДЕЛКА = РИСК х ДЕПОЗИТ х СЛУЧАЙНОСТЬ
1. Каждая убыточная позиция равна риску
2. Каждая прибыльная позиция равна значению от 0 ... (до) РИСК x R:R (в данном случае рассматривается широкое понятие статистки, где мы не только ждем достижения ожидаемого профита, но и можем выйти из позиции раньше).
Теперь к конкретным цифрам:
Для примера берем предполагаемый случай на рынке. Очень часто с подобными цифрами торгуют новички
На самом деле попробовав обновлять, мы увидим, что фактически слив будет через 50 сделок при таких параметрах.
А теперь попробуем поставить все при тех же параметрах соотношение риска к прибыли как 1:2
Обновляя страницу, чтобы менялись случайные числа, отвечающее за прибыльную или убыточную сделку, мы начинаем видеть профитные результаты после 2 сделок.
Ну и наконец выставим соотношение риска к прибыли как 1:3.
Таблица начинает отображать ощутимые значения прибыли.
Погрешности при этом могут быть в том, что мы ввели случайное число на сделку 1- убыток. 2 - прибыль. Это число назначает сам EXCEL, поэтому процентное соотношение прибыльных сделок к убыточным может быть не равно 50%. Можно попробовать модернизировать страницу с точным соотношением, но я считаю, что цель достигнута, а именно было наглядно показано:
Можно ли добиться такого соотношения риска к прибыли?
Часто возникает подобный вопрос, а можно ли в каждой сделки фактически добиться такого соотношения риска к прибыли? Ведь рынок форекс отличается очень сильной волатильностью и всегда существует вероятность, что наш стоп лосс сработает просто на рыночном шуме и сделку выбьет из рынка, после чего цена развернется в нужном направлении.
Первое, что тут сразу стоит отметить является важным моментом - не стоит входить в сделку каждый раз когда Вы открываете торговый терминал/ Лучше сидеть на заборе день-два и более и только после этого войти в позицию, чем бездумно совершать торговые операции и жалеть потом, что в очередной раз Вы нарвались на стоп.
Второе – если Вы хотите стать трейдером и действительно зарабатывать на рынке, то учитесь и психологическим аспектам. А именно поставив stop loss и take profit? Не закрывать сделки раньше, а выдерживать позицию до ее закрытия по ранее оговоренным уровням. Иначе все ваше соотношение просто начнет ломаться и как следствие, на дистанции, вы увидите другие результаты.
Уверенность в своей торговой системе и тест ее на истории поможет и с первым и со вторым озвученными ранее пунктами.
Входить в сделки стоит от уровней поддержки или сопротивления.
Например, вот пример по паре AUD/USD
Покупка пары от четверти маржинальной зоны от максимума, стоп при этом стоял за страйком нижней границы рынка опционного контракта.
Стоп составлял 7 пунктов - прибыль в итоге 99 пунктов.
Это пример входа по данной торговой системе, у Вас не обязательно должны быть такая же, но Ваша торговая система в обязательном порядке должна учитывать соотношение риска к прибыли.
Вывод
Соотношение риска к прибыли - это краеугольный камень успешного трейдинга. Любая, даже самая успешная стратегия будет со временем склоняться к нулевому профиту и в целом минусу по балансу при отношении менее 1:2. Против основ математики и статистики никуда не деться.
Будут интересны Ваши комментарии по данному вопросу.
Скачать EXCEL файл
В этой теме предлагаю обсудить вопрос соотношения риска к прибыли как основного инструмента манименеджмента. Самая главная причина сливов на форекс -это именно неправильное соотношение риска к прибыли. В данном случае я даже не рассматриваю сделки, которые выставляются трейдером заведомо не оценивая где будет находиться уровень stoploss и какими будут потери, а где потенциально будет расположен takeprofit с соответствующим уровнем прибыли. Не рассматриваю так как данная торговля - это слив, просто дело разного временного промежутка.
Далее соотношение риска к прибыли я буду обозначать R:R от английского Risk:Reward
Риском при этом будем считать наши потенциальные убытки, а прибылью - взятие профита. (ниже на рисунке "награда").
Именно отношение данных показателей мы и будем считать как R:R. При этом для простоты лучше опустить спред, так как он на данный момент не значительный по топовым торговым инструментам и не оказывает существенного влияния на торговлю.
Данное соотношение является индивидуальным для каждого трейдера и для каждой торговой стратегии, но при этом существуют универсальные правила, которые необходимо как минимум использовать в каждом индивидуальном случае.
Существует правило, что отношение на волатильном, спекулятивном рынке, каким и является форекс, риска к прибыли не должно быть менее 1:3, в противном случае на продолжительном периоде Вы начинаете терять. Я, в свою очередь, только немного не соглашусь с данным утверждением, допустив, что иногда, соотношение даже 1:2 выглядит не плохим, так как очень значительную роль играет торговая система.
