Торговая стратегия на скользящих средних

Overton

Администратор
Сообщения
23 659
Реакции
5 367
Скользящие средние и стратегия с маржинальными зонами представляет из себя достаточно простую, но эффективную торговую систему, при которой работа по тренду будет иметь вполне конкретные точки входа и выхода из позиции, что позволит исключить один из главных недостатков работы с мувингами - запаздывание.

Moving Average постоянно перерисовываются в зависимости от новых данных и точки входа и выхода могут то появляться, то исчезать. В данной торговой стратегии роль для уровней открытия позиций и выхода из них отведена маржинальным зонам. А средние фактически будут указывать нам направление для работы от уровней. В описании стратегии для простоты понятия опущены технические паттерны - вход и выход из позиции фактически проводится на касании маржинальных зон. Это сделано целенаправленно, потому как одним из сигналов будут мувинги, а они работают исключительно по тренду, ожидание паттернов уменьшим количество сигналов как минимум на половину.

Сразу стоит отметить - все описанные ниже параметры (метод сглаживания и коэффициент сглаживания) скользящих средних не являются какими-то постулированными или наилучшими вариантами для использования в работе. У Вас могут быть любые значения, которые, возможно, в ходе тестов будут показывать лучшие результаты для конкретного торгового инструмента и определении его тренда, но суть торговой идеи останется прежней.

В контексте данной темы мы разберем основной принцип заключения и сопровождения позиций.

Суть стратегии скользящих средних и маржинальных зон​

  1. Работаем по тренду, который определяем мувингами.
  2. Входим и выходим по маржинальным уровням. (Данная стратегия также будет использовать марж. зоны только как точки входа. Выход мы будем производить по мувингам)
Теперь разберем эти два принципа подробнее.

Маржинальные зоны

Суть маржинальных зон в данной системе не отличается от любой маржинальной стратегии. В данном случае мы будем использовать в качестве точек построения экстремумы, которые формируются по тренду, на них, так или иначе, реагирует цена, а значит они могут служить хорошими точками входа.

Кто не знаком с принципами данной системы, необходимо для начала ознакомиться с базовыми принципами в теме : Маржинальные зоны на форекс

Для примера, пока не используя скользящие средние, возьмем одну мажорную пару и один кросс и оценим реакцию на на зоны. При формировании нового экстремума в направлении тренда, мы будем перестраивать зоны снова.

Возьмем зоны с дробной частью - 1/6 и 1/4 для торговых плеч на фьючерсе 1:6 и 1:4 соответственно

EUR/USD

Скользящие средние и маржинальные зоны

Данная торговая система на данном примере демонстрирует 1/4 маржинальной области, выступающей в качестве уровня сопротивления, а зона 1/6 выступила - 6 раз в качестве хорошей границы для сопротивления. (на рисунке эта зона подписана как 0.167, так обозначает уровни индикатор с помощью которого продемонстрирован данный скрин NKZMaker.Pro)

GBP/JPY

Стратегия скользящие средние

Разберем данный вариант отработки стратегии по волатильному кроссу GBP/JPY по пунктам:

  1. уровень 1/6 послужил уровнем сопротивления
  2. уровень 1/6 послужил уровнем сопротивления
  3. уровень 1/2 выступил как зона сопротивления (но до него пара не добралась буквально несколько пунктов). Это можно объяснить резким импульсом на новостном фоне.
  4. уровень 1/4 выступил сопротивление
  5. немного не дошли до зоны 1/6
  6. уровень 1/6 выступил как область сопротивления
  7. уровень 1/6 выступил как область сопротивления
  8. уровень 1/4 выступил как область сопротивления
  9. уровень 1/4 выступил как область сопротивления
Как наглядно видно из рисунков маржинальные уровни всегда влияют на цену и реакция очевидна, но теперь не всегда понятно, какая же цена выступит сопротивлением, от которого будет отбитие цены.

Нужен какой-то дополнительный индикатор.

Скользящие средние​


Скользящие средние в торговой стратегии будут использоваться не только как определяющие направление тренда, но и как дополнительные уровни поддержки или сопротивления.

Если даже взять классический технический анализ, то и в нем мувинги всегда использовались (особенно на дневных таймфреймах) как сильные области, которые трудно, хотя бы с первого раза, преодолеть цене.

Как уже было описано выше, мы не будем подбирать оптимальные параметры Moving Average для каждой пары, потому что сделать это невозможно. На разных рынках. на разных таймфреймах, на разных парах эти значения могут постоянно меняться. Сегодня одни параметры будут оптимальными, а завтра совершенно другие настройки будут показывать отличный результат. В данной стратегии мы хотим представить базовые кирпичики построения, а вот как использовать эти кирпичи - иными словами какие настройки применять - индивидуальное дело трейдера, зависящее от его личностных качеств.

Поэтому не нужно гнаться за чем-то оптимальным, такого не бывает, надо поставить определенные настройки и достигнуть высокой степени работоспособности системы именно совмещая между собой инструменты торговой стратегии на мувингах.

Для рассматриваемого периода возьмем таймфрейм = Н1

Мы будем использовать две moving average со следующими настройками:

Быстрая MA:
Настройка скользящих средних


  • Период - 24 (так как столько часовых свечей в сутках)
  • Сдвиг - 0 (работать будем по факту, без пролонгирования)
  • Метод МА - простое сглаживание вполне подойдет.
  • Применить к - уровень закрытия
Медленная MA: (все тоже самое, только берем 120 часов в качестве периода сглаживания).

