Аналитика USD/CAD

[Overton]

Аналитика USDCAD (луни)​

USD/CAD (луни) — аналитика и прогноз​

USD/CAD — одна из ключевых валютных пар Forex-рынка, отражающая соотношение американского доллара и канадского доллара. В трейдерском сообществе пару давно окрестили «луни» (loonie) — по изображению гагары (loon) на канадском долларе. Реже используют неформальное «бак-кэнэдиан» или просто «кэнэдиан». Тикер пары: USDCAD (Forex), альтернативные обозначения — USD/CAD, 6C (фьючерс CME), CAD/USD (инверсный котировочный вариант).

Луни традиционно относят к commodity-валютам: канадский доллар тесно коррелирует с нефтью WTI, поскольку Канада является крупным нефтеэкспортёром. Именно эта связка — нефть / CAD — делает USDCAD одним из наиболее информативных инструментов для межрыночного анализа. Аналитика USDCAD строится с учётом макроэкономики обеих стран: решений ФРС и Банка Канады, данных по занятости (NFP и Canadian Employment Change), торгового баланса.

Официальное название фьючерсного контракта на Чикагской бирже — Canadian Dollar Futures (6C). Один контракт равен 100 000 канадских долларов. Фьючерс торгуется в единицах USD за CAD, что является обратной котировкой относительно стандартного Forex-тикера USDCAD — важный нюанс при работе с производными инструментами.

Почему луни интересен трейдерам​

• Высокая корреляция с нефтью WTI и Brent — удобный инструмент для commodity-трейдеров
• Значительная ликвидность: USD/CAD входит в топ-7 наиболее торгуемых валютных пар мира
• Чёткая реакция на решения двух центробанков — ФРС (Fed) и Bank of Canada (BoC)
• Развитый рынок деривативов: фьючерс 6C и опционы на CME обеспечивают глубокую биржевую статистику
• Выраженные технические уровни и предсказуемое поведение в ключевых диапазонах
• Активность в часы работы американской и канадской сессий — оптимально для внутридневной торговли

Этот форум по USD/CAD создан для системного разбора движений луни: от макроэкономического фона до конкретных уровней входа. Форум аналитика USDCAD охватывает как Forex-спот, так и срочный рынок — фьючерс 6C, опционные структуры и позиционирование крупных игроков.

Методология анализа USDCAD​

Маржинальные зоны​

Маржинальные зоны формируются на основе ценовых диапазонов, где концентрируются принудительные закрытия позиций участников рынка. Для луни маржинальный анализ строится по данным стакана CME Globex и отчётам COT (Commitment of Traders), публикуемым CFTC еженедельно. Зоны маржинального давления часто совпадают с зонами максимального открытого интереса по фьючерсу 6C, что позволяет определять уровни поддержки и сопротивления с биржевой точностью.

Пример движение луни по маржинальным зонам

Опционные уровни CME и фьючерс​

Опционный анализ USD/CAD основан на данных биржи Chicago Mercantile Exchange (CME) — Canadian Dollar Futures. Ключевые параметры для еженедельного и месячного анализа:

• Страйки с максимальным открытым интересом (Max Pain) — уровни, к которым цена тяготеет к экспирации; определяются по распределению колл- и пут-опционов на фьючерс 6C
• Экспирации — ближайшие даты истечения опционов (еженедельные, месячные квартальные); смена доминирующей экспирации меняет баланс сил покупателей и продавцов
• Открытый интерес (OI) — рост OI при движении цены подтверждает тренд; снижение OI при росте сигнализирует о слабости движения
• Put/Call Ratio — соотношение путов и коллов по фьючерсу как индикатор настроений институциональных участников

Пример работы по паре USDCAD по опционным уровням. Отбой пары от пут страйка

Совокупность опционных и фьючерсных данных позволяет строить недельный и дневной прогноз USDCAD с привязкой к реальным биржевым уровням, а не только к техническому анализу графика.

Регулярная аналитика USDCAD на этом форуме включает разбор актуального позиционирования по фьючерсу 6C, обновление ключевых маржинальных зон и опционных уровней перед значимыми событиями. USDCAD analysis публикуется с учётом еженедельного цикла экспираций CME и макроэкономического календаря — NFP, решений BoC, данных по CPI Канады и США.

Материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Все мнения отражают субъективный аналитический взгляд и не гарантируют финансовый результат. Автор не несёт ответственности за торговые решения, принятые на основе публикации.

 

[Overton]

USD/CAD ждем выхода из коридора

 

[MITRA]

пора покупать канадца? По фундаменту Трамп немного обострил ситуацию с пошлинами относительно Европы,

Тоесть общая слабость доллара, плюс вчера не смогли пробить несколько раз уровень 1.2380. Кто как считает?

 

[Overton]

Уровни по канадцу:

 

[MITRA]

Супер, и тут уровень отработал.
Не плохо было бы увидеть настройки по уровням для канадца.

Тут тоже закрепляется ниже половинки, интересно узнать как после этого по маржинальным уровням проводить конкретно входы.

 

[Overton]

Тут тоже закрепляется ниже половинки, интересно узнать как после этого по маржинальным уровням проводить конкретно входы.

А вот и закрылась пара выше половинки.
Поэтому сегодня рассматривать продажи пары выше половинки не целесообразно.
Покупки более интересны.

 

[Overton]

Самое интересное, что ситуация по Канаде не изменилась.
Вчера мы обновили максимумы, но причем так точно, поэтому сегодня, просто ждем выхода из коридора.
Кстати, так как максимум был с точностью такой же как предыдущий, зоны остаются прежними.

 

[Overton]

USD/CAD продажа пары на эспирации

 

[-=FX=-]

Я лично буду покупать, там где у вас уровень недельной зоны со стопом ниже 1.28.
считаю, что за время отбоя от уровня можно заработать (по истории постоянно от этого уровня отскакивали)
ну а при отработке стопа развернуться, там лететь тогда сразу пару фигур.

 

[Overton]

Я бы не стал, так как на следующей недели ожидаю продолжения движения вниз.
Мы закрылись практически пройдя недельную контрольную зону.

 

[Overton]

Сегодня покупаем пару.
Закрепились вчера выше 1/2 , день
Что самое главное уже два дня закрыли выше этого уровня.

 

[-=FX=-]

Сегодня покупаем пару.

Тоже в покупках, пара вроде пошла, посмотрим как отработают цели.

 

[Overton]

Тоже в покупках, пара вроде пошла, посмотрим как отработают цели.

Цели отработаны.
Всех с профитом. Желающих поскальпировать можно продавать от недельной контрольной зоны, тут рядом еще средний ход цены.
так что откат напрашивается. Сам пробую продажи от 1.3040.

 

[-=FX=-]

Отлично цели отработали но в продажи пока не спешу.
Такой мощный тренд по канадцу, буду лучше искать новые входы для покупок.

 

[Overton]

продажи закрыты. Вчера пара по америке закрылась выше уровня среднего хода.
Сегодня как минимум будут обновления вчерашних максимум (вот такой каламбур).

 

[MITRA]

Сегодня как минимум будут обновления вчерашних максимум (вот такой каламбур).

Максимум обновили и закрепились, куда идем дальше. ?

USD/CAD - 1.3150 ?

 

[Overton]

По паре был в стороне.
На данный момент стоит рассматривать только продажи. Завтра будет подробный прогноз, но сегодня стоит продавать даже от текущих уровней со стопом выше 1,2930.

Также читайте по теме: Scotiabank: продавайте USD/CAD на росте

 

[Overton]

Итак, уже несколько дней подряд мы не можем подняться выше половины маржинальной зоны.
Вчера был обновлен минимум, поэтому мы перерисовываем 1/2 зоны.

Ждем похода к ее границам или границам прошлой недельной контрольной зоны, где были уровни скопления прошлой ликвидности.
От этих уровней можно пробовать продажи пары, со стопом выше НКЗ и прошлого локального High.

 

[Overton]

Входим в покупки по паре USD/CAD.
Вчера мы закрепились выше уровня 1/2 маржинальной зоны - это сигнал на развитие восходящего движения.
Сейчас мы протестировали четверть и практически пооловину маржинальной зоны от вчерашнего максимума.

Цели указаны на рисунке

 

[Overton]

Закрытие Америки в среду выше половины от восходящего движения сигнализирует нам о продолжении восходящего движения.
Только закрытие ниже половины от верха среды отменит данный прогноз.