Но постоянная работа с меньшим соотношением R:R - это сто процентный слив депозита. Но не будем голословными и математически постараемся это обосновать.
Математика трейдинга
Для обоснования математической составляющей лучше обратиться к таблице EXCEL (Вы можете скачать данную таблицу во вложении к этому посту).
Рассмотрим формулу:
СДЕЛКА = РИСК х ДЕПОЗИТ х СЛУЧАЙНОСТЬ
- риск - процент от депозита, которым Вы рискуете открывая позицию
- депозит - сумма Вашего счета.
- R:R - задаваемое соотношение риска к прибыли
- Процент прибыльных сделок - доля профитных позиций
1. Каждая убыточная позиция равна риску
2. Каждая прибыльная позиция равна значению от 0 ... (до) РИСК x R:R (в данном случае рассматривается широкое понятие статистки, где мы не только ждем достижения ожидаемого профита, но и можем выйти из позиции раньше).
Теперь к конкретным цифрам:
Для примера берем предполагаемый случай на рынке. Очень часто с подобными цифрами торгуют новички
- Депозит - 1000$
- Риск на сделку - 15%
- R:R - 1
- Процент прибыльных сделок берем половины - 50%
- Сделка - результат сделки по описанной выше формуле
- Депозит - сумма на счету после сделки
- Случайно число - 1-убыток, 2- прибыль
На самом деле попробовав обновлять, мы увидим, что фактически слив будет через 50 сделок при таких параметрах.
А теперь попробуем поставить все при тех же параметрах соотношение риска к прибыли как 1:2
Обновляя страницу, чтобы менялись случайные числа, отвечающее за прибыльную или убыточную сделку, мы начинаем видеть профитные результаты после 2 сделок.
Ну и наконец выставим соотношение риска к прибыли как 1:3.
Таблица начинает отображать ощутимые значения прибыли.
Погрешности при этом могут быть в том, что мы ввели случайное число на сделку 1- убыток. 2 - прибыль. Это число назначает сам EXCEL, поэтому процентное соотношение прибыльных сделок к убыточным может быть не равно 50%. Можно попробовать модернизировать страницу с точным соотношением, но я считаю, что цель достигнута, а именно было наглядно показано:
- При соотношении риска к прибыли равным 1:1 равно или поздно приведет к потере депозита (обычно довольно рано)
- Отношение риска к прибыли 1:3, даже с учетом закрытия некоторых сделок ранее намеченного профита (за это в таблице тоже отвечает случайное число) мы очень часто выходим на профит.
Можно ли добиться такого соотношения риска к прибыли?
Часто возникает подобный вопрос, а можно ли в каждой сделки фактически добиться такого соотношения риска к прибыли? Ведь рынок форекс отличается очень сильной волатильностью и всегда существует вероятность, что наш стоп лосс сработает просто на рыночном шуме и сделку выбьет из рынка, после чего цена развернется в нужном направлении.
Первое, что тут сразу стоит отметить является важным моментом - не стоит входить в сделку каждый раз когда Вы открываете торговый терминал/ Лучше сидеть на заборе день-два и более и только после этого войти в позицию, чем бездумно совершать торговые операции и жалеть потом, что в очередной раз Вы нарвались на стоп.
Второе – если Вы хотите стать трейдером и действительно зарабатывать на рынке, то учитесь и психологическим аспектам. А именно поставив stop loss и take profit? Не закрывать сделки раньше, а выдерживать позицию до ее закрытия по ранее оговоренным уровням. Иначе все ваше соотношение просто начнет ломаться и как следствие, на дистанции, вы увидите другие результаты.
Уверенность в своей торговой системе и тест ее на истории поможет и с первым и со вторым озвученными ранее пунктами.
Входить в сделки стоит от уровней поддержки или сопротивления.
Например, вот пример по паре AUD/USD
Покупка пары от четверти маржинальной зоны от максимума, стоп при этом стоял за страйком нижней границы рынка опционного контракта.
Стоп составлял 7 пунктов - прибыль в итоге 99 пунктов.
Это пример входа по данной торговой системе, у Вас не обязательно должны быть такая же, но Ваша торговая система в обязательном порядке должна учитывать соотношение риска к прибыли.
Вывод
Соотношение риска к прибыли - это краеугольный камень успешного трейдинга. Любая, даже самая успешная стратегия будет со временем склоняться к нулевому профиту и в целом минусу по балансу при отношении менее 1:2. Против основ математики и статистики никуда не деться.
Будут интересны Ваши комментарии по данному вопросу.
Скачать EXCEL файл