Настройка скользящих средних


  • Период - 120 (столько часов в торговой недели)
  • Сдвиг - 0
  • Метод МА - Simple
  • Применить к - Close
Нанесем данные скользящие средние на график и будем считать:

  • нисходящим тренд - медленная средняя над быстрой MA
  • восходящий тренд - медленная средняя под быстрой MA
при этом в качестве времени анализа расположения Moving averange относительно друг друга мы будем брать время закрытия предыдущего дня (американской торговой сессии).

В случае рассматриваемого выше примера с парой EUR/USD стратегия будет выглядеть так:

Скользящие средние. Стратегия


Как видно на примере сами скользящие средние выступают также и в качестве уровней поддержки или сопротивления. Это нормально - ведь мувинги фактически являются усредненной ценой.

Стратегия на основе скользящих средних и маржинальных зон​


Объединяем в стратегию две системы работы с маржинальными зонами зонами - как с уровнями сопротивления или поддержки, а также скользящими средними - как индикаторами направления тренда плюс также как уровнями поддержки или сопротивления.

Начнем формирование правил торговой системы:

1. Используем систему на часовом таймфрейме
2. Применяем к любой паре, фьючерс которой торгуется на Чикагской товарной бирже, а следовательно по ней мы можем строить маржинальные зон)

Мажоры:

  1. EUR/USD
  2. GBP/USD
  3. USD/JPY
  4. USD/CAD
  5. AUD/USD
  6. NZD/USD
  7. XAU/USD
  8. USD/CHF

Кроссы и экзотические пары:

  1. EUR/AUD
  2. EUR/CAD
  3. EUR/CHF
  4. EUR/GBP
  5. EUR/JPY
  6. EUR/NOK
  7. EUR/SEK
  8. GBP/CHF
  9. GBP/JPY
  10. AUD/CAD
  11. AUD/JPY
  12. AUD/NZD
  13. CAD/JPY
  14. CHF/JPY

3. Настройки для мувингов:

Быстрая
  • Период - 24 (так как столько часовых свечей в сутках)
  • Сдвиг - 0 (работать будем по факту, без пролонгирования)
  • Метод МА - простое сглаживание вполне подойдет.
  • Применить к - уровень закрытия
Медленная
  • Применить к - уровень закрытия
  • Период - 120 (столько часов в торговой недели)
  • Сдвиг - 0
  • Метод МА - Simple
  • Применить к - Close

Правила входа в позицию для стратегии по нефти​


4.1. Вход в позицию осуществляется только по тренду, сформированному скользящими средними, при этом оценку тренда мы даем по расположению МА на момент закрытия предыдущего дня. Оценка по закрытию предыдущего дня кажется более актуальным параметром, ввиду того, что moving average постоянно перерисовываются.

Вход осуществляется от 1/6 по направлению нисходящего тренда, если мы находимся ниже быстрой скользящей средней. На примере, под пунктами 1 и 2 мы оба раза ниже быстрой скользящей средней, а следовательно можно войти в позицию.

Скользящие средние. Стратегия

4.2. Вход осуществляется от 1/4 по направлению нисходящего тренда, если мы находимся выше быстрой средней, но ниже медленной. На примере показан вход по евро. Мы находимся выше быстрой скользящей средней, тренд у нас нисходящей, но в это же время ниже медленной скользящей средней. Вход получился не плохо, мы даже смогли бы заработать несколько пунктов, но образовав паттерн с 1/6 зоны пара двинулась наверх. В этом случае был бы пойман стоп.

стратегия скользящих средних ми маржинальных зон  [EURUSD,M30]_2.png

4.3. Вход осуществляется от 1/6 по направлению восходящего тренда, если мы находимся выше быстрой скользящей средней. На примере сформирован восходящий тренд, после локального экстремума идет коррекция, которая в точности протестировала область 1/6, мы находимся выше быстрой скользящей средней.

Скользящие средние. Стратегия

4.4. Вход осуществляется от 1/4 по направлению восходящего тренда, если мы находимся выше быстрой скользящей средней, но ниже медленной. На примере ниже сформирован восходящий тренд по паре EUR/USD, на коррекции и касание зоны 1/6 мы находимся ниже быстрой скользящей средней, а следовательно вход не осуществляем, вход при этом в блинную позицию происходит от уровня 1/4

Скользящие средние. Стратегия

5. Выходим из позиции

  • Если вошли от 1/6 за быстрой скользящей средней
  • Если вошли от 1/4 за медленной скользящей средней.
Как наглядно видно, на примере данная стратегия отрабатывает очень качественно. Причем параметры мувингов не подбирались специально, а были взяты во врем написания поста. Тоесть вполне возможно (и более того необходимо) улучшить стратегию подобрав более качественные значения для мувингов, под конкретную пару.


Вывод о стратегии по нефти на скользящих средних​


Система на скользящих средних с маржинальными зонами пойдет скорее для скальперов, так как практически всегда необходимо находится за монитором и совершать большое количество сделок. В данном посте разобран один из вариантов стратегии с определенными настройками, главное - это уловить суть
  • используется локальный тренд
  • две скользящие средние
  • от ближних зон (1/6) мы входим по тренду, если не пробили быструю МА
  • от дальних зон (1/4) мы входим по тренду, если не пробили медленную МА
  • при этом стопы ставим за сами МА в зависимости от зоны от которой вошли.
Если вы хотите использовать данную систему на более долгосрочном периоде, то в данном случае лучше брать просто больший период сглаживания и в качестве уровней. от которых входить в позицию использовать только зоны 1/2 или. возможно, полной маржинальной зоны.

Все это надо проверять на истории данная стратегия на скользящих средних может выступать в качестве базиса или построения Вашей торговой системы.

Предлагаю в этой теме обсудить варианты модификации системы. Жду также Ваших замечаний и комментариев.
 
Последнее редактирование:
- Более 22 лет на рынке
- Начать можно хоть с нуля!
- Пополнение и вывод на карты РФ
Сверху